Введение в TSLab (стр. 4 )

В то же время, в случае благоприятного гэпа, расчет будет более корректен, если только сигналом на выход из сделки на первой свече сессии не будет закрытие по тейк-профиту. Без учета этих объективных нформационных обстоятельств будет иметь место системное завышение доходности ЛЮБОЙ торговой стратегии. Для корректного исключения ошибки от сделок на первой свече будет правильно запретить проведение торговых операции на первой свече сессии в процессе изучения поведения торговой стратегии.

Если вы не учтете это естественное ограничение, которое диктуется не ТСЛаб, а отсутствием исходной информации, то это будет ваша вина, а не вина программы. Помните об этом.

Если не учесть возможные размеры локальных провалов при использовании максимального торгового плеча, это также приведет вас к быстрому краху, в ситуации, которая при правильном управлении капиталом могло бы оказать простым "завалом" на кривой дохода и не более того. Так что без стратегии управления капиталом вам тоже не обойтись.

Неучет или недостаточный учет ВАМИ рисков, связанных с каждым из компонентов механической торговой стратегии и систем поддержки ее непрерывной работы, только одним из которых является собственно ТСЛаб – это также пути к провалу, который наступит рано или поздно в зависимости от того, как вам повезет, а наша с вами задача создать инструмент, который позволит избегать такого компонента планирования как ВЕЗЕНИЕ. Везение – это трансцендентальный, субъективный в плане оценок, статистически малоизученный, а потому непредсказуемый параметр уравнения, который лучше сразу исключить из математической модели достижения успеха.

Поражение по любой указанной причине в пылу эмоций может быть связано с ТСЛаб, что не будет соответствовать истинному положению дел. Упрекнуть ТСЛаб в причине вашей неудачи будет, вообще-то говоря, весьма непросто, если оставаться до конца объективным. Как раз наоборот, целый блок функций и сервисов в программе заточен на ВЫЯВЛЕНИЕ и УПРАВЛЕНИЕ разного рода специфическими для биржевой торговли рисками, управлять которыми в ручном режиме будет либо трудоемко, либо вообще не возможно. Это является основным обстоятельством, вызывающим лично у меня доверия к ТСЛаб.

Теме управления рисками в контексте торговли в ТСЛаб, системе обеспечения его нормальной жизнедеятельности и в какой-то части рискам, имеющим отношение к биржевой торговле в целом, планируется посвятить отдельный параграф.

Далее определимся с оценкой успешности работы на бирже. Для себя успешным я считаю достижение любого положительного финансового результата за период не менее полугода. Это в первом приближении.

Во втором приближении –  это получение доходности превышающей доходность банковского депозита в надежном банке.

В третьем приближении, успешным можно считать год, когда доходность биржевых операций превышает доходность рынка в целом (метод купил и держи). В последнем случае наиболее интересными оказываются периоды падения рынка. Заработок на коротких сделках (при условии толковой торговой стратегии конечно) всегда будет опережать отрицательную доходность рынка.

В четвертом приближении успешность биржевых операций можно оценить как достаточность полученной прибыли для реализации ваших жизненных целей или для поддержания определенного уровня жизни, который ранее поддерживался другими источниками дохода. В этом случае, успешность будет определяться не только уровнем доходности, но и исходным размером капитала, которым вы управляете. Например, если ваша задача – это покупка квартиры и эта задача при аппроксимации итогов прошедшего года в будущее будет решена за 1,5-5 лет, то есть за вполне обозримый и близкий по вашей оценке срок, то такую тактику торговли мы смело можете считать успешной. Давая оценку собственной успешности после начала работы с ТСЛаб я оцениваю результаты исходя именно из ЭТИХ реальных критериев, а не фантастических тысяч процентов в год, которые если и достижимы, не должны быть основной целью для тех, кто решил посвятить свою жизнь профессиональному биржевому трейдингу в сил приязни к самой форме подобного рода занятий. Помните? Без наемных работников, без товарных остатков, без отдельного офиса и так далее. Лично для меня было важно ощутить наличие реальной возможность работать и зарабатывать на бирже, найти бездонный источник денежных средств для достойного и независимого существования при минимальном личном участии в процессе и без всякой связи с возрастом. Такие больные для многих вопросы как источник существования после достижения пенсионного возраста, отсутствие личной свободы большую часть трудовой недели и трудового года, будь ты наемным работником или хозяин традиционного бизнеса, унизительная зависимость от всех и вся – все эти заморочки просто испарятся сами собой, когда вы найдете пусть небольшую, но стабильную СВОЮ золотую жилу. Более того, ЭТОТ бизнес можно легко передать по наследству как детям, так и внукам и внукам своих внуков! Вы можете лежать на берегу океана и попивать коктейли, в то время как ТСЛаб тихо-мирно будет работать на вас лучше любого, даже самого исполнительного сотрудника! И зачем, скажите, нужны миллиарды или даже миллионы долларов, если все, что вам нужно для жизни можно брать по мере необходимости?

Таким образом, успешность в моем понимании многие могут не разделить, но это и не важно. У каждого своя цель, свои критерии оценки и свой допустимый уровень рисков. Лично я выбираю сочетание комфортного и спокойного процесса при минимальных рисках просадки депозита с относительно небольшим, но надежным уровнем доходов. Абсолютные цифры будут зависеть от капитала, который используется для торговли, а он может быть в принципе любым и его можно отрегулировать, в том числе путем реинвестирования полученных доходов.

Но начиналось все не так спокойно и не так комфортно. Осознать наличие специфических рисков, описанных нюансов в работе ТСЛаб мне пришлось практически в боевых условиях, рискуя собственным капиталом. Но это был мой собственный выбор и мой собственный путь. Работу в деморежиме после форекса я всегда считал пустой тратой времени.

Компенсацией тех рисков, которые я вольно или не вольно на себя взял, начав тестировать ТСЛаб в режиме реальных торгов задолго до того, как выявил для себя все основные риски, специфические для механической торговли вообще и ТСЛаб в частности, и нашел способы избегать их проявления, стал элемент везения НАЧАТЬ первые серьезные операции по торговле в механическом режиме В САМЫЙ БЛАГОПРИЯТНЫЙ для торговли ПЕРИОД за последние 1,5 года – с начала мая 2010 года. Кто изучал рынок в это период, знает, на сколько хорош был этот период для короткой торговли при условии четкого соблюдения торговой стратегии по тренду. Не смотря на то, что я использовал не более 20% от максимально возможного плеча, мне удалось заработать за 1,5 первых месяца, торгуя фьючерсом на индекс РТС, целых 30% от первоначального депозита, что лично я оцениваю как БОЛЬШОЙ успех. Слегка усовершенствованная простейшая стратегия на прорывах уровней поддержки и сопротивления работала хотя и не очень стабильно в периоды бокового движения, но очень и очень эффективно на высокотрендовом рынке, каким и был период с начала мая до середины июня 2010. Кто знает, как долго бы я находился в этой теме и как бы оценивал ТСЛаб, начав, скажем в любое другое время на промежутке от середины июля до начала октября?

Этот локальный успех дал мне уверенность как в собственных силах и работоспособности программы при торговле в механическом режиме, так и уверенность во вполне удовлетворительной сопоставимости моделирования торгов в ТСЛаб  в сравнении с фактическими результатами торгов по той же торговой стратегии на одном и том же промежутке времени. Остальное стало делом времени и делом техники. Я получил силы, время и средства для дальнейшего изучения как программы, так и поиска новых торговых стратегий, открыл для себя мир новых возможностей, ранее мне недоступных. Со временем, по мере накопления эмпирических знаний, источником которых были расчеты в ТСЛаб, пришло глубинное понимание сути и природы глобальных биржевых процессов и их связи с возможностью зарабатывать на бирже в те или иные моменты времени. Я нашел ответ на главный для себя вопрос: от чего по большому счету зависит доходность при работе на бирже, вопрос, которым я задавался и которые задавал специалистам, не получая порой никаких ответов. Прежде чем начать торговать, я потратил несколько недель непрерывных расчетов, чтобы найти какие-либо закономерности, которые позволили бы мне дать ответ на вопрос, почему найденные параметры дают отличный результат на одном отрезке времени и практически работают в убыток при тестировании на другом участке.

Ответ на этот вопрос позволил подойти к разработке торговых стратегий уже более осознанно, а не просто копируя и тестируя чужие модели торговли, разработанные в свое время под конкретные рынки и конкретные рыночные инструменты. Быстрота сборки стратегий, простота загрузки исходных данных и расчетные возможности ТСЛаб позволили провести тысячи расчетов за вполне обозримый интервал времени. Со временем количество стало перерастать в качество. Космос стал сам давать ответы на вопросы, которыми я задавался, не получая ответов от своих финансовых консультантов.

Прошу также не судить меня строго, читая этот материал, ведь я такой же пользователь ТСЛаб как вы, а потому, делаю акцент на тех моментах и нюансах работы программы, который сам в свое время посчитал сложными, важными или неочевидными для понимания. А, может, быть как раз это обстоятельство и сделает мои труды более ценными для вас, чем любая справочная система.

Итак, приступим!

ТСЛаб как следующий логический шаг в эволюции биржевого спекулятивного трейдинга. Что такое ТСЛаб и для кого он создается. ТСЛаб как продукт коллективного творчества.

Любой человек, увлекшийся идеей работать и зарабатывать на бирже, в своем движении к этой цели проходит несколько стадий, переход на каждую из которых диктуется как степенью осознания им происходящих на бирже процессов, уровнем накопленных им знаний о биржах и биржевой торговле, так и осознанием  своих собственных человеческих слабостей и способности с ними бороться. Можно выделить следующие психоэмоциональные стадии в эволюции сознания биржевого трейдера: