Анализ и прогноз взаимосвязи параметров развития российской экономики и внешней торговли в годы реформ (стр. 8 )

in_coni = outi – exi + imi ; (1)

где:

outi - выпуск соответствующей отрасли

exi - экспорт продукции данной отрасли

imi - импорт продукции данной отрасли

Построенные на основании ресурсной логики уравнения имели вполне удовлетворительные показатели и были использованы в модели. Однако, как выяснилось в последствии, данная спецификация уравнений экспорта в дальнее зарубежье оказалась неустойчива к резким колебаниям курса доллара, и не могла описать процессы, происходившие в 1998 году.

В тоже время, мы понимали, что уровень недооценки, либо переоценки рубля является важным признаком стимулирующим или тормозящим экспорт. Результатом этого был ряд экспериментов по созданию спецификации уравнений с учетом данного фактора.

Другим вариантом, было применение такого показателя как паритет покупательной способности рубля. Однако, существенного улучшения также не было достигнуто.

Характеристику ресурсных возможностей экспорта можно уточнить, включив в рассмотрение альтернативные потоки распределения продукции данной отрасли, которые (в соответствии с рассматриваемым сценарием) имеют более высокий приоритет (значимость, актуальность, коммерческую привлекательность, соответствие задачам, стоящим перед экономической политикой), чем поставки на экспорт. Это можно сделать путем включения в уравнения соответствующих альтернативные потоков в качестве “факторов конкуренции” наряду с валовым выпуском.

Дальнейшее развитие уравнений экспорта связано с включение в зависимости показателей внешнеторговой конъюнктуры и уровня мирового экономического развития. Расчеты показывают, что таким образом можно добиться некоторого улучшения качества уравнений.

В результате большого числа экспериментов мы пришли к выводу, что наибольшего результата при разработке уравнений экспорта блока внешней торговли можно достичь путем включения в зависимости факторов внешнего спроса, ресурсов экспортных отраслей, показателей отражающих реальный курс рубля, ряда дополнительных переменных связанных со спецификой той или иной отрасли, а также спроса на продукцию отрасли внутри страны.

Общий вид зависимости для экспорта в дальнее зарубежья (приведены факторы, использованные в тех или иных отраслевых уравнениях, статистические характеристики уравнений приводятся в Приложении 1) выглядит следующим образом:

exarit = a0+a1*outit+a2*wgdpt+a3*oilprt + a4*in_conit + a5*outjt, i=1,…18[5], (2)

где:

exarit - экспорт в дальнее зарубежье продукции i-й отрасли в постоянных ценах без НДС (цены 1997 года) в году t;

outit - валовый выпуск продукции i-й отрасли в постоянных ценах без НДС в году t;

wgdpt – ВВП мировой экономики в году t;

oilprt – мировые цены на нефть марки Brend в году t ;

in_conit - внутреннее потребление продукции i-й отрасли в году t;

outjt - валовый выпуск j-й отрасли (смежника, конкурента) в году t;

a - параметры уравнения регрессии.

Общий вид зависимости для экспорта в ближнее зарубежья выглядит следующим образом:

exsrit = a0+a1*outit+a2*imsrTt + a3*exarit + a5*outjt, i=1,…18, (3)

где:

exsrit - экспорт в ближнее зарубежье продукции i-й отрасли в постоянных ценах без НДС (цены 1997 года) в году t;

outit - валовый выпуск продукции i-й отрасли в постоянных ценах без НДС в году t;

imsrTt – суммарный импорт из стран СНГ в постоянных ценах без НДС в году t;

exarit – экспорт в дальнее зарубежье продукции i-й отрасли в году t ;

outjt - валовый выпуск j-й отрасли (смежника, конкурента) в году t;

a - параметры уравнения регрессии.

2.4 Уравнения импорта

Вплоть до 1998 года импортные потоки имели устойчивую тенденцию к увеличению. Либерализация внешней торговли привела к тому, что импорт стал коммерчески обусловленным. Наблюдался процесс вытеснения отечественных производителей с внутреннего рынка конкурентоспособным импортом. Таким образом, объемы потребляемой импортной продукции на начальном этапе реформ зависели не только от внутреннего дефицита предложения продукции по сравнению с внутренним спросом, но и от сложившегося уровня конкурентоспособности внешних производителей (или, наоборот, низкого уровня конкурентоспособности отечественных производителей на внутреннем рынке).

Значительно уменьшилась доля в импорте оборудования и механизмов и других инвестиционных товаров. Предприятия просто не обладали необходимой прибылью для закупок импортной техники. Вместе с тем, существенно возросла в импорте доля товаров народного потребления.

Период с 1994 по 1998 год года характеризовался практически постоянным ростом доходов населения выраженных в иностранной валюте (см. Рис. 2.7), основанном на укреплении реального курса рубля. При этом, цена импортной продукции в долларовом эквиваленте оставалась относительно стабильной. Таким образом, увеличивался платежеспособный спрос на импортную продукцию. Также существовала психологическая склонность потребителей к покупке не отечественной, а зарубежной продукции. В тоже время, импортные потоки были существенно зависимы от резких колебаний курса доллара или изменения импортных пошлин.

Рис. 2.7 Динамика денежных доходов населения (левая шкала) в долларах США и импорта (правая шкала) в 90-е годы

Проведенный нами анализ показывает, что импортные потоки в значительно большей степени чувствительны к изменению внешнеторговых тарифов, чем экспорт. В частности, ввозной таможенный тариф непосредственно включается в цену товара. В силу этого, изменение импортных пошлин является рычагом регулирования потоков ввозимой продукции. Примерами такого регулирования стоит признать введение запретительных пошлин на алкогольную продукцию в начале процесса реформ, защитные меры по отношению импорта куриного мяса и ряда видов машиностроительной продукции

При построении уравнений импорта из дальнего зарубежья, мы выбрали в качестве основного фактор, отражающий денежные доходы населения, выраженные в долларах США, скорректированные на величину импортных пошлин в конкретных отраслях. Данный фактор отражает платежеспособный спрос населения на импортируемую продукцию а, кроме того, является приемлемым и для целей моделирования.

inc_usdit = (moneyinct/rateusdt * (1 – impsit)) (4)

где:

inc_usdit – денежные доходы населения в долларах США, скорректированные на величину среднеотраслевых импортных пошлин;

moneyinct – рублевые денежные доходы населения;

rateusdt – курс доллара США;

impsit – средняя ставка импортных пошлин в рассматриваемой отрасли;

Полученные результаты показывают, что импорт имеет высокую эластичность по отношению к переменной inc_usd2. Причем, показатель эластичности выше у отраслей сроки исполнения импортных контрактов, в которых короче. Так, например этот показатель выше в пищевой промышленности по сравнению с легкой, что свидетельствует о большей подверженности импорта продукции этой отрасли колебаниям курса национальной валюты. Это предположение подтверждает и практика кризиса 1998 года, когда наиболее быстрыми темпами сокращался импорт продуктов питания.

Оценивая возможные перспективы импортных поставок инвестиционной продукции мы посчитали необходимым, наряду с показателями денежных доходов населения в долларовом выражении, использовать схожий показатель для прибыли в отраслях. Таким образом, мы включаем в уравнения фактор склонности к импорту инвестиционных товаров. Несмотря на то, что в настоящее время данная статья ввоза продукции все еще не велика, в перспективе, в случае продолжения экономического роста, неизбежно возникнет необходимость в импортировании технологического оборудования в целях модернизации производства. При моделировании импорта, также необходимо использовать оценки внутреннего спроса.

В качестве объясняющих переменных в уравнениях также фигурируют выпуски отраслей, выпуски смежных отраслей, прибыль отраслей, выраженная в долларах США, динамика прямых иностранных инвестиций.

