Условия осуществления клиринговой деятельности объединения юридических лиц “Депозитарно-расчетный союз” (стр. 1 )

“УТВЕРЖДАЮ”

Исполнительный директор

ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз”

________________________________________

“30___” июля декабря 2002 г.«11» марта 2003 г.

Согласовано ФКЦБ РФ

Распоряжение от 01.01.2001 г.

№ 03-581/р от

Условия осуществления клиринговой деятельности

Объединения юридических лиц “Депозитарно-расчетный союз”

Содержание

Стр.

1. Общие положения……………………………………………………………….2

2. Терминология……………………………………………………………………32

3. Принципы осуществления клиринговой деятельности……………………….54

4. Порядок осуществления клиринговой деятельности………………………….65

5. Порядок взаимодействия Участников клиринга с ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз”, с Участниковами клиринга, выполняющим функции клиринговой организации
, организатором торговли, расчетной организацией и Членами Расчетной системы,…………………………………………….. включая перечень документов, предоставляемых участником клиринга в клиринговую организацию, требования к участникам клиринга и порядок регистрации участников клиринга и их клиентов. Перечень используемых клиринговых регистров, а также их назначение и порядок использования. …..……………………………………………………………………………………………6

6. Порядок приема и обработки информации Клиринговым управлением ОЮЛ «Депозитарно-расчетный союз» от Расчетной организации и Расчетного управления о количестве ценных бумагразмерах остатков и/или зачислении ценных бумаг и денежных средств на денежные торговыех счетах Участников клиринга, включая реквизиты указанных документов………………………………………………………………………. …………………………..………………….………………………………………………….1088

77. Порядок и сроки получения ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз” от организатора торговли отчетов (иных документов) по сделкам по итогам торгов…… …………….…8119

88. Порядок формирования и представления организатору торговли по каждому Участнику клиринга ограничений (лимитов) по допустимому объему сделок в случае предварительного полного депонирования Участниками клиринга ценных бумаг и денежных средств на торговых счетах………………………………………………………………………………………… Порядок и сроки получения ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз” поручений на проведение внебиржевых сделок, а так же проведениея сверки поручений по внебиржевым сделкам. ………………………………………………………………………………………………..91120

99. Порядок проведения ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз” сверки поручений, отчетов и/или иных документов и проверки достаточного количества ценных бумаг и денежных средств для исполнения сделок клирингового пула и определения обязательств Участников клиринга (в разбивке по собственным обязательствам и обязательствам его клиентов), порядок……………………………………………….. формирования поручений Расчетной организации (ЧРС) и Расчетному депозитариюуправлению.…………………………….……………………………………..9120

1010. Порядок действий ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз”, организатора торговли, Участника клиринга, расчетной организации в случае расхождения данных, обнаруженных при осуществлении сверки, корректировки информации по сделкам с ценными бумагами
или недостаточности ценных бумаг и/или денежных средств для исполнения обязательств по сделкам клирингового пула………………………………………………………………………….…………………………………....13402

1111. Порядок определения подлежащих исполнению обязательств Участников клиринга по итогам сделок клирингового пула……………………………………………………….…совершения и регистрации сделок клирингового пула на биржевом рынке с полным обеспечением………………………………………….……………………………11564

1212. Порядок и сроки передачи Клиринговым управлением ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз” в Расчетную организацию (ЧРС) и Расчетное управление поручений и (или) иных документов на проведение операций по торговым счетам Участников клиринга по итогам клиринга по сделоккам клирингового пула, а также сроки исполнения данных поручений и (или) иных документов, и включая реквизиты указанных документов……………………….…………………………….…..15624

1313. Порядок и сроки списания ценных бумаг и денежных средств с торговых счетов Участников клиринга на основании основании поручений, переданных ими в ОЮЛ «Депозитарно-расчетный союз» и Расчетную организацию (ЧРС)……………………….………………………………………..13675

1414. Порядок и сроки предоставления в ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз” отчетов от Расчетной организации и Расчетного управления …………………...Порядок и сроки предоставления ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз” Участникам клиринга отчетов по итогам клиринга по сделкам клирингового пула………………..……1736

1515. Порядок и сроки предоставления в ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз” отчетов от Расчетной организации и Расчетного управленияПорядок и сроки предоставления ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз” Участникам клиринга и/или их клиентам отчетов по итогам клиринга по сделкам клирингового пула …………………………………..……………………………………………………..………..146178

1616. Порядок и способы обеспечения исполнения обязательств Участников клиринга по сделкам с ценными бумагами, а также порядок возмещения убытков в случае непроведения расчетов по итогам совершенных сделок, в том числе – порядок формирования, хранения и использования гарантийного фонда.Порядок и способы обеспечения исполнения обязательств Участников клиринга по сделкам с ценными бумагами, порядок распределения и/или возмещения убытков в случае не проведения расчетов по итогам совершенных сделок, в том числе – порядок формирования, хранения и использования гарантийного фонда…………………………………………………… …….1784

1717. Полномочия, предоставляемые Участниками клиринга ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз”, необходимые для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, в отношении которых осуществляется клиринг………………………………………………………………………19205

1818. Порядок формирования реестров клиринговой организацией………….....201

19. Образцы документов, представляемых ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз” Участникам клиринга, организатору торговли и Расчетной организации. Образцы документов, получаемых ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз” от Участников клиринга, организатора торговли и Расчетной организации. (Приложения 1-1513)………………………………………21216

19. Тарифы клиринговой организации ОЮЛ «Депозитарно-расчетный союз», оказываемые участникам клиринга (Приложение 16)………………………………………………………32

20. Сроки предоставления и получения клиринговой организацией документов в процессе взаимодействия с участниками клиринга, расчетной организацией, организатором торговли (Приложение 14).………………………………………………………………………….403

21. Перечень расчетных депозитариев
и расчетных организаций, с которыми клиринговой организацией заключены соответствующие договоры (Приложение 15).…………….4637

22. Перечень организаторов торговли, с которыми клиринговой организацией заключены соответствующие договоры (Приложение 16).………………………………………….46

23. Тарифы на услуги клиринговой организации, оказываемые Участникам клиринга (Приложение 17)…………………………………………………………………………..4737

1. Общие положения

Настоящие Условия осуществления клиринговой деятельности Объединения юридических лиц “Депозитарно-расчетный союз” разработаны на основе:

Федерального закона от 01.01.01 года №39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”,;

Постановления ФКЦБ от 01.01.01 года № 32/пс “Об утверждении Положения о клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации”, ;

Постановления ФКЦБ от 01.01.01 года № 18 “Об утверждении правил осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг с использованием денежных средств клиентов”, ;

иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Устава ОЮЛ «Депозитарно-расчетный союз» и иных внутренних документов.

ОЮЛ «Депозитарно-расчетный союз» осуществляет свою деятельность в качестве клиринговой организации в соответствии с действующим законодательством, настоящими Условиями осуществления клиринговой деятельности (далее по тексту – Условия) и договорами с организаторами торговли, расчетными организациями (ЧРС) и Участниками клиринга.

Настоящие Условия осуществления клиринговой деятельности (далее по тексту – Условия) регламентируют деятельность Объединения юридических лиц “Депозитарно-расчетный союз”, выполняющего функции клирингового центра, а также взаимоотношения с Участниками клиринга, организатороми торговли и Расчетными организациями.

Настоящие Условия являются неотъемлемой частью договоров, заключаемых ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз” с Участниками клиринга, организатороми организаторами торговли и Расчетными организациемиорганизациями.

Настоящие Условия носят открытый характер и предоставляются по запросу любых заинтересованных лиц.

2. Терминология

Для целей настоящих Условий осуществления клиринговой деятельности применяются следующие термины и определения:

Объединение юридических лиц “Депозитарно-расчетный союз” - (далее по тексту “Союз”, “Клиринговая организация” или “Клиринговый центр”) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность на основании соответствующей лицензии ФКЦБ, являющийся расчетным депозитарием организаторов торговли, осушествляющий Клиринг клиринг по сделкам, совершенным через организаторов торговли и на внебиржевом рынке, и выполняющий функции Клирингового центра.

Торговый счет депо – счет депо или раздел счета депо Участника клиринга и/или их клиентов в Союзе, предназначенный для учета ценных бумаг и проведения операций с ценными бумагами по итогам совершенных сделок.

Расчетное управление – структурное подразделение Союза, осуществляющее ведение торговых счетов депо Участников клиринга.

Клиринговое управление – структурное подразделение Союза, осуществляющее клиринг по сделкам, совершенным Участниками клирингаа через организаторов торговли.

Участник клиринга – лицо - депонент ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз”, заключивший с ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз” договор на клиринговое обслуживание по сделкам с ценными бумагами и имеющий денежный торговый счет в Расчетной организации, в пользу которого осуществляеся клиринг.

Клиенты Участника клиринга – лица, зарегистрированные Участником клиринга в Клиринговой организации.

Система клиринга – совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования и программного обеспечения, предназначенных для осуществления Союзом клиринговой деятельности в соответствии с настоящими Условиями.

Расчетная организация - кредитная организация, ведущая счета Участников клиринга и Членов расчетной системы, действующая на основании Договора договора с организатором торговли и ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз” и уполномоченная на проведение расчетов по сделкам по итогам клиринга.

Член расчетной системы (ЧРС) - кредитная организация, ведущая счета Участников клиринга и действующая на основании Договора договора с организатором торговли, Расчетной организацией и ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз” и уполномоченная на проведение расчетов по сделкам по итогам клиринга.

.

Уполномоченный депозитарий – депозитарий, действующий на основании договора с ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз” и организатором торговли, осуществляющий депозитарную деятельность по оказанию услуг Участникам клиринга и/или их клиентам путем открытия и обслуживания счетов депо (специальных разделов счетов депо).

Специальный счет депо – счет депо или специальный раздел счета депо раздел счета депо со специальным режимом обслуживания, открытый в Уполномоченном депозитарии, предназначенный для учета и удостоверения прав на ценные бумаги Депонентов.

Денежный торговый счет в Расчетной организации - текущий счет со специальным режимом обслуживания, открываемый Участником клиринга в Расчетной организации для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами, зарегистрированными в системе биржевой торговли.

Биржевая компьютерная система (БКС) – совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающая возможность поддержания, хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для совершения биржевых сделок и обеспечения исполнения обязательств по этим сделкам.

Депозитарно-клиринговая компьютерная система (ДКС) - совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающая возможность поддержания, хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для осуществления депозитарного учета и осуществления клиринга по сделкам, совершенным Участниками клиринга через организатора торговли и на внебиржевом рынке.

Клиринговый регистр - регистр, открываемый в ДКС Участникам клиринга и/или их клиентам Клиринговым управлением, предназначенный для учета ценных бумаг и денежных средств, раздельно для каждого Участника клиринга и/или по клиентам каждого Участника клиринга, илии используемый для обособленного учета обязательств по каждому Участнику клиринга по покупке/продаже ценных бумаг, а также встречных обязательств по ценным бумагам и денежным средствам, принимаемых Участниками клиринга в процессе исполнения сделок с ценными бумагами.

Клиринговый пул – совокупность сделок с ценными бумагами, совершенных Участниками клиринга, по которым на данный день наступил срок исполнения обязательств.

Лимит – объем денежных средств или ценных бумаг, являющихся обеспечением исполнения обязательств, принимаемых на себя Участниками клиринга по совершаемым через организатора торговли сделкам.

Неттинг – процедура проведения зачета встречных однородных требований и определения обязательств Участников клиринга по сделкам с ценными бумагами клирингового пула.

Неттинг - процедура проведения зачета встречных однородных требований и определения обязательств участников клиринга по сделкам клирингового пула. В результате взаимозачета обязательства участников клиринга по указанным сделкам прекращаются (в зачтенной части), а в части, в которой они не были зачтены, определяются как нетто-обязательства или нетто-требования участников клиринга по денежным средствам и ценным бумагам.

ЭЦП - электронная цифровая подпись.

СКЗИ - система криптографической защиты информации, предназначенная для формировании, хранении и обмена зашифрованных и подписанных ЭЦП электронных документов.

Электронный документ - документ, передаваемый в соответствии с настоящими Условиями по электронным каналам связи. Содержание, формат, реквизиты и способы передачи электронных документов определяются соответствующими двух и/или многосторонними соглашениями об организации защиты информации при обмене электронными документами между Союзом, организатором торговли, Участником клиринга, Расчетной организацией, Уполномоченным депозитарием.

Сводный реестр сделок - список сделок, составляемый средствами БКС, в котором приводятся все заключенные Участниками клиринга и их клиентами сделки на биржевых торгах.

Сводное поручение депо - совокупность депозитарных поручений по торговым счетам депо Участников клиринга, составленное Союзом на основании сводного реестра сделок и иных документов.

Свободный остаток - количество ценных бумаг и/или денежных средств Участника клиринга, в пределах которого он может выставлять заявки и заключать сделки.

Остаток заблокированный - количество ценных бумаг и/или денежных средств Участника клиринга, заблокированное под исполнение сделок.

