Теория синергетического рынка (стр. 2 )

В научном познании возникновение понятия когерентности было связано с классической теорией колебаний. Но новое направление физических исследований— когерентных процессов — сформировалась именно на основе квантовой механики. В рамках когерентных процессов понятие «когерентности» получило широкое распространение в описании внешне разнородных явлений, объединенных общей чертой — упорядоченностью и согласованностью поведения большого числа элементов системы в процессах самоорганизации. В этом смысле когерентность явилась обобщением содержания понятий: корреляция, кооперативнось, синхронизация, фазировка и т. п.

Существенной особенностью когерентных процессов (состояний), независимо от причин их возникновения, является несводимость согласованного поведения элементов (частей) системы к их индивидуальным свойствам. Следовательно, когерентность есть проявление системных свойств объекта, как своеобразное разрешение антиномии части и целого. Целое «не больше», «не меньше» и не равно сумме своих частей, — оно просто иное. Данное обстоятельство приводит к тому, что для отображения, как частей, так и целого, требуется соответственно, различные уровни (способы) описания.

Гипотеза когерентного рынка рассматривает рынки как нелинейные статистические системы, имеющие в качестве базовых признаков функционирования выполнение не­линейной инвайроментальности (соотношение между внешней средой и внутренней организации системы) и действием групповых (кластерных) «осознаниях» (рефлексиях) агентов рынка. То есть рынки здесь рассматриваются как кластеры, которые могут находиться в 4 фазах развития:

1) «случайные блуждания», где преобладает стихийность;

2) «переходные рынки», на которых по мере возрастания уровня группового познания происходит смещение в сторону упорядочения; •

3) «хаотичные рынки», в которых возникают периодические колебания;

4) «когерентные рынки», когда фундаментальные факторы в комбинации с осознанной упорядоченностью (самосознанием, ответственностью и. т.д.) могут приводить к появлению когерентности, согласованности и являются механизмом перехода рынка в качественно новое состояние.

Гипотеза когерентного рынка ут­верждает, что реальные процессы на рынках — это результат соотношения нелинейной инвайроментальности внешней среды и внутренней организации и действие группового сознания. И эти соотношения динамичны, нелинейны и имеют качественные переходы.

Нобелевский лауреат 1988г. Морис Алле (Франция) ввёл понятие «экономика рынков», заменив им понятие «рыночная экономика», чтобы обратить внимание на то, что реальные «рынки» не являются экономическим явлением, в котором проявляется слепая стихия:

«Это миф, — пишет он, — будто экономика рынков может быть результатом стихийной игры экономических сил и политического попустительства (laiser faire). Реальность состоит в том, что экономика рынков неотделима от институциональных рамок, в которых она работает»[1].

По М. Алле, рынок – это способ реализации максимальной эффективности экономики, как за счёт конкурентных принципов функционирования, так и за счёт таких механизмов, как информация, социальная справедливость, компромисс в распределении доходов, за который ответственность несёт государство.

«Экономика, будучи частью социального целого, не может быть самоцелью. Её основная задача – удовлетворение человеческих потребностей. Критерием экономического прогресса следует не рост валового национального продукта, а рост чистого потребляемого дохода на душу населения.

Я полностью отказался от общей модели рыночной экономики Вальраса, для которой характерно – независимо от того, есть равновесие или нет – единая система цен, одинаковая для всех экономических агентов, и создал теорию общего экономического расчёта на совершенно новой основе, исходя из понятия излишка … и новой модели – экономики рынков… Общее экономическое равновесие и максимальная эффективность достигается тогда, когда более не существует реализуемого излишка.» (там же).

М. Алле был, видимо одним из первых, кто обратил внимание на эволюционный и фрактальный характер рынков. В речи по случаю получения Нобелевской премии он сформулировал гипотезу, решение которой впоследствии подвигло на формирование нового подхода:

«… Самые проницательные исследователи старались – до сих пор безуспешно – определить причины флуктуации, имеющих более или менее периодический характер и представляющих странное структурное сходство, отмечаемое во всех временных рядах, будь то, например, колебание в геофизике или экономике. Являются ли они результатом чистой случайности или же детерминистской необходимости? Можно полагать (а я в этом убеждён), то, что принято называть случайностью, является лишь особой формой детерминизма …».

К 1990 году достоянием широких кругов исследователей стали работы Б. Мандельброта по теории фрактальной геометрии. Они были применены к описанию динамических процессов, в которых проявляется «наследственность», «длинная память» и одновременно появляется новое («мутации») сначала на фазовом уровне, потом на структурном, потом на траектории развития. Фрактальные представления легли в основу теории «фрактальных рынков».

