МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Пензенский государственный педагогический университет
имени
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС учебной дисциплины
СДМ.06 КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
для подготовки магистров по направлению 080100.68 «Экономика»
факультета экономики, управления и права
кафедры финансов и кредита
Пенза – 2011
СОДЕРЖАНИЕ
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ... Ошибка! Закладка не определена.
ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.. 4
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.. 7
СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.. 8
СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ... 9
СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЯМ... 9
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.. 17
ВНУТРЕННЯЯ РЕЦЕНЗИЯ.. 20
ВНЕШНЯЯ РЕЦЕНЗИЯ.. 21
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ... 25
КРАТКИЕ ТЕКСТЫ ЛЕКЦИЙ.. 25
МАТЕРИАЛЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ и практических ЗАНЯТИЙ 94
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ.. 133
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИНСТРУКЦИЯ Об обязательных нормативах банков 136
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Меры денежной политики БАНКА РОССИИ.. 153
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2010 год и период 2011 и 2012 годов.. 159
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Пензенский государственный педагогический университет
имени
принято утверждаю
на заседании Ученого совета Проректор по учебной работе
факультета экономики, управления и права ____________
Протокол заседания совета факультета подпись
№ ___ от « _____ » ________________ 2011 г.
« ___ » ________________ 2011 г.
Декан
факультета __________
подпись
программа учебной дисциплины
СДМ.06 КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
для подготовки магистров по направлению 080100.68 «Экономика»
факультета экономики, управления и права
кафедры финансов и кредита
Пенза – 2011
ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Выписка из Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 521600 Экономика, степень – магистр экономики, утв. 14 апреля 2000 г. № 000 гум/маг
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
7.1. Требования к профессиональной подготовке магистра
7.1.1. Общие требования к уровню подготовки магистра включают:
знания:
основных экономических проблем в области избранной магистерской программы и возможности современных научных средств их анализа и решения
умение:
формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности, и требующие углубленных профессиональных знаний;
выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;
обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных;
вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий;
представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати;
изменять, при необходимости, направление профессиональной деятельности в рамках экономики, как области знаний и практических навыков;
владение:
навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, требующими широкого образования в экономике.
7.1.3. Специальные требования.
Требования к подготовке магистра по научно-исследовательской части программы специализированной подготовки определяются вузом. УМО может дополнительно рекомендовать требования, обеспечивающие возможность выпускника выполнять определенные виды профессиональной деятельности, отражающие содержание специализированной подготовки.
Цель изучения дисциплины «Денежно-кредитное регулирование» - освоение современных методов воздействия государства .
Задачами курса являются:
1) изучение закономерностей функционирования центрального банка, как субъекта регулирования денежно-кредитной сферы;
2) формирование представлений об особенностях элементов системы денежно-кредитного регулирования;
3) изучение специфики инструментов денежно-кредитного регулирования.
Сегодня прослеживаются два противоположных по своему значению направления денежно-кредитного регулирования. Повышение скорости реагирования на изменение рыночных условий обусловлено углублением процесса интернационализации хозяйственных связей и постепенного формирования единого мирового финансового рынка. При сохранении предпочтительно долгосрочной направленности регулирования денежного обращении отмечается тенденция к антиинфляционному характеру экономической деятельности. Необходимость преодоления широко распространенных кризисных явлений в денежно кредитной сфере, использование ее оздоровления для стабилизации и структурной перестройки всей экономики, создание в этой сфере предпосылок долговременного стабильного экономического роста – все это объективные причины глубоких преобразований в области денежно-кредитного регулирования. Такие преобразования являются частью общего пересмотра хозяйственной политики, направленной на децентрализацию и повышение эффективности экономики, усиление рыночных механизмов и стимулов.
Повышение международной мобильности капиталов, глобализация финансовых рынков и развитие новых финансовых инструментов делает замкнутую денежно-кредитную политику все более дорогостоящей и неэффективной. Повышение степени открытости финансовых рынков требует соответствия практики регулирования инструментов общепринятым эталонам. Немаловажное значение имеет ускорение передачи финансовой информации современными технологиями, доступ к современным услугам в денежно-кредитной сфере.
Все перечисленные аспекты понимания значимости денежно-кредитного регулирования требуют достаточно глубокого исследования в процессе изучения настоящего учебного курса.
Проведение семинарских и практических занятий осуществляется следующим образом.
1. Преподаватель первоначально обращает внимание еще раз на узловые моменты темы – 5 мин.
2. Студентам предлагается ряд теоретических вопросов для обсуждения и закрепления – 15 мин.
3. Объясняется порядок осуществления практических расчетов в задачах – 15 мин.
