Реалізувати методику рейтингового оцінювання за Вашим варіантом (стр. 12 )

Використання байєсовського аналізу як методу оцінки надійності комерційних банків

Сутність пропонованої методики [3] аналізу фінансової стабільності комерційних банків полягає в одержанні інформації про відповідність його діяльності певному комплексу нормативів (пропонується розглянути 11 нормативів, зазначених у методиці Матвієнко П. В.), адекватних поточним економічним реаліям, і розрахунку щодо такої інформації ймовірності його стабільного стану, що є найбільш інформативним загальним показником фінансової стабільності банку. При байєсовському підході робиться спроба прослідкувати за тим, як апріорні очікування деякого явища можуть уточнюватися, та як дані, що спостерігаються, можуть бути інтегровані з такими апріорними передбаченнями для досягнення удосконалених апостеріорних очікувань явища.

Пропонована методика проводиться у 3 етапи.

На першому етапі - визначається набір показників діяльності банків, що можуть характеризувати рівень надійності.

На другому - заповнення таблиці допустимості значень характеристик. Якщо відповідна характеристика лежить у межах допустимих значень, ставиться 1, в іншому випадку – 0.

На третьому етапі здійснюється розрахунок рейтингової оцінки надійності банку (імовірності () того, що банк, стан якого аналізується, є надійним за умови наявності про нього інформації ).

Вихідними статистичними даними для настроювання методики повинні стати значення деякого набору числових характеристик роботи банків й якась (орієнтовна) класифікація банків на умовно “надійні” й “ненадійні”. Позначимо відповідно .

Після виявлення емпіричних нормативів, кожен банк буде характеризувати набір бінарних характеристик , де приймають значення 1 якщо відповідний норматив виконується, і 0 – у супротивному випадку. Такі ряди з нулів й одиниць є закодованою інформацією про рівень надійності, а отже, можна визначити імовірність () того, що банк, стан якого аналізується, є надійним за умови наявності про нього інформації .

Імовірності , у байєсовському підході прийнято називати апріорними, а їх значення необхідно визначити до початку проведення аналізу. Імовірність - це ймовірність того, що досліджуваний банк, при відсутності про нього апостеріорної інформації, є надійним. Відповідно, імовірність - це імовірність того, що банк, стан якого аналізується, при повній відсутності про нього апостеріорної інформації, є ненадійним.

Імовірність - це ймовірність того, що для апріорі надійного банку буде отримана інформація . Відповідно, імовірність - це імовірність того, що для апріорі ненадійного банку буде отримана інформація .

Імовірність () того, що банк, стан якого аналізується, є надійним за умови наявності про нього інформації пропонується визначати за формулою:

(1)

де є інтегральним показником (зваженою сумою) бінарних характеристик (наявна інформація про стан банку виходячи зі значень аналітичних показників).

	(2)
	(3)

- імовірність події , для “надійних” банків, а - для “ненадійних”;

(4)

Оскільки , виражаються через величини імовірностей , , розглянемо послідовність їх розрахунку. Так, для -ої характеристики необхідно порахувати загальне число гарних банків () і поганих банків () для яких є спостереження бінарних характеристик. Так само необхідно визначити число гарних і поганих банків ( і відповідно), для яких бінарна характеристика прийняла значення одиниця. Тоді як оцінки шуканих імовірностей варто взяти величини

, .

Якщо експерт не має ніякої інформації про стан банків, то апріорні імовірності варто взяти рівними 50%. Якщо ж апріорі відомо і в банківському співтоваристві всього є надійних і ненадійних банків (- кількість банків першої й другої груп проблемності, - третьої й четвертої), то у формулі (1) варто визначити

Відмітною рисою пропонованої методики аналізу роботи банку є її економічна прозорість, тобто ясність економічних причин виставляння тієї або іншої оцінки аналізованому банку. Це досягається за рахунок специфічного виду інформації, на основі якої відбувається оцінка ймовірності благополуччя банку. По суті, стан кожного банку характеризується набором бінарних величин (ознак), що приймають значення “так” / “ні” (“так” - у випадку влучення відповідної характеристики в межі припустимих значень і “ні” - у противному випадку). Так, значення “так” вказують на позитивне, а значення “ні” - на негативні аспекти в роботі банку. Таким чином вдається одержати єдину числову оцінку надійності банку.

Приклад

Наведемо приклад застосування даної методики визначення надійності банків. Отримаємо наступні результати:

Таблиця №1

Нормативи надійності комерційного банку

№	Характеристика	min	max
1	Норматив мінімального розміру регулятивного капіталу	0,4
2	Норматив адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності)	0,08
3	Норматив адекватності основного капіталу	0,04
4	Норматив миттєвої ліквідності	0,2
5	Норматив поточної ліквідності	0,3
6	Норматив короткострокової ліквідності	0,2
7	Норматив максимального розміру кредитного розміру на одного контрагента	0,25
8	Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою		0,15
9	Норматтив загальної суми інвестування		0,6
10	Норматив ризику загальної відкритості (довгої/короткої) валютної позиції банку		0,35

Таблиця №2

Значення нормативів надійності по 12 банкам

№ банку	Н1	Н2	Н3	Н4	Н5	Н6	Н7	Н8	Н9	Н10
1	31,	1,042967	3,0625872	0,1753818	0,310053	0,134671	0,754524	0	0,103639	0,251327
2	28,	1,417081	1,5098988	0,0632576	0,166269	0,103011	0,775895	0,015653	0,033158	0,119601
3	5,	0,281885	1,	0,065691	0,185399	0,119708	0,879004	0	0,118192	-3,89085
4	1,	0,102417	0,	0,125127	0,284143	0,159016	0,613418	0,0102	0,040329	0,345729
5	16,	2,22036	3,	0,1007919	0,184909	0,084117	0,781903	0	0,036472	0,013648
6	10,	2,04982	-4,8217558	0,1784018	0,236772	0,058371	0,778049	0	0	0,113535
7	8,	0,33268	0,	0,1051482	0,386432	0,281284	0,283083	0	0,001877	0,036389
8	8,	2,806042	-5,953739	0,0948625	0,145988	0,051126	0,879339	0	0	0,06509
9	2,	0,510989	3,	0,1860809	0,264775	0,078694	0,756752	0	0,040375	0,077488
10	7,	2,134244	3,	0,0811518	0,163414	0,082262	0,677954	0	0,000124	0,069396
11	3,	0,771415	0,	0,0897785	0,203885	0,114107	0,733248	0	0	0,033682
12	16,	5,969877	31,0911833	0,0077151	0,082085	0,07437	1,170029	0	0	0,009753
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
156	0,	7,196726	11,589538	0,47727	0,946252	0,468982	2,082328	0	0	0,066154
157	0,	20,39595	17,8659649	0,0146954	0,123397	0,108702	1,2201	0	0	0,101534
158	0,	35,70936	44,1328904	1,527642	2,247085	0,719443	11,79391	0	0	0,031561
159	1,	6,680507	2,	0,8341161	1,946038	1,111922	1,704007	0	0	0
160	0,	43,42879	-16,244223	0,0030378	0,187241	0,184203	4,461889	0	0	0,015811
161	0,	67,08595	32,1949686	24,651602	25,4355	0,783895	0,000822	0	0	0
162	0,	147,2586	-14,257566	1,5784253	1,628177	0,049752	2,202728	0	0	0,031056

Таблиця №3