Приложения к Регламенту проведения операций в Системе электронных торгов (стр. 2 )

Колонка 1 – код средств: денежные средства (“SUR”), а также идентификатор денежной позиции (в случае обособления операций Участника в соответствии с Регламентом); ценные бумаги (код выпуска Облигаций в Системе торгов), а также ИТС Участника/Инвестора в Системе торгов;

Колонка 2 – тип раздела счета депо Участника в Депозитарии или Инвестора в Субдепозитарии (соответствует ИТС в колонке 1);

Колонка 3 – сумма в рублях или количество ГЦБ по каждому выпуску, подлежащая зачислению/списанию Участнику и/или Инвестору по итогам торгов;

Колонка 4 – списанные по итогам торгов с торговых счетов денежные средства и/или проданные по итогам торгов Участником и/или Инвестором Облигации в разрезе по выпускам и ИТС Участника/Инвестора;

Колонка 5 - зачисленные по итогам торгов на торговые счета денежные средства и/или купленные по итогам торгов Участником и/или Инвестором Облигации в разрезе по выпускам и ИТС Участника/Инвестора;

Колонка 6 - сумма комиссии ММВБ, включая НДС, в рублях;

Колонка 7 – сумма НДС, в рублях;

Примечание: в колонке 1 в каждой строке левее “кода средств” указывается D (т. е. дебет) – если Участник/Инвестор передает денежные средства и/или ценные бумаги, и К (т. е. кредит) – если Участник/Инвестор получает денежные средства и/или ценные бумаги; в колонке 1 сначала указываются обязательства по денежным средствам (коды (“SUR”, или “SUR, счет С”, или “SUR-К”), а затем по Облигациям, причем после каждого кода выпуска указывается соответствующий ИТС Участника/Инвестора.

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов

по сделкам с государственными

и иными ценными бумагами

Выписка из реестра сделок

по итогам торгов

Дата торгов:

<наименование> торговая сессия

Биржа:

Участник:

Идентификатор:

№ пп	Время	Вид сделки	Код расчетов	Цена	Коли-чество	Номер сделки	Номер заявки	Период торгов	ИТС	Объем	НКД	Комиссия	Клиент/ Поручение	Контрагент	ИТС контр-агента	Цена 2-й части*	НКД по 2-й части*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Правила торгов:

Дата расчетов: <Код ценной бумаги>

Итого по <Код ценной бумаги> ### ### ###

Итого на <Дата расчетов> ### ###

Итого: ### ###

Маклер ММВБ

* Для еврооблигаций РФ – справочные значения цены облигаций по 2-ой части РЕПО и НКД по 2-ой части РЕПО.

Колонка 1 - номер по порядку;

Колонка 2 - время заключения сделки;

Колонка 3 - вид сделки ("В" - покупка, "S" - продажа);

Колонка 4 - код расчетов ("Т0", "Sn");

Колонка 5 - цена Облигаций / цена Облигаций по первой части сделки РЕПО, в процентах от номинала;

Колонка 6 - количество проданных или купленных Облигаций;

Колонка 7 - номер сделки в Системе торгов;

Колонка 8 - номер заявки в Системе торгов;

Колонка 9 - период торгов: N – вторичные торги и/или аукцион, C – период закрытия;

Колонка 10 - идентификатор торгового счета Участника/Инвестора;

Колонка 11 - объем сделки / первой части сделки РЕПО, в рублях;

Колонка 12 – накопленный купонный доход (НКД) на дату расчетов по сделке/первой части сделки РЕПО, в рублях (при сделках с ГКО не используется);

Колонка 13 - сумма комиссии ММВБ в рублях;

Колонка 14 - код Инвестора/№ поручения Инвестора по делопроизводству Участника;

Колонка 15 - идентификатор и краткое наименование Участника, выступающего контрагентом;

Колонка 16 - идентификатор торгового счета Участника/Инвестора, выступающего контрагентом;

Колонка 17 - цена исполнения второй части по сделке РЕПО, в процентах от номинала. При этом, для сделок РЕПО с еврооблигациями РФ указывается справочное значение цены облигаций по 2-ой части РЕПО (в процентах от номинала), определяемое в дату заключения сделки, исходя из разницы между Стоимостью обратного выкупа, зафиксированной в рублях, и НКД по 2-ой части РЕПО, рассчитанного в рублях по официальному курсу Банка России, действующему на дату заключения сделки РЕПО. Фактическое значение цены облигаций по 2-ой части РЕПО с еврооблигациями РФ указывается в дату исполнения 2-ой части РЕПО и рассчитывается исходя из разницы между Стоимостью обратного выкупа, зафиксированной в рублях, и НКД по 2-ой части РЕПО, рассчитанного в рублях по официальному курсу Банка России, действующему на дату исполнения 2-ой части сделки РЕПО.

Колонка 18 - НКД на дату исполнения 2-й части сделки РЕПО, в рублях (при сделках с ГКО не используется). При этом, для сделок РЕПО с еврооблигациями РФ указывается справочное значение НКД по 2-ой части РЕПО, рассчитанное в рублях по официальному курсу Банка России, действующему на дату заключения сделки РЕПО. Фактическое значение НКД по 2-ой части РЕПО с еврооблигациями РФ указывается в дату исполнения 2-ой части РЕПО и рассчитывается в рублях по официальному курсу Банка России, действующему на дату исполнения 2-ой части сделки РЕПО.

Примечание: при расчете сумм по колонке 6 значения из колонки 6 по сделкам покупки Облигаций учитываются со знаком "+", а по сделкам продажи Облигаций - со знаком "-". При расчете сумм по колонке 11 значения из данной колонки по сделкам покупки Облигаций учитываются со знаком "-", а по сделкам продажи Облигаций - со знаком "+". При расчете сумм по колонке 13 все значения учитываются со знаком "+".

Под “датой расчета” понимается дата исполнения заключенной сделки/первой части сделки РЕПО в соответствии с указанным кодом расчетов.

Под “кодом ценной бумаги” понимается код выпуска Облигаций в Торговой системе.

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов

по сделкам с государственными

и иными ценными бумагами

Приложение 1

к выписке из реестра сделок

(параметры сделок РЕПО)

Дата торгов:

<наименование> торговая сессия

Биржа:

Участник:

Идентификатор:

Правила торгов:

№ пп	Номер сделки	Время	Вид сделки	Код расчетов	Сумма РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО	Код ценной бумаги	Коли-чество	Начальное значение Дисконта	Верхнее предельное значение Дисконта	Нижнее предельное значение Дисконта	Блоки-ровка Обеспечения	Базис-ные условия	Стоимость обратного выкупа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Дата расчетов по 2-й части сделки РЕПО:

Итого: ### ###

Маклер ММВБ

Колонка 1 - номер по порядку;

Колонка 2 - номер сделки в Системе торгов;

Колонка 3 - время заключения сделки;

Колонка 4 - вид сделки ("В" - покупка, "S" - продажа) исходя из первой части сделки РЕПО;

Колонка 5 - код расчетов ("Т0", "Sn") по первой части сделки РЕПО;

Колонка 6 - Сумма РЕПО, в рублях;

Колонка 7 - Ставка РЕПО, в процентах годовых;

Колонка 8 - Срок РЕПО, количество дней;

Колонка 9 – код выпуска Облигаций в Системе торгов;

Колонка 10 - количество проданных или купленных Облигаций, в штуках;

Колонка 11 – Начальное значение Дисконта, в процентах;

Колонка 12 – Верхнее предельное значение Дисконта, в процентах;

Колонка 13 - Нижнее предельное значение Дисконта, в процентах;

Колонка 14 – указание на блокировку Обеспечения (Y – блокировка Обеспечения осуществляется, N – блокировка Обеспечения не осуществляется);

Колонка 15 – реквизиты Базисных условий;

Колонка 16 – Стоимость обратного выкупа, в рублях.

Примечание: в строке "Итого:" указываются суммы значений колонок 6 и 16. При расчете суммы значений колонки 6 сделки покупки Облигаций учитываются со знаком "-", а сделки продажи Облигаций - со знаком "+". При расчете суммы значений колонки 16 сделки покупки Облигаций учитываются со знаком "+", а сделки продажи Облигаций - со знаком "-".

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов

по сделкам с государственными

и иными ценными бумагами

Выписка из реестра неторговых операций

Дата:

Биржа:

Участник:

Идентификатор:

№ пп	Номер операции	Время	Вид операции	Сумма / Кол-во	Номер заявки	Код Трейдера	Комиссия	ИТС или Идентификатор денежной позиции	Корреспонд. ИТС или Идентификатор денежной позиции	Ссылка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Правила торгов:

<Код актива>

Итого по <Код актива> ### ###

Маклер ММВБ

Колонка 1 - номер по порядку;

Колонка 2 - номер операции в Системе торгов;

Колонка 3 - время осуществления операции;

Колонка 4 - вид операции ( D - списание, K - зачисление);

Колонка 5 - сумма переводимых денежных средств (в рублях) / количество переводимых Облигаций (в штуках);

Колонка 6 - номер заявки в Системе торгов;

Колонка 7 – код Трейдера в Системе торгов;

Колонка 8 - сумма комиссии ММВБ в рублях;

Колонка 9 - идентификатор торгового счета (ИТС) Участника (при переводе Облигаций) или идентификатор денежной позиции (при переводе денег), соответствующие торговому идентификатору получателя выписки;

Колонка 10 – корреспондирующий ИТС Участника (при переводе Облигаций) или идентификатор денежной позиции (при переводе денег);

Колонка 11 – ссылка.

Примечание: в строке "Итого по <Код актива>" указываются суммы значений колонок 5 и 8 по каждому коду актива. При расчете суммы значений колонки 5 операции по списанию активов учитываются со знаком "-", а операции по зачислению активов - со знаком "+". При расчете суммы значений колонки 8 все значения учитываются со знаком "+".

<Код актива> – код выпуска Облигаций в Системе торгов или код денежных средств (RUR).

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов

по сделкам с государственными

и иными ценными бумагами

Выписка из протокола торгов

Дата торгов:

Биржа:

Участник:

Идентификатор:

№ пп	Код Трейдера	Номер заявки	Сост.	Вид	Тип	Период торгов	ИТС	Код ценной бумаги	Кол-во	Цена	Код расчетов	Введено	Снято	Сделок	Остаток	Клиент/ поручение	Контр-агент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Правила торгов: