Приложения к Регламенту проведения операций в Системе электронных торгов (стр. 3 )

Маклер ММВБ

Колонка 1 – номер по порядку;

Колонка 2 – код Трейдера в Системе торгов;

Колонка 3 – номер заявки в Системе торгов;

Колонка 4 – состояние заявки: С – заявка снята Торговой системой, М – заключена сделка, W – заявка снята Трейдером;

Колонка 5 – вид заявки ("В" - покупка, "S" - продажа);

Колонка 6 – тип заявки: L - лимитированная, М – рыночная, S – по разным ценам, О – по одной цене, N – немедленно или отклонить, V – внесистемная заявка, R – заявка РЕПО;

Колонка 7 – период торгов: N – вторичные торги и/или аукцион, C – период закрытия;

Колонка 8 – ИТС Участника/Инвестора;

Колонка 9 – код выпуска Облигаций в Системе торгов;

Колонка 10 - количество продаваемых или покупаемых Облигаций;

Колонка 11 – цена Облигаций / цена Облигаций по первой части сделки РЕПО, в процентах от номинала;

Колонка 12 - код расчетов ("Т0", "Sn");

Колонка 13 – время введения заявки в Систему торгов;

Колонка 14 - время снятия заявки из Системы торгов;

Колонка 15 – число сделок, заключенных по данной заявке;

Колонка 16 – количество Облигаций в заявке, по которым не заключено сделок;

Колонка 17 - код Инвестора/№ поручения Инвестора по делопроизводству Участника;

Колонка 18 - идентификатор и краткое наименование Участника, выступающего контрагентом.

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов

по сделкам с государственными

и иными ценными бумагами

Приложение 1

к выписке из протокола торгов

(параметры сделок РЕПО)

Дата торгов:

Биржа:

Участник:

Идентификатор:

Правила торгов:

№ пп	Код Трейдера	Номер заявки	Вид заявки	Код расче-тов	Сумма РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО	Код ценной бумаги	Коли-чество	Начальное значение Дисконта	Верхнее предельное значение Дисконта	Нижнее предельное значение Дисконта	Блоки-ровка Обеспечения	Базис-ные условия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Маклер ММВБ

Колонка 1 - номер по порядку;

Колонка 2 – код Трейдера в Системе торгов;

Колонка 3 – номер заявки в Системе торгов;

Колонка 4 – вид заявки ("В" - покупка, "S" - продажа) исходя из первой части сделки РЕПО;

Колонка 5 - код расчетов ("Т0", "Sn") по первой части сделки РЕПО;

Колонка 6 - Сумма РЕПО, в рублях;

Колонка 7 - Ставка РЕПО, в процентах годовых;

Колонка 8 - Срок РЕПО, количество дней;

Колонка 9 – код выпуска Облигаций в Системе торгов;

Колонка 10 - количество проданных или купленных Облигаций, в штуках;

Колонка 11 – Начальное значение Дисконта, в процентах;

Колонка 12 – Верхнее предельное значение Дисконта, в процентах;

Колонка 13 - Нижнее предельное значение Дисконта, в процентах;

Колонка 14 – указание на блокировку Обеспечения (Y – блокировка Обеспечения осуществляется, N – блокировка Обеспечения не осуществляется);

Колонка 15 – реквизиты Базисных условий.

.

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов

по сделкам с государственными

и иными ценными бумагами

Выписка из протокола проведения

неторговых операций

Дата:

Биржа:

Участник:

Идентификатор:

Правила торгов:

№ пп	Код Трейдера	Номерзаявки	Сост.	Вид операции	Код актива	Сумма/ Кол-во	ИТС или Идентификатор денежной позиции	Контрагент	Ссылка	Введено	Снято
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Маклер ММВБ

Колонка 1 – номер по порядку;

Колонка 2 – код Трейдера в Системе торгов;

Колонка 3 – номер заявки в Системе торгов;

Колонка 4 – состояние заявки: С – заявка снята Торговой системой, М – заключена сделка, W – заявка снята Трейдером;

Колонка 5 - вид операции ( D - списание, K - зачисление);

Колонка 6 – код выпуска Облигаций в Системе торгов или код денежных средств (RUR);

Колонка 7 - количество переводимых денежных средств (в рублях) / ценных бумаг (в штуках);

Колонка 8 – идентификатор торгового счета (ИТС) Участника (при переводе Облигаций) или идентификатор денежной позиции (при переводе денег), соответствующие торговому идентификатору получателя выписки;

Колонка 9 - идентификатор и краткое наименование Участника, выступающего контрагентом;

Колонка 10 – ссылка;

Колонка 11 – время введения заявки в Систему торгов;

Колонка 12 - время снятия заявки из Системы торгов.

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов

по сделкам с государственными

и иными ценными бумагами

Выписка из реестра исполненных сделок

Дата:

<наименование> торговая сессия

Биржа:

Участник:

Идентификатор:

№ пп	Номер сделки	Дата заклю-чения	Вид сделки	Цена	Кол-во	Объем	НКД	ИТС	Контр-агент	ИТС контрагента	Комиссия	Номер заявки - поручен.	Тип исполн.	Время исполн.	Сумма	Факт. Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Правила торгов:

<Код ценной бумаги> Дата расчетов:

Итого по <Код ценной бумаги> ### ### ###

Итого: ### ###

Маклер ММВБ

Колонка 1 - номер по порядку;

Колонка 2 - номер исполненной сделки в Системе торгов;

Колонка 3 – дата заключения исполненной сделки;

Колонка 4 - вид исполненной сделки ("В" - покупка, "S" - продажа);

Колонка 5 – цена Облигаций, в процентах к номиналу;

Колонка 6 - количество продаваемых или покупаемых Облигаций, в шт.;

Колонка 7 - объем сделки (по 2-й части сделки РЕПО - Стоимость обратного выкупа), в рублях;

Колонка 8 – накопленный купонный доход (НКД) на дату расчетов, в рублях (при сделках с ГКО не используется);

Колонка 9 – ИТС Участника/Инвестора;

Колонка 10 – идентификатор и краткое наименование Участника, выступающего контрагентом;

Колонка 11 - ИТС Участника/Инвестора, выступающего контрагентом;

Колонка 12 - сумма комиссии ММВБ, в рублях (взимаемая в данный торговый день и относящаяся к соответствующей сделке);

Колонка 13 - номер заявки-поручения в Системе торгов;

Колонка 14 - тип исполнения (1 - исполнение сделки с кодом расчетов Sn и первой части сделки РЕПО, 2 - исполнение 2-й части сделки РЕПО);

Колонка 15 – время исполнения сделки;

Колонка 16 – сумма (по 2-й части сделки РЕПО – Сумма возврата, в остальных случаях совпадает с объемом сделки из колонки 7), в рублях.

Колонка 17 – фактическое количество (по 2-й части сделки РЕПО – количество фактически передаваемых / получаемых Облигаций по 2-й части сделки РЕПО в дату ее исполнения, в остальных случаях совпадает с количеством из колонки 6), в шт.

Примечание: при исполнении сделок с кодом расчетов Sn и первых частей сделок РЕПО в Колонках 4 – 11 указываются данные по исходной сделке, а при исполнении вторых частей сделки РЕПО указываются данные по второй части сделки РЕПО.

При расчете суммы значений колонки 12 в строках "Итого по <Код ценной бумаги>" и "Итого:" все значения учитываются со знаком "+". При расчете суммы значений колонки 16 в строках "Итого по <Код ценной бумаги>" и "Итого:" сделки по покупке Облигаций учитываются со знаком "-", а сделки по продаже Облигаций - со знаком "+". При расчете суммы значений колонки 17 в строках "Итого по <Код ценной бумаги>" и "Итого:" сделки по покупке Облигаций учитываются со знаком "+", а сделки по продаже Облигаций - со знаком "-".

“Дата расчетов” – дата, в которую фактически должно было произойти исполнение сделки в соответствии с кодом расчетов (указываются в т. ч. и даты, приходящиеся на выходные дни).

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов

по сделкам с государственными

и иными ценными бумагами

Выписка из реестра внесенных/полученных

Компенсационных взносов по сделкам РЕПО

Дата:

<наименование> торговая сессия

Биржа:

Участник:

Идентификатор:

Правила торгов:

№ пп	Номер уведомл.	Номер сделки РЕПО	Дата заключения	Вид операции	Сумма / Кол-во	ИТС или Идентификатор денежной позиции	Клиент/ поручение	Контрагент	ИТС или Идентификатор денежной позиции контрагента	Комиссия	Номер заявки - поруч.	Время исполн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

<Код актива>

Итого по <Код актива> ### ###

Маклер ММВБ

Колонка 1 - номер по порядку;

Колонка 2 - номер Уведомления о внесении/получении Компенсационного взноса, в Системе торгов;

Колонка 3 - номер сделки РЕПО, по которой вносится Компенсационный взнос, в Системе торгов;

Колонка 4 – дата заключения сделки РЕПО, по которой вносится Компенсационный взнос;

Колонка 5 - вид операции ( D - списание, K - зачисление);

Колонка 6 - сумма переводимых денежных средств (в рублях) / количество переводимых Облигаций (в штуках);

Колонка 7 - идентификатор торгового счета (ИТС) Участника/Инвестора (при переводе Облигаций) или идентификатор денежной позиции (при переводе денег), соответствующие торговому идентификатору получателя выписки;

Колонка 8 - код Инвестора/№ поручения Инвестора по делопроизводству Участника;

Колонка 9 - идентификатор и краткое наименование Участника, выступающего контрагентом;

Колонка 10 - ИТС Участника/Инвестора, выступающего контрагентом, (при переводе Облигаций) или идентификатор денежной позиции контрагента (при переводе денег);