Приложения к Регламенту проведения операций в Системе электронных торгов (стр. 4 )

Колонка 11 - сумма комиссии ММВБ, в рублях (используется при проведении зачета Компенсационных взносов);

Колонка 12 - номер заявки-поручения на внесение Компенсационного взноса в Системе торгов (в случае получения Компенсационного взноса номер заявки не указывается);

Колонка 13 – время внесения/получения Компенсационного взноса.

Примечание: в строке "Итого по <Код актива>" указываются суммы значений колонок 6 и 11 по каждому коду актива. При расчете суммы значений колонки 6 операции по списанию активов учитываются со знаком "-", а операции по зачислению активов - со знаком "+". При расчете суммы значений колонки 11 все значения учитываются со знаком "+".

<Код актива> – код выпуска Облигаций в Системе торгов или код денежных средств (RUR).

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов

по сделкам с государственными

и иными ценными бумагами

Приложение 1

к выписке из реестра внесенных/полученных

Компенсационных взносов по сделкам РЕПО

Дата:

<наименование> торговая сессия

Биржа:

Участник:

Идентификатор:

Правила торгов:

№

Номер

Номер

Дата

Вид

Код

Сумма/

Тек.

Верх.

Нижн.

Скорректированные условия сделки РЕПО

пп

уведомл.

сделки РЕПО

заключения

операции

актива

Кол-во

Дисконт

пред. знач. Дисконта

пред. знач. Дисконта

Дисконт

Ст-ть обр. выкупа

Сумма возврата

Сумма РЕПО

Обеспечение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Маклер ММВБ

Колонка 1 - номер по порядку;

Колонка 2 - номер Уведомления о внесении/получении Компенсационного взноса, в Системе торгов;

Колонка 3 - номер сделки РЕПО, по которой вносится Компенсационный взнос, в Системе торгов;

Колонка 4 – дата заключения сделки РЕПО, по которой вносится Компенсационный взнос;

Колонка 5 - вид операции ( D - списание, K - зачисление);

Колонка 6 - код выпуска Облигаций в Системе торгов или код денежных средств (RUR);

Колонка 7 - сумма переводимых денежных средств (в рублях) / количество переводимых Облигаций (в штуках);

Колонка 8 – значение Дисконта на дату возникновения обязательства по внесению Компенсационного взноса, в процентах;

Колонка 9 - Верхнее предельное значение Дисконта, в процентах;

Колонка 10 - Нижнее предельное значение Дисконта, в процентах;

Колонка 11 - величина Дисконта, рассчитанная после внесения/получения Компенсационного взноса, в процентах;

Колонка 12 - Стоимость обратного выкупа, рассчитанная после внесения/получения Компенсационного взноса, в рублях;

Колонка 13 - Сумма возврата, рассчитанная после внесения/получения Компенсационного взноса, в рублях;

Колонка 14 - Сумма РЕПО, рассчитанная после внесения/получения Компенсационного взноса, в рублях;

Колонка 15 - количество Облигаций, составляющих Обеспечение по указанной сделке РЕПО, рассчитанное после внесения/получения Компенсационного взноса, в штуках.

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов

по сделкам с государственными

и иными ценными бумагами

Выписка из реестра неисполненных сделок

Дата:

Биржа:

Участник:

Идентификатор:

№ пп	Номер сделки	Дата заклю-чения	Вид сделки	Цена	Кол-во	Объем	НКД	ИТС	Контр-агент	ИТС контрагента	Причина неисполн.	Тип неисполн.	Штраф
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Правила торгов:

<Код ценной бумаги> Дата расчетов:

Итого по <Код ценной бумаги> ### ### ###

Маклер ММВБ

Колонка 1 - номер по порядку;

Колонка 2 - номер неисполненной сделки в Системе торгов;

Колонка 3 – дата заключения неисполненной сделки;

Колонка 4 - вид неисполненной сделки ("В" - покупка, "S" - продажа);

Колонка 5 – цена Облигаций, в процентах к номиналу;

Колонка 6 - количество продаваемых или покупаемых Облигаций;

Колонка 7 – объем сделки (по 2-й части сделки РЕПО - Стоимость обратного выкупа), в рублях;

Колонка 8 – накопленный купонный доход (НКД) на дату расчетов, в рублях (при сделках с ГКО не используется);

Колонка 9 – ИТС Участника/Инвестора;

Колонка 10 – идентификатор и краткое наименование Участника, выступающего контрагентом;

Колонка 11 - ИТС Участника/Инвестора, выступающего контрагентом;

Колонка 12 - код причины неисполнения сделки (1 – Участник не ввел заявку-поручение, 2 - Контрагент не ввел заявку-поручение, 3 – Участник и контрагент не ввели заявки-поручения);

Колонка 13 – тип неисполнения (1 - неисполнение сделки с кодом расчетов Sn и первой части сделки РЕПО, 2 - неисполнение 2-й части сделки РЕПО);

Колонка 14 - сумма штрафов, подлежащая уплате Банку России, в рублях (только для неисполненных вторых частей сделок прямого РЕПО против Банка России, рассчитанная в порядке и в размере, установленном Банком России; а также неисполненных сделок, заключенных на аукционе БМР).

