Учебно-методический комплекс «Эконометрика» (стр. 13 )

2) оцениваются параметры регрессии b0, b1, b2

3) находятся логарифмы правой и левой частей нелинейного уравнения

4) определяются исходные параметры из тождеств:

A179. мНелинейная модель сводится к линейной заменой переменной:

1)

2)

3)

4)

A180. Способами включения случайного возмущения в регрессионную модель при которых возможна линеаризация модели являются...

1) мультипликативный и экспоненциальный

2) мультипликативный и аддитивный

3) аддитивный и экспоненциальный

4) аддитивный и мультиколлинеарный

A181. Оценки коэффициентов моделей регрессии, нелинейных по оцениваемым параметрам, но внутренне линейных, полученные методом наименьших квадратов, являются …

1) смещенными

2) недостоверными

3) неэффективными

4) несостоятельными

A182. Пусть - наблюдаемые значения зависимой переменной, а - ее расчетные значения. В принятых обозначениях формула для расчета средней ошибки аппроксимации модели может быть определена по формуле …

1)

2)

3)

4)

A183. Квадрат индекса корреляции для нелинейных форм называется …

1) индексом детерминации

2) коэффициентом автокорреляции

3) частным коэффициентом корреляции

4) параметром регрессии

A184. Назовите показатель тесноты связи для нелинейных моделей регрессии.

1) индекс корреляции

2) линейный коэффициент корреляции

3) F-критерий Фишера

4) парный коэффициент линейной корреляции

A185. Индекс корреляции для нелинейных форм связи находят по формуле …

1)

2)

3)

4)

A186. Коэффициент эластичности показывает …

1) отношение коэффициента детерминации к коэффициенту корреляции

2) величину остаточной дисперсии на одну степень свободы

3) на сколько единиц изменится результативный показатель при изменении величины факторного признака на единицу

4) на сколько процентов изменится результативный показатель при изменении величины факторного признака на один процент

A187. Коэффициент эластичности является постоянной величиной в модели вида …

1)

2)

3)

4)

A188. Коэффициент эластичности является постоянной величиной в модели вида …

1)

2)

3)

4)

A189. Назовите показатель тесноты связи для нелинейных моделей регрессии.

1) F-критерий Фишера

2) парный коэффициент линейной корреляции

3) линейный коэффициент корреляции

4) индекс корреляции

A190. Средний (обобщающий) коэффициент эластичности рассчитывается для среднего значения фактора по формуле …

1)

2)

3)

4)

A191. мДолгосрочную тенденцию изменения признака называют …

1) трендом

2) сезонной компонентой

3) циклической компонентой

4) случайной компонентой

A192. Факторы, описывающие сезонную компоненту временного ряда, могут характеризоваться _____ воздействием на экономический показатель.

1) случайным

2) долговременным характером

3) периодическим

4) сезонным

A193. Уровень временного ряда характеризуется конкретным значением …

1) сезонных колебаний временного ряда

2) экономического показателя в определенный момент времени

3) временного ряда в заданный момент (период) времени

4) случайной компоненты временного ряда

A194. Среди факторов, оказывающих влияние на уровень временного ряда можно назвать …

1) тенденцию и случайные факторы

2) сезонные колебания и тенденцию

3) автокорреляцию и тренд

4) динамику и совокупные факторы

A195. мЦиклическая (конъюнктурная) компонента имеет место во временных рядах, отражающих наблюдения в течение …

1) длительного периода времени

2) одного года

3) периода меньше одного года

4) одного времени года (зима / весна / лето / осень)

A196. Временным рядом называют …

1) упорядоченные во времени значения показателя

2) набор любых экономических данных для исследования

3) временно созданный набор данных

4) ряд данных, полученный расчетным путем за короткое время

A197. Случайные колебания, радикально меняющие параметры модели или саму модель, называются …

1) разладочными

2) эволюционными остаточными

3) трендовыми

4) циклическими (конъюнктурными)

A198. Временным рядом является …

1) значения временных характеристик и соответствующие им значения экономического показателя

2) совокупность значений экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов времени)

3) совокупность данных, описывающих различные объекты в определенный момент (период) времени

4) совокупность временных факторов

A199. мОтдельные значения экономической характеристики объекта, полученные в последовательные моменты или периоды времени, называются …

1) уровнями временного ряда

2) автокорреляционной функцией

3) множественной регрессией

4) вариационным рядом

A200. Пусть yt = f(T, S, E) - модель временного ряда. Установите соответствие между обозначениями и их интерпретациями

304

A) тенденция ряда

Б) сезонные колебания

B) случайные факторы

Г) уровень временного ряда в момент времени t

1: T

2: S

3: E

4: yt

A201. Установите соответствие между эконометрическими терминами и областью их применения.

A) автокорреляционная функция

Б) тест Голдфелда-Квандта

B) критерий Дарбина-Уотсона

Г) . матрица парных коэффициентов корреляции

1: служит для выявления структуры временного ряда

2: служит для проверки гипотезы о гомоскедастичности остатков

3: служит для проверки гипотезы об отсутствии автокорреляции остатков

4: служит для оценки мультиколлинеарности факторов

A202. Установите соответствие между эконометрическими терминами и их определениями.

A) временной ряд

Б) порядок коэффициента автокорреляции уровней временного ряда

B) уровень временного ряда

Г) . автокорреляционная функция

1: ряд значений экономического показателя за несколько последовательных периодов времени

2: число периодов на которое сдвигается исходный временной ряд при расчете значения коэффициента автокорреляции

3: значение временного ряда в определенный период времени

4: последовательность коэффициентов автокорреляции первого, второго и т. д. порядков

A203. мПорядок коэффициента автокорреляции определяется …

1) величиной лага

2) числом уровней временного ряда

3) степенью коэффициента парной линейной корреляции

4) количеством сравниваемых уровней временного ряда

A204. мЗначение коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между …

1) исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени

2) исходными уровнями и уровнями другого ряда, сдвинутыми на 2 момента времени

3) исходными уровнями и уровнями второго временного ряда

4) двумя временными рядами

A205. Автокорреляционная функция и коррелограмма используются для выявления во временном ряде наличия или отсутствия …

1) тренда, циклической или сезонной компонент

2) только тренда

3) только циклической компоненты

4) только случайной компоненты

A206. мВысокое значение коэффициента автокорреляции порядка для уровней временного ряда свидетельствует о том, что исследуемый ряд содержит (помимо тенденции) …

1) колебания с периодом

2) ярко выраженный тренд

3) только случайную компоненту

4) разладочную случайную компоненту

A207. Установите соответствие между видом функций временного ряда и его структурой.

A) ряд содержит тенденцию и случайную составляющую

Б) ряд содержит тенденцию, сезонные колебания и случайную составляющую

B) ряд содержит сезонные колебания и случайную составляющую

Г) ряд содержит только случайную составляющую

1: yt = f(T, E)

2: yt = f(T, S, E)

3: yt = f( S, E)

4: . yt = f(E)

A208. Лаг определяет…

1) порядок коэффициента автокорреляции временного ряда

2) количество объясняющих переменных, включенных во временной ряд

3) количество значений исследуемого показателя

4) тенденцию временного ряда

A209. Сезонная составляющая временного ряда характеризует…

1) периодические изменения уровней ряда

2) качество построенной модели временного ряда

3) случайные изменения уровней ряда

4) основную тенденцию уровней ряда

A210. Известны значения мультипликативной модели временного ряда: Yt – значение уровня ряда, Yt = 15, T  – значение тренда, T=5, S – значение сезонной компоненты, S=3. определите значение компоненты E (случайные факторы).

1) E=3

2) E=0

3) E=-1

4) E=1

A211. мПусть – значения временного ряда, – тренд-циклическая компонента этого ряда, –сезонная компонента, – случайная компонента. Тогда общий вид аддитивной модели временного ряда можно представить как …

1)

2)

3)

4)

A212. мМодель временного ряда, имеющая следующую спецификацию (где – уровень временного ряда, – тренд, – сезонная компонента, – конъюнктурная компонента, – случайная компонента), называется …

1) смешанной

2) мультипликативной

3) аддитивной

4) нелинейной

A213. мГипотеза об аддитивной структурной схеме взаимодействия факторов, формирующих уровни временного ряда, означает правомерность следующего представления...

