«Теория рисков и моделирование рисковых ситуаций» (стр. 2 )

самостоятельное изучение части теоретического материала, теоретическая и практическая подготовка к лабораторным занятиям, систематическое выполнение лабораторных работ.

Самостоятельная работа студентов – это выполнение теоретических и практических заданий студентами по усвоению изучаемой дисциплины. К формам самостоятельной работы относится работа с основной и дополнительной литературой в библиотеке и дома, выполнение аудиторных и домашних контрольных работ, заполнение рабочей тетради,  подготовка и написание курсовой работы, а также подготовка к семинарским и практическим занятиям, круглому столу, докладам и т. д.

№ п/п	Наименование тем	Л, С и ПЗ	Содержание самостоятельной работы	Форма контроля
1	2	3	4	5
1.	Тема 1. Риск в концепции устойчивого развития Количественная оценка риска. Мера риска, степень риска. Случайные величины, распределения случайных величин (дискретных и непрерывных)	Л, С	Работа с учебной литературой. Выбор темы курсовой работы. Решение задач и проведение анализа ситуаций.	Предоставление выбранной темы курсовой работы с обоснование. Опрос, проверка решений.
2.	Тема 2. Теория моделирования стратегических игр и игр с природой. Антагонистические игры. Игры с природой. Позиционные игры. Кооперативные игры.	Л, ПЗ	Работа с учебной литературой. Составление матриц выигрыша, решение задач. Творческое задание. Составление подробного плана курсовой работы.	Проверка полученных навыков методом тестирования. Круглый стол, обсуждение творческих заданий. Обсуждение планов курсовой работы.
3.	Тема 3. Управление риском. Общие принципы управления риском — диверсификация, хеджирование, страхование и т. п. Управление рыночным, кредитным и риском ликвидности.	Л, ПЗ	Решение задач и разбор ситуаций связанных с управлением риском. Подготовка чернового варианта курсовой работы.	Проверка заданий. Проверка курсовой работы.
4.	Тема 4. Риски в страховании. Модели индивидуальных потерь. Расчет размеров страховых премий. Простейшие способы учета динамики – модели коллективного риска.	Л, ПЗ	Решение задач и тестов по расчетам размера страховых премий и финансам страховой компании. Исправление и доработка курсовой работы.	Проверка заданий. Тестирование. Проверка курсовой работы и защита.

4.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

4.1. Перечень компетенций программы:

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:

способностью применять соответствующий математический аппарат для решения профессиональных задач (ОПК-2)

Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В результате освоения компетенций студент должен:

Знать: Способы сбора и обработки данных, знать методологию и методические приемы оценки рисков при исходной информации, различающейся по степеням полноты и достоверности; Знать принципы и методы формирования эффективных стратегий по управлению рисками и деятельностью объектов, подверженных рискам; Методы анализа данных, необходимых для решения поставленных экономических задач. Уметь: Собирать и обрабатывать данные с помощью различных статистических методов Выбирать инструментальные средства  для обработки данных в соответствии с поставленной задачей; Собирать, анализировать и интерпретировать необходимую информацию, содержащуюся в различных формах отчетности и прочих отечественных и зарубежных источниках. Владеть: Навыками сбора и первичной обработки исходной информации о рисках Навыками идентификации рисков различной природы  ; Навыками выбора и применения инструментальных средств для обработки данных, построения моделей Навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в различных отечественных и зарубежных источниках; Навыками выявления тенденций в развитии социально-экономических процессов Навыками интерпретации полученных в процессе анализа результатов и формулирования выводов и рекомендаций в практической деятельности хозяйственных объектов
Иметь опыт: решения задач разных классов, с использованием вычислительных возможностей табличного процессора Microsoft Excel, пакета математического моделирования MathCad;. применения методов количественной оценки рисков при решении прикладных задач и моделировании.

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций:

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине является зачет, который оценивается оценками – «зачтено», «не зачтено». Эти оценки проставляются в аттестационную ведомость.

Основой для определения оценки на зачете служит уровень усвоения студентами материала, предусмотренного учебной программой дисциплины. Ответственность за объективность и единообразие требований, предъявляемых на экзаменах, несет заведующий кафедрой. Критерии оценки знаний, умений и навыков по дисциплине устанавливает кафедра.

При выставлении оценки могут быть применены рекомендательные критерии:

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логично его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большим затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «не зачтено» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по дисциплине.

Оценку знаний студентов следует производить на лабораторных занятиях по данной дисциплине, что является одной из форм их подготовки к зачету. Основу системы контроля учебной работы студентов по дисциплине составляет контроль посещаемости лекционных и лабораторных занятий, выполнения РГР (контрольной работы).

Результаты контроля анализируются и при необходимости принимаются оперативные решения по улучшению организации и содержанию учебно-воспитательной работы в рамках данной дисциплины. При этом, особое внимание обращается на выявление отстающих студентов, на умение студентов четко организовать свой труд, на обеспечение ритмичной работы.

4.3 Типовые контрольные задания

       Виды контроля знаний студентов и их отчетности.

Видами контроля знаний студентов и их отчетности являются:

тесты, коллоквиум – контроль над усвоением теоретического материала; контрольные работы – контроль  над усвоением практического материала; лабораторные работы, отчет по индивидуальным вариантам лабораторных работ к каждой изученной теме – контроль  над усвоением теоретического и практического материала.

Курс дисциплины «Теория риска и моделирование рисковых ситуаций» завершается зачетом.

Основной формой текущего контроля усвоения материала является защита студентами индивидуальных отчётов по каждой теме лабораторного практикума.

Кроме того, в течение курса предусмотрено проведение контрольных работ в виде теста для проверки усвоения материала лекций и вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение. Контрольные работы (тесты), охватывающая практически весь материал, проводятся по завершении изучения разделов.

Дополнительный контроль осуществляется в форме проверки домашних контрольных работ, которые проводятся по завершении изучения разделов.

Примерные задания к контрольной работе

Задание 1. Проведите идентификацию риска при лесном пожаре.

Задание 2. Найдите коэффициент вариации выплат по договору страхования на один год. Страховая сумма b=100 000 руб., вероятность смерти застрахованного в течение года q=0,0025.

Задание 3. Ожидаемая ставка дохода некоторой операции равномерна распределена на отрезке [15; 20], а выплата дохода осуществляется с вероятностью 0,95. другая операция приносит гарантированный доход в 18%. Стоит ли рисковать, распределяя денежные средства в первую операцию?

Задание 4.        Банк имеет возможность выделить 10 денежных единиц на формирование портфеля акций. Ценные бумаги можно приобрести у компаний К1, К2, К3. Номинальная стоимость акции компании К1 составляет 3 денежных единицы, компании К2 –2 денежных единицы, К3 – 5 денежных единиц. На конец года рынок ценных бумаг может оказаться в одном из двух состояний С1 или С2, в зависимости от которых дивиденды по ценным бумагам компаний К1, К2, К3 будут разными.

Используя критерии Вальда, Гурвица (k=0,7), Сэвиджа и Байеса-Лапласа сформировать портфель акций банка, обеспечивающий ему наибольшую прибыль.

Дивиденды (в %)	Акции компаний
К1	К2	К3
x	10	8	14
y	15	12	8

Задание 5. Игра «джаз-оркестр». Владелец ночного клуба обещает 1000$ певцу, пианисту и ударнику (игроки 1, 2 и 3) за совместную игру в его клубе. Выступление дуэта певца и пианиста он расценивает в 800$, ударника и пианиста — в 650$ и одного пианиста — в 300$. Дуэт певец–ударник зарабатывает 500$ за вечер в одной станции метро, певец зарабатывает 200$ за вечер в открытом кафе. Ударник один ничего не может заработать. Какое распределение дохода в 1000$ следует считать разумным, учитывая описанные возможности игрока?