Финансово-экономическое обоснование страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (стр. 2 )

I. Актуарный мониторинг страховых тарифов по ОСАГО

Цель: Расчет страховых тарифов по договорам ОСАГО в соответствии с действующей страховой схемой

Расчет страховых тарифов по ОСАГО осуществлялся в соответствии с положениями Методики.

Согласно Методике расчет страховых тарифов включает в себя следующие этапы:

Проведение расчетов с использованием обобщенной линейной модели (ОЛМ)2, включая:
оценку частоты страхового случая и среднего размера убытка для всех Типов ТС; расчет технической нетто-премии для всех типов ТС; оценку коэффициента страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования; оценку коэффициента страховых тарифов в зависимости от мощности автомобиля (для легковых автомобилей и такси); оценку коэффициента страховых тарифов в зависимости от возраста/стажа водителя; оценку коэффициента страховых тарифов в зависимости от периода использования.
Оценка страховых резервов для учета будущих выплат при расчете нетто-премии; Расчет коэффициента инфляции среднего размера убытка и коэффициента изменения частоты страхового случая; Оценка рисковой надбавки; Учет влияния на размер премии системы Бонус-малус; Расчет нетто-премии для каждого типа ТС; Расчет брутто-премии для каждого типа ТС (базовый страховой тариф); Сравнительный анализ предлагаемых и действующих страховых тарифов по ОСАГО.

II. Анализ влияния изменений законодательства по ОСАГО в части определения страховых выплат при причинении вреда ущерба имущества на размер страховых выплат

Цель: Оценка необходимого изменения страховых тарифов по ОСАГО вследствие увеличения лимитов ответственности по риску ущерба имуществу

Расчет коэффициента корректировки базового страхового тарифа проводился на основе данных об убытках с использованием методологии разработанной АНО «НААЦ» и включал следующие этапы:

Корректировку данных об убытках с целью учета РЗНУ, для этого проводили
Оценку распределение РЗНУ; Оценку минимального убытка, который с вероятностью близкой к 1 больше будущих суммарных доплат по данному страховому случаю, в виде квантиля распределения РЗНУ уровня p=0.999. 
Оценку распределения убытков в зависимости от даты оплаты в период сбора данных с 2009 по 2013 гг. в предположении, что лимит ответственности неограничен; Прогноз изменения распределения убытков на 1 июля 2014 года; Оценку среднего значения выплаты на 1 июля 2014 года при условии, что лимит ответственности равен 400 тыс. руб.; Оценку коэффициента корректировки базового страхового тарифа.

III. Анализ влияния изменений законодательства по ОСАГО в части определения страховых выплат при причинении вреда ущерба жизни/здоровью на размер страховых выплат

Цель: Оценка необходимого изменения страховых тарифов по ОСАГО вследствие увеличения лимитов ответственности по риску ущерба жизни/здоровью

Расчет коэффициента корректировки базового страхового тарифа проводился с использованием методологии, разработанной АНО «НААЦ», и включал следующие этапы:

Прогноз суммарного объема страховых выплат по риску ущерба жизни/здоровью в случае увеличения лимитов ответственности;
оценка частоты страхового случая с риском ущерба жизни/здоровью; оценка среднего размера возмещения по риску ущерба жизни/здоровью на страховой случай; оценка среднего числа пострадавших по риску ущерба жизни на страховой случай; оценка среднего числа пострадавших по риску ущерба здоровью на страховой случай; средний размер возмещения по риску ущерба жизни на одного пострадавшего; средний размер возмещения по риску ущерба здоровью на одного пострадавшего;
Оценка изменения базового страхового тарифа при увеличении лимитов ответственности по жизни/здоровью.

Статистическая база исследования

Основой информационно-статистической базы исследования являются данные статистической формы: «Форма отчетности для сбора сведений по ОСАГО, необходимых для проведения исследования действующих тарифов на их соответствие складывающейся убыточности данного вида страхования» (далее Форма для расчета тарифов по ОСАГО), ежегодно собираемые со страховых компаний членов РСА.

Для текущего исследования статистика собирались только в виде первичных данных по договорам ОСАГО, заключённым в период с 1 июля 2009 года по 30 июня 2013 года.  «Форма для расчета тарифов по ОСАГО» включает в себя три реестра: договоров, лиц, допущенных к управлению, и страховых случаев.

