«Теория рисков и моделирование рисковых ситуаций» (стр. 1 )

«Теория рисков и моделирование рисковых ситуаций»

Содержание

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ        232

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ        236

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ СТУДЕНТОВ        242

4.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ        243

4.1. Перечень компетенций программы:        243

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций:        244

4.3 Типовые контрольные задания        245

4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ЗУН        274

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)        281

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ        282

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)        285

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ        286

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ        287

10. РЕЙТИНГ-ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ ПО СЕМЕСТРАМ        292

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Теория рисков и моделирование рисковых ситуаций» реализуется в рамках вариативной части.

Для освоения дисциплины «Теория рисков и моделирование рисковых ситуаций» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Математический анализ», «Статистика», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Линейная алгебра», «Методы оптимизации».

Освоение дисциплины «Теория рисков и моделирование рисковых ситуаций» является необходимой основой для изучения таких дисциплин как «Экономическая теория», «Теория принятия решений», «Предпринимательские риски», «Страхование и актуарные расчеты» и некоторых других. Также приобретенные знания пригодятся для выполнения выпускных квалификационных работ Методы риск-анализа используются также в решении задач оценки устойчивости и управления развитием промышленных и торговых предприятий, инвестиционных компаний, регионов и отдельных стран в условиях существования рисков экономических потерь, обусловленных возможными неблагоприятными изменениями во внутренней и внешней среде.

Для решения задач по теории риска студенты должны иметь навыки работы на компьютере.

Цель дисциплины

Дисциплина «Теория рисков и моделирование рисковых ситуаций» имеет своей целью обучение студентов подходам, моделям и методам, оценки и управления рисками различной природы, включая идентификацию рисков формирование законов распределения потерь и ущербов, которые могут возникнуть в экономических системах разного уровня и у отдельных индивидуумов и домохозяйств вследствие случайных проявлений неблагоприятных событий или изменения условий деятельности и  оценки их параметров, разработку и обоснование эффективных мер по снижению рисков этих потерь и обеспечению устойчивого функционирования экономических систем в условиях рисков.

Задачи дисциплины «Теория рисков и моделирование рисковых ситуаций» определяются содержанием и спецификой ее предмета и методов.

В более детальном виде задачами дисциплины являются:

овладение основами теории и методологии риск-анализа, позиционирующих риски в системе показателей деятельности различных объектов как факторов, негативно влияющих на устойчивость и эффективность функционирования и развития хозяйствующих объектов; углубление математических знаний и расширение сферы их использования в управлении социально-экономическими системами; овладение методами оценки и управления рисками в различных сферах жизнедеятельности; ознакомление с подходами к управлению социально-экономическими системами, функционирующими и развивающимися в условиях рисков; ознакомление и овладение навыками работы с программным обеспечением деятельности риск-анализа.

Воспитательные цели:

Формирование этики и профессионального поведения. Формирование культуры учебной и научной деятельности. Формирование научной толерантности. Воспитание культуры межличностного общения. Воспитание патриотизма. Раскрытие роли отечественных ученых в развитии науки и техники. Показ вклада отечественной науки в борьбу за мир и мирное использование достижений науки. Формирование научного мировоззрения, диалектического взгляда на развитие природы, науки и техники. Формирование эстетических взглядов при изучении основ науки. Воспитание нравственности у студентов на примерах истории развития науки. Показ многонационального характера науки и прогресса. Воспитание конфликтологической культуры. Формирование культуры речи, её грамотности.

Воспитательные задачи:

Наблюдение и анализ учебно-воспитательного процесса представляют собой важнейший компонент содержания учебно-профессиональной деятельности и преследуют следующие цели: углубление теоретических знаний по теории риска и моделированию рисковых ситуаций, их конкретизацию и обобщение, интеграцию теории и практики.

В процессе анализа информации важен сам процесс осознания, объективации опыта. Анализ выступает как способ добывания знаний, который может стать основой профессионального долголетия будущего специалиста – выпускника  БашГУ.

Важно развитие у студентов познавательных интересов к современным методом принятия решения не только во время лекционных и практических занятий по дисциплине, но и во внеучебное время при самостоятельном изучении материала дома. Развитие познавательных интересов студентов может выступать как задача по отношению к цели «подготовка студентов к сознательному выбору профессии».

