Введение в TSLab (стр. 10 )

В случае с десктопом выбор становится гораздо более широким, но и потенциально затратным. Прежде чем принимать решение о покупке, имеет смысл попробовать использовать ТСЛаб на более традиционных конфигурациях, чтобы ощутить не присоветанную, а реальную потребность в такого рода затратах.

Диагональ экрана. Здесь тоже все просто. Чем больше, тем лучше. Этот параметр не влияет на скорость вычислений, но большой экран делает более удобной работу с графиками и организацию рабочих мест.

Операционная система. Если вы покупаете новый компьютер, то в настоящее время подавляющее большинство из них имеет уже предустановленную операционную систему. Если есть выбор, то предпочтение следует отдать компьютеру с которым поставляется 64-битная ОС. Так вам не понадобиться тратиться на покупку отдельной ОС или рисковать, используя пиратскую версию, которая может выдать фортель в самый неподходящий момент. Почему 64-бита? Во-первых потому, что ТСЛаб может быть запущена как в 32-битной, так и в 64-битной версии. Из-за существующих в настоящее время особенностей организации коннекторов с торговыми серверами запустить ТСЛАб в режиме торговли возможно только в 32-битной версии, но в режиме оптимизации параметров вы сможете почувствовать все прелести скорости и стабильности 64-битных вычислений.

Если есть возможность, то лучше всего было бы запускать ТСЛаб для торговли и расчетов на разных компьютерах. Настоятельно рекомендуется остановить свой выбор на 64-битной ОС на том компьютере, на котором будут проводиться основные расчеты.

Оперативная память. Решение этого вопрос специально вынесено в самый конец, так как рекомендации будут зависеть от битности операционной системы. Если вы прислушались к рекомендации поставить 64-битную ОС, то здесь ответ будет уже привычен – чем больше, тем лучше и не менее 4ГБ. При необходимости память можно будет нарастить в любой момент. Если выбрана 32-битная ОС, то ставить больше 3ГБ не имеет смысла: операционная система все равно их не увидит и не будет использовать.

СОВЕТ №2: Какой бы большой вычислительной мощностью вы бы не обладали, разумный подход в планировании расчетов позволит существенно сэкономить время и избежать растягивания периода теоретических изысканий до непрактично больших размеров.

Помните, что в конечно счете вашей основной целью является получение работоспособной прибыльной стратегии, с помощью которой вы, наконец, НАЧНЕТЕ зарабатывать на бирже РЕАЛЬНЫЕ деньги, которые придадут вам уверенности и в вашем завтрашнем дне и в вашем деле и позволят создать материальную базу для дальнейшего движения вперед! Каким бы увлекательным не был процесс поиска "идеальной" стратегии, помните, что ЦЕЛЬ – это все. Поиск идеала – это бесконечный процесс и не стоит им увлекаться, если ЭТО само по себе не является вашей целью и вы имеете достаточно временных и денежных ресурсов для неопределенно длительного поддержания себя в этом процессе.

Чем отличаются удачливые предприниматели от неудачливых? Прежде всего, тем, что первые появились из числа тех, кто не боится НАЧИНАТЬ и ПРОБОВАТЬ. Неудачники, даже очень умные и образованные, в подавляющем большинстве случаев терпят неудачу из-за того, что застряли на подготовительном этапе, не решаясь сделать первый шаг от теории к практике, от этапа детальной подготовки бизнес-плана к этапу начала его реализации. Другой крайностью, порождающей неудачливых предпринимателей, является как раз недостаточное внимание к подготовительному этапу и, прежде всего, внимание к специфическим рискам и способам их минимизации или нейтрализации. Отсюда

СОВЕТ №3: Начиная поиск УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕЙ вас торговой стратегии, сразу определите для себя ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ее ОЦЕНКИ, достижение которых позволят вам начать ее практическое использование на РЕАЛЬНЫХ деньгах, ведь ничто другое, кроме работы на реальных деньгах не позволит вам чувствовать и понимать происходящее лучше и острее.

Как бы долго вы не подбирали параметры стратегии и как бы долго вы не тестировали ее на демосчете, вам никогда не учесть тех факторов, которые будут влиять на ход торгов в реальных условиях (например, среднестатистический показатель проскальзывания с учетом реального времени на прохождение заявки от программы до биржи). Для того, чтобы выявить и учесть такие факторы просто необходимо НАЧАТЬ торговать в реальных условиях.

Помните, что первые тесты в зависимости от поведения рынка могут затянуться на недели и даже, при наиболее неблагоприятных условиях, месяцы и это не должно заставить сделать вас скоропалительные выводы о том, что ваша методика не работает. Просто ваши испытания могли выпасть на период, когда на бирже господствовали условия, в которых вообще мало кому удалось бы заработать, используя системный подход, основанный на нахождении среднестатистических закономерностей. Никто не сможет отменить основополагающую природу возможности зарабатывать на бирже: без движения нет успеха. Если рынок толчется в боковике, то и заработок в таких условиях в лучшем случае будет минимальным, но чаще убыточным, так как на изначально минимальный в таких условиях заработок лягут накладные расходы в виде неизменных комиссионных биржи и брокера, а также спрэд между куплей и продажей, который, как правило, расширяется с переходом от тренда к пиле или боковику.

Поэтому всегда помните об управлении рисками и всегда начинайте торговать на реальном счете на минимально возможных объемах. А пока ТСЛаб будет делать свое дело и проверять работоспособность первой версии вашей торговой стратегии, вы можете спокойно продолжать трудиться над ее совершенствованием, не мучаясь от чувства досады по поводу того, что ваше время уходит в песок, а начало "светлого будущего" все дальше отодвигается в неопределенное далеко.

Однако, вернемся к СОВЕТУ №2. Осознание необходимости планирования оптимизационных расчетов позволит существенно сэкономить ваше время при наличии ЛЮБЫХ реальных вычислительных мощностей. Основным фактором, влияющим на длительность проведения оптимизации в пределах одного и того же скрипта, является количество расчетов в пределах одного цикла оптимизации, которое в свою очередь зависит от количества перебираемых параметров, величины диапазонов, в которых происходит перебор и размера шагов перебора внутри этих диапазонов. Максимальное количество проходов в пределах одной оптимизации рассчитывается по формуле комбинаторики для нахождения количества сочетаний, то есть как произведение количества шагов для каждого параметра. Например, если мы планируем перебор по 3 параметрам в диапазоне от 1 до 10 с шагом 1 для каждого параметра, то общее количество оптимизационных проходов составит 10х10х10=1000.

Уменьшить количество проходов и увеличить скорость расчетов можно за счет:

искусственного ограничения количество проходов от максимально возможной величины (что можно сделать вручную на вкладке Оптимизация в окне скрипта; в таком случае программа равномерно распределит шаги перебора, чтобы получить необходимое количество сочетаний, то есть фактически за вас увеличит размер шага перебора для каждого параметра); сужения диапазонов перебора для каждого или нескольких параметров; увеличения размера шага перебора для каждого или нескольких параметров; уменьшения количества одновременно перебираемых параметров (например, за счет раздельной оптимизации длиной и короткой торговли).

Другие факторы, оказывающие наибольшее влияние на скорость производимых вычислений и стабильность работы программы, представлены в таблице.

Таблица 1. Факторы, оказывающие наибольшее влияние на скорость производимых вычислений и стабильность работы программы

Фактор	Влияние и оптимальное значение	Рекомендация
Количество одновременно открытых скриптов в процессе проведения оптимизации одного из них	Каждый скрипт занимает часть оперативной памяти вообще и ту ее часть, которая выделена для кэширования скриптов в Настройках программы в частности. Уменьшение объема доступной памяти увеличивает риск аварийного завершения работы программы в процессе оптимизации, тормозит расчеты за счет необходимости свопирования данных в оперативной памяти с жестким диском.	Закрыть все скрипты на время оптимизации, кроме оптимизируемого. Предварительно для сохранения памятки о предыдущих рабочих процессах можно сохранить текущую конфигурацию, чтобы открыть ее после завершения оптимизации (но обязательно до выхода из программы, если в настройках программы выбрана опция "Сохранять конфигурацию при выходе").
Суммарное количество баров истории котировок в одновременно открытых скриптах в процессе проведения оптимизации одного из них	Каждый бар истории занимает часть оперативной памяти вообще и ту ее часть, которая выделена для кэширования скриптов в Настройках программы в частности. Чем больше баров истории висит в памяти, тем меньше ее остается для проведения расчетов, тем выше риск аварийного завершения программы в процессе оптимизации, тормозит расчеты за счет необходимости свопирования данных в оперативной памяти с жестким диском.	Уменьшить количество баров можно: (1) закрыв все скрипты, кроме оптимизируемого; (2) уменьшив временной диапазон, на котором происходит оптимизация при сохранении таймфрейма; (3) увеличить таймфрейм (рекомендация чисто теоретическая, на практике ради экономии ресурсов системы таким рекомендациям можно следовать крайне не часто).
Количество баров истории котировок, используемых при оптимизации скрипта	См. предыдущий пункт	См. предыдущий пункт рекомендации (2) и (3)
Совмещение торговых операций с оптимизацией	Увеличивается степень инертности работы ТСЛаб, увеличивается время между подачей команды и совершением сделки. При торговле с помощью скрипта увеличивается время расчета на каждой свече и соответственно увеличивается время между получением очередной порции информации для принятия решения и моментом фактического совершения сделки. Из-за этого увеличивается эффект "проскальзывания" по сравнению с теми котировками, которые в каждой конкретной ситуации были бы взяты при расчете. Другими словами искусственно создаются условия дополнительного расхождения расчетных и фактических показателей.	Данный фактор будет иметь заметное влияние только при интенсивной торговле. Чем меньшее количество сделок в день будет совершаться, тем меньший эффект будет иметь место. При торговле на 10 минутном и больше таймфрейме или количестве сделок меньше 10 за сессию этим фактором можно пренебречь. В противном случае и в идеале следует разделить функции торговли и разработки новых скриптов между двумя компьютерами. При невозможности подобного разделения следует проводить оптимизацию только во внеторговое время.
Одновременная оптимизация двух и более скриптов	Пропорционально увеличивает время оптимизации каждого из скриптов в отдельности. Увеличивает вероятность	Допустимо, если второй расчет имеет небольшое количество вариантов перебора (до 100-200) или небольшое время перебора (до 10-15 мин.)
Присутствие в памяти других программ, агрессивно использующих оперативную память	Увеличивает риск аварийного завершения программы в результате эффекта переполнения оперативной памяти.	Выгрузить из памяти все подобные программы, среди которых могут быть и весьма неожиданные, например, вебброузер Opera с большим количеством одновременно открытых страниц.
Использование математически сложных индикаторов, многоблочных скриптов, блоков Формула или Логическая формула с индексными компонентами большой глубины обращения в историю	Сложные скрипты могут замедлять скорость расчетов в 2-10 и более раз по сравнению с расчетами на основе более простых скриптов при одном и том же интервале исследования и на одном и том же таймфрейма.	Информация дана для сведения. Давать очевидные, но не нелепые для таких случаев советы не имеет смысла.
Идеология торговой стратегии, определяющая интенсивность торговли	Чем выше частота сделок при прочих равных условиях, тем дольше будет идти расчет. В некоторых стратегиях частота сделок будет меняться с изменением параметров. В таком случае длительность расчета для каждого отдельного сочетания параметров может существенно различаться друг от друга и оценки времени расчета, которые производятся по принципу "от пройденного", буду некорректными.	Информация дана для сведения. Давать очевидные, но не нелепые для таких случаев советы не имеет смысла.

Настройки ТСЛаб, от которых будет зависеть стабильность и скорость работы в режиме оптимизации.

Хотя рассмотрение темы настроек ТСЛаб  предусмотрено в отдельном параграфе и запланировано к рассмотрению несколько позже, избежать этой темы уже сейчас в той части, которая касается скорости и стабильности и напрямую связана с конфигурацией операционной системы и самого компьютера, не возможно.