Все полученные от страховых компаний данные «Формы для расчета страховых тарифов по ОСАГО» проходили многоуровневую проверку согласно процедуре, прописанной в Методике. Процедура проверки включает в себя: проверку на соблюдение форматов данных; проверку на заполняемость ячеек по тарифным факторам; проверку на согласованность реестров договоров, водителей и страховых случаев; анализ наличия маргинальных значений частоты и среднего размера по отдельным тарифным сегментам.

Процедура проверки довольно строга (с первого раза были приняты данные только у 13% страховых компаний), но она позволяет получить качественные статистические данные пригодные для использования в ОЛМ, предъявляющей серьезные требования к используемой статистике.

В результате информационно-статистическую базу составили данные «Формы для расчета страховых тарифов по ОСАГО» 91 страховой компании (около 140 млн. договоров и 7 млн. убытков), т. е. данные только восьми страховых компаний полностью не прошли процедуру проверки. Отметим, что все компании, данные которых не прошли проверку, не являются крупными. Общая доля страховых компаний, статистическая отчетность у которых была принята, охватывает 99% рынка ОСАГО, что может указывать на хорошую репрезентативность статистической базы первичных данных по договорам ОСАГО.

Кроме данных «Формы для расчета тарифов по ОСАГО» в исследовании также использовались: данные формы РСА «Предварительные сведения по ОСАГО»; Форма 2-С Минфина России "Сведения о деятельности страховой (страховой медицинской) организации"; Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, выполненный Минэкономразвития России; Данные ГУОБДД МВД России «Состояние аварийности на дорогах Российской Федерации»; Форма Минздрава России № 57 «Сведения о травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин»; Форма Минтруда России «Сведения о медико-социальной экспертизе лиц в возрасте 18 лет и старше; Форма Минтруда России собес «Сведения о медико-социальной экспертизе детей в возрасте до 18 лет»; научные отчеты и публикации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ); доклады и публикации Европейского комитета по страхованию (СЕА), национальных страховых союзов.

Расчет страховых тарифов

I. Актуарный мониторинг страховых тарифов по ОСАГО

Проведение расчетов с использованием обобщенной линейной модели (ОЛМ)

Методикой предусмотрено построение отдельных ОЛМ для оценки частоты страхового случая и среднего размера убытка. Параметры используемых моделей приведены в табл. 1-2.

Таблица 1

Параметры ОЛМ для оценки числа страховых случаев

Функция связи
Функция распределения ошибки	Распределение Пуассона: , где - частота страховых случаев
Функция дисперсии
Параметр сдвига	, где - экспозиция (мера подверженности)

Таблица 2

Параметры ОЛМ для оценки среднего размера убытка

Функция связи
Функция распределения ошибки	Гамма распределение: , где - средний убыток; - параметр масштаба
Функция дисперсии
Параметр сдвига	0

Результаты расчетов ОЛМ моделей приведены в табл. 3 (техническая нетто-премия) и Приложении 1 табл. П1.1 - П1.7 (оценки коэффициентов страховых тарифов).

Таблица 3

Сводные результаты по ОЛМ моделям

Тип ТС	Частота (базовый уровень по модели), %	Средний размер убытка (базовый уровень по модели)	Техническая нетто-премия
Легковые а/м физ. лица	3.66	23 749	870
Легковые а/м юр. лица	4.02	24 130	971
Прицепы к легковым а/м	0.40	32 964	131
Такси	14.40	22 986	3 309
Грузовые а/м до 16 т	4.01	28 432	1 141
Грузовые а/м свыше 16 т	5.10	32 663	1 667
Прицепы к грузовым а/м	1.84	32 752	604
Автобусы до 20 мест	5.31	24 244	1 286
Автобусы свыше 20 мест	8.43	25 057	2 112
Автобусы такси	13.06	23 882	3 119
Троллейбусы	18.22	21 191	3 861
Трамваи	4.10	34 276	1 405
Тракторы	2.45	30 893	758
Прицепы к тракторам	0.36	30 327	109
Мотоциклы и мотороллеры	0.77	25 411	196

Примечание: стоит отметить, что полученные значения характеризуют частоту и средний размер выплат для базового уровня, а не являются усредненными значениями для каждого конкретного типа ТС.