Эконометрика (стр. 11 )

Задача 13. Построить уравнения регрессии:  .

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y	162	151	190	178	161	175	148	193	160	161
x	95	108	125	111	95	98	95	129	92	102

Задача 14. Построить уравнение линейной регрессии: оценить качество полученной линейной модели.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y	160	159	180	177	161	175	144	191	160	159
x	97	106	123	109	91	97	95	131	92	100

Задача 15. Построить уравнения гиперболической регрессии: . Оценить качество полученной модели и сделать вывод.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y	107	108	104	106	119	125	120	125	106	105
x	43	51	44	49	53	65	49	67	53	52

Задача 16. По группе предприятий, производящих однородную продукцию, известно, как зависит себестоимость единицы продукции y от факторов, приведенных в таблице. Определите с помощью коэффициентов эластичности силу влияния каждого фактора на результат. Проранжируйте факторы по силе влияния, сделайте вывод.

Признак-фактор	Уравнение парной регрессии	Среднее значение признака
Трудоемкость единицы продукции, чел.-час., x1	Yx1 = 9,3 + 9,83x 1,38 x1	1,38
Объем производства, млн. ден. ед.,х2		2,64
Цена за одну тонну энергоносителя, млн. ден. ед., х3		1,503
Доля прибыли, изымаемой государством, %, х4		26,3

Задача 17. В таблице указаны парные коэффициенты корреляции. Проведите анализ целесообразности включения заданных факторов в уравнение множественной линейной регрессии.

у	х1	х2	х3	х4
у	1	0,71	0,58	0,08	0,62
х1	-	1	0,53	0,2	0,81
х2	-	-	1	0,13	0,3
х3	-	-	-	1	0,25
х4	-	-	-	-	1

Задача 18. По некоторым территориям районов края известны значения средней суточного душевого дохода в у. е. (фактор X) и процент от общего дохода, расходуемого на покупку продовольственных товаров (фактор Y), ( см. таблицу). Требуется для характеристики зависимости У от X рассчитать параметры линейной, степенной, показательной функции и выбрать оптимальную модель (провести оценку моделей через среднюю ошибку аппроксимации (А) и F - критерий Фишера.

Район	Фактор Y	Фактор Х
Абинский	68,8	45,1
Динской	61,2	59,0
Выселковский	59,9	57,2
Мостовской	56,7	61,8
Каневской	55,0	58,8
Ейский	54,3	47,2
Успенский	49,3	55,2

Задача 19. По территориям региона за некоторый год приводятся данные о среднедушевом прожиточном минимуме в день на одного трудоспособного жителя страны (региона) в рублях, обозначаемые х, и среднедневная заработная плата в рублях – у. Соответственно: х –78, 82, 87, 79, 89, 106, 67, 88, 73, 87, 76, 115; у — 133, 148, 134, 154, 162, 195, 139, 158, 152, 162, 159, 173.

Построить линейное уравнение парной регрессии у от х. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и среднюю ошибку аппроксимации. Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции и самого уравнения регрессии в целом.

Задача 20. Выполнить построение эконометрической модели, описывающей зависимость (связь) между размером пенсии и прожиточным минимумом для Южного региона РФ, и провести для этой простейшей модели анализ такой связи. Данные можно взять на сайте Федеральной службы государственной статистики

Тестовые материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Описание: 

Время на выполнение – 40 минут.

! Правильный ответ в вопросе только один.

Тесты к разделу № 1 ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ЭКОНОМЕТРИКИ

Вопрос 1.  . Эконометрика – это …

Варианты ответов:

наука, изучающая качественный анализ показателей экономических объектов, описываемых математическими модели, прогнозирование значений одних переменных (показателей) по известным значениям других переменных. наука, изучающая наука, изучающая количественный анализ показателей экономических объектов, описываемых математическими модели, прогнозирование значений одних переменных (показателей) по известным значениям других переменных. наука, изучающая количественный анализ показателей экономических и юридических объектов, описываемых математическими модели, прогнозирование значений одних переменных (показателей) по известным значениям других переменных. наука, изучающая качественный анализ показателей экономических и юридических объектов, описываемых математическими модели, прогнозирование значений одних переменных (показателей) по известным значениям других переменных.

Вопрос 2. Эндогенными  называются …

Варианты ответов:

переменные, которые задаются извне модели. переменные, некоторые прошлые значения которых влияют на их текущие значения. переменные, которые в каждый текущий момент времени t могут быть определены с помощью модели. переменные, по значениям которых определяются значения экзогенных переменных в каждый момент времени t.

Вопрос 3. Эконометрические модели – это…

Варианты ответов:

система одновременных линейных алгебраических уравнений, часть которых содержит случайные составляющие. модель отражающая статистические закономерности, устанавливаемые наукой. модель, изучающая качественный анализ показателей экономических и юридических объектов, описываемых математическими модели, прогнозирование значений одних переменных (показателей) по известным значениям других переменных. модель, изучающая количественный анализ показателей экономических и юридических объектов, описываемых математическими модели, прогнозирование значений одних.

Вопрос 4. Экзогенными  называются …

Варианты ответов:

переменные, по значениям которых определяются значения экзогенных переменных в каждый момент времени t. переменные, некоторые прошлые значения которых влияют на их текущие значения. переменные, которые в каждый текущий момент времени t могут быть определены с помощью модели. переменные, которые задаются извне модели.

Вопрос 5. Косвенный метод наименьших квадратов применим для...

Варианты ответов:

идентифицируемой системы одновременных уравнений. неидентифицируемой системы рекурсивных уравнений. неидентифицируемой системы уравнений. любой системы одновременных уравнений.

Вопрос 6. Структурная форма системы эконометрических уравнений это...

Варианты ответов:

система регрессионных уравнений, в каждом из которых содержатся все объясняемые переменные из других уравнений. система регрессионных уравнений, матрица коэффициентов которых симметрична. система уравнений регрессии, имеющих треугольную структуру. исходные уравнения регрессии, каждое из которых в качестве объясняющей переменной может содержать объясняемую переменную из других уравнений.

Вопрос 7. Главные компоненты представляют собой …

Варианты ответов:

Статистически значимые факторы. Экономически значимые факторы. Линейные комбинации факторов. Центрированные факторы.

Вопрос 8. Какие переменные существуют в эконометрике:

Варианты ответов:

экзогенные, эндогенные предопределенные, эндогенные экзогенные, эндогенные, предопределенные внешние, внутренние

Вопрос 9. Этапы построения эконометрической модели: