Условия осуществления клиринговой деятельности объединения юридических лиц “Депозитарно-расчетный союз” (стр. 3 )

Обязательными реквизитами документа Приложение является: наименование Расчетной организации, время, число, месяц, год составления ведомости, код члена расчетной системы который заполняется только ЧРСом, код участника клиринга, идентификатор счета депо, наименование Участника клиринга, сумма в рублях, ФИО уполномоченного лица Расчетной организации, подпись, печать, ФИО уполномоченного лица Клирингового управления, подпись, печать.

Обязательными реквизитами документа Приложение является: наименование Участника клиринга, время, число, месяц, год составления ведомости, код члена расчетной системы который заполняется только в случае если участник клиринга обслуживается ЧРС, код участника клиринга, идентификатор счета депо, наименование клиента Участника клиринга, сумма в рублях, ФИО уполномоченного лица Участника клиринга, подпись, печать, ФИО уполномоченного лица Клирингового управления, подпись, печать.

Обязательными реквизитами документа Приложение является: номер поручения на выставление лимита, время, число, месяц, год составления ведомости, код члена расчетной, код участника клиринга, идентификатор торгового счета депо, количество ценных бумаг, сумма в рублях, ФИО уполномоченного лица Организатора торговли, подпись, печать, ФИО уполномоченного лица Клирингового управления, подпись, печать.

Обязательными реквизитами документа Приложение являются: дата подачи поручения, тип поручения – покупка/продажа ценных бумаг, наименование, идентификатор и код Участника клиринга подающего поручение, наименование, идентификатор и код контрагента Участника клиринга, характеристики ценной бумаги
– наименование эмитента, вид, категория, код ISIN, параметры сделки – количество ценных бумаг, сумма сделки, дата расчетов, ФИО уполномоченного лица Участника клиринга, подпись, печать.

7. Порядок и сроки получения ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз” от организатора торговли отчетов (иных документов) по сделкам по итогам торгов.

7.1. Все операции по итогам совершенных в ходе торгов сделок производятся на основании документов клиринговой организации
без подтверждений от Участников клиринга.

7.2. По окончании торгового дня (с времени Т1 до Т1+30 мин.) Организатор торговли формирует и регистрирует Сводный реестр сделок, который передается в Клиринговое управление.

Сводный рРеестр сделок содержит следующую информацию о каждой биржевой сделке:

-  дата и время заключения;

-  коды участников клиринга (покупателя и продавца), совершивших сделку;

-  вид, категория, код ценных бумаг

-сумма сделки и валюта платежа;

- 

-  торговые счета (разделы счетов) покупателя и продавца, по которым должны быть осуществлены расчеты по сделке.

После сверки Сводного реестра сделок клиринговое Клиринговое управление определяет обязательства участников Участников клиринга в разбивке по собственным обязательствам Участника клиринга и обязательствам его клиентов по итогам торгов неттинга и формирует для передачи в Расчетное управление и Расчетную организацию Сводное поручение депо и Сводный отчет по денежным обязательствам в порядке, определенном Условиями.

8. Порядок и сроки получения ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз” поручений на проведение внебиржевых сделок, а так же проведения сверки поручений по внебиржевым сделкам

8.1. Участник Клиринга при заключении сделки без участия организатора торговли предоставляет в Союз до времени Т1 Поручение на проведение клиринга по внебиржевой сделке
(Приложение ), содержащее следующие основные параметры сделки:

- дата подачи поручения;

- тип поручения – покупка/продажа ценных бумаг;

- наименование, идентификатор и код Участника клиринга подающего поручение;

- наименование, идентификатор и код контрагента Участника клиринга;

- характеристики ценной бумаги – наименование эмитента, вид, категория, код ISIN;

- параметры сделки – количество ценных бумаг, сумма сделки, дата и номер договора, дата заключения сделки, дата расчетов.;

8.2. Союз осуществляет сверку следующих параметров полученных от участников клиринга поручений и полученных от Расчетных организаций Ведомостей поручений на проведение операций по внебиржевым сделкам по денежным средствам:

Тип поручения. Совпадение параметра устанавливается, если одно из поручений подано на покупку ценных бумаг, а встречное поручениедругое – на продажу.

Наименование контрагента - совпадение параметра устанавливается при совпадении значения соответствующего поля в поручении другого участника клиринга.

Код Реквизиты ценных бумаг - совпадение параметра устанавливается при совпадении соответствующего поля в поручении другого участника клиринга.

Количество ценных бумаг - совпадение параметра устанавливается при совпадении соответствующего поля в поручении другого участника клиринга.

Сумма сделки - совпадение параметра устанавливается при совпадении соответствующего поля в поручении другого участника клиринга.

Дата расчетов – совпадение параметра устанавливается при совпадении соответствующего поля в поручении другого участника клиринга.

Торговые счета (разделы счетов) покупателя и продавца, по которым должны быть осуществлены расчеты по сделке - совпадение параметров устанавливается при совпадении значения значений соответствующих полей в поручении другого участника клиринга.

8.3. Поручения, не прошедшие сверку, к проверке на обеспеченность и к последующему исполнению не допускаются.

8.4. Пары сверенных поручений подлежат дальнейшей проверке на обеспеченность со времени Т1+30 минут до времени Т1+1 час в том же порядке, что и зарегистрированные организатором торговли сделкии поручения от организатора торговли, включенные в сводный Сводный реестр сделок.

9. Порядок проведения ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз” проверки достаточного количества ценных бумаг и денежных средств для исполнения сделок клирингового пула и определения обязательств Участников клиринга (в разбивке по собственным обязательствам и обязательствам его клиентов), порядок формирования поручений Расчетной организации (ЧРС) и Расчетному депозитариюуправлению.

9.1. С времени Т1+30 мин. До до Т1+1 час. Клиринговое управление проводит проверку на обеспеченность ценными бумагами и денежными средствами каждой из сделоки, включенной включенных организатором торговли в Сводный реестр сделок.

С времени Т1+30 мин. До Т1+1 час. Клиринговое управление проводит проверку на обеспеченность ценными бумагами и денежными средствами каждой пары сверенных поручений по внебиржевым сделкам.

9.2. Указанная в пункте 9.1 проверка достаточности осуществляется Клиринговым центром в следующем порядке:

9.2.1.  Проверяется наличие на соответствующем указанному в параметрах сделки торговому счету депо клиринговом регистре продавца достаточного для исполнения обязательств по сделке текущего остатка ценных бумаг.

9.2.2.  Проверяется наличие на соответствующем указанному в параметрах сделки денежному торговому счету клиринговом регистре покупателя достаточного для исполнения обязательств по сделке текущего остатка денежных средств.

9.2.3.  Пары сверенных внебиржевых поручений подлежат проверке на обеспеченность в том же порядке, что и поручения от организатора торговли, включенные в сводный реестр сделок.

9.3.  В случае положительного результата проведенной в соответствии с пунктом 9.2 проверки Клиринговый центр присваивает поручению статус «обеспечено» и производит пересчет текущих остатков и обязательств Участников клиринга (в разбивке по собственным обязательствам и обязательствам его клиентов) следующим образом:

9.3.1.  Текущий остаток ценных бумаг на клиринговом регистре Участника клиринга, его клиента, являющегося продавцом ценных бумаг, уменьшается на проданное количество проданных ценных бумаг.

9.3.2.  Текущий остаток денежных средств на клиринговом регистре Участника клиринга, его клиента, являющегося покупателем ценных бумаг, уменьшается на сумму сделки.

9.3.3.  Текущий остаток ценных бумаг на клиринговом регистре Участника клиринга, его клиента, являющегося покупателем ценных бумаг, увеличивается на приобретенное количество приобретенных ценных бумаг.

9.3.4.  Текущий остаток денежных средств на клиринговом регистре Участника клиринга, его клиента, являющегося продавцом ценных бумаг, увеличивается на сумму сделки.

