Введение в TSLab (стр. 3 )

Здесь необходимо понять одну неочевидную вещь. ТСЛаб, как и торговля с помощью технического анализа вообще – это не машина по производству денег, способная освоить ЛЮБЫЕ денежные средства. Внутридневная и внутринедельная торговля, на которую ориентируются все механические торговые системы – это мелкий бизнес, не рассчитанный на манипуляцию БОЛЬШИМИ деньгами. Освоить какие-либо значительные денежные средства (более 10 млн. рублей) при таком подходе к торговле не возможно по определению. Просто ликвидность рынка в моменте будет недостаточной для того, чтобы хотя бы примерно соответствовать теоретически рассчитанным показателям торговой стратегии (речь идет о ценах входа и выхода из позиции). Те денежные средства, которые годились для внутридневной торговли на 5-минутках, при увеличении, с какого то уровня, начнут давать за счет проскальзывания цены расхождение фактической цены с теоретически рассчитываемой в таких размерах, которые уже будут соизмеримы с уровнем дохода с 1 сделки, на который была заточена торговая стратегия. Чем большие средства идут в операцию, тем больше будет проскальзывание. Вообще проскальзывания не будет со 100% гарантией только при торговле одним лотом. отсюда и вынужденное увеличение среднего времени нахождения в сделке, что обычно достигается переходом на больший таймфрейм, от минутных графиков к часовым и даже дневным. Спекулянт начинает превращаться в инвестора, а на больших временных промежутках начинают действовать и другие закономерности. Все большее значение и эффект начинает давать не технический, а фундаментальный анализ. Исходя из этой диалектики, как вы понимаете, спор о том какой метод анализа лучше не имеет никакого смысла. Техника работает на тех временных диапазонах, на которых фундаментал не может работать по определению. Малые временные диапазоны – это ниша биржевых пескарей и там они чувствуют себя в безопасности.

Реальная цель любого робототорговца – это получить надежный источник дохода, который позволит больше никогда не беспокоиться о хлебе насущном, вести жизнь не стесненного в средствах человека, со временем, может быть, даже стать долларовым миллионером, но никак не олигархом и не мультимиллионером. Более того, обладание ОЧЕНЬ большими деньгами с определенного уровня начинает создавать больше проблем, чем решать. Залог успешной торговли при такой тактике в диверсификации методов торговли. Потому на этом тонком рынке мелкая рыбешка, подобная мне и вам, способна ужиться только потому, что ПО-РАЗНОМУ работаем на этом рынке. Моменты входа и выходи из позиции естественным образом оказываются равномерно размазанными во-времени, а потому и не конкурируют друг с другом.

В-третьих, программа продолжает развиваться и пока не обладает всеобъемлющим в своей полноте функционалом, что лично у меня вызывает творческий зуд. С одной стороны, я уже могу сам составлять скрипты, с другой, имеющиеся в настоящий момент ограничения, связанные с визуальным методом программирования не позволяют их реализовать. Как многие из вас уже наверное знают, на C# (си шарп), базовом для ТСЛаб языке программирования можно написать скрипт с ЛЮБЫМ необходимым функционалом, но я не владею этим языком и нюансами его взаимодействия с провайдерами данных и с самой оболочкой ТСЛаб на столько, чтобы доверять полученным мною результатам. Более того, я вообще не программирую ни на одном языке, кроме Бэйсика в той его версии, которую изучали 20 лет назад. Кто, кроме самих разработчиков ТСЛаб, лучше всего и надежнее всего сможет написать работоспособный скрипт по моему техзаданию? Ответ: никто! И мне обещали изредка оказывать подобного рода услуги в обмен на услуги мои.

Если вы уже решили, что я ас в ТСЛаб и в техническом анализе, то и здесь вы сразу ошибетесь. Еще 9 месяцев назад я вообще не знал о существовании этой программы и имел самое смутное представление о техническом анализе, хотя биржевой торговлей занимаюсь уже около 10 лет. К моменту начала написания этих строк (язык пока не поворачивается произнести ни статей, ни книги, так как пока вообще не понятно во что все это выльется и как долго будет продолжаться) я знал о ТСЛаб ровно то, что считал нужным знать для реализации СВОИХ собственных идей в роботостроении и мог оценить себя как пользователя уверенно-средней квалификации. Более того, ТСЛаб – это вообще мой первый опыт роботостроения. Куча нюансов, возможно актуальных для других, прошли мимо меня, так как не были мною востребованы к этому моменту.

Подписавшись под эту работу, я был ВЫНУЖДЕН начать вникать в те нюансы, мимо которых ранее проходил не особо задумываясь. Совсем другое дело объяснять что-то другим. В противном случае, вся эта писанина превратилась бы в простое изложение ЛИЧНОГО опыта отдельно взятого пользователя, а задача передо мной разработчиками была поставлена более фундаментально: рассказать о ТСЛаб по возможности доступным языком в деталях, существование которых

было либо вовсе не задокументировано, либо задокументировано с недостаточной степенью детальности, либо задокументировано на тарабарском для пользователя языке, либо задокуменитровано недостаточно подробно, да еще и на тарабарском языке

и сделать это надо было с позиции интересов рядового пользователя (а другой позиции у меня просто не было и нет до сих пор), которому, возможно, повезло немного больше, чем другим в возможности задавать вопросы и относительно быстро получать на них ответы.

Сам же для себя я определил данную работу как "создать относительно целостный и самодостаточный документ, не отсылая читателей по всяким мелочам к тем или иным источникам, а дав контекстно важную информацию именно в тот момент, когда это на самом деле станет необходимо сообразно естественному ходу и логике изложения материала". Я хотел уйти от соблазна превратить эту работу в серию отдельных очерков, хотя такой подход намного бы упростил мою задачу. Серия есть серия, это легко бы оправдал любое затягивание в процессе публикации очередной порции информации или даже полное прекращение публикаций  в какой-то момент времени.

Почему автор доверяет ТСЛаб?

Прежде всего, предлагаю определиться с терминами.

Доверие к ТСЛаб, как к рабочему инструменту, не возможно рассматривать изолированно от всего комплекса компонентов, от которых будет, в конечном счете, зависеть прибыльность или убыточность торговых операций на бирже.

Выбрав неудачную торговую стратегию или неудачные параметры для потенциально прибыльной стратегии вы неизбежно потерпите неудачу. Вы можете также потерпеть неудачу, если некорректно воплотите торговую стратегию в конкретный торговый скрипт, думая, что все сделали правильно. Вы также можете потерпеть неудачу, если не учтете правильно те параметры торговой системы в период ее тестирования на исторических данных, которые позволят скорректировать естественные различия между теорией и практикой.

К подобным нюансам мы будем возвращаться регулярно, но уже сейчас я хотел бы дать конкретный пример, который проиллюстрирует почему некоторые различия между расчетом и реальной торговлей будут существовать всегда по вполне естественным и логичным причинам. Основным различием теоретических расчетов от реальной торговли является "проскальзывание" цены. Проскальзывание цены – это различие между ценой входа или выход из сделки по сравнению с этими ценами при реальной торговле. И вот почему это различие существует и его обязательно необходимо учитывать при расчетах, например, через увеличение комиссионных с каждой сделки. Для изучения поведения торговой стратегии берутся истории котировок, которые представляют собой истории конкретных СДЕЛОК, в то время как эта информация ни каким образом не говорит нам о достаточности ликвидности на момент конкретной сделки по текущей цене. Мы можем видеть только объем сделки в моменте, но не сможем оценить средневзвешенную цену сделки, которую хотели бы провести в конкретный момент времени. Не сможем потому, что у нас нет информации о состоянии стакана на каждый момент времени. Такая информация просто нигде не хранится, а если бы и хранилась, то занимала бы такие огромные объемы, что даже современных вычислительных мощностей было бы недостаточно для ее относительно быстрой обработки во время расчетов. Чем больше будет объем сделки, тем дальше по стакану нам придется отклоняться от лучшей цены, чтобы совершить сделку "по рынку", а такие сделки будут встречаться гораздо чаще при механической торговле, чем вам кажется. Вот это различие между лучшей ценой в стакане и ценой средневзвешенной, по которой будет проходить конкретная сделка, и будет составлять параметр проскальзывания. Это различие будет иметь разное значение для каждой отдельной сделки, но статистически этот параметр будет колебаться вокруг некоего среднего для каждого биржевого актива значения и таким образом его можно учитывать при моделировании торговли на исторических данных. Если подходить к проскальзыванию более детально, то можно оценивать его раздельно для активных и малоактивных периодов сессии, когда его значение может значительно различаться. Еще одним моментом внутри сессии, когда проскальзывание может существенно отличаться от среднего для сессии значения, является момент гэпа на открытии сессии. Чем сильнее гэп, тем сильнее будет значение реального проскальзывания. Оценить проскальзывание на открытии будет практически не возможно, особенно, если вы работаете на минутных свечах и выше. Так как ТСЛаб для любой свечи, в том числе первой будет иметь только 4 цены (открытие, максимум, минимум, закрытие) и не будет знать КАК РАСПРЕДЕЛЕНЫ ЦЕНЫ И ОБЪЕМЫ ВНУТРИ САМОЙ СВЕЧИ, она сможет в случае неблагоприятного гэпа принять в расчет только лучшую цену сделки, которая даст минимальный убыток и цена эта будет ценой открытия. На гэпах ликвидных инструментов свеча открытия будет сплошной, длиной и без существенного разрывов от цены закрытия предыдущей сессии (как это бывает на фьючерсе на индекс РТС). Но это не значит, что по лучшей цене можно реально успеть совершить сделку. Если это будет возможно, то точно не для вас. Всегда есть и будут те, кто окажется первым на раздаче. А по какой цене будет реально совершаться сделка в пределах первой свечи – это мало предсказуемо, если не изучить эту тему отдельно на максимально коротких свечах, например, на 1 сек, но имейте ввиду, что у вас будут технические проблемы с получением исходной информации для таких малых таймфремов.