1. , Смирнов математической статистики. - М.: Наука, 1983.
2. 13 бесед о рекламе. Нива ХХI век. М – 1994.
3. , Гайдаенко : Учеб. Пособие для вузов. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
4. Анализ эффективности затрат на рекламу, или копейка рубль бережет // Бизнес, 1998. N 2.
5. Голубков исследования - “Финпресс” 1998 г
6. Горшунова затрат на рекламу: модели и методы (реферативный обзор). В сб. "Моделирование механизмов функционирования экономики России на современном этапе", вып.4. - М., ЦЭМИ РАН, 2000.
7. , Беленький долгосрочной стратегии фирмы-посредника на рынке товара массового спроса. // Экономика и математические методы, 2006, том 42.
8. , Беленький оптимальной стратегии торговой фирмы на основе стационарной динамической модели. Сб. "Моделирование механизмов функционирования экономики России на современном этапе", вып.5. - М.: ЦЭМИ РАН, 2001.
9. Дейян, Арманд “Реклама”, - М., “Прогресс”, 1993г.
10. “Эффективная реклама”, - М., 1986г.
11. , Фомин теории функций и функционального анализа. – М., РХД, 2002
12. “Основы маркетинга”, - М., “Прогресс”, 1993г. с. 511 – 545
13. , ”Бифуркация оптимальной стратегии в моделях отклика на рекламную компанию” // В сборнике статей «Анализ и моделирование экономических процессов», вып. 3. – М., ЦЭМИ РАН, 2006
14. , , Ананьин экономических учений. Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 20Серия "Высшее образование").
15. Матанцев рекламы. – М.: Финпресс, 2002.
16. , , Цветкова изделия с бриллиантами: эластичность спроса по доходу и цене. // Маркетинг в России и за рубежом. № 2, 2003
17. , Оганесян эффективностью рекламы // Менеджмент в России и за рубежом. – 2003. – № 3.
18. Пиуновский управление случайными последовательностями в задачах с ограничениями. Раздел Оптимизация затрат на рекламу, М., 1996, с.239-245.
19. Прикладная статистика. Правила проведения согласия опытного распределения с теоретическим. Часть II. Непараметрические критерии. ГОССТАНДАРТ России. Москва – 2002.
20. Рожков рекламное дело. Издательское объединение ЮНИТИ "Банки и биржи". М – 1994.
21. «Реклама: Учебник для вузов», - издательский дом «Питер», 2001
22. Росситер Дж. Р., Реклама и продвижение товаров: Пер. с англ. / Под ред. – СПб.: Питер, 2001.
23. Савицкая лекций по микроэкономике. 2002. Глава 4. С. 75 – 93.
24. , Титкова в бизнесе. Информационно-внедренческий центр "Маркетинг" – М – 1995.
25. , Макаров анализ данных на компьютере. - М., ИНФРА - М, 1998.
26. Бернет Дж., Реклама: принципы и практика: Пер. с англ. / Под ред. Божук. – СПб.: Питер, 2001.
27. Экономика для менеджеров / Пер. с англ. М.: ЮНИТИ, 1999. Глава 5. С. 168 – 204.
28. Швальбе. Х. Практика маркетинга для малых и средних предприятий.- М., Изд-во “Республика”, 1995.
29. Bass F. M., Clark D. G. Testing distributed lag models of advertising effect. Journal of marketing research, 1972, v.10, с. 298-308.
30. Bell D. E., Keeney R. L., Little J. D.C. A market share theorem. Journal of marketing research, 1975, 12, с.136-141.
31. Benjamin B., Maitland J. Operational research and advertising: some experiments in the use of analogies. Operational Research Quarterly,1958, 9, с.207-217.
32. Bloom D., Jay A., Twyman T. The validity of advertising pretests. Journal of advertising research, 1977, 17, с.7-16.
33. Eskin G. J., Tucker L. R. Effects of price and advertising in test market experiments. Journal of marketing research, 1977, v.14.
34. Friedman L. Game theory in the allocation of advertising expenditures. Operations Research, 1958, № 6, с.699-709.
35. Gould J. P. Diffusion processes and optimal advertising policy. Microeconomic foundation of employment and inflation theory, NY, 1970.
36. Haley R. I. Sales effects of media weight. Journal of advertising research, 1978, 18, с.9-18.
37. Kimball G. E. Some industrial applications of military operations research methods. Operations Research, 1957, № 5, с.201-204.
38. Lilien G. L. Model relativism: a situational approach to model building. Interfaces, 1975, 5, с. 11-18.
39. Little John D. C. Aggregate advertising models: the state of art. Operations Research, 1979, v.27, № 4, с.629-667.
40. Little John D. C. Brandaid: a marketing mix model, parts1 and 2. Operations Research, 1975, 23, с.628-673.
41. Mann D. H. Optimal theoretic advertising stock models: a generalization incorporating the effects of delayed response from promotional expenditure. Management Science 1975, v.21, №7, с. 823-832.
42. Nerlove M., Arrow K. J. Optimal Advertising policy under dynamic conditions. Economica, 1962, 29, с.129-142.
43. Palda K. S. The measurement of cumulative advertising effects. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1964.
44. Rao A. G. Productivity of the marketing-mix; measuring the impact of advertising and consumer and trade promotions on sales. Paper presented at ANA Advertising Research Workshop, New York, 1978.
45. Schmalensee R. A model of advertising and product quality. Journal of political economy, 1978, 86, с.485-503.
46. Schmalensee R. The Economics of Advertising, North Holland, Amsterdam, 1972.
47. Sethi S. P. Optimal advertising policy with the contagion model. Journal of optimization theory and applications, 1979, v.29, №4, с. 615-627.
48. Sethi S. P. Optimal control of a logarithmic advertising model. Operational Research Quarterly, 1975, v.26, № 2, с.317-319.
49. Stokey N., Lukas R. Recursive methods in economic dynamics (3rd edition). – Harward Univ. Press, 1993.
50. Vidale M. L., Wolfe H. B. An operations research study of sales response to advertising. Operations Research, 1957, № 5, с.370-381.
51. Welam U. P. Optimal and near optimal price and advertising strategies for finite and infinite horizons. Management science, 1982, v. 28, №11, с. .
АННОТАЦИИ
СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СТРАТЕГИИ
Аннотация
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и трех приложений.
Работа содержит 84 страницы, 18 рисунков, 23 таблицы, 67 используемых источника.
В настоящее время имеет место сильная дифференциация банков по структуре активов и пассивов, по кредитному портфелю и многим другим показателям. Заметно повысилось кредитование реального сектора экономики. Одновременно с этим существенно увеличились темпы роста активов российских банков на зарубежных счетах. Наблюдается некоторое снижение заинтересованности российских банков в операциях с государством.
В связи с тем, что существенную трудность для исследований, прослеживающих связь между структурой акционерного капитала и стратегией развития банка, создает дефицит информации об его реальных собственниках, была предпринята попытка, обратиться в дипломной работе к составу совета директоров банков, т. к. рост эффективности российских банков также зависит от качества корпоративного управления. В свою очередь, качество корпоративного управления во многом зависит от работы совета директоров.
К компетенции совета директоров относятся основные стратегические, инвестиционные, финансовые, кадровые и другие решения банков. Эффективность деятельности совета директоров в значительной мере определяется его структурой (составом).
В практическом и теоретическом планах представляет интерес поиск ответа на принципиальный вопрос о характере связи между представительством в совете директоров разных категорий участников (менеджеров, представителей органов государственной власти, финансовых структур, крупных холдингов, промышленных структур, независимых директоров и прочие) и выбором банками разных стратегий поведения. Поиск ответа на этот вопрос призван прояснить, насколько оправданы различия в составе советов директоров, можно ли признать рациональным доминирование в совете директоров какой-либо категории участников, носит ли зависимость между уровнем участия отдельной категории участников и выбором банками разных стратегий поведения линейный или нелинейный характер.
Цель дипломной работы – выявить связь между структурой совета директоров и выбором банками стратегии поведения.
Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач: выделить персональный состав совета директоров исследуемых банков; определить среднюю долю участия (в % соотношении) в совете директоров исследуемых банков представителей разных категорий участников; выявить зависимость кредитной политики от структуры совета директоров; рассмотреть анализ влияния структуры совета директоров на кредитную политику.
Объектом исследования дипломной работы является банковский сектор экономики.
Предметом исследования является зависимость между структурой совета директоров банка и выбором банками стратегии поведения.
В работе использована широкая база теоретического материала. Большую помощь в написании работы оказали труды , и др. При выделении классификации участников совета директоров и персонально состава за основу была взята отчетная информация, официальный сайт центрального банка, где была взята форма 101, годовые отчеты банков, отчеты по ценным бумагам.
