б) 
p — количество выплат купонных денег в году;
г) 100q/K;
д) 
, т - количество лет до погашения облигации.
19. Система мер, направленных на снижение риска инвестиций, называется
а) дисконтированием; в) хеджированием;
б) диверсификацией; г) нормированием.
20. Два участника А и В борются на аукционе за право собственности на объекты. Пусть А имеет SA д. е. для участия в аукционе, а В - SB. Пусть силы А и В примерно равны, это условие математически выражается так:
a)SA+SB=2; г)l / 2 < SA / SB < 2;
6)SA=SB; a)SA / SB < 1/2.
в)SA-SB=0;
21. Поток платежей оплаты за квартиру является
а) полностью детерминированным потоком;
б) частично детерминированным потоком.
22. Математическая модель принятия решения по правилу Вальда
имеет вид:
а) 
;
б) 
;
в) 
.
23. При увеличении числа некоррелированных операций их среднее
арифметическое имеет эффективность из промежутка эффективностей, а риск однозначно уменьшается. Этот вывод называется эффектом
а) страхования; б) хеджирования; в) диверсификации.
24. Если xi; - доля капитала, потраченная на покупку, di - доходность в процентах годовых ценных бумаг i - го вида, то математическая модель риска портфеля имеет вид:
a) 
; б) 
; в) 
.
25. В портфеле бумаги доходностью 5% годовых составляют 40% по стоимости, а остальные бумаги имеют доходность 8% годовых. Доходность портфеля равна
а) 12%; 6)10%; в) 9,1%; г)6,8%; д) 11%.
ВАРИАНТ 4
1. Наращение денежной суммы по простым процентам производится по формуле
а) 
; б) 
; в) 
; г) 
; д) 
.
2. 31 декабря 2002 года вкладчик Иванов положил в банк $2030 под ставку (сложную) 10% годовых до востребования. Какую сумму
получит Иванов 11 августа 2004 года (год 365 дней)?
а)2286,44. 6)2335,13. в) 2384,79. г) 2435,44. д) 2579,966.
3. Дисконтирующий множитель показывает
а) долю, которую составит начальная сумма, положенная в банк под
i процентов годовых, от наращенной к концу n-го года;
б) во сколько раз возрастет за п лет сумма, положенная в банк под i
процентов годовых;
в) на сколько возрастет за п лет сумма, положенная в банк под i про
центов годовых;
г) какой будет через п лет сумма, положенная в банк под i процентов
годовых;
д) во сколько раз уменьшится сумма при удержании с нее сложных
процентов по ставке d в течение п промежутков удержания.
4. Величину D (n, i) называют
а) приведенной или современной стоимостью одной денежной единицы через п лет при ставке процента i;
б) мультиплицирующим множителем;
в) денежной суммой через п лет при ставке процента i;
г) доходом от денежной суммы через п лет при ставке процента i.
5. Годовая ставка сложных процентов 14%. Начальная сумма $12000. Через сколько лет сумма удвоится?
а) 8. 6)18,00. в) 10,29. г) 7,20. д)5,14.
6. Денежные суммы S(T) в момент Т и s(t) в момент t называются эквивалентными по ставке сравнения i, если
а) 
.
б) 
.
в) 
.
г) 
.
д) 
.
7. Эффективная ставка может быть рассчитана по формуле
а) 
; 6) 
; в) 
.
8. Величина потока в момент последнего платежа называется
а) потоком платежей;
б) величиной потока в заданный момент времени;
в) современной величиной потока;
г) конечной величиной потока;
д) рентой.
9. Современной величиной потока называется
а) последовательность величин самих платежей (со знаками) и моментов времени, когда они осуществлены;
б) сумма платежей потока, дисконтированных к заданному моменту
времени;
в) сумма платежей потока, дисконтированных к настоящему моменту времени;
г) величина потока в момент последнего платежа;
д) поток положительных платежей с постоянными промежутками времени между ними.
10. Величина потока в момент времени Т может быть вычислена по
формуле
а) 
;
б) 
;
в) 
.
11. Коэффициент наращения ренты s(n, i) показывает,
а) во сколько раз наращенная величина ренты больше её годового
платежа;
б) во сколько раз современная величина ренты больше её годового
платежа;
в) какую долю составляет конечная рента от наращенной величины
ренты.
12. Годовая рента характеризуется годовым платежом R, длительностью п лет и процентной ставкой i, современной величиной А,
наращенной величиной S. Все эти величины не являются независимыми, поэтому если задать некоторые из них, то остальные можно определить. Если заданы А, п, i, тогда
а) 
б) 
;
в) 
13. Пусть кредит размером D выдан на п лет по льготной ставке g,
меньшей обычной ставки i, и будет погашаться равными выплата
ми. Ежегодные потери кредитора подсчитываются по формуле
a)
; г) 
;
6) 
; д) 
.
в) 
;
14. Приведенный чистый доход NFV (Net Future Value) определяется по формуле
a)
; г) 
;
6) 
; a) 
.
в) 
;
15. План или программа мероприятий, связанных с осуществлением капитальных вложений с целью их последующего возмещения и
получения прибыли, называется
а) производственной программой;
б) денежным потоком;
в) инвестиционным проектом.
16. Математическая модель номинальной или расчетной доходности операции имеет вид:
а) 
.
б) 
, 
- величина инфляции за время проведения операции.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
