Финансово-экономическое обоснование страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (стр. 1 )

Финансово-экономическое обоснование

страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности

владельцев транспортных средств

Российский союз автостраховщиков ежегодно проводит актуарный мониторинг страховых тарифов по ОСАГО на их соответствие складывающейся убыточности данного вида страхования. Для целей исследования со всех страховых компаний собирается статистическая информация по договорам страхования и произошедшим страховым случаям. В 2014 году впервые все страховые компании предоставили статистику в виде первичных данных. Высокое качество собранных статистических данных по ОСАГО было подтверждено крупнейшим в мире актуарным консалтингом Towers Watson в рамках работы по «Оценке тарифов по ОСАГО», выполненной по заказу Службы Банка России по финансовым рынкам.

Расчет страховых тарифов по ОСАГО осуществляется в соответствии с положениями Правил профессиональной деятельности «Методика актуарных расчетов страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств», утвержденных постановлением Президиума Российского Союза Автостраховщиков (далее – РСА) от 26 мая 2011 года (в ред. от 25 апреля 2013 года) (далее – Методика). В качестве методологической базы исследования Методикой рекомендована Обобщенная линейная модель (ОЛМ), традиционно используемая актуариями во всем мире при оценке рисков в автостраховании.

Расчеты, произведенные в соответствии с Методикой, показали, что действующие тарифы необходимо увеличить в среднем на 11.79%, чтобы они стали адекватными для договоров ОСАГО, которые будут заключены в период с 2 п/г 2014 г. по 1 п/г 2015 г. Результаты, полученные в исследовании с использованием первичных данных, хорошо согласуются с цифрами, полученными в аналогичном исследовании, проведенном в 2013 г. на агрегированных данных (необходимое увеличение тарифа 10.29%).

В текущем году планируется принятие федерального закона «О внесении изменений в закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее – Законопроект), предусматривающего комплексное совершенствование законодательства по ОСАГО, в частности увеличение страховых сумм, в пределах которых возмещается вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потерпевшего. Поэтому задачи ежегодного актуарного мониторинга были расширены в части анализа влияния изменений законодательства на размер страховых выплат. Проведенные дополнительные исследования показали, как отразится на сумме страховых выплат увеличение лимитов ответственности по ОСАГО и насколько необходимо изменить страховые тарифы сверх оценок, полученных в результате актуарного мониторинга.

Расчет ожидаемого увеличения страховых выплат по ОСАГО при увеличении лимита ответственности при причинении ущерба имуществу со 120 до 400 тыс. руб. проводился с использованием регрессионной модели Кокса при различных сценарных предположениях о виде функции распределения убытка.

В результате проведенных расчётов было определено, что необходимое увеличение базовой ставки страхового тарифа по ОСАГО только из-за увеличения лимита ответственности до 400 тыс. руб. в 2014 году составит 28.3%. Ранее в 2013 г. аналогичное исследование было проведено на 20-ти процентной выборке. Тогда оценка необходимого увеличения тарифа составила 39.2%. Текущее исследование базируется на статистике всего рынка, что позволило улучшить статистический базис и расширить возможности по применению более сложных статистических методов. Полное описание результатов исследования с характеристикой исходных статистических данных, сделанных актуарных предположений и использованных моделей приведены в научном отчете на тему: «Научное исследование влияния изменений законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств на размер страховых тарифов по данному виду страхования».

Для оценки ожидаемого увеличения страховых выплат по ОСАГО вследствие увеличения лимита ответственности при причинении ущерба жизни/здоровью со 160 до 500 тыс. руб. было проведено специальное научное исследование: «Влияние на страховые тарифы по ОСАГО увеличения страховой суммы в части возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего, с использованием первичных данных по договорам и убыткам по ОСАГО членов РСА за период с 1 июля 2009 года по 30 июня 2013 года». В основе методологии оценки лежит прогноз изменения среднего размера убытка и частоты страхового случая по жизни/здоровью при вступлении в силу законодательных изменений в части возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью.

