Практические занятия № 1
Анализ однофакторной и двухфакторной производственных функций. Построение изоквант и изокост двухфакторной функции. Вычисление основных характеристик производственных функций. Построение производственной функции и ее экономический анализ.
Литература
Список приведен в конце раздела.
Практическое занятие № 2
Построение математической модели в форме задачи линейного программирования. Решение задачи планирования производства. Построение двойственной задачи и ее решение. Использование оптимальных двойственных оценок в постоптимальном анализе. Анализ оптимального решения на чувствительность к вариациям параметров задачи. Отыскание маржинальных значений задачи по коэффициентам целевой функции и правым частям ограничений
Литература
Список приведен в конце раздела.
Практическое занятие № 3
Построение динамических моделей макроэкономических систем в форме дифференциальных и разностных уравнений и анализ их устойчивости. Моделирование экономического роста. Исследование модели равновесного роста Салоу. Моделирование экономических циклов. Анализ модели Самуэльсона – Хикса взаимодествия мультипликатора и акселератора.
Литература
Список приведен в конце раздела.
Практическое занятие № 4
Количественные оценки риска финансовых операций. Определение доходности и риска портфеля. Нахождение Паретно-оптимальных портфелей. Формирование портфеля ценных бумаг при отсутствии безрисковой составляющей. Решение задачи Тобина
Литература
Список приведен в конце раздела.
6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОТЧЕТНОСТИ
1. Формы контроля
Условием допуска к экзамену является выполнение межсессионной научно-практической работы. Итоговая аттестация проводится по итогам выполнения межсессионной научно-практической работы, итогам самостоятельного изучения теоретической части курса, работы на практических занятиях, а также по результатам выполнения итоговой контрольной работы, включающей ответы на теоретические вопросы.
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ СТУДЕНТОВ
( в рамках выполнения индивидуальной домашней работы )
Использование теории сплайнов в экономико-статистических прогнозах и исследованиях. Построение экономико-статистических прогнозов на основе коротких временных рядов. Основные задачи и методы прогнозирования поведения индивидуальных потребителей. Анализ существующих методик построения экономических индексов. Анализ существующих методик построения экономических барометров. Проблема оценки доверительного интервала прогноза на основе эконометрической модели. Основные задачи и методы построения социологических прогнозов. Основные задачи и методы построения политических прогнозов. Теоретико-игровые методы в дескриптивном прогнозировании. Прогноз основных показателей конъюнктуры фондового рынка: а) краткосрочных; б) среднесрочных. Моделирование и использование в прогнозировании макроэкономических инвестиционных функций. Моделирование и использование в прогнозировании корпоративных инвестиционных функций. Построение структурных экономических прогнозов. Вопрос соотношения между длиной (объемом) выборки и количеством экзогенных переменных при построении факторной модели. Использование метода анализа иерархий в практике прогнозирования регионального развития. Сравнительный анализ использования методов прогнозирования основных направлений и темпов развития НТП. Особенности представления исходной информации с целью построения достоверного социально-экономического прогноза. Методики определения границ устойчивости социально-экономического прогноза. Разработка алгоритма адаптации прогноза на дескриптивной модели объекта микроэкономики. Проведение сценарных расчетов на имитационной модели объекта микроэкономики. Сравнительный анализ критериев определения качества прогнозных исследований в рамках выбранной предметной области. Прогноз краткосрочного развития рынка выбранного финансового инструмента.
2. Вопросы для подготовки к экзамену
Сущность метода макроэкономического анализа и его особенности. Примеры макроэкономических графиков. Система национальных счетов и балансовый метод исследования национальной экономики. Сущность индексного метода изучения экономики. Индексы Паше и Ласпейраса. Национальная экономика как объект моделирования: схема взаимосвязей между макроэкономическими субъектами, схема потоков продуктов и ресурсов. Виды экономико-математических моделей. Типы зависимостей, переменных и параметров, используемых в моделях. Структура и интерпретация математической модели (привести примеры различных содержательных интерпретаций данной структуры). Факторы, определяющие неполноту модели. Эластичность функций одной и нескольких переменнойых. Свойства эластичности. Виды производственных функций и их свойства. Экономический смысл основных характеристик двухфакторных производственных функций и их отыскание для важнейших классов функций, используемых в макроэкономических исследованиях. Линейная модель планирования производства и ее графическая интерпретация. Экономическая интерпретация задачи, двойственной к линейной оптимизационной задаче планирования производства. Теоремы двойственности в линейном программировании и их экономический смысл. Экономические интерпретации оптимальных двойственных оценок ресурсов в задаче планирования производства. Анализ чувствительности решения задачи планирования производства к изменению объемов ресурсов и цен на выпускаемые продукты. Экономический смысл и вычисление маржинальных значений задачи линейного программирования. Существование и способ отыскания равновесных цен в модели Гейла. Постановка задачи планирования инвестиций и ее математическая модель. Динамическая и стационарная межотраслевая модель Неймана. Модель Леонтьева как частный случай модели Неймана. Оптимизация в стационарной модели Неймана и в модели Леонтьева. Математическая модель задачи о взаимозачетах. Равновесие и устойчивость в динамических системах (проиллюстрировать примером). Модели спроса и предложения с дискретным временем. Модели спроса и предложения с непрерывным временем. Модель совместного равновесия на рынках товаров и капитала. Производственная функция Кобба-Дугласа в неоклассической модели роста Солоу. Вывод дифференциального уравнения в удельных показателях. Анализ устойчивости равновесного роста в модели Солоу. «Золотое» правило накопления. Модель делового цикла Самуэльсона - Хикса. Исследование устойчивости равновесия в зависимости от параметров модели. Анализ устойчивости равновесия в модели Гудвина. Динамика уровня занятости и доли труда в национальном доходе в ходе конъюнктурного цикла. Меры риска финансовых операций. Способы снижения риска. Статистические характеристики финансового актива. Выражение характеристик портфеля через характеристики его составляющих. Влияние корреляции ценных бумаг на риск портфеля. Эффект диверсификации в случае отсутствия коррелированности. Модель задачи оптимизации портфеля ценных бумаг. Решение задачи Марковица по минимизации риска портфеля при заданной доходности. Множество эффективных портфелей. Постановка и решение задачи Тобина по минимизации риска портфеля при возможности безрисковых вложений. Вид зависимости минимального риска от заданной доходности портфеля и ее экономический смысл. Ведущие факторы финансового рынка. Формирование оптимального портфеля с помощью ведущего фактора. Сущность модели САРМ Шарпа – Линтнера. Теоретический смысл и практическое значение характеристик б и в ценной бумаги.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
