Теория синергетического рынка (стр. 1 )

,

ТЕОРИЯ

СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНОКА

Набережные Челны

2005

УДК 330 (075.8)

ББК 65.5 я 73

О 53

Рецензенты профессор, д. э.н.

профессор, д. э.н.

, Теория синергетического рынка: учебное пособие — Набережные Челны: изд. КамПИ, 2005.

ISBN 5 – 16 – 002278 – 3

В работе излагаются основы теории синергетического рынка и институционально-синергетического подхода к исследованию рынков. Приводится терминологический словарь (глоссарий) как основа формирования понятийного аппарата теории синергетического рынка.

Для преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов.

ББК 65.5 я 73

ISBN 5 – 16 – 002278 – 3 ©

©

© Камская государственная инженерно-экономическая академия.

Содержание

Введение 3

1. Гипотеза синергетического рынка в свете феноменологической теории фазовых переходов Л. Ландау 13

2. Рынки XXI века как категории синергетического развития 23

3. Институционально-синергетический подход к исследованию теории рынка 30

4 Пределы рынка. Модель сиботаксиса 45

Заключение 54

Литература 55

Введение

Формирование рынка как экономического явления связано с объективным процессом общественно-экономического развития в историческом масштабе времени, углубления общественного разделения труда и обособления товаропроизводителей как собственников средств производства. Главная функция рынка — обмен ценностей (товаров) — имела историческую обусловленность. Но уже на рабовладельческом рынке возникли «отклонения».

Например, древнегреческий мыслитель Анахарсис (VII век до н. э.) писал, что «рынок — это место, нарочно назначенное, чтоб обманывать и обкрадывать друг друга».

В средние века рынок рабовладельческий трансформировался в феодальный, усложнился, расширил сферу своего действия, наполнился новым содержанием. Мыслители средневековья обсуждали «справедливость» цен на рынках. Ф. Аквинский (1225-1274), например, связывал «справедливость цен на рынке с трудовыми и материальными затратами на производство товара». При этом он допускал возможность превышение цены товара на рынке в сравнении с суммой материальных и трудовых затрат и появления торговой прибыли, что не допускалось по этическим соображениям ни древнегреческими, ни древнеримскими, ни раннехристианскими мыслителями. Согласно библейским преданиям именно за это И. Христос выгнал фарисеев (торговцев) из храма.

В XVII – XVIII вв. в связи с развитием мануфактур начал складываться раннекапиталистический рынок. У формирующегося класса — буржуазии — были свои представления о задачах рынка и роли аристократов и реальных субъектов рынка (буржуазии и пролетариата) на нем.

Французское меркантилисты (Ж-Б. Кольбер, Т. Ман, А. Монкретьен…) задумались о богатстве государства, о роли денег (прежде всего золота), о соотношении количества ввозимых и вывозимых товаров, т. е. о внешнеэкономической функции рынка.

Физиократы (Д. Кене, А. Тюрго…) озаботились тем, чтобы товары, обеспечивающие удовлетворение первичных потребностей (сельскохозяйственного производства) были приоритетны в сравнении с фабричными на рынках.

Английские классические политэкономы (У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо…) заговорили о конкуренции на рынке как о движущей силе экономического развития. Эгоизм на рынке и невидимая рука конкуренции, по их мнению, лежит в основе поведения на рынке.

Марксисты ( К. Маркс. Ф. Энгельс…) первыми обратили внимание на то, что рынок — это историческая категория, в которой отражается противоречие конкретных общественных формаций. К. Маркс в «Капитале» дал исчерпывающее описание раннекапиталистического рынка с использованием категорий «товар», «деньги», «прибавочная стоимость», «эксплуатация», «производительные силы», «производственные отношения», «собственность на средство производства», «форма и способ присвоения результатов труда» и т. д.

Вклад маржиналистов (У. Джевонс, К. Менгер, Л. Вальрас, Е. Бем-Баверк…) в исследование законов рынка состоял в том, что они предложили рассматривать все факторы, действующие при обмене на рынке, не по средним, а по предельным (маржинальным) величинам. Появились понятия «равновесие цены», «маржинальная прибыль», «рыночное равновесие»… и т. д.

А. Маршал в «Принципах экономической науки» (1890) разработал теорию рынка («неоклассическая теория рынка»), представляющую собой симбиоз классической английской политэкономической школы и марксизма. Он проанализировал механизм рыночного ценообразования, взаимодействия спроса и предложения, влияния различных факторов на спрос и предложение, в частности, влияния фактора времени на рыночное равновесие и т. д.

ХХ век был временем крупнейших экономических потрясений (Великая Депрессия 1929-1933 гг., мировой энергетический кризис 1973-1974гг., каскад дефолтов и обрушений экономик Индонезии, Мексики Аргентины, России в 1990-2000гг…) и появление новых версий теорий рынков.

В начале ХХ столетия появились первые фрагменты гипотезы эффектив­ного рынка. Это уже была количественная модель рынка. Она заменила де­терминизм в описании рынков на стохастичность, но развитие рынка пред­ставляла как линейную систему. Определяющим направлением развития рынков она сделала информацию, особенно ценовую информацию. Она посеяла миф о нормальном распределении прибыли на рынках капиталов и предложила статистическое описание рынков (А. Башелье, Кутнер, А. Коулс и т. д.).

Гипотеза эффективного рынка строилась на предположении, что ценовая информация на рынках формируется по закону нормального распределения и значит — она статистически устойчива. Многим экономистам, пытавшимся создать универсальную модель функционирования рынков как статистически устойчивую группу, начиная с В. Парето, Л. Башелье (1900 год) удалось показать, что гипотеза эффективного рынка более адекватно описывает усложнение, про­исходящее на рынках более зрелого капитализма.

В 1900г. в докторской диссертации Луи Башелье было обосновано утверждение о том, что финансовые рынки подчинены закономерностям математической теории случайных процессов (опередив при этом на пять лет знаменитую работу А. Эйнштейна о хаотичном движении молекул инертных газов). Экономисты не обратили должного внимания на эту работу.

В 1953 году Морис Кендалл, известный статистик, исследовал поведение цен на акции на фондовых рынках и на основании большого статистического материала установил, что циклы «подъем-спад», характеризующие деловую активность на рынках компаний, занимающихся производством предметов потребления, носят характер «случайных блужданий», как и в исследованиях Л. Башелье. Опубликованная работа М. Кендалла «The Analisis of Economic Jimeserics» в журнале Королевского статистического общества в Лондоне содержала гипотезу рынка, решающего стихийным образом целевую задачу — создание эффективной экономики («гипотеза эффективного рынка»). В модели М. Кендалла изменения цен на акции компаний независимы друг от друга подобно игре в «орел и решка».

Первая реакция экономистов на обнаруженный факт случайного блуждания цен на акции на фондовых рынках могла быть охарактеризована как удивление. Однако через 10 лет многие экономисты пришли к выводу, что на конкурентных рынках поведение цен может быть точно таким, то есть напоминать случайные блуждания.

Поведение цен на рынках с достаточно большим количеством конкурентов и отсутствие сговора между продавцами отражает, как показалось экономистам, их истинную стоимость, основанную на равновесии цены. спроса и предложения. Рынок, на котором реализуются такие условия, назвали эффективным рынком.

На эффективном рынке изменение цен носит случайный характер. Но почему? Если цены отражают всю значимую информацию, то это значит, что они будут меняться только при поступлении новой информации. Но новую информацию предсказать нельзя. Следовательно, изменение цен тоже нельзя предсказать заранее. Если цены акций отражают все, что предсказуемо, то изменение цен на акции должно отражать только непредсказуемое.

В 1977 году Г. Робертс предложил гипотезу о трех уровнях эффективности рынка.

Первый уровень цены отражает всю информацию о ценах в прошлом. Этот уровень Робертс назвал слабой формой эффективности рынка.

Второй уровень эффективности представляет случай, когда цены отражают не только цены в прошлом, но и всю другую опубликованную информацию. Робертс назвал эту форму средней формой эффективности рынка.

Третий уровень эффективности отражает цены, которые вбирают всю информацию, которая может быть добыта участниками рынка в результате целеустремленных исследований деятельности отдельных компаний и экономики в целом. В этом случае рынок будет отражать информационные возможности участников рынка, которые будут конкурентны, изменчивы, непостоянны, но «справедливость» на рынке будет обеспечиваться случайным характером доступа к новой информации.

Модели механизмов и объектов рынка, ценовые про­гнозы на оптовых, фондовых, инвестиционных рынках строились исходя из версии о том, что цены на рынках поддаются описанию с помощью распре­деления Гаусса с устойчивым средним значением и конечной дисперсией. Были предприняты многочисленные попытки распространить на экономические и социотехнические системы статистические модели, полученные с по­мощью регрессионного, корреляционного, дискриминантного анализа и т. д.

Но... анализ информации о рынках первой половины XX века показал, что реальные рынки не подчиняются законам нормального распределе­ния. Во второй половине XX века появилось достаточно много фактов (кас­кад революций и катастроф в различных сферах экономической деятельно­сти: научной, научно- технической, технико-технологической, информаци­онной, организационной, управленческой и т. д.), которые скомпрометирова­ли правомерность подхода к описанию экономических, социотехнических и рыночных систем как статистически устойчивых систем и допустимость рас­пространения на них моделей линейных процессов и нормального закона распределения Гаусса.

Во второй половине XX века статистический подход к описанию рын­ков сохранился. Но появился новый подход. В 1991 году Веге была пред­ложена гипотеза когерентного рынка (Coherent Market Hypothesis - СМН).