Рабочая учебная программа дисциплины "Математическое моделирование и прогнозирование в экономике" (стр. 2 )

знать:

принципы составления экономико-математических моделей задач управления и их основные виды; сферу применимости и ограниченность математических  моделей задач управления; методы графического, аналитического численного решения оптимизационных задач линейного, нелинейного, стохастического программирования, возникающих при решении задач логистики,  планировании производства,  потребления,  конкуренции и экономического роста; методы оптимизации многокритериальных задач управления; применение игровых моделей для решения задач оптимального управления (матричных, биматричных и коалиционных игр); взаимосвязь антагонистических игр и игр с природой с двойственными задачами линейного программирования; методы построения оптимальных  решений теоретико-вероятностных задач управления с частичной или полной неопределенностью;

уметь:

строить экономико-математические модели задач управления; классифицировать математические постановки задач оптимального управления; сводить задачи о поиске оптимального управления (принятия решения) к задачам линейного, нелинейного, стохастического программирования  или игровым задачам; находить оптимальное решение в задачах линейного, нелинейного, стохастического программирования  или игровых задачах аналитическим, графическим и численным методами; решать практические задачи оптимальной организации производства (в частности, в задачах логистики, управления запасами, управления инвестициями, управления персоналом, антагонистических и коалиционных играх), используя методы линейного, нелинейного, стохастического программирования, методы  поиска оптимального решения в игровых задачах;

владеть:

методами формальной логики, методами компьютерного анализа  исходной информации, используемой в процедуре принятия решений; методами системного анализа; методами формализации задач управления и построения математических моделей задач  в сфере управления; методами аналитического, графического численного решения задач оптимального управления, в частности, с использование электронных таблиц Excel, STADIA и других программных продуктов; эвристическими методами решения многокритериальных  задач управления ; методами поиска оптимального решения с использованием дерева решений и функции полезности в качестве критерия оптимальности; методами решения  антагонистических и коалиционных игровых задач управления.

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 3 ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦЫ

№	Формы обучения	Лекции (часы)	Практические Занятия (часы)	Самостоятельная Работа (часы)	Всего часов
1	Заочная форма,	8	8	74	108

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Тематический план

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Часов  по  темам  и  видам  учебных  занятий

для  студентов  заочного  отделения

Количество аудиторных часов
в том числе по видам учебных занятий
Наименование разделов и тем	ВСЕГО	лекции	практические занятия	Промежуточная аттестация
1	2	3	4	5
Тема 1. Общеметодологические проблемы социально-экономического прогнозирования систем.	5	1	2
Тема  2.  Макроэкономические производственные функции	15	2	2	4
Тема  3.  Линейные оптимизационные модели экономики.	15	2	2	4
Тема  4.  Моделирование макроэкономической динамики	15	1	2	4
Тема  5.  Математические модели финансового рынка	24	2	2	4
ИТОГО аудиторных часов:
Количество часов самостоятельной работы студентов	74	8	8	18
Всего часов на освоение учебного материала	108

5.2. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Тема 1. Общеметодологические проблемы социально-экономического прогнозирования систем.	Метод макроэкономического анализа и его особенности: агрегирование экономических субъектов и рынков, выявление существенных взаимосвязей. Макроэкономические графики. Народнохозяйственный кругооборот и система национального счетоводства. Статистические методы изучения экономики: метод группировок, балансовый, индексный. Индексы Паше и Ласпейраса. Национальная экономика как объект математического моделирования. Математические модели и ее элементы. Классификация моделей. Математическая структура модели и ее содержательная интерпретация.
2.	Тема  2.  Макроэкономические производственные функции	Эластичность функции в непрерывном и дискретном случае. Виды эластичности в экономике. Понятия однофакторной и многофакторной производственных функций. Типы используемых в макроэкономических исследованиях производственных функций. Изокванты и изокосты. Функция Кобба-Дугласа. Построение производственной функции и ее экономический анализ.
3.	Тема 3. Линейные оптимизационные модели экономики.	Линейное программирование как теоретический и практический аппарат исследования оптимиза-ционных моделей макро - и микроуровней. Задача торга. Элементы теории двойственности в линейном программировании. Экономическое содержание теории двойственности. Задачи анализа чувствительности оптимального решения по ресурсам, ценам. Модель конкурентного равновесия Гейла. Оптимизация в однопериодной (статической) модели Неймана. Модель экономических связей субъектов экономической деятельности региона.
4.	Тема 4.  Моделирование макроэкономи-ческой динамики	Понятие о равновесии и устойчивости в динами-ческих системах, описываемых дифференци-альными и разностными уравнениями. Устойчивость экономического развития. Модели динамики численности населения. Модели установления равновесной цены на рынке одного товара: паутинообразная модель, модель Эванса с дискретным и непрерывным временем. Модель Самуэльсона. Моделирование макроэкономического роста. Понятие о линейных динамических межотраслевых моделях. Неустойчивость равновесного роста в модели Харрода-Домара. Базовая модель Салоу. Моделирование экономических циклов. Линейные разностные уравнения второго порядка и аналитический метод их решения. Модель Гудвина.
5.	Тема  5.  Математические модели финансового рынка	Общая характеристика финансового рынка и его составляющих. Надежность и рискованность операций и инструментов. Количественная оценка риска финансовой операции. Элементы теории оптимального портфеля ценных бумаг. Доходность и риск портфеля. Модель Марковица. Анализ двумерного случая. Оптимизация портфеля при наличии безрисковой составляющей. Модель Тобина. Понятие ведущих факторов финансового рынка. Влияние ведущего фактора на составляющие рынка. Модель оптимизации портфеля с помощью ведущего фактора. Теория вероятности на конкурентном финансовом рынке. Модель Шарпа-Линтнера. Линия рынка ценных бумаг. «Альфа» и «Бета» ценной бумаги (портфеля).

5.3. План  практических занятий.