35. Седловые точки матрицы игры. Свойства седловых точек. Цена игры и решение игры в чистых стратегиях.
36. Смешанные стратегии в теории матричных игр. Функция выигрыша в смешанных стратегиях. Нижняя и верхняя цена игры в смешанных стратегиях.
37. Цена игры и решение игры в смешанных стратегиях. Основная теорема теории матричных игр.
38. Сведение матричных игр к задачам линейного программирования (ЛП). Определение цены игры и оптимальных стратегий игроков методами ЛП.
39. Игры с природой: основные отличия от игр с противником. Понятие риска в игре с природой. Матрица рисков.
40. Обобщенный критерий пессимизма-оптимизма Гурвица относительно выигрышей, его частные случаи: критерий Вальда, критерий пессимизма-оптимизма Гурвица относительно выигрышей с показателем оптимизма λ.
41. Формализация выбора коэффициентов в обобщенном критерии пессимизма-оптимизма Гурвица.
42. Обобщенный критерий пессимизма-оптимизма Гурвица относительно рисков, его частные случаи: критерий Сэвиджа, критерий пессимизма-оптимизма Гурвица относительно рисков с показателем оптимизма λ.
43. Постановка задачи принятия группового решения. Правило большинства, парадокс Кондорсе.
44. Основные процедуры голосования: процедуры Кондорсе, большинства голосов, Борда, корректирующая процедура.
45. Аксиомы и парадокс Эрроу.
46. Роль эксперта в ЗПР. Основные этапы и общая схема проведения экспертизы. Методы опроса экспертов.
47. Оценка согласованности мнений экспертов (на примере задач ранжирования и непосредственной оценки).
48. Формирование групповой оценки экспертов (на примере задач ранжирования и непосредственной оценки).
Вопросы 1-5 – для проведения контрольной работы № 1;
вопросы 11-16 – для проведения контрольной работы № 2;
вопросы 17-26 – для проведения контрольной работы № 3;
вопросы 27-30 – для проведения контрольной работы № 4;
вопросы 31-42 – для проведения контрольной работы № 5;
вопросы 44-48 – для проведения контрольной работы № 6.
Для зачета – вопросы 1-30.
Вопросы для экзамена:
1. Основные понятия теории принятия решений: участники процесса принятия решения, альтернативы, критерии. Типовые задачи принятия решений.
2. Классификация задач принятия решений (различные подходы).
3. Основные этапы процесса принятия решения. Особенности моделей принятия решений в хорошо и плохо структурированных задачах.
4. Задачи оптимизации: примеры и модели.
5. Постановка задачи линейного программирования в рамках теории принятия решений. Анализ чувствительности решения задачи ЛП: изменение коэффициентов целевой функции.
6. Анализ чувствительности решения задачи ЛП: доступность ресурсов.
7. Анализ чувствительности решения задачи ЛП: теневые цены. Экономическая интерпретация теневых цен.
8. Постановка задачи целочисленного программирования. Примеры задач целочисленного программирования.
9. Общая характеристика методов решения задач ЦЛП. Алгоритм метода ветвей и границ.
10. Многокритериальные задачи принятия решения с объективными моделями. Общая характеристика методов устранения многокритериальности.
11. Методы устранения многокритериальности: метод последовательных уступок, построение комплексного критерия. Примеры комплексных критериев.
12. Аксиома Парето. Множество Парето. Алгоритм построения множества Парето для конечного множества альтернатив. Приближенное построение множества Парето для бесконечного множества исходных альтернатив.
13. Человеко-машинные процедуры (ЧМП) принятия решения (общая характеристика). Постановка задач, решаемых с помощью ЧМП.
14. Прямые ЧМ процедуры (общая характеристика). Пример прямой ЧМ процедуры.
15. ЧМ процедуры оценки векторов (общая характеристика). Пример ЧМ процедуры оценки векторов.
16. ЧМ процедуры поиска удовлетворительных значений критериев (общая характеристика). Пример ЧМ процедуры поиска удовлетворительных значений критериев.
17. Теория одномерной полезности: аксиомы рационального выбора, функция полезности, существование функции полезности, общий принцип рационального выбора.
18. Теория одномерной полезности: прямой метод определения полезности.
19. Основные качественные характеристики одномерных функций полезности.
20. Основные этапы построения одномерной функции полезности (краткая характеристика).
21. Основные этапы принятия решения в условиях риска. Деревья решений. Выбор оптимальной стратегии путем сворачивания дерева решений.
22. Принятие решения в условиях риска: критерий ожидаемого значения, использование апостериорных вероятностей.
23. Основные подходы к построению многомерных функций полезности (общая характеристика).
24. Многокритериальная теория полезности: предположения о системе предпочтений ЛПР, основная теорема многокритериальной теории полезности.
25. Условия взаимной независимости критериев по полезности. Процедура установления вида функции полезности.
26. Многокритериальная теория полезности: процедура проверки условий независимости критериев.
27. Построение многомерной функции полезности: определение весовых коэффициентов критериев.
28. Основные этапы подхода АНР. Понятие иерархии. Примеры иерархий.
29. Метод АНР: определение приоритетов в иерархиях (характеристика основных этапов).
30. Метод АНР: процедуры нахождения оценок вектора весов элементов каждого уровня иерархии. Оценка согласованности суждений ЛПР.
31. Метод АНР: определение приоритетов факторов низшего уровня относительно цели. Достоинства и недостатки метода АНР.
32. Конструктивистский подход: отличие от подходов MAUT и АНР, основные этапы. Метод ELECTRE I.
33. Методы ELECTRE II и ELECTRE III. Примеры. Недостатки методов ELECTRE.
34. Понятие конфликта в задачах принятия решений. Основные понятия теории игр: игра, правила игры, функции выигрышей. Антагонистические игры.
35. Анализ парной антагонистической игры при различных предположениях о действиях игроков. Принцип наилучшего гарантированного результата и возможности улучшения гарантированной оценки.
36. Проблема коллективного формирования компромисса. Принцип выбора эффективных решений. Точки равновесия. Принцип устойчивости (Нэша).
37. Матричные игры. Максиминные и минимаксные стратегии. Нижняя и верхняя цена игры. Неустойчивость минимаксных стратегий.
38. Седловые точки матрицы игры. Свойства седловых точек. Цена игры и решение игры в чистых стратегиях.
39. Смешанные стратегии в теории матричных игр. Функция выигрыша в смешанных стратегиях. Нижняя и верхняя цена игры в смешанных стратегиях.
40. Цена игры и решение игры в смешанных стратегиях. Основная теорема теории матричных игр.
41. Свойства оптимальных смешанных стратегий. Активные стратегии игрока, их свойства.
42. Сведение матричных игр к задачам линейного программирования (ЛП). Определение цены игры и оптимальных стратегий игроков методами ЛП.
43. Игры с природой: основные отличия от игр с противником. Понятие риска в игре с природой. Матрица рисков.
44. Обобщенный критерий пессимизма-оптимизма Гурвица относительно выигрышей, его частные случаи: критерий Вальда, критерий пессимизма-оптимизма Гурвица относительно выигрышей с показателем оптимизма λ.
45. Формализация выбора коэффициентов в обобщенном критерии пессимизма-оптимизма Гурвица.
46. Обобщенный критерий пессимизма-оптимизма Гурвица относительно рисков, его частные случаи: критерий Сэвиджа, критерий пессимизма-оптимизма Гурвица относительно рисков с показателем оптимизма λ.
47. Принятие решений при нечеткой исходной информации: подходы к построению формальных моделей.
48. Задача достижения нечетко определенной цели.
49. Различные постановки задач нечеткого математического программирования.
50. Задача математического программирования при нечетком множестве ограничений: возможные подходы к решению.
51. Постановка задачи принятия группового решения. Правило большинства, парадокс Кондорсе.
52. Основные процедуры голосования: процедуры Кондорсе, большинства голосов, Борда, корректирующая процедура.
53. Аксиомы и парадокс Эрроу.
54. Роль эксперта в ЗПР. Основные этапы и общая схема проведения экспертизы. Методы опроса экспертов.
55. Основные процедуры экспертных измерений.
56. Оценка согласованности мнений экспертов (на примере задач ранжирования и непосредственной оценки).
57. Формирование групповой оценки экспертов (на примере задач ранжирования и непосредственной оценки).
8. Образовательные технологии.
В рамках учебного курса предусмотрены
интерактивные формы проведения занятий:
- организация групповых дискуссий (занятия по темам 4, 8, 12);
- проведение семинаров в диалоговом режиме;
- разбор конкретных ситуаций (комплексные ситуационные задания на занятиях по теме 14);
- обсуждение результатов, полученных студентами на различных этапах выполнения практических заданий;
инновационные технологии обучения:
- проведение занятий в форме тренингов (занятия по темам 9 – 13): обучающимся сообщаются необходимые теоретические сведения и выдаются методические указания к выполнению практических заданий, после чего студенты выполняют упражнения на приобретение навыков построения моделей и применения соответствующих методов исследования и практические задания, связанные с решением прикладных задач;
- просмотр и обсуждение видеолекций (Бояршинов методов теории игр при принятии решений).
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
9.1. Основная литература:
1. Теория принятия решений: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления» направления подготовки «Информатика и вычислительная техника» – М.: Академия, 2009.
2. Теория игр и исследование операций/ . Программное обеспечение Transcend Elite Software [Электронный ресурс]: видеокурсы/ Интернет-ун-т информ. технологий. - прогр. - [Москва]: INTUIT, 2011.
3. Ларичев и методы принятия решений: учеб. Для студ. Вузов/ . 3-е изд., перераб и доп. – М.: Логос, 2008.
9.2. Дополнительная литература:
1. , Андрейчикова , синтез, планирование решений в экономике: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. «Информационные системы в экономике» – М.: Финансы и статистика, 2001.
2. Математические методы анализа экономики: учеб. Пособие – Санкт-Петербург: Питер, 2002.
3. , , Исследование операций: учеб. для студ. втузов. – 3-е изд., стер. – Москва: Изд-во МГТУ им. , 2004.
4. , Математические методы в системах поддержки принятия решений: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. диплом. спец. «Информ. системы» и «Прикладная математика» – Москва: Высшая школа, 2005.
5. , , [и др.] Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. «Статистика», «Мат. методы в экономике», «Прикладная информатика (по областям)»/Под ред. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Финансы и статистика, 2003.
6. Колемаев методы и модели исследования операций: учеб. для студентов вузов – Москва: ЮНИТИ, 2009.
7. Принятие решений: метод анализа иерархий – М.: Радио и связь, 1993.
8. , Мошкович методы принятия решений. – М.: Физматлит, 1996.
9.3. Периодические издания:
1. Журнал «Экономика и математические методы»/ http://www. *****/cgi-bin/list. pl? page=matmet http://ts1.cemi. rssi. r
2. Журнал «Информационные технологии и вычислительные системы» /http://www. *****.
9.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. http://*****/
2. http://www. abc. *****/sppr_bi. html
3. http://orlovs. *****/stat. php#k6
4. http://*****/education/tpr. html
5. http://www. *****/meteo/PC/sys. htm
6. http://www. *****/department/calculate/intromathmodel/3/
7. http://www. *****/department/calculate/intromathmodel/algorithms/opres/
Для проведения практических занятий необходимо программное обеспечение:
- Microsoft Office;
- Microsoft Visual Studio.
10. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины.
Для проведения лекционных занятий необходима аудитория с мультимедийным оборудованием; практические занятия проводятся в компьютерном классе.
Изменения к рабочей программе
В рабочую программу вносятся следующие изменения.
В список основной литературы включается издание:
Цыганова и инструментальные методы поддержки принятия решений: учебное пособие для студентов направления «Прикладная информатика в экономике». – Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2013.
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры протокол № от 2013 г.
Заведующий кафедрой / /
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