Поставка против платежа – порядок исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных средств по торговым счетам Участников клиринга производится только после проверки и удостоверения (подтверждения) наличия на торговых счетах Участников клиринга достаточного количества ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для исполнения обязательств по сделкам.

Т0 – время начала торгов, устанавливаемое организатором торговли.

Т1 – время окончания торгов, устанавливаемое организатором торговли.

Иные термины используются в значениях, определенных в федеральном законе от 22.04.96 №39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, Положении о клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг в Российской Федерации, утвержденном Постановлением ФКЦБ Российской Федерации от 01.01.01 года № 32/пс, а также в “Условиях осуществления депозитарной деятельности ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз”.

3. Принципы осуществления клиринговой деятельности

Клиринговая деятельность осуществляется ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз” на условиях совмещения с депозитарной деятельностью
на рынке ценных бумаг.

ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз” в соответствии с настоящими Условиями определяет взаимные обязательства Участников клиринга по обязательствам, возникающим по результатам сделок с ценными бумагами, зарегистрированных в системе биржевой торговли. ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз” осуществляет клиринговую деятельность в соответствии со следующими основными положениями, а именно:

-  обеспечивает обособленный учет обязательств каждого Участника клиринга путем ведения клиринговых регистров;

-  в рамках клирингового регистра раздельно отражаются ценные бумаги и денежные средства Участников клиринга, предназначенные для расчетов по итогам торгов на биржевом и внебиржевом рынках;

-  осуществляет определение обязательств Участников клиринга по итогам сделок клирингового пула в соответствии с принципом “поставка против платежа”, на основании Сводного реестра сделок при осуществлении последних через организатора торговли, и на основании поручений на клиринг по внебиржевым сделкам
, получаемым от Участников клиринга;

-  осуществляет перерасчет обязательств и требований Участников клиринга, путем исключения из расчета необеспеченных сделок в порядке, установленном настоящими Условиями;

-  осуществляет передачу Сводного поручения депо, сформированного Клиринговым управлением, в Расчетное управление для проведения операций по торговым счетам депо Участников клиринга по итогам сделок клирингового пула;

-  осуществляет формирование и передачу Сводного отчета по денежным обязательствам Участников клиринга в Расчетную организацию и ЧРС для проведения операций по денежным торговым счетам Участников клиринга по итогам сделок клирингового пула;

-  осуществляет контроль за исполнением в Расчетной организации и Расчетном управлении операций по обязательствам Участников клиринга по сделкам с ценными бумагами, совершенным через организатора торговли, путем проведения сверок учетных данных Расчетного управления и Расчетной организации;

-  формирует отчеты по итогам клиринга и передает Участникам клиринга в сроки, установленные настоящими Условиями;

-  осуществляет деятельность в соответствии с разработанной и утвержденной Исполнительным директором Союза системой защиты от несанкционированного доступа, использования, искажения и фальсификации данных на всех этапах их обработки и хранения;

-  осуществляет дублированное хранение информации о сделках, по которым осуществляется клиринг и хранит информацию о результатах клиринга не менее 5 лет;

-  имеет разработанную систему управления рисками ликвидности, системными рисками и рисками неисполнения сделок, в отношении которых осуществляется клиринг;

-  создает Гарантийный фонд в порядке, определенном Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России и настоящими Условиями и Порядком создания, размещения и использования гарантийного фонда ОЮЛ «Депозитарно-расченого союза».

Клиринг осуществляется по сделкам, срок исполнения которых наступает не позже начала расчетов по результатам клиринга.

4. Порядок осуществления клиринговой деятельности

4.1. По способу зачета и исполнению обязательств по сделкам с ценными бумагами: в отношении денежных средств и ценных бумаг осуществляет многосторонний клиринг, при котором операции по сделкам клирингового пула производятся между Участниками клиринга по итогам неттинга по всем совершенным сделкам, подтвержденным и обеспеченным необходимым количеством денежных средств и ценных бумаг.

4.2. По порядку зачисления на торговые счета ценных бумаг и денежных средств, необходимых для исполнения сделок с ценными бумагами – с полным предварительным обеспечением и без предварительного обеспечения.

4.3. Клиринговая организация осуществляет контроль наличия на торговых счетах ценных бумаг и денежных средств, необходимых для расчета по каждой сделке клирингового пула.

4.4. Союз может осуществлять клиринг по спот-сделкам с ценными бумагами, а также сделкам срок поставки и оплаты ценных бумаг по которым превышает пять дней со дня совершения сделки.

4.45. Клиринг по срочным сделкам и сделкам репо Союз не осуществляет.