а)
; б) 
; в) 
.
22. Ситуация полной неопределенности характеризуется отсутствием какой бы то ни было дополнительной информации (например, о вероятностях тех или иных вариантов реальной ситуации). Какие же существуют правила-рекомендации по принятию решений в этой ситуации?
а) Вальда, Сэвиджа, Гурвица.
б) Вальда, Дэвиса, Гурвица.
в) Вальда, Сэвиджа, Адамса.
23. Если ei - эффективность, гi - риск i-й операции, n - число операций, а, Ь,с — числа такие, что а еi, b гi, 
с, тогда математическая модель эффекта диверсификации имеет вид:
a) 
; б) 
; в) 
.
24. Если хi доля капитала, потраченная на покупку, di - доходность в процентах годовых ценных бумаг i-го вида, то математическая модель доходности портфеля имеет вид:
a) 
; б) 
; в) 
.
25. Если портфель наполовину (по стоимости) состоит из бумаг с доходностью 14% годовых и из бумаг с доходностью 10% годовых, то эффективность портфеля равна
а) 12%; 6)10%; в) 9,1%; г) 13%; д)11%.
ВАРИАНТ 3
1. Награда, которую получает кредитор от заемщика за пользование капиталом, принадлежащим кредитору, называется
а) процентной денежной суммой; б) рентой; в) инвестицией.
2. 31 декабря 2002 года вкладчик Иванов положил в банк $2020
под ставку (сложную) 9% годовых до востребования. Какую сумму
получит Иванов 11 августа 2004 года (год 365 дней)?
а) 2435,44. 6)2286,44. в) 2335,13. г) 2384,79. д) 2579,966.
3. Мультиплицирующий множитель показывает,
а) во сколько раз возрастет за п лет сумма, положенная в банк под i
процентов годовых;
б) на сколько возрастет за п лет сумма, положенная в банк под i про
центов годовых;
в) какой будет через п лет сумма, положенная в банк под i процентов
годовых;
г) долю, которую составит начальная сумма, положенная в банк под
i процентов годовых, от наращенной к концу n-го года;
д) во сколько раз уменьшится сумма при удержании с нее сложных
процентов по ставке d в течение п промежутков удержания.
4. Ставка дисконтирования, при которой чистый дисконтированный доход проекта обращается в нуль, называется
а) сложным процентом;
б) простым процентом;
в) ставкой дисконтирования;
г) внутренней нормой прибыли;
д) инфляцией.
5. Годовая ставка сложных процентов 10%. Начальная сумма
$9000. Через сколько лет сумма удвоится?
а) 8. 6)18,0. в) 10,2. г) 7,20.
6. Пересчитанная будущая денежная сумма к настоящему моменту
времени называется
а) её настоящей величиной;
б) рентой;
в) доходом;
г) ее современной величиной.
7. Пусть заем D выдан на n лет под i сложных годовых процентов.
Выплаты размером у производятся т раз в году. По какой формуле её можно найти?
а) 
.
б) 
.
в) 
.
г) 
.
д) 
.
8. Наращенным чистым доходом NFV (Net Future Value) называется
а) алгебраическая сумма всех платежей, дисконтированных к моменту 0 по действующей ставке процента i;
б) алгебраическая сумма всех платежей, дисконтированных к моменту tn по последнего платежа ставке процента i;
в) алгебраическая сумма всех платежей;
г) наращенная сумма доходов;
д) приведенная сумма современных величиной.
9. В формуле 
а) f - номинальная ставка, i - эффективная ставка;
б) i - номинальная ставка, f - эффективная ставка;
в) f - действующая ставка, i — эффективная ставка;
г) f - действующая ставка, i - процентная ставка;
д) i - действующая ставка, f - эффективная ставка.
10. Сумма платежей потока, дисконтированных к настоящему моменту времени, называется
а) потоком платежей;
б) величиной потока в заданный момент времени;
в) современной величиной потока;
г) конечной величиной потока;
д) рентой.
11. Величиной потока в заданный момент времени называется
а) последовательность величин самих платежей (со знаками) и моментов времени, когда они осуществлены;
б) сумма платежей потока, дисконтированных к заданному моменту
времени;
в) сумма платежей потока, дисконтированных к настоящему моменту времени;
г) величина потока в момент последнего платежа;
д) поток положительных платежей с постоянными промежутками времени между ними.
12. Годовая рента характеризуется годовым платежом R, длительностью п лет и процентной ставкой i, современной величиной А,
наращенной величиной S. Все эти величины не являются независимыми, поэтому если задать некоторые из них, то остальные можно определить. Если заданы R, S, i, тогда
а) 
б) 
;
в) 
г) 
.
13. Пусть заем D выдан на n лет под i сложных годовых процентов.
Выплаты размером у производятся т раз в году. По какой формуле
её можно найти?
а) .
б) .
в) .
г) .
д) .
8. Наращенным чистым доходом NFV (Net Future Value) называется
а) алгебраическая сумма всех платежей, дисконтированных к моменту 0 по действующей ставке процента i;
б) алгебраическая сумма всех платежей, дисконтированных к моменту tn по последнего платежа ставке процента i;
в) алгебраическая сумма всех платежей;
г) наращенная сумма доходов;
д) приведенная сумма современных величиной.
15. Наименьшее положительное число q, удовлетворяющееся уравнению 
, называется
б) внутренней нормой доходности проекта;
в) рентабельностью проекта;
г) сроком окупаемости;
д) длительностью проекта.
16. Финансовой операцией называется операция, начало и конец
которой имеют денежную оценку Н, К соответственно, а цель проведения которой заключается в максимизации разности К-Н или
другого подобного показателя. Какова математическая модель рас
чета доходности операции d?
а) 
.
б) 
, 
- величина инфляции за время проведения операции.
в) 
, b - безрисковая ставка за время проведения операции.
г) 
.
17. Акция — это
а) ценная бумага на предъявителя;
б) ценная бумага, обычно её владелец занесен в особый список, что
дает ему некоторые права.
18. Если Р - цена облигации, К - курс облигации, N - номинальная
стоимость облигации, q — купонная ставка, i- процентная ставка,
то математическая модель доходности бескупонной облигации с
погашением по номиналу имеет вид:
а) P/N;
б) qN/i;
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