Общий вид зависимости для импорта из дальнего зарубежья выглядит следующим образом:

imarit = a0+a1*inc_usdit+a2* outit + a4*in_conit + a5*outjt+a6*fdi_usdt, i=1,…18, (5)

где:

imarit - импорт из ближнего зарубежья продукции i-й отрасли в постоянных ценах без НДС (цены 1997 года) в году t;

outit - валовый выпуск продукции i-й отрасли в постоянных ценах без НДС в году t;

inc_usdit – денежные доходы населения в долларах США году t, скорректированные на среднюю величину импортных пошлин i-й отрасли;

in_conit - внутреннее потребление продукции i-й отрасли в году t;

outjt - валовый выпуск j-й отрасли (смежника, конкурента) в году t;

fdi_usd – прямые иностранные инвестиции в году t;

a - параметры уравнения регрессии.

Общий вид зависимости для импорта из ближнего зарубежья выглядит следующим образом:

imsrit = a0+a1* outit +a2* imsrTt + a4*in_conit + a5*outjt, i=1,…18, (6)

где:

imarit - импорт из ближнего зарубежья продукции i-й отрасли в постоянных ценах без НДС (цены 1997 года) в году t;

outit - валовый выпуск продукции i-й отрасли в постоянных ценах без НДС в году t;

imsrTt – суммарный импорт из стран СНГ в постоянных ценах без НДС в году t;

in_conit - внутреннее потребление продукции i-й отрасли в году t;

outjt - валовый выпуск j-й отрасли (смежника, конкурента) в году t;

a - параметры уравнения регрессии.

Полученные таким образом уравнения имеют удовлетворительные статистические характеристики. Важным результатом исследования стало и то, что встроенные в межотраслевую модель RIM уравнения импорта описывают динамику отраслевых потоков в годы реформ, в том числе и на постпрогнозе в 1998 году.

2.5 Уравнения составляющих счета текущих операций платежного баланса

Как нам представляется, при разработке прогнозов во внешнеторговой сфере уже недостаточно только представления о возможной динамике экспорта и импорта на уровне отдельных секторов. Прогноз должен являться комплексным продуктом, включающим в себя как показатели внешнеторговых отраслевых потоков, так и динамику основных показателей платежного баланса. Таким образом, современная межотраслевая модель должна включать в себя интегрированный развернутый блок внешней торговли и платежного баланса.

Отражая движение товаров и услуг за границу, а также встречные финансовые потоки платежный баланс является важным статистическим элементом анализа и прогнозирования экономической динамики. Так, он довольно наглядно демонстрирует текущее состояние валютно-финансовых отношений страны с внешним миром.

Блок внешней торговли межотраслевой макроэкономической модели RIM включающий в себя уравнения экспорта и импорта разделенные на направления дальнего и ближнего зарубежья позволяет получать прогнозные оценки возможной динамики физических объемов внешней торговли. В тоже время, значительный интерес, как для исследователей, так и для возможных заказчиков представляют суммарные значения экспорта и импорта выраженные в долларах США, а также данные платежного баланса страны в целом.

В процессе работ над блоком внешней торговли модели мы пришли к выводу о необходимости расчета основных параметров счета текущих операций платежного баланса на основе уравнений регрессии. Кроме того, данная процедура в рамках модели позволяет перейти от расчетов в постоянных рублях к агрегатам в текущих долларах США.

Как известно, в состав статей счета текущих операций платежного баланса входят следующие агрегаты:

1 Счет текущих операций

А. Товары и услуги

1.  Товары

1.1  Экспорт товаров

1.2  Импорт товаров

2.  Услуги

2.1  Экспорт услуг

2.2  Импорт услуг

Б. Доходы от инвестиций и оплата труда

1. Оплата труда

2.Доходы от инвестиций

В. Текущие трансферты

Структура основных агрегатов счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в годы реформ представлена на графике (Рис. 2.8).

Рис. 2.8 Структура счета текущих операций платежного баланса в 90-е годы

Особенностью счета текущих операций платежного баланса России в 90-е годы можно считать относительно малую значимость для него таких составляющих как баланс услуг и баланс инвестиционных доходов. Так, если соотнести баланс товаров к балансу услуг, то в докризисном 1997 году баланс услуг составлял 26,8% от торгового баланса, в 1998 году 22,5% а в 1999 году лишь 9,4%, и, наконец, в 2001 году менее 18%. Если для сравнения взять балансы таких стран как Германия, Польша и США, то в 1999 году это соотношение для Германии составляло 63%, а для США 33%.

На данном этапе в модели RIM эндогенизированы экспорт и импорт товаров счета текущих операций платежного баланса, и экспорт и импорт услуг. Таким образом, в модели рассчитываются основные показатели счета текущих операций платежного баланса.

При формировании эконометрических зависимостей нам представлялось необходимым осуществить тесную связь с расчетами по блоку внешней торговли и одновременно с этим максимально интерпретируемо осуществить переход к показателям, выраженным в долларах США.

Стоимостное значение экспорта товаров можно представить, в общем виде, как величину физического объема умноженную на показатель цен экспорта. В связи с этим для уравнений экспорта товаров в зависимость включен показатель произведения суммарного экспорта в постоянных ценах на динамику мировых цен на нефть, которые, с определенными допущениями, можно признать индикатором цен российского экспорта. Таким образом, уравнение приняло следующий вид:

expayt = a0 + a1*( exTt*oilprt), (7)

где:

expayt – экспорт товаров в млн. долларов США в году t;

exT t – экспорт товаров в постоянных ценах в году t;

oilprt – мировая цена на нефть марки Urals в году t;

a - параметры уравнения регрессии.

Как уже отмечалось выше, в силу преобладания в годы реформ во ввозных потоках потребительской продукции, наибольшую значимость, как для стоимостных, так и для физических объемов российского импорта представляет платежеспособный спрос со стороны населения. В связи с этим, уравнение для импорта товаров счета текущих операций платежного баланса приняло следующий вид:

impayt = a0 + a1*( exTt *(moneyinct / rateusdt)), (8)

где:

impayt – импорт товаров в млн. долларов США в году t;

imT t – импорт товаров в постоянных ценах в году t;

moneyinct – денежные доходы населения в году t;

rateusdt – курс доллара США в году t;

a - параметры уравнения регрессии.

Особенностью платежного баланса нашей страны, которую необходимо учитывать при разработке уравнений счета текущих операций платежного баланса, является то, что мы имеем крайне слабо развитый рынок предоставления международных услуг [27]. Не секрет, что основная масса операций по статьям экспорт и импорт услуг в настоящее время приходиться на услуги транспорта и туризм.

Рис. 5 Структура баланса услуг в 2001 г.

При этом, сальдо по статье «поездки» находится на стабильном отрицательном уровне.

Таким образом, очевидно, что для импорта услуг решающее значение, как и в случае импортом товаров, имеет платежеспособный спрос населения, а, кроме того, способность субъектов российской экономики оплачивать международные услуги (прежде всего транспортные).

Исходя из этого, в модели было принято следующее уравнение импорта услуг:

imservt = a1* (moneyinct / rateusdt) + a2*(profitsTt ), (9)

где:

imservt – импорт товаров в млн. долларов США в году t;

profitsT t – суммарная прибыль отраслей в году t;

moneyinct – денежные доходы населения в году t;

rateusdt – курс доллара США в году t;

a - параметры уравнения регрессии.

Экспорт международных услуг, как уже отмечалось, является в нашей стране неразвитым прежде всего из-за неудовлетворительного состояния инфраструктуры и ряда законодательных пробелов. Тем не менее данное направление внешнеэкономической деятельности является весьма перспективным и содержит в себе значительные резервы.

Как нам представляется одним из основных факторов влияющих на экспорт услуг можно признать реальный курс рубля. Ослабление отечественной валюты делает оказание услуг нерезидентам более выгодным и наоборот. В результате уравнение экспорта услуг в модели имеет следующий вид:

exservt =a0 + a1* (deflt / rateusdt), (10)

где:

exservt – экспорт товаров в млн. долларов США в году t;

defl t – дефлятор ВВП в году t;

rateusdt – курс доллара США в году t;

a - параметры уравнения регрессии.

Краткие выводы по главе

В современных условиях возрастают требования к описанию внешнеторговых процессов при социально-экономическом прогнозировании. Существенные результаты в данной области можно получить при помощи межотраслевого подхода. В частности, путем разработки расширенного блока внешней торговли и платежного баланса межотраслевой макроэкономической модели.

В процессе разработки блока внешней торговли модели RIM нами были выработаны следующие принципиальные подходы к моделированию российского экспорта и импорта в современный период:

1)  Для адекватного описания отраслевой динамики экспорта и импорта необходимо разделение потоков на дальнее и ближнее зарубежье;

2)  Введение в уравнения факторов, отражающих тарифную политику государства во внешнеторговой сфере значительно расширяет возможности прогнозирования путем экзогенного введения параметров тарифной политики на рассматриваемом периоде. В связи с этим требуется расчет среднеотраслевых значений экспортных и импортных пошлин.

3)  Наибольшего результата при разработке уравнений экспорта блока внешней торговли можно достичь путем включения в зависимости факторов внешнего спроса либо ресурсов экспортных отраслей, показателей отражающих реальный курс рубля, ряда дополнительных переменных связанных со спецификой той или иной отрасли, а также спроса на продукцию отрасли внутри страны.

4)  Наибольшего результата при разработке уравнений импорта блока внешней торговли можно достичь путем включения в зависимости факторов, отражающих денежные доходы населения, выраженные в долларах США и скорректированные на величину импортных пошлин в конкретных отраслях, выпуски отраслей, выпуски смежных отраслей, прибыль отраслей выраженная в долларах США.

5)  С целью повышения прогнозных возможностей модели желательно включение в расчеты зависимостей для основных статей платежного баланса страны.

Глава 3. Прогнозные расчеты по внешнеторговой тематике с применением межотраслевой макроэкономической модели RIM

Как уже неоднократно отмечалось, в последние годы существует устойчивый спрос на комплексные экономические исследования. В тоже время, качество данных работ во многом страдает от того, что результаты анализа, как правило, не подкрепляются расчетами надлежащего качества.

Наличие такого инструмента как межотраслевая макроэкономическая модель RIM позволило нам в течение ряда последних лет провести значительное количество комплексных макроэкономических исследований, использовавшихся в ключевых разработках и публикациях института.

Данная глава будет посвящена, в основном, использованию модели RIM при анализе проблем связанных с внешнеторговой проблематикой.

К таким работам относятся проект «Совершенствование макроэкономической политики, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования», доклад Российской академии наук «Народнохозяйственные последствия присоединения России к ВТО», а также проект по «Разработка системы моделей экспорта и импорта в целом по РФ и в разрезе РТУ”.

3.1 Количественный анализ влияния основных внешнеторговых параметров на экономику России. Разработка комплексного макроэкономического прогноза на период до 2010 года на базе модели RIM.

Работа, проводившаяся в рамках проекта по теме «Совершенствование макроэкономической политики, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования»[6] проводившаяся в интересах МЭРТ РФ позволила осуществить комплексный анализ воздействия отдельных сценарных условий функционирования российской экономики на период до 2005 года, а также разработать четыре варианта прогноза социально-экономического развития на период годов. При этом в основу макроэкономических сценариев были положены как сценарные условия МЭРТ, так и собственные наработки группы исследователей ИНП РАН. Основным инструментарием прогнозирования являлась межотраслевая макроэкономическая модель экономики Российской Федерации RIM.

3.1.1. Анализ воздействия сценарных условий на развитие экономики России в гг.: результаты расчетов по модели RIM

Основные исходные условия для формирования вариантов развития экономики РФ на период до 2005 г. зафиксированы в таблице 3.1 сценарных условий, разработанной МЭРТ.