9.3.5.  Размер обязательств по денежным средствам продавца ценных бумаг уменьшается, а покупателя - увеличивается на сумму сделки.

9.3.6.  Размер обязательств по ценным бумагам продавца ценных бумаг увеличивается, а покупателя - уменьшается на количество ценных бумаг, указанных в условиях сделки.

9.3.7.  Пересчет текущих остатков и обязательств Участников клиринга, их клиентов производится по всей совокупности биржевых и внебиржевых сделок, при этом в первую очередь производится пересчет текущих остатков и обязательств по биржевым сделкам, а по его завершению – по внебиржевым сделкам.

9.4.  В случае отрицательного результата проведенной в соответствии с пунктом 9.2 проверки на обеспеченность поручения по биржевой сделке Клиринговый центр совместно с Организатором торговли предпринимает меры по скорейшему выяснению причин сложившейся ситуации и устранению ее последствий, после чего вновь приступает к проверке всех поручений на обеспеченность ценными бумагами и денежными средствами.

9.3.7.Пары сверенных внебиржевых поручений подлежат проверке на обеспеченность в том же порядке, что и поручения от организатора торговли, включенные в сводный реестр сделок.

9.3.8.9.2.1.По итогам сверки осуществляется зачет встречных однородных обязательств и требований по ценным бумагам и денежным средствам (неттинг).

9.4.9.5. В случае отрицательного результата проведенной в соответствии с пунктом 9.2 проверки на обеспеченность внебиржевых поручений Клиринговый центр исключает из расчета необеспеченную сделку, не изменяет значений клиринговых регистров и переходит к проверке на обеспеченность следующего поручения.

9.5.В случае отрицательного результата проведенной в соответствии с пунктом 9.2 проверки на обеспеченность поручения по биржевой сделке Клиринговый центр совместно с Организатором торговли предпринимает меры по скорейшему выяснению причин сложившейся ситуации и устранению ее последствий, после чего вновь приступает к проверке всех поручений на обеспеченность ценными бумагами и денежными средствами.

9.6.  В результате вышеописанной процедуры пересчета текущих остатков и обязательств Участников клиринга, их клиентов, по сделкам, входящим в клиринговый пул, осуществляется зачет встречных однородных обязательств и требований по ценным бумагам и денежным средствам и определяются итоговые значения нетто-обязательств (нетто-требований) по ценным бумагам и денежным средствам.

9.7.  По результатам неттинга клиринговая организация строютсяформирует таблицы оборотов по ЦБценным бумагам и денежным средствам вида: код ценной бумагиЦБ, вид оплаты, Участник клиринга, клиент Участника клиринга, изменение количества ценных бумагЦБ, изменение количества денежных средств. Далее произвольным образом строятся пары с положительными и отрицательными позициями. При этом используетсяОдним из критериевй минимизацияи количества получающихся сделок. На основании полученной таблицы пар Клиринговое управление в соответствии с принятыми алгоритмами и процедурами минимизирующими количество переводов ценных бумаг и денежных средств между Участниками клиринга, их клиентами, формирует, оформляет и передает для сверки и исполнения Расчетному управлению и Расчетной организации (ЧРС) следующие документы:

9.7.1.  Сводное поручение депо (Приложение ) в Расчетное управление;

9.6.9.7.По итогам неттинга клирингового пула Клиринговое управление:

9.6.1.9.7.2.  Формирует и оформляет Сводные отчеты по денежным обязательствам Участников клиринга для Расчетной организации и каждого Члена расчетной системы (Приложение ).;

9.6.2.9.7.2.Формирует и передает в документарном виде и в виде электронного документа, заверенного ЭЦП, Сводное поручение депо (Приложение ) в Расчетное управление для сверки;

9.6.3.9.7.2.Передает в документарном и электронном видах Сводные отчеты по денежным обязательствам Участников клиринга (Приложение ), в Расчетную организацию (Члену расчетной системы) для сверки.

9.78. С времени Т1+1 час до времени Т1+1 час 15 минут Расчетная организация и Члены расчетной системы производит сверку Сводного отчета по денежным обязательства Участников Клиринга, обслуживаемых Ра. Расчетная организациясчетной организацией, и передают передает в Клиринговое управление оформленный Акт сверки (Приложение ), подтверждающий наличие необходимого количества денежных средств на денежных торговых счетах Участников клиринга для осуществления расчетов в соответствии с полученным Сводным отчетом (Приложение ).

9.89. С времени Т1+1 час до времени Т1+1 час 15 минут Расчетное управление производит сверку Сводного поручения депо и передает в Клиринговое управление оформленный Акт сверки (Приложение ), подтверждающий наличие необходимого количества ценных бумаг на торговых счетах депо Участников клиринга для осуществления расчетов в соответствии со Сводным поручением депо (Приложение ).

9.910. Не позднее времени Т1+ 1 час. 30 мин. Клиринговое управление дает передает в Расчетное управление и Расчетной Расчетную организации организацию (ЧРС), и Расчетному Управлению Поручение Поручения (Приложение , Приложение ) об исполнении расчетов по денежным средствам и ценным бумагам, соответственно (Приложение , Приложение ).

10. Порядок действий ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз”, организатора торговли, Участника клиринга, расчетной организации в случае расхождения данных, обнаруженных при осуществлении сверки, корректировки информации по сделкам с ценными бумагами или недостаточности ценных бумаг и/или денежных средств для исполнения обязательств по сделкам клирингового пула.

10. Порядок действий ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз” в случае расхождения данных, обнаруженных при осуществлении сверки, корректировки информации по сделкам с ценными бумагами или недостаточности ценных бумаг и/или денежных средств для исполнения обязательств по сделкам клирингового пула

10.1. Клиринговое управление в случае расхождения данных, обнаруженного при осуществлении сверки, корректировки информации по сделкам с ценными бумагами или недостаточности ценных бумаг и/или денежных средств для исполнения обязательств по сделкам клирингового пула, происшедших по вине организатора торговли, вправе по решению Исполнительного директора Союза направить организатору торговли уведомление о необходимости признания (частично или полностью) результатов торгов недействительными и их аннулирования.

10.2. Действия в случае обнаружения ошибки при исполнении сделок в Расчетном управлении (уполномоченных Уполномоченном депозитарияхдепозитарии).

Виды ошибок:

Недостаточность ценных бумаг на счете;

-  недостаточность ценных бумаг на счете депо;

-  Отсутствие отсутствие счета депо с номером, указанным в сводном Сводном поручении депо;

- 

-  Неправильная неправильная проводка по счетам.

1.  Недостаточность ценных бумаг на счету счете депо:

Ошибка Расчетного управления (уполномоченного Уполномоченного депозитария), связанная с некорректной передачей информации состоянии счетов депонеправильным выставлением бумаг на торги и/или с проведением операций списания заблокированных для торгов ценных бумаг.

Действия (варианты):

·  Устранение ошибки в рамках Расчетного управления (Уполномоченного депозитария)уполномоченного депозитария (при возможности дозачисления необходимого количества ценных бумаг на счет депо);

·  Клиринговое управление (с санкции Исполнительного директора) направляет организатору торговли уведомление о необходимости аннулирования всех сделок, которые не могут быть исполнены вследствие указанной ошибки, депозитария (при относительно небольшом количестве и объемов указанных сделок);

·  или Направление Союзом организатору торговли уведомления Направление Союзом организатору торговли уведомление о необходимости аннулирования результатов всей торговой сессии.

2.  Отсутствие счета депо с номером, указанным в сводном Сводном поручении депо.

Ошибка, связанная с некорректным внесением информации по торговому счету депо, вызванная действиями оператора и(/или) некорректностью данных, полученных из Расчетного управления (Уполномоченного депозитария)уполномоченного депозитария.

Действия (последовательность):

·  Уполномоченный депозитарий извещает Расчетное управление о возникновении ошибки данного типа;

·  Расчетное управление вносит исправления в данные торгового торгового счета депо и информирует уполномоченный Уполномоченный депозитарий об изменении в сводном Сводном поручении депо;

·  Уполномоченный депозитарий сверяет полученную информацию со сводным Сводным поручением депо на бумажном носителе и делает необходимые проводки по счетам вручнуюдепо.

3.  Неправильная проводка по счетам депо (исполненная).

Ошибка, связанная с некорректным внесением информации по счету депо, вызванная действиями оператора и/или некорректностью данных, полученных из Расчетного управления (Уполномоченного депозитария).

Ошибка, связанная с неверным внесением информации по торговым счетам депо (указан существующий, но неверный номер счета – установлено неправильное соответствие) и происшедшая из-за ошибки оператора и(или) некорректностью данных, предоставленных уполномоченным депозитарием.

Действия (последовательность):

·  Уполномоченный депозитарий извещает Расчетное управление об ошибке;

·  Расчетное управление вносит исправления в данные торговых торговых счетов депо;

·  Уполномоченный депозитарий на основании сводного Сводного поручения депо производит в ручном режиме исправительные проводки (если это возможно);

·  Клиринговое управление (с санкции Исполнительного директора) направляет организатору торговли уведомление о необходимости аннулирования сделок, явившихся следствием ошибки (если невозможен предыдущий вариант) или ;

·  Направление Союзом организатору торговли уведомления уведомление о необходимости аннулирования результатов всей торговой сессии.

10.3. Действия в случае обнаружения ошибки при исполнении сделок, связанной с недостаточностью денежных средств, исполнения .

некорректных проводок по денежным торговым счетам.

Действия (последовательность):

Виды ошибок:

Неправильная проводка по счетам.

Неправильная проводка по счетам:

Ошибка, связанная с неверным внесением информации по денежным торговым счетам и происшедшая из-за ошибки торговой системы.

·  Клиринговое управление извещает об ошибке организатору организатора торговли;

·  Производит расчет клирингового пула (если это возможно);

·  При невозможности проведения расчетов Клиринговое управление (с санкции Исполнительного директора) направляет организатору торговли уведомление о необходимости аннулирования сделок, явившихся следствием ошибки, (если невозможен предыдущий вариант);

·  Направление Союзом организатору торговли или уведомлениея о необходимости аннулирования результатов всей торговой сессии.

10.4. Клиринговый центр немедленно уведомляет Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг России о случаях:

- расхождения данных, обнаруженных при осуществлении сверки информации по сделкам с ценными бумагами и/или по остаткам ценных бумаг или денежных средств, если это привело к нарушению сроков проведения операций по итогам клиринга более чем на 3 часа;:

- недостаточности ценных бумаг и/или денежных средств для исполнения обязательств по сделкам клирингового пула, если это привело к нарушению сроков проведения операций по итогам клиринга более чем на 3 часа (за исключением случая осуществления клиринга без предварительного обеспечения).

11. Порядок совершения и регистрации сделок клирингового пула на биржевом рынке с полным обеспечением.

11.1. Биржевая сделка считается совершенной (зарегистрированной) с момента исполнения (акцепта) встречных заявок по покупку и продажу в БКС, а именно - включения встречных заявок в Реестр исполненных заявок, составляемый средствами БКС.

Каждой совершенной сделке присваивается индивидуальный номер.

11.2. В БКС содержатся все сведения о совершенной сделке, включая наименование ее участников, номерах заявок, наименование эмитента ценных бумаг, вид и категорию ценных бумаг, их количество, номинальную стоимость и курс ценной бумаги, цену сделки и дату ее совершения. Данные сведения являются официальным основанием для ее документального оформления.

Порядок составления и реквизиты Реестра исполненных заявок определяются документами организатора торговли.

11.3. В процессе торгового дня на основании Реестра исполненных заявок с учетом результатов сверки составляется Журнал регистрации операций с биржевым товаром, в который вносятся все сведения о заключенной сделке и ее регистрационный номер.

Сведения в Журнал заносятся по итогам каждой торговой сессии и являются официальным документом, удостоверяющим факт регистрации Биржей заключенных сделок.