Управление рисками на финансовых рынках (стр. 11 )

Добавьте еще по одному лагу в оба уравнения приведенной формы. Оцените коэффициенты по исходным данным и по преобразованным данным и проведите тесты причинности по Грейнджеру. Что можно сказать о направлении причинности по полученным результатам?

Проверьте ряды на наличие единичных корней, используя тест Дики-Фуллера.

Примените к исходным данным и к логарифмам исходных данных метод Йохансена, используя в модели 4 лага разностей.

Лабораторная работа 6. Векторные авторегрессии..

1. Сгенерируйте в Eviews временной ряд, подчиняющийся авторегрессии первого порядка с коэффициентом 0,99. Проверьте полученный ряд на стационарность с помощью различных тестов.

2. В файле lab6 имеются два временных ряда денежного агрегата M2 и инфляции. Протестируйте ряды на  причинность по Грейнджеру, на коинтеграцию по Йохансену. Сделайте выводы. Постройте адекватную модель векторной авторегрессии.

Лабораторная работа 7. Применение векторных моделей на финансовых рынках.

Выберите один из драгоценных металлов на финансовом рынке. Сформируйте файл данных с доходностью выбранного металла и факторами, влияющими по вашему мнению на его доходность. Постройте самостоятельно векторную авторегрессионную модель. Оформите результаты.

3. Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется, если обучающийся: а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; б) самостоятельно и рационально выбрал спецификации моделей; в) грамотно оформил представленный отчет. оценка «хорошо»  выставляется, если выполнены требования на оценку «отлично», но допущены незначительные ошибки и неточности; оценка «удовлетворительно» выставляется, если выполнены требования на оценку «хорошо», но обучающийся испытывает затруднения в формулировке собственных обоснованных и аргументированных суждений; оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся практически не владеет теоретическим материалом, допуская грубые ошибки, испытывает затруднения в формулировке собственных суждений, неспособен ответить на дополнительные вопросы.

Составитель ________________________

  (подпись)

«____»__________________20 г.

  Приложение 2

  к рабочей программе

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры математической статистики, эконометрики и актуарных расчетов Протокол № 9 от «12» мая 2016 г.  Зав. кафедрой  __

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В. ОД.18 Управление рисками на финансовых рынках

Направление подготовки

38.03.01 Экономика

Профиль (специализация)

38.03.01.11 Анализ и управление рисками

Уровень образования

Бакалавриат

Составитель    , д. э.н., профессор

Ростов-на-Дону, 2016

Методические указания по освоению дисциплины «Управление рисками на финансовых рынках» адресованы  студентам всех форм обучения. 

Учебным планом по направлению подготовки «Экономика» предусмотрены следующие виды занятий:

– лекции;

– лабораторные занятия.

В ходе лекционных занятий рассматриваются теоретические вопросы эконометрического моделирования и практические примеры реализации методов, даются  рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям.

В ходе лабораторных занятий углубляются и закрепляются знания студенты  по рассмотренным  на  лекциях  вопросам,  развиваются навыки применения эконометрических методов для решения конкретных задач.

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен: 

– изучить рекомендованную учебную литературу; 

– изучить конспекты лекций; 

– подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме; 

–письменно решить домашние задания, рекомендованные преподавателем при изучении каждой темы. 

В процессе подготовки к лабораторным занятиям студенты могут  воспользоваться  консультациями преподавателя. 

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен: 

– изучить рекомендованную учебную литературу; 

– изучить конспекты лекций; 

– подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме; 

–письменно решить домашнее задание, рекомендованные преподавателем при изучении каждой темы. 

По согласованию с  преподавателем  студент  может  подготовить реферат, доклад или сообщение по теме занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям студенты  могут  воспользоваться  консультациями преподавателя. 

Вопросы, не рассмотренные на лекциях, практических и  лабораторных занятиях, должны быть изучены студентами в ходе самостоятельной  работы. Студент должен готовиться к предстоящему  лабораторному занятию по всем, обозначенным в  рабочей программе дисциплины вопросам. 

При  реализации  различных  видов  учебной  работы  используются разнообразные (в т. ч. интерактивные) методы обучения, в частности: 

- интерактивная доска для подготовки и проведения лекционных и семинарских занятий.

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации обучающиеся могут  воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа http://library. rsue. ru/ . Также обучающиеся могут  взять  на  дом необходимую  литературу  на  абонементе  вузовской библиотеки или воспользоваться читальными залами вуза.