В рамках данной диссертационной работы будет описано воздействие на экономику, прежде всего, со стороны внешнеторговых факторов и внешних условий.

Важнейшей задачей проводимого исследования является выявление воздействия на экономику каждого из внешнеторговых параметров сценарных условий. При этом, важно обеспечить сопоставимость результатов и определенное единообразие расчетов. Необходимо также, чтобы влияние того или иного фактора было оценено в чистом виде и не возникало сложностей с интерпретацией и тем более с расщеплением влияний различных факторов.

Таблица 3.1

			прогноз
	2000 год	2001 год	2002	2003	2004	2005
	отчет	отчет	оценка
1. Внешние условия
Цены на нефть Urals
(мировые), долл./барр.
1 вариант	26.6	23	21.5	18.5	18.5	18.5
2 вариант	26.6	23	21.5	21.5	22	22.5
Цены на газ (контрактные),
долл./тыс. куб. м
1 вариант	85.9	98.2	84	78.5	77.9	84
вт. ч. в дальнее зарубежье	97.8	120.04	97.3	87.6	86	92.8
в СНГ	59.2	39.4	48.3	53.1	55.2	57.7
2 вариант	85.9	98.2	84	88.2	92.5	100
в. т.ч. в дальнее зарубежье	97.8	120.04	97.3	100.8	104.9	113.4
в СНГ	59.2	39.4	48.3	53.1	55.2	57.7
Выплаты по внешнему долгу
оригинальный график, млрд. долл.	10.9	14	14.1	17.3	14	16.8
в т. ч.: погашение основного долга	5	8.2	6.8	10.5	7.8	9.7
проценты			7.2	6.8	6.2	7.1
Экспорт нефти, млн. тонн
1 вариант	144.5	162.1	176.8	183	188	196
2 вариант	144.5	162.1	176.8	191	202	215
Экспорт нефтепродуктов, млн. тонн
1 вариант	62.7	63.5	67.8	68.6	70.4	70.2
2 вариант	62.7	63.5	67.8	70.7	70.9	72.8
Экспорт природного газа, млрд. куб. м
1 вариант	193.9	180.9	185	188	190	199
2 вариант	193.9	180.9	185	190	200	208
Темпы роста мировой экономики, в %
1 вариант	3.8	1.3	2	3	2.5	2.5
2 вариант			2	4	3.6	3.4
2. Внутренние условия
прирост цен %	20.2	18.6	14	10-12	8-10	6-8
Энергоемкость ВВП, в % к 2000 г.
1-2 варианты	100	96.9	95.5-96	93.5-94	90-91	87-89
Курс доллара (среднегодовой),
рублей за доллар США
1 вариант	28.1	29.2	31.5	34	35.8	36.7
2 вариант	28.1	29.2	31.5	33.7	35	35.6
Цены (тарифы) на продукцию(услуги)
естественных монополий, в % к Индексу потребительских цен (ИПЦ) за период
Электроэнергетика	116.4	109.8	109.6	103-104.5	105-107	106-108
Газ природный	99.9	99.5	121.2	108	114	115
Железнодорожные перевозки грузов	140.6	113.3	108.8	101-102.7	101-102	101-102
Иностранные инвестиции,
млрд. долл. США
1 вариант	4.4	4	6	6.5	7.1	7.8
2 вариант	4.4	4	6	6.9	7.8	8.5

На первоначальном этапе работы рассчитывался условный, так называемый «нулевой» вариант развития на среднесрочную перспективу. Главная отличительной особенность этого варианта состоит в фиксировании на прогнозном интервале всех экзогенных переменных модели на уровне 2002 г. Это означает, что темп изменения всех экзогенных переменных равен нулю – отсюда и название варианта. Таким образом, в рамках данного варианта остаются неизменными все экзогенные параметры, включая параметры сценарных условий, разработанные МЭРТ-ом. Все прогнозные значения развития экономики по данному варианту сохраняются в соответствующих банках данных.