4. Выполнение студентами практических расчетов, результаты которых анализируются преподавателем и студентами.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ, ОТВЕДЕННОГО НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ:
Форма учебной работы | форма обучения | |
очная | ||
по семестрам | ||
2 | ||
Общая трудоемкость, всего часов | 104 | |
Аудиторные занятия (АЗ) | 48 | |
Лекции (Л) | 24 | |
Практические занятия (ПЗ) | 24 | |
Семинары (С) | ||
Домашняя работа | ||
Другие виды аудиторных занятий (индивидуальная работа со студентом) | ||
Самостоятельная работа (СР) | 56 | |
Курсовая работа | Х | |
Компьютерное тестирование | ||
Форма итогового контроля (зачет, экзамен) | экзамен |
Тематический план обучения по схеме:
Наименование разделов и тем | Форма обучения - очная | ||
АЗ | СР | ||
Л | ПЗ | ||
ТЕМА 1. РОЛЬ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ | 2 | 2 | 8 |
Тема 2. СИСТЕМА ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ | 4 | 4 | 8 |
Тема 3. ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ЧАСТЬ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ | 4 | 4 | 8 |
тема 4. Депозитные операции Банка России как инструмент денежно-кредитной политики | 4 | 4 | 8 |
тема 5. резервные требования как инструмент денежно-кредитной политики Банка России | 4 | 4 | 8 |
тема 6. Рефинансирование (кредитование) кредитных организаций как инструмент денежно-кредитной политики Банка России | 4 | 4 | 8 |
ТЕМА 7. МЕЖДУНАРОДНЫ креДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ | 2 | 2 | 8 |
Всего часов | 24 | 24 | 56 |
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕМА 1. РОЛЬ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Формирование экономической системы. Банковская система России и её элементы. Денежно-кредитная политика Банка России.
Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России:
процентные ставки по операциям Банка России;
нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резервные требования);
рефинансирование банков;
установление ориентиров роста денежной массы;
прямые количественные ограничения.
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Тема 2. СИСТЕМА ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Задачи и содержание системы денежно-кредитного регулирования. Принципы денежно-кредитной политики РФ на среднесрочную перспективу.
Количественные ориентиры денежно-кредитной политики и денежная программа
Политика валютного курса
Развитие экономики России и денежно-кредитная политика в 2009 году. Цели и инструменты денежно-кредитной политики в 2010 году и на период 2011 и 2012 годов.
Тема 3. ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ЧАСТЬ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Валютное регулирование. Органы валютного регулирования. Валютные операции между резидентами и нерезидентами.
Валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля. Вывоз и отмывание капиталов.
Формирование отечественного валютного рынка. Валютный контроль. Проблемы валютного регулирования.
тема 4. Депозитные операции Банка России как инструмент денежно-кредитной политики
Законодательная и нормативная база депозитных операций ЦБ РФ.
Виды депозитных операций ЦБ РФ.
Перспективы развития депозитных операций ЦБ РФ.
Депозитные операции, проводимые через территориальные учреждения Банка России (путем заключения двусторонних Договоров-Заявок)
Депозитные операции, проводимые с использованием системы «Рейтерс-Дилинг»
Депозитные операции, проводимые с использованием Системы электронных торгов Московской межбанковской валютной биржи (СЭТ ММВБ)
тема 5. резервные требования как инструмент денежно-кредитной политики Банка России
Законодательная и нормативная база резервных требований ЦБ РФ.
Депонирование и регулирование обязательных резервов в Банке России.
Механизм усреднения обязательных резервов и меры воздействия при нарушении нормативов.
Положение Банка России от 7 августа 2009 года
тема 6. Рефинансирование (кредитование) кредитных организаций как инструмент денежно-кредитной политики Банка России
Кредиты, обеспеченные рыночными активами или поручительствами.
Кредиты, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами.
Счета, на которые предоставляются кредиты Банка России, и лимиты кредитования.
Перспективы развития операций рефинансирования (кредитования) Банка России.
Положение Банка России от 01.01.2001 . Положение Банка России от 01.01.2001 .
ТЕМА 7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Международный кредитный рынок. Межгосударственные, банковские, фирменные кредиты.
Международный рынок обязательств. Еврооблигации. Регулирование рынка еврооблигаций.
Международный рынок акций. Международные фондовые индексы.
Рынок еврокредитов. Международный рынок долговых ценных бумаг. Депозитарные расписки.
СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».
2. Положение Банка России от 5 ноября 2002 года № 203-П "О порядке проведения Центральным Банком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации" (с учетом изменений).
3. Алёхин -денежная политика: учебное пособие / . – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
4. Валютный рынок и валютное регулирование: Учебное пособие / Под. ред. . – М.: БЕК, 2006.
5. А. Пономаренко, А. Поршаков. Краткосрочные процентные ставки и состояние ликвидности денежного рынка в России на фоне мирового финансового кризиса // Вопросы экономики. – 2009, № 8. С. 66.
6. Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов // Вопросы экономики. – 2009, № 3. С. 26.
7. Теоретические подходы к проведению денежно-кредитной политики в условиях финансовой глобализации Вопросы экономики. – 2009, № 4. С. 42.
8. Путь к экономическому равновесию и эффективность финансовых рынков: взгляд физика // Вопросы экономики. – 2009, № 11. С. 82.
9. Карелин валютно-кредитные отношения: Практикум. – М.: «Дашков и К», 2004.
10. Монетарная динамическая модель Тобина и анализ российской экономики // Вопросы экономики. – 2009, № 3. С. 70.
11.Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под. ред. . М.: Финансы и статистика, 2002.
12., Огнивцев валютно-кредитные отношения: Учебник. – М.: Инфра-М, 2003.
13. О роли и месте эмиссии центрального банка в воспроизводственных процессах // Вопросы экономики. – 2009, № 5. С. 118.
14.Новиков -кредитное регулирование: современные методы и инструменты: учебное пособие. – М.: Финансовая академия, 2003.
15.Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник / Под. ред. . – М.: Инфра-М, 2000.
16.Платонова валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебно-практическое пособие. Ч.1. - М.: ФА, 2001.
17.Сажина основы экономической политики государства: учебное пособие. – М.: НОРМА, 2001. – Глава 6, 8.
18. Эволюция монетарных теорий деловых циклов // Вопросы экономики. – 2009, № 7. С. 119.
19. Современный экономический кризис и производные финансовые инструменты // Вопросы экономики. – 2009, № 5. С. 54.
СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЯМ
1. McCallum "Monetary Economics" McMillan 1989
2. Walsh “Monetary Theory and Policy” The MIT Press 1998
3. M. Lewis, P. Mizen “Monetary Economics” Oxford University Press 2000
4. Ball, L. 1995 “Time-Consistent Policy and Persistent Change in Inflation ” Journal of Monetary Economics, November 1995, Vol.36, No2, pp. 329-350
5. Ball, L. 1992 “Why Does High Inflation Rise Inflation Unertainty” Journal of Monetary Economics, June 1992,pp. 371-388
6. Ball, L. 2002 “Short-Run Money Demand” NBER Working Paper No w9235. http://www. nber. org/papers/w9235
7. Ball, L., and N. Sheridan. 2003. “Does Inflation Targeting Matter?” NBER Working Paper No w9577. http://www. nber. org/papers/w9577
8. Ball, L. 2000 “Policy Rules and External Shocks” NBER Working Paper No w7910. http://www. nber. org/papers/w7910
9. Ball, L. 1997 “Efficient Rules for Monetary Policy” NBER Working Paper No w5952. http://www. nber. org/papers/w5952
10.Ball, L. 1993 “The Dynamics of High Inflation” NBER Working Paper No w4578. http://www. nber. org/papers/w4578
11.Barro, R. J. and *****sh 1980 “Unanticipated Money and Economic Activity” Rational Expectations and Economic Policy, edited by Stanley Fischer, pp. 23-74. Chicago: University of Chicago Press, 1980. http://www. nber. org/papers/w0339
12.Barro, R. J. 1986 “Reputation in a Model of Monetary Policy with Incomplete Information” Journal of Monetary Economics, Vol. 17, No. 1, (January 1986), pp. 3-20. http://www. nber. org/papers/w1794
13.Barro, R. J. 1985 “Recent Developments in the Theory of Rules versus Discretion” Economic Journal, pp. 23-37. http://www. nber. org/papers/w1473
14.Barro, R. J. and D. B. Gordon. 1983 “Rules, Discretion and Reputation in a Model of Monetary Policy” Journal of Monetary Economics, Vol. 12, No. 1, (July 1983), pp. 101-121. http://www. nber. org/papers/w1079
15.Barro, R. J. and D. B. Gordon. 1983 “A Positive Theory of Monetary Policy in a Natural-Rate Model” Journal of Political Economy, Vol. 91, No. 4, (August 1983), pp. 589-610. http://www. nber. org/papers/w0807
16.Barro, R. J. 1989. “Interest-Rate Targeting” Journal of Monetary Economics, Vol. 23, No. 1, (January 1989), pp. 3-30.
17.Baumol, W. 1952. “The Transaction Demand for Cash” Quarterly Journal of Economics,67, No. 4, (November), pp. 545-556.
18.Bernanke, B. and F. Mishkin. 1998. “Inflation Targeting: a New Framework for Monetary Policy?” Journal of Economic Perspectives, forthcoming http://www. nber. org/papers/w5893
19.Bernanke, B. and M. Gertler. 1995. “Inside the Black Box: the Credit Channel of Monetary Policy Transmission” Journal of Economic Perspectives, Fall 1995, vol. 9, no. 4, pp. 27-48. http://www. nber. org/papers/w5146
20.Bernanke, B. and I. Mihov. 1995. “Measuring Monetary Policy” Quarterly Journal of Economics, Vol. 108, no: 869-902. http://www. nber. org/papers/w5145
21.Bernanke, B. and F. Mishkin. 1992. “Central Bank Behavior and the Strategy of Monetary Policy” NBER Macroeconomics Annual 1992, edited by Olivier Jean Blanchard and Stanley Fischer, pp. 138-228. Cambridge, MA: MIT Press, 1992. http://www. nber. org/papers/w4082
22.Bernanke, B. and A. Blinder 1988. “Credit, Money and Aggregate Demand ” The American Economic Review Papers and Proceedings, Vol. 78, No. 2, pp.435-439, (May 1988).
23.http://www. nber. org/papers/w2534
24.Bernanke, B. 1992. “The Federal Funds Rate and the Channels of Monetary Transmission ” American Economic ReviewVolume 84, No. 4, pp. 901-921September 1992 http://www. nber. org/papers/w3487
25.Blanchard O. 2000. “What do we know about Macroeconomics that Wicksell and Fisher did not? ” Quarterly Journal of Economics (November 2000), forthcoming http://www. nber. org/papers/w7550
26.Blanchard O. 1990. “Why Does Money Affect Output?” Handbook of Monetary Economics, Vol. II, edited by Benjamin M. Friedman and F. H. Hahn, pp. 779-835. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B. V., 1990 http://www. nber. org/papers/w2285
27.Bruno M. and W. Easterley. 1998. "Inflation Crises and Long-Term Growth” Journal of Monetary Economics, Vol. 41, no. 1 (February 1998): 3-26 http://www. nber. org/papers/w5209
28.Bruno M. and S. Fisher 1990. "Seignorage, Operating rules and the High Inflation Trap” The Quarterly Journal of Economics, Vol. 104, No. 2, pp. 353-374, (May 1990). http://www. nber. org/papers/w2413
29.Cagan P. "The Monetary Dynamics of Hyperinflation” In M. Friedman, Studies in the Quantity Theory of Money. Chicago: University of Chicago Press.
30.Calvo C. and O. Celasum 2003. "Inflation Inertia and Credible Disinflation - the Open Economy Case” NBER Working Papers No w9557 http://www. nber. org/papers/w9557
31.Calvo C. and C. Vegh. 1999. "Inflation Stabilization and BOP Crises in Developing Countries” Handbook of Macroeconomics, Volume C, Taylor, John, and Michael Woodford, eds., North Holland: 1999, pp. . http://www. nber. org/papers/w6925
32.Chari V., P. Kehoe. 1991. "Optimal Fiscal and Monetary Policy” Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 23, no. 3, part 2 (1991) http://www. nber. org/papers/w6891
33.Chari V. and L. Christiano. 1995. "Inside Money, Outside Money and Short Term Interest Rates” Journal of Money, Credit and Banking, vol. 27, no. 4, part 2, November 1995 http://www. nber. org/papers/w5269
34.Clarida R., J. Gali and M. Gertler. 1997. "Monetary Policy Rules in Practice: Some International Evidence” European Economic Review, Vol. 42 (June 1998): http://www. nber. org/papers/w6252
35.Coleman W. 1996. "Money and Output: A Test of Reverse Causation.” American Economic Review, Vol. 86, no1 (March 1998): 90-111
36.Cukierman A., S. Edwards and G. Tabellini. 1989. "Seignorage and Political Instability” NBER Working Papers No w3199 http://www. nber. org/papers/w3199
37.Diba, Behzad T. and Herschel I. Grossman. "Rational Inflationary Bubbles,"Journal of Monetary Economics, Vol. 21, No. 1, pp. 35-46, (January 1988). http://www. nber. org/papers/w2004
38.Drazen A. and P. Mason. 1994. "Credibility of Policies versus Credibility of policymakers” Quarterly Journal of Economics, 109, No.3 (August), pp. 735-764.
39.Feenstra R. 1986. "Functional Equivalence between Liquidity Costs and the Utility of Money” Journal of Monetary Economics, 17, No.2 (March), pp. 271-291.
40.Feldstein M. 1979. "The Welfare Costs of Permanent Inflation and Optimal Short-Run Economic Policy” Journal of Political Economy, 87, No.4 (August), pp. 749-768.
41.Fischer S., R. Sahay and C. Vegh. 2002. "Modern Hyper - and High Inflations” NBER Working Papers No w8930. http://www. nber. org/papers/w8930
42.Fischer S. 1991. "Money, Interest and Prices” NBER Working Papers No w3595. http://www. nber. org/papers/w3595
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
