в) 
, b - безрисковая ставка за время проведения операции.
г) 
.
17. Если Р — цена облигации, К— курс облигации, N — номинальная
стоимость облигации, q - купонная ставка, i - процентная ставка, то математическая модель курса облигации имеет вид:
а) P/N;
б) qN/i;
б) 
p — количество выплат купонных денег в году;
г) 100q/K;
д) 
, т - количество лет до погашения облигации.
18. Если Р — цена облигации, К — курс облигации, N — номинальная
стоимость облигации, q - купонная ставка, i - процентная ставка, то математическая модель курса бескупонной облигации с погашением по номиналу имеет вид:
а) P/N;
б) qN/i;
б) p — количество выплат купонных денег в году;
г) 
;
д) , т - количество лет до погашения облигации.
19. На аукцион последовательно выставлены два объекта известной
стоимости V1 и У2. Два участника А и В борются за право собственности на эти объекты. Пусть А имеет SA д. е. для участия в аукционе, а В — SB. Пусть силы А и В примерно равны, математически это выражается так: 1/2 < (SA/SB) < 2. Математическая модель расчета максимальной цены за объект, дальше которой повышать цену нецелесообразно, при условии максимизации разности доходов имеет вид:
а) 
;
б) 
;
в) 
.
20. На аукцион последовательно выставлены два объекта известной стоимости V1 и V2 . Два участника А и В борются за право собственности на эти объекты. Пусть А имеет SA д. е. для участия в аукционе, а В — SB . Силы A и В примерно равны. Математическая модель расчета дохода за объект, при условии оптимальной политики и максимизации собственного дохода, имеет вид:
а) ;
б) ;
в) .
21. Операция называется рискованном, если она может иметь
а) несколько исходов, не равноценных для ЛПР;
б) несколько исходов;
в) несколько исходов, равноценных для ЛПР.
22. Математическая модель принятия решения по правилу Сэвиджа
имеет вид:
а) 
;
б) 
;
в) 
.
23. Принцип диверсификации гласит, что
а) нужно проводить разнообразные, не связанные друг с другом
операции из имеющихся в распоряжении;
б) нужно подбирать или даже специально конструировать новые
операции, чтобы проводя их совместно с основной, уменьшить риск.
24. Если xi - доля капитала, потраченная на покупку, di -доходность в процентах годовых ценных бумаг i - го вида, то математическая модель математического ожидания доходности портфеля имеет вид:
a) 
; б) 
; в) 
.
25. Если портфель наполовину (по стоимости) состоит из бумаг с доходностью 12% годовых и из бумаг с доходностью 10% годовых, то эффективность портфеля равна
а) 12%; 6)10%; в) 9,1%; г) 13%; д)11%.
ВАРИАНТ 5
1. Наращение денежной суммы по сложным процентам производится по формуле
а) 
; б) 
; в) 
; г) 
; д) 
.
2. 31 декабря 2002 года вкладчик Иванов положил в банк $2040
под ставку (сложную) 11% годовых до востребования. Какую сумму
получит Иванов 11 августа 2004 года (год 365 дней)?
а) 2579,966. 6)2286,44. в) 2335,13. г) 2384,79. д) 2435,44.
3. Мультиплицирующий множитель вычисляется по формуле
а) ; б) ; в) ; г) ; д) .
4. Годовая ставка сложных процентов 9%. Начальная сумма S3900. Через сколько лет сумма удвоится?
а) 8. 6)18,00. в) 10,29. г) 7,20.
5. Долговая расписка, содержащая обязательство выплатить
определенную денежную сумму (номинал векселя) в конкретный
срок, называется
а) векселем; 6) облигацией; в) акцией; г) сделкой; д) заемом.
6. Если 
, то при Т < t это означает, что
а) сумма s(t), наращенная по ставке i сложных процентов, превратится в момент Т в сумму S(T);
б) сумма S(T), наращенная по ставке i сложных процентов, превратится в момент t в сумму s(t);
в) сумма S(T), наращенная по ставке i сложных процентов, превратится в момент Tt в сумму s(t);
г) сумма s(t), наращенная по ставке i сложных процентов, превратится в момент t в сумму S(T).
7. Влияние инфляции на ставку процента выражается соотношением
a) 
; б) 
; в) 
.
8. Поток положительных платежей с постоянными промежутками
времени между ними называется
а) потоком платежей;
б) величиной потока в заданный момент времени;
в) современной величиной потока;
г) конечной величиной потока;
д) рентой.
9. Конечной величиной потока называется
а) последовательность величин самих платежей (со знаками) и моментов времени, когда они осуществлены;
б) сумма платежей потока, дисконтированных к заданному моменту
времени;
в) сумма платежей потока, дисконтированных к настоящему моменту времени;
г) величина потока в момент последнего платежа;
д) поток положительных платежей с постоянными промежутками времени между ними.
10. Современная величина ренты может быть вычислена по формуле
a) 
; г) 
;
6) 
; a) 
.
в) 
;
11. Коэффициент приведения ренты а(п, i) показывает,
а) во сколько раз наращенная величина ренты больше её годового
платежа;
б) во сколько раз современная величина ренты больше её годового
платежа;
в) какую долю составляет конечная рента от наращенной величины
ренты.
12. Годовая рента характеризуется годовым платежом R, длительностью п лет и процентной ставкой i, современной величиной А,
наращенной величиной S. Все эти величины не являются независимыми, поэтому если задать некоторые из них, то остальные можно определить. Если заданы S, n, i, тогда
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