Методология исследования потребовала сбора и использования разнородной статистической информации из множества различных источников. Данные ГУОБДД МВД России использовались для оценки частоты страхового случая, статистика Минздрава России, Минфина России, Минтруда России, Росстата и РСА применялась для оценки величины ущерба (размера убытка). Все полученные в исследовании оценки показали хорошую согласованность с данными международной статистики (Всемирная организация здравоохранения и Европейский комитет по страхованию) и данными по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (НССО), риски по которому схожи с рисками, анализируемыми в исследовании.

В результате проведенных в исследовании расчётов было определено, что необходимое увеличение базовой ставки страхового тарифа по ОСАГО только из-за вступлении в силу указанных в Законопроекте изменений в части возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью, составит 24.23%.

Заметим, что полученные оценки необходимого изменения страховых тарифов вследствие увеличения лимитов ответственности по имуществу и жизни/здоровью корректны в случае применения их в комплексе с результатами ежегодного актуарного мониторинга страховых тарифов по ОСАГО на их соответствие складывающейся убыточности данного вида страхования. Таким образом, в случае вступления в силу указанных в Законопроекте изменений в части возмещения вреда по имуществу и жизни/здоровью базовые ставки по договорам ОСАГО, заключенным в период с 2 п/г 2014 г. по 1 п/г 2015 г., следует увеличить на 70.5%  .

Описание статистической и методологической базы исследований

Система тарификации по ОСАГО

Система тарификации по ОСАГО включает в себя: базовые страховые тарифы и коэффициенты страховых тарифов согласно постановлению Правительства РФ от 8 декабря 2005 г. N 739 «Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структуры и порядка применения страховщиками при определении страховой премии»

Базовые страховые тарифы (ТБ)

Задаются абсолютные значения базовых страховых тарифов дифференцировано по типам транспортных средств и видам назначения:

Мотоциклы и мотороллеры (транспортные средства категории "A") Легковые автомобили  (транспортные средства  категории "B"):
юридических лиц физических лиц, предпринимателей без образования юридического   лица используемые в качестве такси
Прицепы к легковым автомобилям, мотоциклам и мотороллерам, принадлежащим юридическим лицам

Грузовые автомобили (транспортные средства  категории "C"):
с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее с разрешенной максимальной массой более 16 тонн
Прицепы к грузовым автомобилям, полуприцепы, прицепы-роспуски Автобусы (транспортные  средства категории "D"):
с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее с числом пассажирских мест более 20 используемые в качестве такси
Троллейбусы Трамваи Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины Прицепы к тракторам, самоходным дорожно-строительным и иным

машинам

Коэффициенты страховых тарифов

Коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства (КТ); Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению транспортным средством (КО); Коэффициент страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа водителя, допущенного к управлению транспортным средством (КВС); Коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик транспортного средства, в частности мощности двигателя легкового автомобиля (транспортные средства категории "B") (КМ); Коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования транспортного средства (КС); Коэффициент страховых тарифов в зависимости от срока страхования (КП); Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых выплат при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - договор обязательного страхования) (КБМ); Коэффициент в зависимости от наличия возможности управления транспортным средством в составе с прицепом (КП) 1; При наличии нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", применяется коэффициент КН - 1,5.

Методика расчета страховых тарифов

Общая информация

Методика расчета страховых тарифов по ОСАГО состоит из трех компонентов:

I. Актуарный мониторинг страховых тарифов по ОСАГО на их соответствие складывающейся убыточности данного вида страхования (действующая страховая схема);

II. Анализ влияния изменений законодательства по ОСАГО в части определения страховых выплат при причинении ущерба имуществу на размер страховых выплат;

III. Анализ влияния изменений законодательства по ОСАГО в части определения страховых выплат при причинении ущерба жизни/здоровью на размер страховых выплат.

Компоненты значимо отличаются используемой методологической и статистической базой. Кроме того, оценки, получаемые в результате расчетов по компонентам, можно рассматривать как вместе, так и по отдельности.