Таким образом, воспитательные задачи включают:        

Усиление активности на занятиях по дисциплине, самостоятельности и творческой деятельности студентов. Формирование у студентов положительной мотивации и потребности в знаниях теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Совершенствование структуры занятий по теории риска и моделированию рисковых ситуаций. Применение на занятиях по дисциплине активизирующих методов и средств обучения. Стимулирование и формирование познавательных интересов к моделям теории риска и  моделированию рисковых ситуаций. Оптимизация процесса обучения (выбор наиболее эффективного варианта для данных условий на всех этапах обучения с учётом индивидуальных особенностей и возможностей студентов и преподавателя). Создание на занятии по дисциплине благоприятных эмоционально-деловых отношений. Организация познавательной деятельности студентов, направленной на развитие самостоятельности в освоении курса. Интенсификация учебного процесса по дисциплине путём научной организации труда преподавателя и студентов. Анализ преподавателем всей деятельности студентов и полученных ими результатов. Самостоятельная работа по повышению уровня своей теоретической и практической подготовки. Использование передового педагогического опыта и рекомендаций психолого-педагогической науки. Использование новых педагогических технологий в изучении дисциплины.

Воспитательная цель не должна быть формальной. Основа воспитания в процессе обучения – собственные суждения студентов, их отношение к фактам, явлениям, с которыми они сталкиваются в процессе обучения дисциплине.

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине  Теория риска и моделирование рисковых ситуаций_____________ на ____7_______ семестр

(наименование дисциплины)

Рабочую программу осуществляют:	Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ)____2____) Учебных часов:   лекций (в т. ч. в интерактивных формах) 22 (6)
Лекции:  ________________	семинарских (в т. ч. в интерактивных формах)__________
(должность, уч. степень, звание, ф. и.о.)	практических (в т. ч. в интерактивных формах)__________
___________________________________________________	лабораторных  (в т. ч. в интерактивных формах)___22  (6)______
___________________________________________________	консультаций ______________________________
Практические занятия: _______________________________ (должность, уч. степень. звание, ф. и.о.)	зачет ___________________________________
__________________________________
самостоятельная работа студентов ___26______   КСР ___2

№	Тема и содержание	Форма изучения материалов	Количество часов	Межпредметные связи	Инновационные методы в обучении	Основная и дополнительная литература	Задания по самостоятельной работе студентов	Самостоятельная работа/КСР	Форма контроля самостоятельной работы студентов
1.	Раздел 1. Риск в концепции устойчивого развития Тема 1. РИСК И ЕГО ИЗМЕРЕНИЕ. Понятие риска. Классы рисков. Классификации рисков. Риск и прибыль. Идентификация риска — идентификация опасности, объекта, субъекта. Количественная оценка риска. Мера риска, степень риска. Случайные величины, распределения случайных величин.	Л ЛР	2 4	Математические методы и модели исследования операций в экономике, теория принятия решений, теория игр, теория вероятностей, математическая статистика, линейная алгебра	учебная дискуссия; самостоятельная работа с литературой	1, с.11-17	1, с.18	2	Опрос, Лабораторная работа №1 (письменный отчет)
2.	Раздел 2. Теория моделирования стратегических игр и игр с природой Тема 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИГРЫ. Основные понятия теории стратегических игр, смешанные стратегии, мажорирование (доминирование) стратегий. Антагонистические игры. Позиционные игры. Кооперативные игры	Л ЛР	2 2	Математические методы и модели исследования операций в экономике, теория принятия решений, теория игр, теория вероятностей, математическая статистика, линейная алгебра	учебная дискуссия; самостоятельная работа с литературой	1, с.19-35, 2, с.40-68	1, с.36-39	2	Опрос

1, с.40-62,	1, с.63-67	4	Опрос, домашняя контрольная работа
Тема 3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА. Понятие игры с природой, принятие решений в условиях полной и частичной неопределенности, принятие решений в условиях риска, выбор решений с помощью дерева решений (позиционные игры, принятие решений с применением дерева решений, анализ и решение задач с помощью дерева решений, ожидаемая ценность точной информации.	Л ЛР	4 2
Тема 4. ФУНКЦИЯ ПОЛЕЗНОСТИ НЕЙМАНА – МОРГЕНШТЕРНА. Основные определения и аксиомы, измерение отношения к риску, страхование от риска	Л	2	2	Опрос
Тема 5. ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РИСКА. Динамические модели планирования финансов, оценка текущей стоимости фирмы (чистая приведенная стоимость (безрисковая ситуация), коэффициенты дисконтирования для рискованного проекта), оценка перспективного проекта, альтернативные методы принятия проекта, оптимизация размещения финансовых средств банка.	Л ЛР	2 4	Математические методы и модели исследования операций в экономике, теория принятия решений, теория игр, теория вероятностей, математическая статистика, линейная алгебра	учебная дискуссия; самостоятельная работа с литературой	1, с.68-84, 3 с.56-67, 4 с.71-90	1, с.85-87	4	Опрос, Лабораторная работа №2 (письменный отчет)
Тема 6. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ: Общие сведения, свойства статистических игр (выбор функций решения, принципы Байеса, Гурвица, макроэкономические решения), Байесовские функции в практике статистических игр (понятия полного и наименьшего полного класса функций, теоремы о существовании байесовской и минимаксной функций решения, геометрическая интерпретация оптимальных функций решений в статистической игре). Функция полезности Неймана - Моргенштерна	Л ЛР	2 4	1, с.111-124, 3, с.86-97,	4, с.81-106	4/2	Доклад
2.	Раздел 3. Оценка инвестиционных рисков Тема 7. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ. Измерение рисков и прибыли от капиталовложений (дохода), выбор оптимального варианта капиталовложений при строительстве электростанций, инвестиции в разработку полезных  ископаемых. Характеристики и задачи формирования портфеля ценных бумаг. Оптимальные портфели Марковица, Шарпа, Тобина, модели арбитражного ценообразования.	Л ЛР	2 2	Математические методы и модели исследования операций в экономике, теория принятия решений, теория игр, теория вероятностей, математическая статистика, линейная алгебра	ПК, MS Excel программа MathCad	1, с.137-145, 2, с.186-197	5,7	4	Опрос, Лабораторная работа №3 (письменный отчет)
Раздел 4. Управление риском Тема 8. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ И СНИЖЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА. Общие принципы управления риском — диверсификация, хеджирование, страхование и т. п. Управление рыночным риском. Управление риском ликвидности. Управление кредитным риском.	Л ЛР	2 2	Математические методы и модели исследования операций в экономике, теория принятия решений, теория игр, теория вероятностей, математическая статистика, линейная алгебра	6, 8	2	Опрос
Раздел 5. Прикладные задачи Тема 9. ЗАДАЧИ ИЗ РАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Проектирование маршрутов городского транспорта, принятие решений в сельском хозяйстве, статистический контроль партии готовых изделий и вероятность перебоев производства, определение оптимального запаса продукции торговой фирмы на основе статистических данных, управление запасами товарного комплекса (модель управления запасами Харриса, уравнение издержек, расчет оптимальной партии поставок, стохастическая модель управления запасами Харриса).	Л ЛР	2	Математические методы и модели исследования операций в экономике, теория принятия решений, теория игр, теория вероятностей, математическая статистика, линейная алгебра	ПК, MS Excel программа MathCad	1, с.180-191	5, 11,9	2	Опрос, Лабораторная работа №4 (письменный отчет)
Тема 10. РИСКИ В СТРАХОВАНИИ. Модели индивидуальных потерь. Расчет размеров страховых премий. Модели индивидуального риска. Простейшие способы учета динамики — модели коллективного риска.	Л	2	Математические методы и модели исследования операций в экономике, теория принятия решений, теория игр, теория вероятностей, математическая статистика, линейная алгебра	ПК, MS Excel программа MathCad	2, с.163-180	12	Опрос, Итоговый тест

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

В ходе изучения данного курса студенты слушают лекции, посещают семинарские занятия и занимаются индивидуально. Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе, которая заключается в следующем: