«Теория рисков и моделирование рисковых ситуаций» (стр. 7 )

Риск – это: вероятность катастрофических убытков; неопределенность выигрыша; возможность отклонения фактического значения чего-либо от его планового показателя; все варианты правильные; нет правильного варианта. Инвестиционный риск – это всегда: риск любой сделки; риск неэффективных капиталовложений; все варианты правильные; нет правильного варианта. Финансовый риск – это всегда: риск потери финансового ресурса; риск снижения покупательной силы денег; все варианты правильные; нет правильного варианта. Совокупность рисков (портфель) создается затем, чтобы: снизить вероятность катастрофы для члена совокупности; снизить уровень совокупных ожидаемых убытков; снизить плату за компенсацию будущих убытков; все варианты правильные; нет правильного варианта. Гарантия безубыточности портфеля рисков – это: фиксированное на бумаге и скрепленное соответствующими подписями и печатями обещание страховой компании возместить убытки в страховом случае; вероятность, с которой за счет собранных взносов будут покрыты все возможные убытки совокупности; гарантии безубыточности в природе не существует и понятие является бессмысленным; все варианты правильные; нет правильного варианта. Математическое ожидание убытка от риска – это: величина, которую математики считают достоверно максимальным убытком от риска в течение рискового периода; величина, которая показывает средний взвешенный по распределению потерь убыток от риска; произведение среднего числа случаев на средний взвешенный по распределению потерь убыток от риска; нет правильного ответа; все (кроме 4) ответы правильные). Пусть взнос клиента за передачу риска берется в размере математического ожидания убытка. Риск перераспределяется по портфелю. Финансовая устойчивость портфеля будет: очень высокой; около 50%; нет правильного ответа; все (кроме 3) ответы правильные). Число случаев реализации опасности на одном объекте описано дискретной случайной величиной . Коэффициент вариации числа случаев данного договора равен: q ; q (1 — q); недостаточно данных для получения ответа; нет правильного ответа; все (кроме 4) ответы правильные). Число случаев реализации опасности на одном объекте описано дискретной случайной величиной . Рассматривается 10 таких объектов, причем опасность реализуется (или нет) на каждом объекте независимо от того, что происходит с остальными объектами. Распределением числа случаев является: распределение Пуассона; биномиальное распределение; нет названия у получающегося распределения; нет правильного ответа; недостаточно данных для получения ответа; Мужчина 30 лет хочет застраховать свою жизнь на один год. Известно, что вероятность естественной смерти в течение одного года для мужчин 30 лет равна 0,04. Кроме того, смерть может наступить в результате несчастного случая, вероятность которого равна 0,001. Данный мужчина, заключая договор, отметил, что если смерть наступит в результате естественных причин, то наследникам следует выплатить 1000, в результате несчастного случая же выплата должна составить 10000. Ожидается заключение 1 000 таких договоров. Среднее квадратичное отклонение возмещения портфеля в данном случае составит: 100 000; 50 000; нет правильного ответа; недостаточно данных для получения ответа; Число случаев реализации опасности на одном объекте описано дискретной случайной величиной . Среднее квадратичное отклонение значение числа случаев данного договора равно: λ; 1; недостаточно данных для получения ответа; нет правильного ответа; все (кроме 4) ответы правильные). Убытки в случае одной реализации опасности на определенном виде объекта имеют распределение, заданное плотностью вероятностей: . Среднее ожидаемое значение размера убытка в одном случае будет равно: λ; 1/λ; недостаточно данных для получения ответа; нет правильного ответа; Убытки в случае одной реализации опасности на определенном виде объекта имеют распределение, заданное плотностью вероятностей: . Дисперсия размера убытка в одном случае будет равна: α/λ; α^(—1/2); недостаточно данных для получения ответа; нет правильного ответа; Для некоторого риска число случаев реализации опасности объекте описано дискретной случайной величиной . Убыток в одном случае равномерно распределен от нуля до единицы (полной стоимости объекта). Ожидается заключение 20 таких договоров. Среднее квадратичное отклонение возмещения в рисковом периоде составит: 10q(1-q); (20q(1-q)/2 + q/12)^(1/2); недостаточно данных для получения ответа; нет правильного ответа; Для некоторого риска число случаев реализации опасности объекте описано дискретной случайной величиной . Убыток имеет распределение, заданное плотностью вероятностей: . Среднее квадратичное отклонение возмещения в рисковом периоде составит: qλ; q/λ; недостаточно данных для получения ответа; нет правильного ответа; Для некоторого риска число случаев реализации опасности объекте описано дискретной случайной величиной . Убыток имеет распределение, заданное плотностью вероятностей:

.

