Найти эффективную границу множества инвестиционных возможностей, если инвестор может предоставлять кредиты и брать ссуды под указанную безрисковую ставку.
10.2. На рынке разрешены короткие продажи рискованных ценных бумаг двух видов со следующими показателями:
; 
; σ1 = 
; σ2 =
; ρ12 = 
Определить эффективную границу Г(Ω2).
Найти касательные портфели, соответствующие безрисковым процентным ставкам rf1 = 0,06 и rf2 = 0,07 . Записать уравнение эффективной границы множества инвестиционных возможностей, если инвестор может предоставлять кредиты под безрисковуюставку rf1, а брать ссуды — под безрисковую ставку rf2.
ОТЫСКАНИЕ КАСАТЕЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ КОРОТКИХ ПРОДАЖ
ЗАДАЧИ
11.1. Разрешены короткие продажи рискованных ценных бумаг трех видов, ковариационная матрица доходностей которых имеет вид
.
Эффективная граница Г(Ω3) определяется портфелями вида
соответствующий безрисковой процентной ставке r = 0,08. Определить процентную ставку rf так, чтобы портфель 
являлся касательным портфелем, соответствующим этой ставке.
11.2. Разрешены короткие продажи рискованных ценных бумаг трех видов, ковариационная матрица доходностей которых имеет вид
,
Эффективная граница Г(Ω3) определяется портфелями вида
являлся касательным портфелем, соответствующим этой ставке.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