1) уровень временного ряда = тренд + конъюнктурная компонента + сезонный фактор + случайная компонента

2) уровень временного ряда = случайная компонента – тренд + конъюнктурная компонента + сезонный фактор

3) тренд = уровень временного ряда + конъюнктурная компонента + сезонный фактор + случайная компонента

4) случайная компонента = тренд + конъюнктурная компонента + сезонный фактор + уровень временного ряда

A214. Пусть – значения временного ряда с квартальными наблюдениями, – аддитивная сезонная компонента, причем для второго квартала года , для третьего квартала года , для четвертого квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для первого квартала года

1) 2

2) -2

3)

4)

A215. Построена мультипликативная модель временного ряда, где Yt – значение уровня ряда, Yt = 10, T  – значение тренда, S – значение сезонной компоненты, E – значений случайной компоненты. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда.

1) T=5, S=2, E=-1

2) T=5, S=2, E=1

3) T=5, S=2, E=0

4) T=5, S=2, E=3

A216. Циклическая компонента уровней временного ряда, предназначенная для описания регулярно изменяющегося поведения экономической характеристики в течении календарного года, называется …

1) сезонной

2) конъюнктурной

3) трендовой

4) случайной

A217. Пусть  – значения временного ряда с квартальными наблюдениями, –  аддитивная сезонная компонента, причем для второго квартала года , для третьего квартала года , для четвертого квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для первого квартала года

1) -3

2) 0

3) -5

4) 3

A218. мПусть – значения временного ряда с квартальными наблюдениями, – аддитивная сезонная компонента, причем для первого квартала года , для второго квартала года , для четвертого квартала года Определите оценку сезонной компоненты для третьего квартала года

1) 3

2) -3

3) 9

4) –7

A219. Пусть  — значения временного ряда,  — тренд-циклическая компонента этого ряда,  — сезонная компонента,  — случайная компонента, – выровненный методом скользящей средней исходный ряд. При выделении аддитивной сезонной компоненты в качестве отличия сезонного явления от тренд-циклической составляющей используется …

1)

2)

3)

4)

A220. В эконометрической практике стационарность временного ряда означает …

1) систематические изменения дисперсии

2) наличие тренда

3) наличие строго периодических колебаний

4) отсутствие систематических изменений дисперсии

A221. При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать характер уровней исследуемых показателей …

1) конструктивный

2) независящий от времени

3) стохастический  

4) аналитический

A222. Эргодичность временного ряда позволяет...

1) анализировать свойства остатков временного ряда

2) выделять сезонные колебания временного ряда

3) использовать выборочные аналоги генеральных характеристик временного ряда для определения его свойств

4) использовать метод наименьших квадратов для аналитической записи тренда

A223. Уровни «белого шума» имеют нулевое математическое ожидание, постоянную дисперсию и некоррелированы между собой в разные моменты времени. Поэтому их удобно использовать для описания...

1) поведения остатков регрессионной модели

2) автокорреляционной функции уровней ряда

3) сезонных колебаний

4) временных рядов, содержащих линейный тренд

A224. В эконометрической практике стационарность временного ряда означает...

1) систематические изменения дисперсии

2) отсутствие тренда

3) наличие строго периодических колебаний

4) наличие тренда

A225. вДля моделирования сложных экономических систем целесообразно использовать …

1) временной ряд

2) стационарный процесс

3) систему эконометрических уравнений

4) изолированное уравнение регрессии

A226. Укажите справедливые утверждения по поводу системы эконометрических уравнений:

1) содержит только лаговые и текущие экзогенные переменные

2) включает множество эндогенных и множество экзогенных переменных

3) предназначена для расчёта доверительных интервалов для коэффициентов регрессии

4) система уравнений, каждое из которых может содержать эндогенные переменные других уравнений

A227. вОсновной задачей построения систем эконометрических уравнений является описание …

1) структуры связей реальной экономической системы

2) взаимодействия реальных экономической и политической систем

3) математических зависимостей

4) структуры связей реальной политической системы

A228. Система рекурсивных уравнений — это система, в которой …

1) каждое последующее уравнение системы в правой части содержит в качестве экзогенных переменных все эндогенные переменные предыдущих уравнений