Гипотеза фрактального рынка не была плодом праздных размышлений. Она была реакцией на новые выявленные факторы, действующие на рынках. И прежде всего инновацион­ных товаров, взрывающих линейность, равновесность, обратимость, на кото­рых строились представления не только «классического рынка», но и «эффективного рынка».

Однако возникшая в конце XX века гипотеза фрактального рынка (Б. Мандельброт, А. Херст) развеяла миф о том, что рынки устойчиво статичны. Большинство рынков капиталов конца XX века фрактальны, а не нормально-статичны. Фрактальные временные ряды, описывающие показатели рынков капитала (прибыль, цены), являются рядами с долгосрочной памятью, а не независимыми случайными блужданиями, как представляла теория эффективных рынков. Фрактальные ряды имеют циклы, тренды, качественные переходы, дробную размерность. Информация не находит немедленного отражения в ценах. Рынки могут описываться, по меньшей мере, в категориях детерминированного хаоса. Но в действительности они сложнее.

Б. Мандельбротом, А. Херстом, Э. Петерсом и их последователями убедительно показано, что рыночные системы не поддаются моделированию методами, основанными на фетишизации нормального распределения Гаусса. На рынках преобладают закономерности фрактальной статистики. Смещение средних значений показателей рыночной деятельности может иметь распределение Парето, Шарлье Пуассона и другие модели с эксцессом и ассиметрией, но никак не модели Гаусса. Рыночные системы могут терять память о начальных условиях (т. е. иметь качественные скачки). Цикличность в рыночных системах существует. Но иерархия циклов такова, что, накладываясь друг на друга, они формируют суперпозицию не нормального, а синергетического типа, т. е. со взрывами, проявлениями фазовых и структурных переходов, с сильными и слабыми отклонениями от линейности и равновесности. Более того, динамика развития рынков носит необратимый характер.

Гипотеза фрактальных рынков отрицает основу основ классической экономической теории - наличие одной точки равновесия спроса и предложения через цену равновесия. Она отрицает наличие одного оптимального решения, получаемого дифференциальными уравнениями линейного типа. Она обосновывает неизбежность множественности решений, тем более в точках бифуркации.

Гипотеза фрактального рынка исходит из представления о рынках, как о системах, в которых:

• имеет место долговременная корреляция и тренды (эффекты обратной связи);

• проявляется изменчивость с критическими уровнями и пороговыми эффектами;

• уменьшается возможность предсказать поведение системы по мере увеличения горизонта прогнозирования;

• проявляются самоподобие, наследственность, мутации, эквивалентность детерминизма и стохастичности, амбивалентность трансформационных процессов;

• присутствуют все качества состояния, отвечающего характеристиками систем типа детерминированного хаоса по и происходят трансформационные процессы по законам синергетики Г. Хакена.

Один из активных исследователей современных рынков профессор Э. Петерс пишет:

«Существующая парадигма остаётся частным случаем новой, нелинейной парадигмы… Нелинейное обобщение делает понимание рынков и экономики в целом много более полным и реалистичным. Оно одновременно великолепно и страшно. Оно прекрасно, потому что мы глубже проникаем в природу рынков и лучше понимаем её, но и пугает тем, как много предстоит сделать.»[2]

Таким образом, в XXI век человечество вступило, не имея одной универсальной теории рынка. Существует достаточно много предложений по моделям рынков. Безупречных и непротиворечивых моделей нет. Попыткой объединить различные модели рынков в такую модель, которая примиряла бы их на базе современных представлений, является предлагаемая гипотеза синергетического рынка.

Авторы благодарны д. э.н., профессору (С. Петербургский государственный политехнический университет), д. э.н., профессору (г. Казань), д. э.н., д. ф-м. н. (г. Екатеринбург), д. э.н., профессору за сделанные замечания при подготовке рукописи, коллективу кафедры Экономики, организации и управления производством Камской государственной инженерно-экономической академии (г. Набережные Челны) за замечания, сделанные при обсуждении ключевых положений предлагаемой гипотезы, а также за техническую помощь в подготовке рукописи.

1. Гипотеза синергетического рынка в свете феноменологической теории фазовых переходов Л. Ландау

Использование при моделировании сложных социоприродных, экономических систем жестко детерминированных подходов не дает реальных, отвечающих действительности результатов. Смена парадигмы мышления привела к отказу от линейных моделей в пользу нелинейных, неравновесных, самоорганизующихся. Происходит смещение экономической мысли с кибернетической на синергетическую концепцию моделирования. Все это привело в конце 80-х - начале 90-х годов XX столетия формирование парадигмы экономической синергетики[3].