11.3. На рынке разрешены короткие продажи рискованных ценных бумаг двух видов, причем
, 
, 
, соответствующий безрисковой процентной ставке rf = 6%. Определить эффективную границу множества инвестиционных возможностей, если инвестор может предоставлять кредиты и брать ссуды под безрисковую ставку rf = 6%. В условиях пункта 2 определить стратегию несклонного к риску инвесторадля обеспечения ожидаемой доходности R = 10%.
11.4. Разрешены короткие продажи рискованных активов трех видов с
НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?
ожидаемыми доходностями: 
и 
, ковариационная матрица доходностей которых имеет вид
.
1. Найти касательные портфели, соответствующие безрисковым процентным ставкам rf1 = 6% и rf2 = 8% .
Определить эффективную границу множества инвестиционных возможностей, если инвестор может предоставлять кредиты и брать ссуды под безрисковые ставки rf1= 6% и rf2 = 8% соответственно. В условиях пункта 2 указать стратегию несклонного к риску инвесторадля обеспечения ожидаемой доходности: a) R1 = 20%; б) R2 = 45%; в) R3 = 50%.
ОТЫСКАНИЕ КАСАТЕЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ
ПРИ ЗАПРЕЩЕНИИ КОРОТКИХ
ПРОДАЖ РИСКОВАННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ
ЗАДАЧИ
12.1. Даны рискованные ценные бумаги двух видов со следующими параметрами:
, 
, 
.
Короткие продажи рискованных ценных бумаг запрещены.
Найти касательный портфель
соответствующий безрисковой процентной ставке rf = 0,14. Определить эффективную границу множества инвестиционных возможностей, если инвестор может предоставлять кредиты и брать ссуды под без
рисковую ставку rf.=0,14. Указать стратегию несклонного к риску инвестора для обеспечения ожидаемой доходности R = 18%.
12.2. Даны рискованные ценные бумаги трех видов со следующими пара
метрами:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