Ожидается заключение 30 таких договоров. Установлена безусловная франшиза в размере 0,1. Вероятность безубыточности портфеля равна 0,95. Премия одного клиента в рисковом периоде составит:

1/15; λ/15; недостаточно данных для получения ответа; нет правильного ответа; Даны коэффициенты вариаций дискретных случайных величин, характеризующих неопределенность элементов совокупности. Предсказуемость неопределенности для совокупности повысится, если коэффициент вариации для дискретной случайной величины совокупности: будет меньше хотя бы одного коэффициента вариации элемента совокупности; будет больше хотя бы одного коэффициента вариации элемента совокупности; будет больше коэффициента вариации для каждого элемента совокупности; правильный ответ отсутствует. Преобразование Лапласа суммы двух независимых непрерывных случайных величин равно: произведению преобразований Лапласа слагаемых; сумме преобразований Лапласа слагаемых; правильный ответ отсутствует. Сумма индивидуальных рисков, имеющих одинаковую вероятность реализации опасности, может быть задана распределением (распределениями): биномиальным; Пуассона; геометрическим; правильный ответ отсутствует.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:

Киселева, рисковых ситуаций : учебно-методический комплекс / . - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 152 с. - ISBN 978-5-374-00513-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub. ru/index. php? page=book&id=90413 . Теория риска и моделирование рисковых ситуаций / , , - 6-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 880 с.: ISBN 978-5-394-02170-1

http:///catalog. php? bookinfo=450763

Дополнительная литература

Теория систем и системный анализ : учеб. пособие / , . — М. : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www. dx. doi. org/10.12737/904.

http:///catalog. php? bookinfo=752468

Вдовин, систем и системный анализ [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / , , . - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 644 с. - ISBN 978-5-394-02139-8.

http:///catalog. php? bookinfo=415155

Данелян, систем и системный анализ. (ТСиСА) : учебно-методический комплекс / ; Международный консорциум «Электронный университет», Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, Евразийский открытый институт. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 303 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-374-00324-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub. ru/index. php? page=book&id=90744. Силич, систем и системный анализ : учебное пособие / , ; под ред. . - Томск : Томский политехнический университет, 2011. - 276 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http:// biblioclub. ru/index. php? page=book&id=208568.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Microsoft Office Excel 2003/2007/2010. Пакеты прикладных программ MathCad, MathLab, Maple.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс «Теория рисков и моделирование рисковых ситуаций» изучается в течение одного семестра (7). Трудоемкость по – 72 часа, из них 46 аудиторных и 26 самостоятельных часов.

В ходе изучения данного курса студент слушает лекции, посещает лабораторные занятия, занимается индивидуально. Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и лабораторных занятий, выполнение лабораторных, контрольных работ, курсовых и выпускных квалификационных работ. Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе студентов.

Курс завершается в 7 семестре зачетом. При этом студент должен показать знание теоретического материала, уметь решать типовые задачи, проводить анализ используемых методов. Важным фактором является умение экзаменуемого оперировать в своем ответе ссылками на соответствующие положения в учебной и научной литературе.

Текущий контроль осуществляется в форме контрольных работ и отчётов о выполненных лабораторных заданиях. Программа курса рассчитана на 72 часа аудиторных занятий в виде лекций и лабораторных занятий. В качестве самостоятельной работы предусмотрено выполнение контрольных и тестовых заданий.

Прорабатывая материал лекций, студент обязан отметить в конспекте утверждения, определения, выводы, смысл или обоснованность которых ему непонятны, и обратиться к рекомендуемой литературе за разъяснениями. Если рекомендуемая литература не содержит необходимых объяснений, необходимо обратиться к преподавателю с вопросом на семинарском занятии или во время, выделенное для индивидуальных консультаций. Если на семинаре задан вопрос, имеющий частное значение или слабо связанный с обсуждаемой темой, преподаватель имеет право назначить студенту индивидуальную консультацию в пределах времени, устанавливаемых действующим учебным планом.