Контрольная работа по дисциплине «Методы оптимальных решений» (стр. 13 )

имеет вид

Найти портфель, принадлежащий множеству Ω3 и имеющий наименьшую дисперсию доходности при ожидаемой доходности равной 0,4. Принадлежит ли инвестиционная возможность, определяемая этим портфелем, эффектив­ной границе Г(Ω3)?

Найти портфель, принадлежащий множеству и имеющий наименьшую дисперсию доходности при ожидаемой доходности: а) 0,13; б) 0,3. Принадле­жит ли инвестиционная возможность, определяемая этим портфелем, эффек­тивной границе Г()?

2.7. ЭФФЕКТИВНАЯ ГРАНИЦА МНОЖЕСТВА

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ПРИ РАЗРЕШЕНИИ КОРОТКИХ ПРОДАЖ

ЗАДАЧИ

7.1.        Даны ценные бумаги трех видов с ожидаемыми доходностями:   и , ковариационная матрица доходностей которых имеет вид

Найти множество портфелей, определяющих эффективную границу Г(Ω3). Записать уравнение эффективной границы Г(Ω3). Изобразить эффективную границу на рисунке.

7.2.        Даны ценные бумаги трех видов с ожидаемыми доходностями   и , ковариационная матрица доходностей которых имеет вид

Найти множество портфелей, определяющих эффективную границу Г(Ω3). Записать уравнение эффективной границы Г(Ω3). Изобразить эффективную границу на рисунке.

2.8. ОТЫСКАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ

МНОЖЕСТВА ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ  ПР И ЗАПРЕЩЕННЫХ

КОРОТКИХ ПРОДАЖАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

ЗАДАЧИ

8.1.        Даны ценные бумаги трех видов, ковариационная матрица доходностей которых имеет вид

Найти множество портфелей, определяющих эффективную границу Г(Ωз+)

и записать ее уравнение, если

а)          и ;

б)          и .