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Действующие в российской экономике банки обнаруживают большие различия в структуре своих советов директоров. Имеются в виду доли в составе в этих советов менеджеров, представителей органов государственной власти, финансовых структур, крупных холдингов, промышленных структур, независимых директоров и прочих участников.
2. Обнаруживается связь между структурой советов директоров банков и стратегической ориентацией банков, если исходить из выделенных вариантов такой ориентации.
3. Наиболее значительные различия между сгруппированными по своей ориентации группами банков связаны с размерами участия в составе советов директоров банков представителей органов государственной власти, промышленных и финансовых структур.
4. Укрупненные структуры кредитных портфелей большинства рассмотренных банков весьма похожи между собой.
5. Как следствие, попытки выявить сильную связь между структурой совета директоров банка и структурой его кредитного портфеля оказались малорезультативными.
6. Для выявления разной готовности банков поддерживать инвестиционные процессы в российской экономике целесообразно обращение к более детальной структуре их кредитных портфелей, к анализу долей кредитов в банковских активах.
Содержание
Введение………………………………………………………………………....................3
Глава 1. Дифференциация банков по стратегической ориентации и анализ этой дифференциации в экономической литературе……………………………………….....6
Глава 2. Формирование статистической базы исследования………………………….13
Глава 3. Анализ связей стратегической ориентации банков и структуры совета
директоров………………………………………………………………………………...26
3.1. Характеристики советов директоров стратегических групп банков……..26
3.2. Представительство органов государственной власти и промышленный
структур в совете директоров и кредитная
активность банков……………………...................................................................35
3.3. Анализ связи кредитной политики банков и структуры совета
директоров………………………………………………………………………...47
Заключение………………………………………………………………………………..61
Литература и информационные источники…………………………………………….62
Приложение 1……………………………………………………………………………..65
Приложения 2……………………………………………………………………………..66
Приложения 3……………………………………………………………………………..67
Литература и информационные источники
1. Андрукович стратегий поведения крупнейших российских банков в 19гг. / , , // Проблемы прогнозирования. – 2002. - №4. – С.91-105.
2. , Белянова поведения российских коммерческих банков: результаты факторного анализа / В сб.: Финансовая система России во втрой половине 1990-х годов. М.: ИМЭМО РАН, 1999.
3. Андрукович свойства метода главных компонент // Многомерный статистический анализ в социально-экономических исследованиях // Ученые записки по статистике. Т. XXVI. М.: Наука, 1974.
4. и др. Банковская система России: кризис и перспективы развития. М.: АЛ «Веди», 1999.
5. Модели и механизмы корпоративного контроля в российской промышленности. // Вопросы экономики. - №5. – 2001 г. – С. 46-60.
6. «Исследование эконометрической связи между эффективностью и структурой совета директоров (на примере российских компаний гг.)» Журнал «Аудит и финансовый анализ» №4, 2006.
7. «Моделирование влияния структуры совета директоров на рентабельность в российской экономике» Тезисы «Стратегическое планирование развития предприятия», секция 2 Тезисы докладов и сообщений 7 Всероссийского симпозиума М., 11-12 апреля 2006 г. под ред. Проф. , М. ЦЭМИ, 2006, С. 96-98.
8. «Моделирование влияния структуры совета директоров на эффективность предприятий в российской экономике» 28-я международная научная школа-семинар «Системное моделирование социально-экономических процессов» имени академика (Россия, Нижний Новгород, 6-10 октября 2005 г.)
9. «О влиянии структуры совета директоров российских компаний на их эффективность» Журнал «Общество и экономика», №9, 2006.
10. «Структура совета директоров и эффективность российских компаний»: в сборнике «Теория и практика институциональных преобразований в России. / Сборник научных трудов под. ред. . Вып. 5. – М.: ЦЭМИ РАН, 2005. – 160 с. (Рус.)
11. «Эконометрический анализ связи между структурой совета директоров и эффективностью предприятий в российской экономике», автореферат диссертации.
12. Кризис 1998 года и восстановление банковской системы / Под. ред. М. Дмитриева и С. Васильева. М.: Гендальф, 2001.
13. , «Структура акционерного капитала и результаты деятельности фирм в России: анализ «голубых фишек» фондового рынка» Научные труды РЕЦЭП, август 2001 г.
14. Лопатников -математический словарь. – М.: Дело, 2003.
15. , , Тимофеев банки: 10 лет спустя. М.: МакЦентр, 1998.
16. Стратегии бизнеса: аналитический справочник. Комплексная социально – экономическая стратегия предприятия. / Под общей редакцией академика РАЕН, д. э.н. – М.: «КОНСЭКО», 1998.
17. McDonald R. P. Factor Analysis and Related Methods // Hillsdale, N. Y.: Lawrence Erlbraum Associates, 1985.
18. Anderson T. W. The Use of Factor Analysis in the Statistical Analysis of Multiple Time Series // Psychometrika. 1963, vol. 28.
19. http://www. *****/about/management/board_of_directors/
20. http://www. *****/news/lenta/?id=197871
21. http://www. *****/rus/about/corp_management/members/
22. http://www. *****/229/.html
23. http://www. *****
24. http://www. *****/investor/ao/cginrussia. shtml
25. http://www. *****/
26. http://www. *****/wind. php? ID=218219
27. http://www. *****/about/key/
28. http://www. *****/ru/about/invest/observation/
29. http://www. *****/cur_new. php? idnws=3498
30. http://www. *****/rus/about/management/
31. http://www. *****/inf03.asp
32. http://www. *****/fakultet/law/dis_sovet_sostav. htm
33. http://www. *****/rukovodyaschie_organy. html
34. http://www. *****/rus/about/heads/
35. http://www. *****/about/management/
36. http://www. *****/media/rus/about/annual_report/reports_history/2005.pdf
37. http://www. *****/content/card. asp? cardid=79084
38. http://www. *****/razdel4.php? id_r3=119&id_r4=2557&simb=%D4
39. http://www. *****/about/directors/
40. http://www. *****/about/directors/stolin/
41. http://www. *****/about/directors/bolshakov/
42. http://www. *****/about/directors/cardona/
43. http://www. *****/about/directors/melnichenko/
44. http://www. *****/about/directors/popov/
45. http://www. *****/about/directors/shis/
46. http://www. *****/about/leadership/
47. http://www. *****/bank/managerment/
48. http://www. *****/ru/about/-2791.htm/
49. http://www. *****/rus/about/item004a. htm
50. http://www. *****
51. http://www. *****/docs/fact10.rtf
52. http://www. *****/pages/page_0.aspx? id_page=64
53. http://www. *****/news/show. asp? id=&ct=anonces
54. http://www. *****/rBank/about/centralbank
55. http://www. *****/rBank/about/management
56. http://www. *****/rBank/news/
57. http://www. *****/rBank/news/
58. http://www. *****/ru/about/leadership/
59. http://**/enwsinf. asp? emit=77875&nid=531473
60. http://www. *****/about/actioner/sovet
61. http://www. *****/news//
62. http://www. *****/live/members. asp? m_id=7135
63. http://www. *****/about/structure/supervisory/
64. http://www. *****/wind. php? ID=218219
65. http://www. *****/wind. php? ID=273416
66. http://www. *****/rus/web. html? s1=398&l=1
67. http://www. *****/russian/bd/6r/egorov. htm
А.В. Андес
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА КВАЛИФИКАЦИОННУЮ СТРУКТУРУ ЗАНЯТОСТИ
Аннотация
В работе исследовались степень и характер влияния инноваций и организационных изменений на квалификационную структуру занятости. Попутно необходимо было выяснить, могут ли инновации и организационные изменения быть объяснением для увеличивающегося спроса на высококвалифицированные кадры. Кроме того, исследовалась взаимозависимость инноваций и организационных изменений.
В первой главе имеет место постановка проблемы. Приводится краткий обзор основных теоретических вопросов и результатов некоторых исследований, направленных на изучение структуры занятости и инновационной активности в обществе.
Во второй главе речь идет о методологии решения проблемы, о выборе необходимой для достижения поставленной задачи модели. Приводится обоснование и описание модели.
В третьей главе подробно рассматривается источник информации для экспериментальных расчетов, описывается база данных и репрезентативные выборки. Завершает главу анализ и интерпретация полученных результатов.
В заключении содержится краткое резюме о проделанной работе (включая постановку задачи, выбор и обоснование модели, экспериментальные расчеты и анализ результатов) и приводятся основные выводы.
Было введено 3 формальные квалификационные группы - высококвалифицированные кадры или ВК, среднеквалифицированные кадры или СК, низкоквалифицированные кадры или НК.
Были введены 2 основные дамми-переменные: INNO, принимающая значение “1” в случае факта проведения предприятием за определенный период инноваций, и “0” в противном случае; и ORGA, принимающая значение “1” в случае факта проведения предприятием за определенный период организационных изменений, и “0” в противном случае.
Была использована обобщенная Дивертом функция затрат Леонтьева. С ее помощью были сформулированы регрессионные уравнения спроса на рабочую силу в пределах определенной квалификационной группы, в которых учитывалось воздействие различных факторов, в том числе INNO и ORGA.
Также были использованы пробит-уравнения для определения взаимовлияния INNO и ORGA. В них также учитывался ряд других факторов, в том числе доля высококвалифицированных кадров на предприятии, наличие на предприятии собственного отдела НИОКР и собственного отдела маркетинговых исследований, состояние технологии на предприятии, организационно-правовая форма предприятия, объем инвестиций за последний год, а также объем или сам факт инвестиций за последний год в коммуникационные и информационные технологии.
Для экспериментальных расчетов использовалась база данных немецкого Нюрнбергского Института Исследования Рынка Труда (Institut fur Arbeitsmarkt - und Berufsforschung, Nürnberg), а конкретно статистического подразделения Института IAB-Betriebspanel, доступную для свободного скачивания из интернета на официальном сайте IAB.
База данных репрезентативную выборки немецких предприятий с информацией о необходимых для расчетов параметров.
Были получены результаты, на основании которых были сформулированы следующие выводы:
Ø инновации оказывают положительное воздействие на спрос на рабочую силу;
Ø инновации сильнее влияют на ВК и НК;
Ø организационные изменения оказывают отрицательное воздействие на спрос на рабочую силу;
Ø влияние организационных изменений более слабое;
Ø организационные изменения сильнее влияют на НК;
Ø инновации и организационные изменения влияют друг на друга;
Ø разделение инноваций и организационных изменений оправдано в силу оказания ими на занятость разного воздействия.
Содержание
Введение...............................................................................................................................3
Глава 1. Постановка проблемы ...........................................................................................5
1.1. Общие теоретические аспекты и основные понятия .................................... 5
1.1.1. Занятость ............................................................................................ 5
1.1.2. Инновационные процессы............................................................…7
1.1.3. Организационные изменения ....................................................
1.2. Современные исследования ....................................................................... …10
1.2.1. Современные исследования в области занятости ......................... 10
1.2.2. Современные исследования в области инноваций ....................…10
1.2.3. О правомерности разделения понятий инноваций и
организационных изменений .....................................................................12
1.2.4. Современные исследования влияния инноваций
и организационных изменений на квалификационную
структуру занятости ....................................................................................13
Глава 2. Методология решения задачи ............................................................................ 15
2.1. Построение функции спроса на работников определенной
квалификационной группы ....................................................................................15
2.2. Введение в модель факторов инноваций и
организационных изменений и построение пробит-моделей ........................….18
2.3. Регрессионные уравнения спроса на работников разных
квалификаций...........................................................................................................20
Глава 3. Экспериментальные расчеты и анализ результатов ..........................................21
3.1. Подбор данных .................................................................................................21
3.2. Анализ результатов и выводы ........................................................................23
3.2.1. Влияние инноваций и организационных изменений
на квалификационную структуру занятости ............................................23
3.2.2. Взаимовлияние инноваций и организационных
изменений ....................................................................................................26
Заключение ..........................................................................................................................27
Приложение 1. Регрессионные уравнения .......................................................................29
Приложение 2. Пробит-уравнения ...................................................................................32
Список литературы и источников информации ..............................................................41
Литература и информационные источники
1. Джон Блэк /Экономика. Толковый словарь/ 2000
2. , , /Эконометрика. Начальный курс: Учеб. – 5 изд., испр. – М.: Дело/ 2001
3. Популярная экономическая энциклопедия /Гл. ред. / 2001
4. , Ш /Экономика и управление/ 2005
5. /История теории факторов производства/ http://www. ecsocman. *****/db/msg/184383.html
6. Финансовый словарь сайта http://dic. *****/
7. Bauer T., Bender S. /Flexible Work Systems and the Structure of Wages: Evidence from Matched Employer-Employee Data/ IZA-Discussion Paper No. 353, Bonn 2001
8. Bellmann, L. (1997): Das Betriebspanel des IAB. In: Hujer, R./Rendtel, U./Wagner, G. (Hrsg.): Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Panel-Studien. Vandenhoeck und Ruprecht, 169-182.
9. Bellmann, L./Kolling, A. (2000): The IAB-Establishment Panel as an Instrument for Scientific Research. Paper prepared for the Ninth International Conference on Panel Data, June 22th - 23th. Geneva, Switzerland.
10. Bellmann, L. (2002): Das IAB-Betriebspanel: Konzeption und Anwendungsbereiche. In: Allgemeines Statistisches Archiv, 86(2), 177-188.
11. Bellmann, L./Schank, T. (2002): Innovations, Wages and Demand for Heterogenous Labour: New Evidence from a Matched Employer-Employee Data-Set. IZA Discussion Paper No. 112.
12. Bellmann, L./Bender, S./Kolling, A. (2002): Der Linked Employer-Employee-Datensatz aus IAB-Betriebspanel und Beschaftigtenstatistik der Bundesanstalt fur Arbeit (LIAB). In: Kleinhenz, G. (Hrsg.): IAB-Kompendium Arbeitsmarkt - und Berufsforschung. Beitrage zur Arbeitsmarkt - und Berufsforschung 250, 21-30.
13. Bellman Lutz, Caliendo Marco, Hujer Reinhard, Radic Dubravko /Beschaftigungswirkungen technisch-organisatorischen Wandels: Eine mikrookonometrische Analyse mit dem Linked IAB-Panel/ Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt - und Berufsforschung, 4/2002, 505-522.
14. Bender, S./Haas, A./Klose, C. (2000): The IAB Employment Subsample . In: Zeitschrift fur Wirtschafts - und Sozialwissenschaften, 120(4), 649-662.
15. Bender, S./Haas, A./Klose, C. (1999): Die IAB-Beschaftigtenstichprobe . In: Zeitschrift fur Wirtschafts - und Sozialwissenschaften, 45, 104-115.
16. Diewert W. E. /An Application of the Shepherd Duality Theorem: A Generalized Leontief Production Function/ Journal of Political Economy, 79, 1971, 481
17. Diewert W. E./WALES, T. J. (1987): Flexible Functional Forms and Global Curvature Conditions. In: Econometrica, 55, 43-68.
18. Falk M. / Organizational Change, New Information and Communication Technologies and the Demand for Labor in Services/ ZEW Discussion Paper No. 01-25, Mannheim 2001
19. Falk, M./Seim, K. (1999): The Impact of Information Technology on High-Skilled Labour in Services: Evidence from Firm Level Panel Data. Discussion Paper no. 58, ZEW.
20. Hujer, R./Caliendo, M./Radic´, D. (2002): Skill Biased Technological and Organizational Change: Estimating a Mixed Simultaneous Equation Model Using the IAB Establishment Panel. IZA Discussion Paper No. 566.
21. Hujer, R./Radic´, D. (2003): Holistic Innovation Success? Complementarities between Flexible Workplace and Human Resource Management Practices in the Innovation Process. Working Paper, University Frankfurt.
22. http://iab. de/ - официальный сайт Нюрнбергского Института Исследования Рынка Труда (IAB, Institut fur Arbeitsmarkt - und Berufsforschung, Nürnberg)
23. http://fdz. iab. de/ - официальный сайт отдела исследований занятости Нюрнбергского Института Исследования Рынка Труда и базы данных этого отдела (Forschungsdatenzentrum der Bundesagentur fur Arbeit im IAB)
24. Kolling, A. (2000): The IAB-Establisment Panel. In: Zeitschrift fur Wirtschafts - und Sozialwissenschaften, 120, 291-300.
25. Kolling, A./Schank, T. (2002): Skill-Biased Technological Change, International Trade and the Wage Structure, New Evidence on the Determinants of the Employment Structure from Linked Employer-Employee Panel Data for Germany. Beitrag zum Forschungstreffen „Innovation und Beschaftigung“ der Projektgruppe „IAB-Betriebspanel“ am 2./3. Dezember 2002 in Iphofen.
26. Wilde, J. (1999): Gemischte simultane Modelle fur Querschnittsdaten. Frankfurt/M., Berlin u. a.: Peter Lang.
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Аннотация
В настоящее время в российской экономике наблюдается стабилизация, постепенное увеличение жизненного уровня населения. Но всё же доходов не хватает на полное обеспечение всех нужд. Складывающаяся ситуация явилась одной из основных причин развития рынка кредитования частных лиц: выдачи потребительских кредитов, автокредитования, ипотечного кредитования, образовательного кредитования, кредитования при помощи пластиковых карт.
При этом нужно принимать во внимание, что кредитование всегда связано с риском невозврата или задержек платежей, что в свете быстрого развития и расширения сферы этих услуг становится большой проблемой для всех банков. Ведь чем больше объёмы кредитования, тем существеннее могут быть потери.
Проблема оценки рисков стоит не менее твёрдо, и подразделения риск-менеджмента каждого банка, занимающегося кредитованием, без устали ищут пути усовершенствования моделей оценки. Чем точнее риск оценен, тем проще заметить его изменения и управлять им.
Данная работа посвящена методам оценки кредитных рисков физических лиц. В ней названы теоретические основы и подходы к оценке таких рисков, перечислены и проанализированы методы, а также рассмотрена применимость зарубежных методов к российской действительности.
В работе подробно описан основной метод оценки, – скоринг: его история, особенности применения на практике, преимущества и недостатки. Кроме теоретических основ метода в ней также построена математическая скоринговая модель, основанная на реальных данных клиентов одного из иностранных банков, действующих на российском рынке.
По этой модели сделаны предположения о том, какие именно характеристики клиента сильнее всего влияют на результат скоринга и, как следствие, на оценку риска кредитования заемщика.
Таким образом, из работы следует, что на сегодняшний день методы оценки кредитных рисков достаточно разнообразны, и каждая кредитная организация – и молодая, и уже накопившая опыт в кредитовании, – может выбрать один или несколько из них, которые лучше всего ей подходят. С течением времени методы будут усовершенствоваться, добавляться новые, что позволит минимизировать потери банков и сделать процесс принятия решения банком более объективным и полноинформационным.
Содержание
Введение…………………………………………………………………………………….3
Глава 1. Проблема оценки кредитных рисков…………………………………………....5
1.1. Основные понятия……………………………………………………………..5
1.2. Теоретические основы кредита и кредитного риска………………………...8
1.3. Теоретические подходы к оценке риска в России и за рубежом…………..16
Глава 2. Моделирование оценки кредитных рисков физических лиц…………………21
2.1. Анализ основных методов моделирования оценки кредитных
рисков………………………………………………………………………………21
2.1.1. Понятие кредитоспособности и скоринга………………………....21
2.1.2. История развития скоринга………………………………………...24
2.1.3. Методы классификации клиентов………………………………....26
2.1.4. Недостатки и преимущества скоринга…………………………….30
2.1.5. Скоринговые модели……………………………………………….33
2.1.6. Ограничения, связанные с применением скоринга……………....34
2.2. Математическая модель оценки кредитных рисков………………………..35
Глава 3. Эмпирические расчеты по моделям и анализ результатов…………………...38
3.1. Описание исходных данных………………………………………………....38
3.2. Эмпирические расчеты по моделям……………………………………........40
3.3. Анализ полученных результатов…………………………………………….44
Заключение………………………………………………………………………………..46
Литература и информационные источники……………………………………………...?
Литература и информационные источники
1. Балабанов -менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1996.
2. Внешне-экономический толковый словарь / Под ред. И. Фаминского, 2001 г.
3. Волков кредитного риска: теоретико-вероятностные подходы. // www. finances.
4. Волошин банковских рисков: новые подходы. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004.
5. ван, Брайович Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском. / Пер. с англ. публикации МБРР (Всемирного банка). Изд-во «Весь Мир», 2007 г.
6. Журнал «PC Week» - №12, 2005
7. Журнал «Банковские технологии» - №3, 1995; №8, 1996; №2, 2004
8. Журнал «Банковское обозрение» - №11, 2004
9. Журнал «Бизнес и банки»
10. Журнал «Деньги и кредит» - №5, 1993
11. , , . Эконометрика. Начальный курс: Учебник – 7-е изд., испр. – М.: Дело, 2005.
12. Общая теория денег и кредита. // Под ред. проф. . Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995 г.
13. . Современный экономический словарь.
14. Российская бизнес-газета. 07.03.2006
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
