Приложение
к Регламенту проведения операций
в Системе электронных торгов
по сделкам с государственными
и иными ценными бумагами
На бланке организации-Участника
Президенту
ЗАЯВЛЕНИЕ
О допуске к участию в Системе электронного документооборота в части обеспечения Системы электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами.
Прошу допустить к участию в Системе электронного документооборота в части обеспечения Системы электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами Участника
______________________________________________________________________________
(Наименование Участника)
для получения в виде электронных документов биржевой информации и отчетных документов по результатам торгов в соответствии с Регламентом проведения операций в Системе электронных торгов по сделкам с государственными и иными ценными бумагами.
Настоящим заявлением уведомляю Вас, что названным Участником выполнены следующие условия допуска к участию в Системе электронного документооборота:
1. Заключен и зарегистрирован Договор о присоединении к Правилам электронного документооборота ММВБ №___________ от “____” _____________ 20__г.
2. Для полномочного представителя Участника центром управления сертификатами ММВБ выпущен сертификат ключа электронной подписи с областью действия "Электронный документооборот рынка государственных ценных бумаг ММВБ".
Для получения/предоставления электронных документов названный Участник намерен использовать (ненужное зачеркнуть):
Почтовый сервер в сети Интернет | Почтовый сервер в торговой сети ММВБ |
______________________________________
(должность)
_______________/ ______________/
(подпись) ( О)
“____” _________________ 20___г.
М. П.
Приложение
к Регламенту проведения операций
в Системе электронных торгов
по сделкам с государственными
и иными ценными бумагами
Порядок расчёта накопленного купонного дохода и доходности
к погашению по еврооблигациям РФ
1. При определении накопленного купонного дохода (НКД) по еврооблигациям РФ используется база расчета “30/360”, что означает предположение, что в году 360 дней, а в каждом полном месяце 30 дней. При этом НКД рассчитывается по следующей формуле:
,
где
А – НКД в денежном выражении;
t – период расчета НКД;
С1 – величина ближайшего купона в денежном выражении.
Т – длительность купонного периода в днях (аналогично формуле расчета периода НКД с учетом того, что вместо текущего дня рассматривается дата окончания текущего купонного периода).
Период расчета НКД определяется по следующей формуле:
- в днях,
где
Y1 – год окончания предыдущего купонного периода;
Y2 – текущий год;
М1 – месяц окончания предыдущего купонного периода;
М2 – текущий месяц;
D1 – день окончания предыдущего купонного периода;
D2 – текущий день.
Величина купона (в денежном выражении) определяется по следующей формуле:
где
Сi – величина i-го купона в денежном выражении;
ri – размер купонной ставки, % годовых;
N – номинальная стоимость облигации / непогашенная часть номинальной стоимости облигации;
Т – длительность купонного периода в днях.
Помимо этого учитывается следующая особенность используемой базы расчета “30/360”: в случае, если в месяце 31 день, то НКД 31-го числа остается неизменным и равным значению НКД 30-го числа соответствующего месяца.
2. Доходность к погашению по еврооблигациям РФ рассчитывается по следующей формуле:
,
где
Р - цена облигации в денежном выражении;
А – НКД в денежном выражении;
Y – доходность к погашению, % годовых;
Сi - величина i-го купона в денежном выражении;
Ni - размер выплаты части номинальной стоимости облигации в дату выплаты i-го купона;
m - количество купонных выплат в год;
n - количество предстоящих купонных выплат (на дату расчета доходности);
t - число дней до выплаты ближайшего к дате расчета доходности купона;
Т – длительность купонного периода.
Приложение
к Регламенту проведения операций
в Системе электронных торгов
по сделкам с государственными
и иными ценными бумагами
На бланке организации-Участника
Исх. №______ от_______ Президенту
Вх. №______ от_______
Заявление
об установлении в Системе торгов соответствия
денежных позиций и позиций депо
г.________ “__”________200_ г.
Настоящим в соответствии с Регламентом проведения операций в Системе электронных торгов по сделкам с государственными и иными ценными бумагами, утвержденным Правлением ММВБ, просим ЗАО “Московская межбанковская валютная биржа” об установлении в Системе торгов соответствия денежных позиций и позиций депо согласно следующим данным (*):
Торговый идентификатор Участника: ________________________________
№ п/п | Тип соответствия | Номер торгового счета | Информация, определяющая соответствующую позицию депо |
<ФИО, должность руководителя
организации - Участника>
____________________________
(подпись)
М. П.
* Поля заявления заполняются в соответствии со следующими разрешенными к установлению в Системе торгов соответствиями денежных позиций и позиций депо:
Тип соответствия | Номер торгового счета | Информация, определяющая соответствующую позицию депо |
1. | Номер клиентского торгового счета | Регистрационный код Инвестора |
2. | Номер торгового счета ДУ | Номер(а) счета депо ДУ Участника |
Приложение
к Регламенту проведения операций
в Системе электронных торгов
по сделкам с государственными
и иными ценными бумагами
Уведомление
об установлении в Системе торгов соответствия
денежных позиций и позиций депо
Участник:
Торговый идентификатор Участника:
№ п/п | Номер торгового счета | Номер раздела счета депо | Идентификатор позиции депо (ИТС) | Идентификатор денежной позиции | Дата начала действия соответствия |
Маклер ММВБ
Приложение
к Регламенту проведения операций
в Системе электронных торгов
по сделкам с государственными
и иными ценными бумагами
Порядок расчёта доходности по ОБР
Доходностью по ОБР является простая доходность (Y), которая рассчитывается из следующей формулы:
, где:
Р — цена облигации в рублях;
Y — простая доходность, % годовых;
Т — количество дней до ближайшего из следующих событий: досрочного выкупа, оферты или погашения;
N — номинал облигации в рублях.
Приложение
к Регламенту проведения операций
в Системе электронных торгов
по сделкам с государственными
и иными ценными бумагами
Уведомление
об использовании Идентификаторов торговых счетов / Идентификаторов денежных позиций по заключенным сделкам
Дата:
Участник:
Торговый идентификатор Участника:
В связи с невозможностью использования зафиксированных при заключении сделок Идентификаторов торговых счетов/Идентификаторов денежных позиций исполнение обязательств по данным сделкам осуществляется с использованием указанных ниже Идентификаторов торговых счетов/Идентификаторов денежных позиций:
№ п/п | Номер сделки | Идентификатор Участника | Наименование Участника | Старый Идентификатор торгового счета/ Идентификатор денежной позиции | Новый Идентификатор торгового счета/ Идентификатор денежной позиции |
Маклер ММВБ
Приложение
к Регламенту проведения операций
в Системе электронных торгов
по сделкам с государственными
и иными ценными бумагами
Уведомление
об установлении в Системе торгов соответствия
позиций депо и реализационных разделов счетов депо
Дата:
Участник:
Торговый идентификатор Участника:
№ п/п | Код Депозитария/ Субдепозита-рия Дилера | Номер счета депо | Номер раздела счета депо | Идентификатор торгового счета | Дата начала действия соответствия |
Маклер ММВБ
Приложение
к Регламенту проведения операций
в Системе электронных торгов
по сделкам с государственными
и иными ценными бумагами
На бланке организации-Участника
ДОВЕРЕННОСТЬ №___
г.__________ “__”___________ 20__г.
Настоящей Доверенностью________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организации-Участника)
в лице_______________________________________________________________________,
(занимаемая должность лица, Ф. И.О.)
действующе__ на основании ____________________________________________________,
уполномочивает Закрытое акционерное общество “Московская межбанковская валютная биржа (далее – ) подавать от имени ____________________________________
______________________________________________________________(далее - Участник)
(наименование организации-Участника)
заявки на заключение сделок купли-продажи Облигаций в режиме торгов “Сделки для исполнения обязательств по поставке на срочном рынке” с параметрами, соответствующими обязательствам Участника / клиентов Участника по поставке на Срочном рынке MICEX, определяемым в соответствии с Порядком поставки базового актива и оплаты поставки по сделкам с поставочными фьючерcами на облигации федеральных займов, заключенным на Срочном рынке MICEX, в соответствии с “Регламентом проведения операций в Системе электронных торгов по сделкам с государственными и иными ценными бумагами” с использованием торгового идентификатора Участника _________________________________ и отдельного
(торговый идентификатор Участника)
идентификатора Трейдера.
Права и обязанности по сделкам, заключенным на основании поданных от имени Участника заявок в режиме торгов “Сделки для исполнения обязательств по поставке на срочном рынке” с использованием указанного в настоящей Доверенности торгового идентификатора Участника, возникают у Участника.
Настоящая Доверенность действительна до “___”__________ 20__г.
Контактные тел. _________________________________________________________
Подпись _________________________________________ /____________________ /
(занимаемая должность, подпись и Ф. И.О. лица, выдавшего Доверенность)
М. П.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