2) одни и те же эндогенные переменные входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений

3) каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора экзогенных переменных

4) каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов

A229. мОтносительно системы верно следующее утверждение …

1) система неидентифицируема

2) система сверхидентифицируема

3) система идентифицируема

4) вопрос об идентификации системы не может быть решён

A230. Укажите преимущества использования системы эконометрических уравнений перед изолированными уравнениями регрессии:

1) возможно одновременно исследовать поведение нескольких зависимых и нескольких независимых переменных (экономических показателей)

2) отдельное уравнение множественной регрессии на более высоком уровне характеризует истинное влияние каждого фактора на вариацию зависимой переменной

3) для оценки параметров системы эконометрических уравнений всегда моэно использовать метод наименьших квадратов

4) разрешается проблема выбора зависимой и независимой переменных в случае их сильной взаимозависимости

A231. мВ систему одновременных уравнений входят алгебраические соотношения между эндогенными переменными. В них отсутствует случайная составляющая, нет параметров, подлежащих оценке. Эти соотношения являются...

1) тождествами

2) регрессионными уравнениями

3) структурными соотношениями

4) приведенными формулами

A232. Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов называется системой ____ уравнений.

1) независимых

2) взаимозависимых

3) рекурсивных

4) одновременных

A233. Система одновременных уравнений — это система, в которой …

1) одни и те же эндогенные переменные входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений

2) каждое последующее уравнение системы в правой части содержит в качестве экзогенных переменных все эндогенные переменные предыдущих уравнений

3) каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов

4) одни и те же экзогенные переменные входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений

A234. Система эконометрических уравнений предполагает наличие …

1) нескольких зависимых и нескольких независимых признаков

2) нескольких зависимых и одного независимого признаков

3) одного зависимого и нескольких независимых признаков

4) одного зависимого и совокупности независимых признаков

A235. Уравнение системы считается идентифицируемым в соответствии с достаточным условием идентифицируемости, если …

1) число предопределенных переменных, отсутствующих в данном уравнении, но присутствующих в системе, равно числу эндогенных переменных в данном уравнении без одной

2) определитель матрицы, составленной из коэффициентов при переменных, отсутствующих данном уравнении, но присутствующих в системе  отличен от 0, а ранг этой матрицы не меньше числа эндогенных переменных в системе без одной

3) определитель матрицы, составленной из коэффициентов при переменных, отсутствующих данном уравнении, но присутствующих в системе  отличен от 0, а ранг этой матрицы не меньше числа эндогенных переменных в данном уравнении без одной

4) число предопределенных переменных, отсутствующих в данном уравнении, но присутствующих в системе, равно числу экзогенных переменных в системе без одной

A236. Система уравнений, в которых каждая эндогенная переменная рассматривается как функция только предопределенных переменных, называется системой _____ уравнений.

1) регрессионных

2) независимых

3) одновременных

4) рекурсивных

A237. Для оценки параметров структурной модели системы необходимо, чтобы …

1) все уравнения системы были неидентифицируемы или сверхидентифицируемы

2) хотя бы одно уравнение системы было идентифицируемо или сверхидентифицируемо

3) все уравнения системы были идентифицируемы или сверхидентифицируемы

4) хотя бы одно уравнение системы было неидентифицируемо или сверхидентифицируемо

A238. вВыделяют три класса систем эконометрических уравнений: …

1) системы независимых уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений

2) системы одновременных уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений

3) системы независимых уравнений, системы  изолированных уравнений и системы рекурсивных уравнений

4) системы взаимозависимых уравнения, системы рекурсивных уравнений и системы возвратных уравнений

A239. Для системы независимых уравнений матрица параметров при эндогенных переменных имеет ______ структуру.

1) диагональную

2) общего вида, несимметричную

3) кососимметрическую

4) треугольную

A240. Система уравнений, где эндогенные переменные в одних уравнениях выступают в роли результирующего признака, а в других уравнениях – в роли фактора, называется системой ______ уравнений.

1) одновременных

2) рекурсивных

3) независимых

4) изолированных

A241. Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой _______ уравнений.

