1) 1-ый;
2) 2-ой;
3) 1-ый и 2-ой;
4) ни один ответ неверен
51. Акционерному обществу предлагается 2 рисковых проекта:
1 проект (наличные поступления в млн. руб.):
40 млн. руб. с вероятностью 0,2
50 млн. руб. с вероятностью 0,6
60 млн. руб. с вероятностью 0,2
2 проект: 0 с вероятностью 0,4
50 млн. руб. с вероятностью 0,2
100 млн. руб. с вероятностью 0,4
Чему равно среднеквадратичное отклонение 2-ого проекта:
1) 6,32;
2) 44,72;
3) 36,72;
4) ни один ответ неверен;
52. Какой из вариантов B, D, H наиболее предпочтителен:
1) B;
2) D;
3) H;
4) все ответы верны;
5) ни один ответ неверен
53. Согласно какому критерию в качестве оптимальной выбирается та стратегия игрока 1, при котором минимальный выигрыш максимален?
1) Критерий Сэвиджа;
2) Критерий Вальда;
3) Критерий Гурвица;
4) Критерий Лапласа.
54. Критерий Сэвиджа – это:
1) Минимаксный критерий;
2) Максиминный критерий;
3) Критерий крайнего пессимизма;
4) Критерий крайнего оптимизма.
55. Природа в теории статистики понимается как:
а) Незаинтересованная сторона;
b) Сторона, поведение которой неизвестно;
c) Агрессивно настроенный противник;
d) Сторона, оказывающая сознательное противодействие.
1) a, c;
2) b, c;
3) a, b,d;
4) a, b.
56. Какое состояние характеризует критерий Гурвица?
1) Крайнего оптимизма
2) Крайнего пессимизма.
3) Состояние между крайним пессимизмом и безудержным оптимизмом.
4) Состояние безразличия.
57. С каким критерием совпадает критерий Гурвица при р=0?
1) Максимаксным критерием.
2) Максиминный критерий Вальда.
3) Критерием минимаксного риска Сэвиджа.
4) Критерием Байеса-Лапласа.
57. Применительно к матрице рисков R критерий пессимизма-оптимизма Гурвица имеет вид:
1) 
2) 
3) 
4) 
58. Для некоторой игры с природой, лучшей стратегией игрока будет та, которая обеспечивает:
1) Максимальный риск.
2) Средний проигрыш.
3) Минимальный выирыш
4) Максимальный средний выигрыш
59. Когда критерий Гурвица совпадает с критерием Вальда?
1) При р=1.
2) Когда обеспечивается минимaльный средний риск
3) При р=0,5.
4) Когда обеспечивается максимальный средний выигрыш.
60. Что обозначает переменная р в критерии пессимизма-оптимизма Гурвица?
1) Коэффициент безразличия к риску.
2) Коэффициент оптимизма.
3) Коэффициент пессимизма
4) Коэффициент склонности к риску.
61. Используя матрицу рисков при р=0 выбор стратегии осуществляется по:
1) По условию наименьшего из всех возможных рисков.
2) По критерию минимаксного риска Сэвиджа
3) По критерию Вальда.
4) По условию наименьшего из всех возможных выигрышей.
62. Согласно критерию пессимизма-оптимизма Гурвица стратегия в матрице А выбирается в соответствии со значением:
1) 
2) 
3) 
4) 
63. Какие выводы можно сделать для случая, когда число состояний природы бесконечно?
а) Если множество состояний природы конечно или бесконечно необходимо в качестве своих стратегий в статистической игре следует использовать байесовские функции решения
б) В качестве своих стратегий в статистической игре не следует использовать байесовские функции решения, если множество состояний природы конечно или бесконечно.
в) Статистик в статистической игре должен применять только допустимые функции решения, для чего надо использовать байесовские функции решения.
Варианты ответов: 1) а, б
2) б, в
3) а, в
64. Задачи, имеющие характер игры с природой, делятся на два вида:
1) В условиях риска, если существует возможность сбора дополнительной статистической информации о распределении состояний природы;2) В условиях асимметричности информации, когда оба участника статистической игры обладают неодинаковой информацией и разными ее объемами;
1) В условиях риска, если существует возможность сбора дополнительной статистической информации о распределении состояний природы;2) В условиях полной неопределенности, когда отсутствует возможность получения дополнительной статистической информации о состояниях природы; основной моделью при этом служит стратегическая игра (Ω, A, L), которая не преобразуется в статистическую;
1) В условиях асимметричности информации, когда оба участника статистической игры обладают неодинаковой информацией и разными ее объемами;2) в условиях полной неопределенности, когда отсутствует возможность получения дополнительной статистической информации о состояниях природы; основной моделью при этом служит стратегическая игра (Ω, A, L), которая не преобразуется в статистическую.
65. Основы теории игр с природой применяются для:
Варианты ответов: 1) б, в
2) а, б
3) а, в
4) все варианты верны.
66. Байесовскую функцию решения в геометрической интерпретации могут представлять:
одна общая точка; бесконечное множество совместных точек; некоторая плоскость.Варианты ответов: 1) а, б
2) а, в
3) б, в
4) ни один из вариантов ответа не верен.
67. Экономическая эффективность представляется в виде формулы:
1) 
;
2) 
;
3) 
;
4) 
.
68. Некоторая фирма продает легковые автомобили по цене в 15000$. Себестоимость выпускаемой продукции 3500$. Определить экономическую прибыль фирмы если они продали 23 автомобиля.
1) 425500$;
2) 80500 $;
3) 264500 $;
4) 341500 $.
69. Укажите верные выводы, которые можно сделать из теорем Вальда:
а) из теорем вытекает существование обоих видов оптимальных функций решений: байесовского и минимаксной;
б) если априорное распределение состояний природы неизвестно, то оптимальной стратегией статистика станет минимаксная функция решения, которая не является байесовской;
в) оптимальной стратегией статистика в стратегической игре, где предполагается, что природа – разумный игрок, будет минимаксная функция решения;
г) из теорем следует существование неоптимальной байесовской функции решения.
Варианты ответов: 1) а, в
2) а, в, г
3) б, в, г
4) б, г
70. Среди приведенных ниже утверждений укажите неверный:
1) множество рисков S выпукло и порождается множеством D чистых функций решения, каждая его точка соответствует определенной функции решения 
;
2) каждой функции решения 
соответствует одна и только одна точка (у1, у2,…уk) множества рисков S;
3) байесовская функция решения максимизирует байесовский риск Z(ξ, d) относительно априорного распределения состояний природы.
71. В статистических играх (играх с природой):
а) отсутствует стремление выигрыша у игрока-природы;
б) имеется возможность у игрока-статистика провести эксперимент для получения дополнительной информации о стратегиях природы;
в) природа является разумным игроком;
г) природа выбирает оптимальную стратегию.
Варианты ответов: 1) а, б, в
2) а, б, г
3) б, в, г
4) а, в, г
5) а, б
6) в, г
72. Функция риска:
а) зависит от множества состояний природы;
б) зависит от множества функций решения;
в) принимает значение, выраженное действительными числами.
Варианты ответов: 1) а, в
2) а, б
3) б, в
4) все ответы правильные
5) нет правильного ответа
73. Что такое рандомизация?
1) это стратегическая процедура, в которой решение принимается случайным образом;
2) это статистическая процедура, в которой решение принимается случайным образом;
3) это стратегическая процедура, в которой решение не принимается;
4) нет верного ответа.
74. Что называется смешанным расширением статистической игры с рандомизацией на стороне статистика?
1) Функция решения, отображающая множество выборок 
в множество решений статистика А;
2) Расширенная статистическая игра (
);
3) Игра 
со смешанным расширением статистической игры с рандомизацией на стороне статистика и на стороне природы.
75. Если событие A может наступить только при условии появления одного из событий 
, образующих полную группу несовместных событий, то вероятность наступлении события А равна:
1) сумме произведений вероятностей каждого из событий 
на соответствующую условную вероятность события А;
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