Примечание: При неисполнении сделок с кодом расчетов Sn и первых частей сделок РЕПО в Колонках 4 – 11 указываются данные по исходной сделке, а при неисполнении вторых частей сделки РЕПО указываются данные по второй части сделки РЕПО.

В строке "Итого по <Код ценной бумаги>" указываются суммы значений колонок 6, 7 и 14 по каждому коду ценной бумаги. При расчете суммы значений колонки 6 неисполненные сделки по покупке Облигаций учитываются со знаком "+", а неисполненные сделки по продаже Облигаций - со знаком "-". При расчете суммы значений колонки 7 неисполненные сделки по покупке Облигаций учитываются со знаком "-", а неисполненные сделки по продаже Облигаций - со знаком "+". При расчете суммы значений колонки 14 все значения учитываются со знаком "+".

“Дата расчетов” – дата, в которую фактически должно было произойти исполнение сделки в соответствии с кодом расчетов (указываются в т. ч. и даты, приходящиеся на выходные дни).

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов

по сделкам с государственными

и иными ценными бумагами

Выписка из реестра невнесенных/неполученных

Компенсационных взносов по сделкам РЕПО

Дата:

Биржа:

Участник:

Идентификатор:

Правила торгов:

№ пп	Номер уведомл.	Номер сделки РЕПО	Дата заключения	Вид операции	Сумма / Кол-во	ИТС или Идентификатор денежной позиции	Клиент/ поручение	Контрагент	ИТС или Идентификатор денежной позиции контрагента	Тек. Дисконт	Верх. пред. знач. Дисконта	Нижн. пред. знач. Дисконта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

<Код актива>

Итого по <Код актива> ###

Маклер ММВБ

Колонка 1 - номер по порядку;

Колонка 2 - номер Уведомления о внесении/получении Компенсационного взноса, в Системе торгов;

Колонка 3 - номер сделки РЕПО, по которой не внесен / не получен Компенсационный взнос, в Системе торгов;

Колонка 4 – дата заключения сделки РЕПО, по которой не внесен / не получен Компенсационный взнос;

Колонка 5 - вид операции ( D - списание, K - зачисление);

Колонка 6 - сумма денежных средств (в рублях) / количество Облигаций (в штуках), которые должны были быть переведены;

Колонка 7 - идентификатор торгового счета (ИТС) Участника/Инвестора (при переводе Облигаций) или идентификатор денежной позиции (при переводе денег);

Колонка 8 - код Инвестора/№ поручения Инвестора по делопроизводству Участника;

Колонка 9 - идентификатор и краткое наименование Участника, выступающего контрагентом;

Колонка 10 - ИТС Участника/Инвестора, выступающего контрагентом, (при переводе Облигаций) или идентификатор денежной позиции контрагента (при переводе денег);

Колонка 11 – значение Дисконта на дату возникновения обязательства по внесению Компенсационного взноса, в процентах;

Колонка 12 - Верхнее предельное значение Дисконта, в процентах;

Колонка 13 - Нижнее предельное значение Дисконта, в процентах.

Примечание: в строке "Итого по <Код актива>" указываются сумма значений колонки 6 по каждому коду актива. При расчете суммы значений колонки 6 операции по списанию активов учитываются со знаком "-", а операции по зачислению активов - со знаком "+".

<Код актива> – код выпуска Облигаций в Системе торгов или код денежных средств (RUR).

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов

по сделкам с государственными

и иными ценными бумагами

Выписка из протокола исполнения сделок

Дата:

Биржа:

Участник:

Идентификатор:

№ пп	Код Трейдера	Номер заявки-поруч.	Тип заявки-поруч.	Сост.	Напр. (> отп., < пол.)	Введено	Снято	Номер сделки	Дата заклю-чения	Вид сделки	Код расчетов	ИТС	Код ценной бумаги	Кол-во	Цена	Клиент/ поручение	Контр-агент	ИТС контра-гента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Правила торгов: