Экономико-математические методы (стр. 7 )

В распоряжении инвестора имеется капитал в размере 10 тыс. руб., который он может использовать для вложений в эти ценные бумаги. Его интересует вопрос, акции какого эмитента и в каком количестве следует приобрести по их курсу на начало предстоящего месяца, чтобы с минимальным риском получить в этом месяце доход от сделанных вложений не менее 3,92 процента.

Требуется:

1. Построить экономико-математическую модель расчета такой структуры инвестиций, которая при минимуме риска обеспечит желательный уровень доходности портфеля вложений.

2. Решить полученную задачу квадратичного программирования, используя алгоритм Франка и Вулфа с допуском по точности d = 0.01.

Контрольные задания по теме 12

Варианты исходных данных задачи оптимизации портфеля ценных бумаг

Вар	Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N 001	Курс A	26,00	24,81	19,04	17,02	18,99	26,69	12,05	12,47	12,03	10,53	8,00	Капитал
N 001	Див. А	3,17	0,22	5,37	7,85	5,14	0,66	1,70	2,64	0,01	0,18		10000 р.
N 001	Курс B	44,00	42,96	28,66	18,57	19,98	26,94	29,53	22,49	21,24	20,81	20,36	Эффект.
N 001	Див. В	0,16	0,55	0,92	5,65	4,64	10,34	0,54	7,56	0,00	0,03		3,92 %.
N 002	Курс A	130	130	99,44	90,08	62,31	62,31	62,31	62,31	66,57	51,19	37,69	Капитал
N 002	Див. А	9,19	0,75	56,16	97,19	29,33	10,63	16,87	6,38	0,11	1,76		16000 р.
N 002	Курс B	22	16,7	10,99	10,63	7,37	7,37	7,37	5,64	6,69	6,69	6,69	Эффект.
N 002	Див. В	0,17	0,14	2,2	11,41	2,7	2,7	0,01	1,58	1,11	1,11		15,20 %.
N 003	Курс A	65	54,28	49,41	27,61	28,85	23,02	14,07	12,6	7,88	7,37	6,74	Капитал
N 003	Див. А	64,31	17,06	3,25	4,96	0,76	0,3	8,86	12,59	3,07	3,75		7000 р.
N 003	Курс B	55	49,09	34,61	32,06	32,94	19,2	13,98	13,6	10,85	10,55	10,47	Эффект.
N 003	Див. В	35,46	50,67	0,38	3,52	1,79	0,18	2,3	7,34	1,79	0,47		14,84 %.
N 004	Курс A	130	128,89	135,15	151,94	104,41	65,93	60,55	38,24	33,49	29,18	26,6	Капитал
N 004	Див. А	3,88	9,38	67,18	126,74	134,68	0,19	78,1	28,51	15,06	9,04		19000 р.
N 004	Курс B	88	77,08	85,73	74,46	57,46	48,72	31,56	30,93	27,34	24,28	21,55	Эффект.
N 004	Див. В	0,39	12,97	1,02	45,32	30,61	60,05	0,01	21,55	10,74	9,53		37,91 %.
N 005	Курс A	65	45,78	37,6	29,62	29,62	19,61	17,43	14,37	16,64	11,72	8,26	Капитал
N 005	Див. А	51,26	49,05	0,19	2,75	0,91	0,08	8,17	9,11	13,13	9,24		4000 р.
N 005	Курс B	11	7,18	6,78	3,85	3,75	2,84	2,7	1,44	1,55	1,38	1,24	Эффект.
N 005	Див. В	10,18	2,4	0,07	0,01	0,08	0,36	3,37	0,44	0,44	0,39		25,21 %.

Ответы к вариантам исходных данных