1) одновременных

2) изолированных

3) независимых

4) рекурсивных

A242. мНеидентифицируемость системы эконометрических уравнений устраняется…

1) введением экзогенных переменных в соответствии с экономическим смыслом решаемой задачи

2) введением дополнительных эндогенных переменных

3) переходом к безразмерным переменным

4) увеличением количества наблюдений для каждой переменной

A243. Выберите верные утверждения по поводу приведенной формы системы эконометрических уравнений:

1) оценки параметров уравнений приведенной формы системы определяются только традиционным методом наименьших квадратов

2) получается в результате преобразования структурной формы модели

3) оценки параметров уравнений определяются только обобщенным методом наименьших квадратов

4) система независимых уравнений

A244. Выберите верные утверждения по поводу экзогенных переменных:

1) их значения определяются внутри модели

2) не зависят от эндогенных переменных

3) оказывают влияние на эндогенные переменные

4) число экзогенных переменных системы равно числу эндогенных переменных системы

A245. мЧисло приведенных коэффициентов системы одновременных уравнений больше числа структурных коэффициентов, тогда модель является...

1) сверхидентифицируемой

2) неидентифицируемой

3) идентифицируемой

4) независимой

A246. В модели спроса-предложения , – количество покупаемых и продаваемых товаров, – равновесная цена товара (определяется исходя из равенства спроса и предложения), – доход покупателей. Предопределенными являются переменные...

1)

2) ,

3)

4) , ,

A247. Приведенная форма модели представляет собой систему _____ функций эндогенных переменных от экзогенных.

1) линейных

2) нелинейных

3) случайных

4) обратных

A248. мСтруктурные коэффициенты системы одновременных уравнений определяются однозначно по коэффициентам приведенной формы системы. Такая модель называется ...

1) идентифицируемой

2) сверхидентифицируемой

3) неидентифицируемой

4) неопределенной

A249. Предопределенные переменные включают …

1) все экзогенные переменные и лаговые эндогенные переменные

2) все экзогенные и эндогенные переменные;

3) только экзогенные переменные

4) лаговые экзогенные и эндогенные переменные

A250. Выберите верные утверждения по поводу приведенной формы системы эконометрических уравнений:

1) представлена в виде системы независимых уравнений

2) представлена в виде системы взаимозависимых уравнений

3) параметры приведенной формы могут быть выражены как нелинейные функции от параметров структурной формы

4) параметры приведенной формы не связаны с параметрами структурной формы

A251. мПоведенческим уравнением системы эконометрических уравнений называется уравнение, которое…

1) описывает модель взаимодействия между переменными, т. е. содержит подлежащие оценке параметры и случайные составляющие

2) описывает соотношение, выполняемое во всех случаях, т. е. не содержит подлежащие оценке параметры и случайные составляющие

3) описывает модель взаимодействия между случайными составляющими, т. е. содержит только случайные составляющие

4) описывает ограничения на значения эндогенных и экзогенных переменных

A252. мДвухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения системы одновременных уравнений …

1) в качестве наиболее общего метода решения

2) только сверхидентифицированной

3) только идентифицированной

4) только неидентифицированной

A253. С помощью традиционного метода наименьших квадратов можно определить параметры уравнений, входящих в систему _____ уравнений.

1) одновременных или независимых

2) только одновременных

3) рекурсивных или одновременных

4) независимых или рекурсивных

A254. Приведена последовательность операций: 1. заданная система одновременных уравнений из структурной формы преобразуется в приведенную форму 2. оценки параметров приведенной формы находятся традиционным методом наименьших квадратов 3. по оценкам параметров приведенной формы вычисляются оценки структурных параметров. Этот алгоритм соответствует _____ методу наименьших квадратов.

1) косвенному

2) двухшаговому

3) обобщенному

4) трехшаговому

A255. мДвухшаговый метод наименьших квадратов определения оценок структурных параметров используется в случае...

1) точной идентифицируемости системы одновременных уравнений или сверхидентифицируемости этой системы

2) отсутствия в системе тождеств

3) неидентифицируемости хотя бы одного уравнения в системе

4) использования в системе фиктивных переменных

A256. Второй шаг двухшагового метода наименьших квадратов состоит в определении структурных коэффициентов традиционным методом наименьших квадратов по теоретическим значениям...

1) эндогенных переменных и исходным данным для экзогенных переменных

2) эндогенных переменных и исходным данным для эндогенных переменных

3) экзогенных переменных и исходным данным для эндогенных переменных

4) экзогенных переменных

A257. Неидентифицируемую модель в виде системы одновременных уравнений  можно превратить в точно идентифицируемую...

1) переходя от структурной к приведенной форме модели

2) с помощью традиционного метода наименьших квадратов

3) используя косвенный метод наименьших квадратов

4) вводя дополнительные ограничения на структурные коэффициенты

A258. мДля сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется ______ метод наименьших квадратов.

1) двухшаговый

2) традиционный

3) косвенный

4) трехшаговый

A259. вПри оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм…

1) метода главных компонент

2) обычного метода наименьших квадратов

3) расчета средней взвешенной величины

4) метода максимального правдоподобия

A260. мПриведена последовательность операций: 1. к системе одновременных уравнений применяется обобщенный метод наименьших квадратов с целью устранения корреляции случайных отклонений 2. заданная система одновременных уравнений из структурной формы преобразуется в приведенную форму 3. оценки параметров приведенной формы находятся традиционным методом наименьших квадратов 4. определение расчетных значений эндогенных переменных, которые выступают в качестве факторов в структурной форме модели 5. определение структурных параметров каждого уравнения в отдельности традиционным методом наименьших квадратов, используя в качестве факторов входящие в это уравнение предопределенные переменные и расчетные значения эндогенных переменных, полученные на первом шаге. Этот алгоритм соответствует _____ методу наименьших квадратов.

1) трехшаговому

2) обобщенному

3) косвенному

4) традиционному

Раздел 10. Источники

10.1. Основная литература

1. Елисеева . М. Финансы и статистика, 2009Учебник.

2. Колемаев . М Инфра-М, 2008 Учебник.

3. Орлов . М. Экзамен, 2008 Учебник.

4. Тихомиров . М. Экзамен, 2008Учебник.

10.2 Дополнительная

5. И Практикум по эконометрике: Учебное пособие М.: Финансы и статистика, 2008

6. Грицан : Учебное пособие. - М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», МУПК, 2007.

Раздел 11. Глоссарий (словарь)

Временной ряд - это ряд значений статистического показателя, упорядоченного во времени.

Гармонический анализ - нахождение конечной суммы уровней с использованием функций косинусов и синусов времени.

Гомоскедастичность - дисперсия каждого отклонения ε одинакова для всех значений х.

Задачей эконометрики является оценка направлений действий на достижение и повышение экономической эффективности и, кроме того, прогнозирование путей развития макро и микроэкономических факторов.

Индекс множественной корреляции характеризует тесноту связи рассматриваемого набора факторов с исследуемым признаком, оценивает тесноту совместного влияния факторов на результат.

Индекс сезонности - это процентное отношение фактических внутригодовых уровней и постоянной или переменной средней.

Индекс частной корреляции характеризует тесноту связи между результатом и соответствующим фактором при устранении влияния других факторов, включенных в уравнение регрессии.

Интерполяция - применяется на этапе предварительной обработки данных и предполагает определение значений уровней ряда внутри заданного интервала.

Критерии эконометрики - цель, альтернативы, затраты, эффективность.

Корреляционные связи – это связи, когда изменение результативного признака обусловлено влиянием факторного признака не всецело, а лишь частично, так как возможно влияние прочих факторов

Коллинеарными называются две переменные, которые находятся между собой в линейной зависимости.

Коэффициент детерминации характеризует долю дисперсии результативного признака у, объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака.

Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор изменится на 1%.

β –коэффициент линий регрессии характеризует наиболее крупные резервы улучшения изучаемого признака.

Метод наименьших квадратов, согласно которому сумма отклонений фактических значений результативных показателей от теоретических, найденных по уравнению связи, должна быть минимальной.

Мультиколлинеарность, когда более чем два фактора связаны между собой линейной зависимостью.

Нелинейная регрессия внутренне линейная, т. е. с помощью соответствующих преобразований может быть приведена к линейному виду.

Нелинейная регрессия внутренне нелинейная, т. е.о на не может быть сведена к линейной функции.

Несмещенность оценки означает, что математическое ожидание остатков равно нулю.

Относительные издержки или удельные определяются как отношение суммарных издержек к объему производства.

Пространственные (структурные) ряды-ряды, представляющие собой совокупность значений одного признака в разных экономических группах (структура производства по секторам ,отраслям).

Предельный продукт – отношение прироста валового продукта к приросту рабочей силы

Принципы эконометрики – правильная постановка проблемы, системная направленность, учет рыночной неопределенности, улучшение имеющихся альтернатив и поиск новых.

Перспективная экстраполяция - предполагает продолжение ряда динамики на будущее, на основе выявления закономерности изменений уровней ряда в изучаемый период времени.

Предметом эконометрики являются факты, формирующие развитие экономических процессов и явлений.

Производственная функция характеризует связь между производственными факторами и величиной продукта.

Предложение определяется сферой материального производства и может быть изучено на основе производственных функций.

Ретроспективная экстраполяция - продолжение уровней временного ряда в прошлое.

Рядами динамики (временными, хронологическими рядами) называют упорядоченные статистические данные по времени их получения.

Системы одновременных уравнений - системы, которые могут состоять из тождеств и регрессионных уравнений, каждое из которых может, кроме объясняющих переменных, включать в себя также объясняемые переменные из других уравнений системы.

Спрос определяется в сфере конечного потребления и зависит от величины доходов, уровня цен и т. п.

Сезонные колебания – это колебания, периодически повторяющиеся в некоторое определенное время каждого года, месяца, дня или его часа.

Состоятельность оценок характеризует увеличение их точности с увеличением объема выборки.

Стохастические модели допускают наличие случайных воздействий на исследуемые показатели. Такой вид зависимости называется корреляционным

Тенденция автокорреляции характеризует изменения связи между отдельными уровнями ряда динамики.

Тенденция дисперсии представляет собой тенденцию изменения отклонений между эмпирическими уровнями и детерминированной компонентой ряда

Функциональные связи - это связи, когда изменение результативного признака всецело обусловлено действием факторного признака.

Тренд – это длительная тенденция изменения стохастического процесса, определяющая общее направление развития, основную тенденцию изменения экономических показателей, их временных рядов, характеристика основной закономерности движения во времени, в некоторой мере свободной от случайных воздействий.

Циклические или периодические колебания состоят в том, что значение изучаемого признака в течение какого-то времени возрастает, достигая определенного максимума, затем понижается, достигая определенного минимума, вновь возрастает до прежнего значения и т. д.

Цифровые метки, т. е. качественные переменные, преобразованные в количественные. Такого рода переменные в эконометрике принято называть фиктивными переменными.

Частные уравнения регрессии-уравнения регрессии, которые связывают результативный признак с соответствующими факторами х при закреплении других учитываемых во множественной регрессии факторов на среднем уровне.

Эндогенные переменные-переменные, формирующие свои значения внутри модели.

Экзогенные переменные-переменные, формирующие свои значения вне модели.

Эластичностью экономического показателя называется его способность реагировать в большей или меньшей степени на изменение другого показателя. Эластичность объема производства по некоторому фактору определяется как отношение темпов прироста объема производства к темпам прироста этого фактора.

Эконометрической моделью - называется совокупностью уравнений, описывающих связи между некоторыми экономическими показателями. Соотношения могут быть стохастическими (случайными) и детерминированными (зависящими от чего либо).

Экстраполяция-метод научного исследования, заключающийся в распространении выводов, полученных из наблюдений над одной частью явления на другую ее часть.

Эффективными считаются оценки, если они характеризуются наименьшей дисперсией.

Эконометрика-наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических процессов и явлений.

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ УМК

Учебно-методический комплекс:

одобрен на 2011/2012 учебный год. Протокол № 11 заседания кафедры

от “18” г.

Зав. кафедрой

одобрен на 2012/2013 учебный год. Протокол № 11 заседания кафедры

от “25” г.

одобрен на 2013/2014 учебный год. Протокол № 5 заседания кафедры

от “16” г.