Магистерская диссертация (стр. 8 )

Исходные данные			Расчеты премий опционов		Коэффициенты
цена спот на момент заключения контракта (S)	21,63		простой опцион колл		простой опцион пут
безрискова ставка в иностранной валюте или дивиденд	0		8,44			7,94
стандартное отклонение (s)	2							d1	0,52
безрисковая ставка в национальной валюте	0,07							d2	-0,48
срок жизни опциона (T)	0,25
минимальное значение цены базового актива (Smin)	20,15		lookback колл		lookback пут
максимальное значение цены базового актива (Smax)	22,22		-9,80			23,00		a1	0,59		b1	0,51
барьер для опционов up-and-in/up-and-out пут (Hput)	22							a2	-0,41		b2	-0,49
барьер для опционов down-and-in/down-and-out пут (Hcall)	20,5							a3	0,55		b3	-0,46
цена исполнения (Х)	21,5							Y1	-0,07		Y2	-0,03
время до принятия решения о выборе между опционами			барьерные опционы
колл и пут в годах (для опциона chooser) (t)	0,083
			down-and-in call		down-and-out call	l	0,52
			7,31			1,13		y	0,42	(call)
			up-and-in put			up-and-out put	y	0,56	(put)
			7,59			0,35
			chooser
			13,05					d1	0,33			4,61
								d2	-0,25
			average rate колл		average rate пут
			4,24			3,92		t	0
								d	0,30
								M	2,83
								V	0,29
								delta	2,16
								n	4

Исходные данные			Расчеты премий опционов		Коэффициенты
цена спот на момент заключения контракта (S)	21,63		простой опцион колл		простой опцион пут
безрискова ставка в иностранной валюте или дивиденд	0		8,60			7,60
стандартное отклонение (s)	2							d1	0,55
безрисковая ставка в национальной валюте	0,07							d2	-0,45
срок жизни опциона (T)	0,25
минимальное значение цены базового актива (Smin)	20,15		lookback колл		lookback пут
максимальное значение цены базового актива (Smax)	22,22		-9,80			23,00		a1	0,59		b1	0,51
барьер для опционов up-and-in/up-and-out пут (Hput)	22							a2	-0,41		b2	-0,49
барьер для опционов down-and-in/down-and-out пут (Hcall)	20,5							a3	0,55		b3	-0,46
цена исполнения (Х)	21							Y1	-0,07		Y2	-0,03
время до принятия решения о выборе между опционами			барьерные опционы
колл и пут в годах (для опциона chooser) (t)	0,083
			down-and-in call		down-and-out call	l	0,52
			7,46			1,14		y	0,44	(call)
			up-and-in put			up-and-out put	y	0,58	(put)
			7,27			0,33
			chooser
			12,92					d1	0,37			4,32
								d2	-0,21
			average rate колл		average rate пут
			4,44			3,64		t	0
								d	0,35
								M	2,83
								V	0,29
								delta	2,16
								n	4

Исходные данные			Расчеты премий опционов		Коэффициенты
цена спот на момент заключения контракта (S)	21,63		простой опцион колл		простой опцион пут
безрискова ставка в иностранной валюте или дивиденд	0		8,76			7,27
стандартное отклонение (s)	2							d1	0,57
безрисковая ставка в национальной валюте	0,07							d2	-0,43
срок жизни опциона (T)	0,25
минимальное значение цены базового актива (Smin)	20,15		lookback колл		lookback пут
максимальное значение цены базового актива (Smax)	22,22		-9,80			23,00		a1	0,59		b1	0,51
барьер для опционов up-and-in/up-and-out пут (Hput)	22							a2	-0,41		b2	-0,49
барьер для опционов down-and-in/down-and-out пут (Hcall)	20,5							a3	0,55		b3	-0,46
цена исполнения (Х)	20,5							Y1	-0,07		Y2	-0,03
время до принятия решения о выборе между опционами			барьерные опционы
колл и пут в годах (для опциона chooser) (t)	0,083
			down-and-in call		down-and-out call	l	0,52
			7,61			1,15		y	0,46	(call)
			up-and-in put			up-and-out put	y	0,61	(put)
			6,95			0,32
			chooser
			12,80					d1	0,41			4,04
								d2	-0,17
			average rate колл		average rate пут
			4,66			3,36		t	0
								d	0,40
								M	2,83
								V	0,29
								delta	2,16
								n	4

Исходные данные			Расчеты премий опционов		Коэффициенты
цена спот на момент заключения контракта (S)	21,63		простой опцион колл		простой опцион пут
безрискова ставка в иностранной валюте или дивиденд	0		8,93			6,95
стандартное отклонение (s)	2							d1	0,60
безрисковая ставка в национальной валюте	0,07							d2	-0,40
срок жизни опциона (T)	0,25
минимальное значение цены базового актива (Smin)	20,15		lookback колл		lookback пут
максимальное значение цены базового актива (Smax)	22,22		-9,80			23,00		a1	0,59		b1	0,51
барьер для опционов up-and-in/up-and-out пут (Hput)	22							a2	-0,41		b2	-0,49
барьер для опционов down-and-in/down-and-out пут (Hcall)	20,5							a3	0,55		b3	-0,46
цена исполнения (Х)	20							Y1	-0,07		Y2	-0,03
время до принятия решения о выборе между опционами			барьерные опционы
колл и пут в годах (для опциона chooser) (t)	0,083
			down-and-in call		down-and-out call	l	0,52
			7,76			1,16		y	0,49	(call)
			up-and-in put			up-and-out put	y	0,63	(put)
			6,64			0,31
			chooser
			12,69					d1	0,45			3,76
								d2	-0,12
			average rate колл		average rate пут
			4,88			3,09		t	0
								d	0,45
								M	2,83
								V	0,29
								delta	2,16
								n	4

С. Случайный процесс