Введение в TSLab (стр. 8 )

Для этих трех целей вы сможете использовать ТСЛаб так долго, как сочтете нужным, получая при этом полный доступ ко всем обновлениям и разработкам третьих лиц и ко всей полноте информации, доступной любому пользователю, уже использующему программу в режиме реальных торгов или, как еще говорят на форуме, "в боевом режиме". "Боевой" режим представляет пользователю режим наибольших функциональных возможностей.

Но более удобным способом дополучать последние котировки, если для вас так уж актуальна их "свежесть", будет организация их получения непосредственно с сервера котировок, который у каждого брокера свой, поэтому глубина истории котировок вообще и для конкретных бумаг в частности может быть различной и отличаться от вашего источника текстовых файлов.

Для получения котировок непосредственно с сервера в программу вам уже понадобиться "прописка" в одной из брокерских компаний (список компаний, предоставляющих ТСЛаб в качестве торгового терминала, можно узнать на сайте ТСЛаб по адресу http://www. tslab. ru/partners/). Становится клиентом брокерской компании при этом все еще не обязательно. Необходимо только зарегистрироваться на его сайте и вы получите временный доступ к потоку котировок с демосервера.

Следует отметить, что наличие или отсутствие возможности поторговать в деморежиме является услугой, предоставляемой брокером. Конкретные функциональные возможности работы с демосервером также зависят от конкретного брокера. Какие то брокерские комании дают доступ к онлайн котировкам, но не дают возможность поторговать в деморежиме или очень сильно ограничивают функционал в таком режиме. Если вы очень осторожный трейдер и вам абсолютно необходимо наличие возможности тестовой торговли в демонстрационном режиме, учтите это обстоятельство при выборе брокерской компании.

Например, компания Финам дает возможность не только получать поток онлайн-котировок, но торговать в деморежиме, правда эта услуга распространяется только на ММВБ. С РТС можно получать только котировки. Обычно доступ к демосерверу открывается на 1 месяц..

Но и на этом этапе платить вам ни за что пока не придется (оплата за пользование программой начинается с момента начала ее использования на реальном счете не зависимо от того в ручном или автоматическом режиме вы будете это делать).

И так, чтобы воспользоваться возможностью не редактировать файл-источник котировок каждый день, вам необходимо стать клиентом брокерской компании и получить адрес демо-сервера, логин и пароль доступа к нему.  Настройка и запуск скрипта для торгов на демосервере аналогичны процедуре запуска торгов в реальном режиме.

После заключения договора с брокерской компанией и получения идентификационного кода вы также получаете возможность начать полнофункциональное использование ТСЛаб, включая режимы ручной торговли и торговли с помощью механической торговой системы. Но никто не обязывает вас начинать работать на реальном счете немедленно. Вы можете продолжать использовать ТСЛаб для тех целей, которые сочтете нужными для себя.

Режим ручной торговли, хотя и появился в свое время в программе как неосновная функция, тем не менее, может дать фору подавляющему большинству торговых терминалов благодаря наличию ряда уникальных функций купли-продажи в один клик. Более того, все оригинальные предложения, позволяющие повысить производительность ручного режима торгов, будут в свое время обязательно реализованы! Более подробно уникальные возможности торговли в ручном режиме будут рассмотрены в разделе "Проведение ручных торговых операций. Ручной скальпинг".

Так как до сих пор не представилось возможности рассказать еще об одной уникальной возможности ТСЛаб, сделаем это сейчас! Вы никогда не задавались вопросом ПОЧЕМУ во всех торговых терминалах и большинстве программ технического анализа используется некий дискретный набор таймфремов, интервалов формирования свечных графиков? Как правило, использует стандартный ряд 1, 3 (редко), 5, 15, 30, 60 мин. Если тиковые графики доступны практически во всех торговых терминалах, то в программах технического анализа практически нигде. Понятно, в свое время, когда вычислительные возможности компьютерной техники еле-еле позволяли обрабатывать "минутки", о тиках и, тем более, доступности исторических данных в тиках, можно было только мечтать. Но время идет и многое меняется. Вычислительная мощность современных ноутбуков в десятки раз превышает возможности более громоздких персональных систем 5 летней давности, история в тиковых котировках (по крайней мере, для близких нам бирж ММВБ и РТС) появилась в общем доступе (например, http://www. finam. ru/analysis/export/default. asp? id=17455), а разработчики программного обеспечения по-прежнему живут позавчерашним днем. 

Так вот, только вдумайтесь, ТСЛаб не имеет НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ в РАБОТЕ, связанных с ВЫБОРОМ ТАЙМФРЕЙМА! ЛЮБЫЕ ГРАФИКИ, АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ и последующая АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ стали доступными на ЛЮБОМ по длительности формирования свечи графике!

Доступны не только тики и ЛЮБЫЕ МИНУТНЫЕ таймфреймы, теперь доступна работа на ЛЮБЫХ СЕКУНДНЫХ ТАЙМФРЕМАХ и даже таймфреймах, лежащих в диапазоне от 1 дня и до бесконечности! Помните, что писал Билл Вильямс в своей работе "Торговый хаос" о фрактальности мира? До появления ТСЛаб переход от одного фрактала к другому был жестко ограничен стандартным дискретным рядом 1, 3, 5, 10, 15, 30 минут, далее 1, 4 часа, 1 день, 1 неделя и 1 месяц. В свое время КРАТНОСТЬ более мелких таймфреймов длительности таймфреймов более высокого уровня, завязка на ДЛИТЕЛЬНОСТЬ торговой сессии и на ЦИКЛИЧНОСТЬ календаря имели вполне логическое обоснования (также как рекомендованные 30, 50 и даже 80 лет назад параметры некоторых индикаторов были не результатом выявления статистических закономерностей, а результатом их привязки к длительности торговой сессии и количеству торговых сессий в неделе и месяце). В нынешнем, предельно глобализированном мире, когда длительность торговых сессий уже давно может превышать 8 часов, а торги на разных биржах идут в круглосуточном режиме с перерывом менее чем на 40 часов в конце недели, придерживаться сложившихся десятки лет назад стандартов просто глупо.

Более того, исследовательская деятельность вообще не признает никаких ограничений и в ТСЛаб их теперь нет!  В последние годы многие говорят, что торговать на биржах становится все труднее и труднее. И этому есть свои объяснения! По мере того, как пользователи становятся все продвинутее и продвинутее, все больше используют технический анализ и автоматизируют принятие решений о входе и выходе из позиции, информация становится более быстрой и доступной, а объемы сделок, производимых спекулянтами, все более приближаются к объемам, производимым институциональными крупными игроками, поведение рынка в привычных таймфреймах все больше переходит в чередование флэта с краткосрочными периодами роста или падения. Суммарная длительность пребывания рынка в состоянии тренда все более уступает длительности периодов флэта.  Пребывание рынка в длительном тренде становится скорее экзотикой, чем правилом, по крайней мере, если смотреть на него в рамках привычных временных промежутков. И виновата в таком изменении поведения рынка все большая и быстрая доступность информации как для профессионалов рынка, так и для рядовых любителей. Если раньше новости отыгрывались неделями практически для всех категорий торговцев, то после появления телеграфа реакция на новости растянулась на часы для тех, кто был "на полу" и дни, для тех, кто получал новости через газеты и биржевые листки. В настоящее время новость становится доступно для всех заинтересованных в информации лиц через несколько секунд (например, для американских новостей публикация на http://www. /Investor/Public/Calendars/EconomicCalendar. htm происходит через 30-120 сек. с момента их официального выхода) или максимум минут, если они публикуются на сайтах брокерских компаний. Т. е. основное движение цены происходит за считанные минуты после выхода новостей. После подключения тех, кто считает некомфортным для себя постоянный мониторинг рынка, а предпочитает фундаментальный анализ в принятии решений, заданное движение может быть поддержано еще на протяжении суток или чуть более. Для последующего движения в том же направлении требуются новые новости с тем же вектором. Исключение могут составлять только периоды панического сброса бумаг или достижения уровней рынка с массовым и близким друг к другу уровнями срабатывания стоп-лоссов (эффект домино), который может двигать рынок как в одну, так и в другую сторону.

Кратность минутных таймфремов часу и сам факт наличия жесткого дискретного ряда означает, что как при использовании механической торговой системы, так и при ручной торговле, но с ориентацией на сигналы технического анализа основная активность на бирже будет происходить в начале очередного таймфрейма. Так, решения о сделках каждые 15 минут будут принимать не только те, кто смотрит на 15 минутные графики, но и все те, кто работает на более мелких таймфреймах, т. е. работающие на 1, 3, 5 "минутках". К работающим на 30 минутах прибавятся и все те, кто работает на 15 минутных графиках, а на 4 часовых графиках конкурентами станут практически все последователи технического анализа. Вот и получается, что большую часть времени рынок могут толкать либо мелкие ручные скальперы, полагающиеся на свою интуицию, или редки крупные игроки, владеющие недоступной другим информацией. Технический анализ уровнял всех его последователей!

Есть ли выход? Есть! Уйти от конкуренции можно используя ДРУГИЕ, нестандартные таймфреймы, что и становится возможным в ТСЛаб.

Можно работать на интервалах, меньших, чем 1 мин и тогда вам уже никто не конкурент! А если зашумленность рынка или комиссионные брокера не позволяют использовать столь малые интервалы можно работать, например, на любом минутном графике, не укладывающемся кратное количество раз в длительность более высокого таймфрейма. Например, работая на 4 минутах вы будете конкурировать только с работающими на 1, 20, 40 и 60 минутах, а при работе на 7 минутах конкурентами для вас будут только скальперы-одноминутники! А ведь есть еще возможность работы на таймфреймах, не кратных ни 1 минуте, ни 1 часу! Как вам таймфрейм 1,5 или 1,25 минуты?