3.3.2. Денежные потоки по непроизводным финансовым инструментам
В таблице ниже представлены предстоящие к платежу денежные потоки Банка по непроизводным финансовым обязательствам, в зависимости от установленных контрактами сроков их погашения по состоянию на отчетную дату. Суммы, раскрытые в таблице, представляют собой вытекающие из условий контрактов не дисконтированные денежные потоки. Эти денежные потоки отличаются от сумм, отраженных в балансе, т. к. балансовые показатели основаны на дисконтированных денежных потоках.
До востребова-ния и менее 1 месяца | 1 – 6 месяцев | 6 – 12 месяцев | 1 года – 5 лет | Более 5 лет | Итого | |
31 декабря 2012 года | ||||||
Финансовые обязательства | ||||||
Средства банков | 759 | 2185 | 69841 | 12315 | - | 85100 |
Средства клиентов | 2235501 | 807114 | 394081 | 119627 | 3556323 | |
Выпущенные долговые | - | - | - | - | - | - |
Выпущенные еврооблигации и облигации | - | - | - | - | - | - |
Прочие заемные средства | - | - | - | - | - | |
Прочие пассивы | 28789 | 329 | 2014 | 7385 | - | 38517 |
Итого финансовые обязательства | 2265049 | 809628 | 465936 | 139327 | 0 | 3679940 |
Обязательства по Предоставлению кредитов | 0 | 186706 | 175138 | 42522 | 0 | 404366 |
До востребова-ния и менее 1 месяца | 1 – 6 месяцев | 6 – 12 месяцев | 1 года – 5 лет | Более 5 лет | Итого | |
31 декабря 2011 года | ||||||
Финансовые обязательства | ||||||
Средства банков | 22 | 159583 | 44606 | 13636 | - | 217847 |
Средства клиентов | 2140917 | 499413 | 371159 | - | 3011489 | |
Выпущенные долговые ценные бумаги | - | - | - | - | - | - |
Выпущенные еврооблигации И облигации | - | - | - | - | - | - |
Прочие заемные средства | - | - | - | - | - | - |
Прочие пассивы | 6564 | 931 | 995 | 665 | - | 9155 |
Итого финансовые Обязательства | 2147503 | 659927 | 416760 | 14301 | 0 | 3238491 |
Обязательства по Предоставлению кредитов | 560 | 25856 | 56818 | 112926 | 0 | 196160 |
Активы, способные покрыть все обязательства включают денежные средства и их эквиваленты, статьи, легко обратимые в денежные средства и их эквиваленты, средства в других банках, кредиты и займы клиентам, торговая и прочая дебиторская задолженность.
В части управления ликвидностью Банк контролирует ожидаемые (или договорные) сроки погашения с учетом дисконтирования денежных потоков. Балансовая стоимость финансовых инструментов по ожидаемым срокам погашения представлена в таблице далее по состоянию за 31 декабря 2012 года:
2012 год | ||||||
До 1 мес. | От 1 до 6 мес. | От 6 до 12 мес. | От 1 года до 5 лет | Свыше 5 лет | Всего | |
Активы | ||||||
Денежные средства и их эквиваленты | 984338 | - | - | - | - | 984338 |
Обязательные резервы на счета в Банке России | 41285 | - | - | - | - | 41285 |
Средства в других банках | 20056 | - | - | - | - | 20056 |
Ценные бумаги в наличии для продажи | - | 151373 | 349516 | - | - | 500889 |
Кредиты и займы клиентам (гросс) | 128208 | 662873 | 979013 | 811655 | 14164 | 2595913 |
Прочие финансовые активы | 2511 | - | - | - | - | 2511 |
Итого финансовых активов | 1176398 | 814246 | 1328529 | 811655 | 14164 | 4144992 |
Обязательства | ||||||
Средства других банков | 758 | 35 | 67673 | 12000 | - | 80466 |
Средства клиентов | 2227042 | 776006 | 381455 | 118259 | - | 3502762 |
Прочие финансовые обязательства | 3015 | - | - | - | - | 3015 |
Итого финансовых обязательств | 2230815 | 776041 | 449128 | 130259 | - | 3586243 |
Чистый разрыв ликвидности за 31.12.2012г. | (1054417) | 38205 | 879401 | 681396 | 14164 | 558749 |
Совокупный разрыв ликвидности за 31.12.2012г. | (1054417) | 38205 | 879401 | 681396 | 14164 | 558749 |
Балансовая стоимость финансовых инструментов по ожидаемым срокам погашения представлена в таблице далее по состоянию за 31 декабря 2011 года:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
