Использование методов межотраслевого баланса в анализе и прогнозировании экономики России переходного периода (стр. 1 )

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

На правах рукописи

СЕРЕБРЯКОВ Георгий Робертович

Использование методов межотраслевого баланса

в анализе и прогнозировании экономики России

переходного периода

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

(макроэкономика)

08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Москва

2001

Содержание

Введение................................................................................................ 4

Глава 1. Изменения в структуре экономики РФ в переходный период и межотраслевое моделирование.................... 10

1.1. Макроэкономическая динамика и структурные сдвиги в РФ гг............................... 12

1.2. Анализ факторов производства..................................................................................................................... 24

1.3. Необходимость межотраслевого подхода в моделировании и прогнозировании экономики РФ 27

Глава 2. Опыт и проблемы межотраслевого моделирования российской экономики............................................................. 32

2.1. Межотраслевые модели экономики СССР................................................................................................ 33

2.2. Новые требования к характеру моделей.................................................................................................... 41

2.3. Проблемы межотраслевого моделирования........................................................................................... 43

Глава 3. Динамическая межотраслевая модель RIM 59

3.1. Цели построения межотраслевой модели RIM....................................................................................... 59

3.2. Общее описание модели..................................................................................................................................... 60

3.3. Описание основных блоков модели............................................................................................................ 69

3.4. Математическое обеспечение........................................................................................................................... 91

Глава 4. Анализ и прогноз российской экономики с помощью межотраслевой модели RIM..................................................... 93

4.1. Воздействие роста цен в отраслях естественных монополистах на ценовую и производственную динамику.................................................................................................................................................................................................... 93

4.2. Экономические результаты реформ и возможности роста.......................................................

4.3. Инерционный вариант прогноза................................................................................................................

4.4. Вариант развития...............................................................................................................................................

Заключение...................................................................................

Литература....................................................................................

Приложения..................................................................................

Приложение 1: Динамические с структурные характеристики экономики РФ в гг.....

Приложение 2: Результаты оценивания уравнений отраслевых производственных функций....

Приложение 3: Графики по анализу трудо - и капитало - интенсивности..............................................

Приложение 4: Результаты оценивания уравнений потребления домашних хозяйств....................

Приложение 5: Результаты оценивания уравнений заработной платы..................................................

Введение

Актуальность темы исследования. С конца 80-х годов 20-го столетия в России произошли радикальные изменения, которые затронули практически все стороны жизни общества. Главными чертами этих изменений были смена политического режима и смена экономической модели развития.

Экономика России за прошедший период формально обзавелась всеми свойственными рыночной экономике атрибутами. При этом в процессе реформ страна вступила в период глубокого системного кризиса. В экономике кризис характеризовался приблизительно двукратным сокращением производства, значительным сокращением потребления населения, огромными темпами инфляции, особенно в период гг., периодически следующими кризисами в финансовой сфере.

Российская экономика как большая и сложная система, безусловно, обладает определённой инерцией. Поэтому, несмотря на быстрое формальное введение рыночных отношений, в действительности она находится в стадии переходного периода. Основным содержанием переходного периода является особая внутренняя перестройка системы. Это означает, что за значительным изменением средних агрегатных показателей стоит ещё более интенсивная динамика составляющих. Так одной из важнейших черт экономического развития в пореформенный период стало кардинальное изменение межотраслевой структуры производства и распределения продукции и доходов, усиление межотраслевой дифференциации.

Новизна явлений хозяйственной жизни и, соответственно, вставших перед экономикой проблем отразилась на тематике исследований. Появилось больше работ, посвященных микроэкономическим, частным макроэкономическим и особенно финансовым вопросам. На этом фоне явно недооценивается актуальность задачи анализа и прогноза динамики всего народного хозяйства как совокупной системы и в частности реального производства с учетом меняющихся межотраслевых пропорций. А между тем, в основе экономики России лежит материальное производство, результаты которого выступают в виде межотраслевых потоков материальных ресурсов. Сегодня оказывается незаслуженно невостребованным багаж прежних наработок в области экономико-математического моделирования, так же как и почти отсутствуют новые модельные построения, столь необходимые для всестороннего анализа и прогноза. Агрегированные модели[1] не в состоянии описать дифференциацию и структурные сдвиги в экономике, дать детализированный и системно увязанный прогноз. Поэтому в решении названной задачи представляется естественным воспользоваться методологией межотраслевого баланса (МОБ).

Однако новые черты, которые приобрела экономика России за последние десять лет, делают прежний модельный инструментарий в определенной степени не соответствующим действительности. Изменился состав и взаимоотношения экономических агентов. Так называемая непроизводственная сфера теперь функционирует в экономике наравне с материальным производством [48]. Этот факт вызвал необходимость перехода отечественной статистики к системе национальных счетов (СНС). Значительно расширился диапазон поведения экономических агентов, чего не было в период социализма и что теперь дает основания для построения и использования в моделях поведенческих уравнений[2].

Экономическое развитие 90-х годов сопровождалось всё более сильным влиянием товарно-денежных взаимоотношений на макроэкономические пропорции и динамику, т. е. многократно возросла роль денег. В решающей степени это было связано с введением свободного рыночного ценообразования. В условиях ограниченной роли денег в советский период сбалансированность понималась в основном как характеристика, относящиеся к материально-вещественному аспекту экономики. Применительно к рыночной экономике актуальной является задача поиска равновесия, состоящего в согласовании пропорций производства, доходов и цен.

Целью исследования является совершенствование методов анализа и прогнозирования российской экономики, разработка современного инструментария анализа и прогнозирования российской экономики, адекватного новым условиям хозяйствования, а также использование этого инструментария для решения актуальных прогнозно-аналитических задач и получения соответствующих количественных оценок. Реализация цели исследования определила следующий круг решаемых задач:

·  Анализ экономической динамики и структурных сдвигов в пореформенный период гг. с целью обоснования необходимости межотраслевого подхода в анализе и прогнозировании современной российской экономики.

·  Построение принципиальной схемы межотраслевой динамической модели рыночного равновесия экономики России.

·  Построение отдельных функциональных блоков модели.

·  Исследование причин и механизма инфляции в России на основе методологии межотраслевого анализа.

·  Оценка сценариев экономического развития с использованием модели RIM.[3]

Объект исследования: совокупность макроэкономических процессов в РФ.

Предмет исследования: межотраслевые взаимосвязи в условиях рынка трёх аспектов российской экономики – производства продукции, получения дохода, конечного использования продукции.

Методологические и методические основы исследования. Анализ экономической практики пореформенного периода показывает, что российская экономика находится в специфической переходной стадии развития от административно-командного типа к рыночному. Методологические и методические основы исследования составляют как отечественные, так и зарубежные теории экономического развития, начиная от теории стоимости К. Маркса и заканчивая современными теориями индустриального развития и теорией структурных сдвигов . Значительным основанием являются теоретические и прикладные отечественные работы непосредственно по межотраслевому балансу и моделированию. Кроме этого, при построении модели учитывался опыт работы в данной области исследовательского центра INFORUM (University of Maryland, USA). В решении практических задач использовались методы корреляционно-регрессионного анализа. Были использованы также результаты прогнозных разработок, проведенных в ИНП РАН в исследуемый период.

Научная новизна диссертации определяется следующими научными результатами, связанными с методическими и инструментальными разработками:

·  Предложена принципиальная схема и алгоритм расчетов межотраслевой динамической модели рыночного равновесия российской экономики RIM, где в отличие от предшествующих межотраслевых построений на основе динамически меняющегося рыночного равновесия увязаны в единую систему производство и распределение продукции, доходы субъектов экономики и цены.

·  Разработаны блок цен и блок доходов и потребления населения модели RIM, принципиальным свойством которых является рыночная взаимоувязанность производства и доходов, платёжеспособного спроса и потребления населения.

·  На основе межотраслевого подхода предложена система расчётов реальных ставок НДС, которая учитывает льготы в налогообложении, невозмещаемые объёмы НДС и необлагаемый НДС экспорт продукции. На основе этой системы разработан блок учёта НДС модели RIM, позволяющий проводить оценку народнохозяйственных последствий изменения ставок НДС в условиях рынка.

·  С использованием модели RIM получены количественные оценки перспективных народнохозяйственных последствий изменения тарифов на продукцию отраслей естественных монополий. Получение таких оценок, в частности оценок влияния изменения тарифов на экономический рост, стало возможным благодаря отражению в модели динамически меняющегося рыночного равновесия.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Исследование развивает методику межотраслевого моделирования в отношении анализа и прогнозирования российской экономики переходного периода.

Модель RIM позволяет достаточно оперативно осуществлять прогнозные расчеты на средне - и долгосрочную перспективу, формировать и оценивать сценарии развития экономики, проверять различные аналитические гипотезы. Данная модель может быть использована как в научных прогнозно-аналитических центрах, так и в центральных экономических ведомствах РФ.

Полученные в результате исследования и экспериментальных расчётов, количественные и качественные оценки могут быть использованы в подготовке сценариев экономической стратегии развития России.

Апробация результатов исследования. Разработанная модель и результаты расчетов использовались при подготовке в ИНП РАН материалов для Минэкономразвития РФ, при консультировании специалистов Минфина РФ и НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь.

Результаты расчетов с использованием модели нашли свое отражение в ряде ключевых публикаций и разработок Института. К числу таких разработок относятся: доклад «Стратегия экономического роста», подготовленный в ИНП РАН для Отделения экономики РАН в 1999 гг., а также доклад «Электроэнергетика России: экономика и реформирование», изданный в ИНП РАН в феврале 2001 г.

Результаты исследования обсуждались на Ученом совете ИНП РАН (доклад «Межотраслевая модель равновесия экономики Российской Федерации», ноябрь 1999 г.), на международных конференциях INFORUM (Bertinoro, Italy,1997; El Escorial, Spain, 1998; Beijing, China, 1999).

Версии межотраслевой модели установлены в Минфине и Минэкономразвития.

Публикации. Основные положения диссертации отражены в 4-х печатных работах в отечественных и зарубежных изданиях и 4-х докладах на международных конференциях общим объёмом 4.7 п. л.

Глава 1. Изменения в структуре экономики РФ в переходный период и межотраслевое моделирование

Возможность предсказывать изменения в экономике, моделирование и прогнозирование экономического развития является не просто важным достижением экономической науки, но также имеют большую практическую значимость связанную с минимизацией различного рода ущербов, с возможностью выбора рациональной экономической политики, обеспечивающей успешное решение текущих и долгосрочных задач экономического развития.

При этом исторический опыт показывает, что на разных этапах развития экономический рост и структурные сдвиги в экономике характеризуются различной степенью интенсивности. Период интенсивных структурных технологических сдвигов сменяется периодами относительно равномерного, стационарного развития, характеризующегося накоплением предпосылок новых структурных изменений. Анализ, моделирование и прогнозирование стационарных и структурно изменяющихся экономических систем, очевидно, имеют различную степень сложности и, вообще говоря, предполагают использование несколько отличающегося инструментария. Так, например, современное состояние развитых экономик характеризуется относительно устойчивой и слабо меняющейся отраслевой и макротехнологической структурой производства. Одновременно там происходят интенсивные сдвиги, на финансовых рынках, в институциональной сфере, причем степень их влияния на экономическую динамику постоянно увеличивается. Все это предопределяет тот факт, что при моделировании экономических процессов в этих странах все меньше уделяется внимания структурным аспектам производства и все больше структурным аспектам денежно-финансового и фондового рынков. Это связано так же и с тем, что безусловные технологические изменения на микроуровне и в сфере высоких технологий носят не столько отраслевой характер, сколько характер всеобщих изменений в экономике, находящих наиболее сильное свое отражение не столько в сфере эффективности производства, сколько в движении финансовых потоков, оценках капитализации и т. д. Таким образом, в развитых странах в последнее время наибольшее распространение получили так называемые макроэкономические модели, характеризующиеся весьма подробным описанием денежно-финансовых рынков и достаточно скромным описанием собственно производства. Как правило, в таких моделях характеристики производства исчерпываются показателем ВВП и его составляющих элементов, а отраслевая структура экономики фактически игнорируется, что, впрочем не вызывает серьезных возражений, поскольку в данном случае она не является принципиально значимой.

В то же время в России ситуация в некотором смысле противоположная. Несмотря на наличие всех атрибутов рынка и, в общем-то, рыночный характер экономики, следует признать, что финансовые рынки в России, в особенности фондовый рынок, находятся в зачаточном состоянии, их влияние на переливы капитала и эффективность производства пока ещё незначительно. При этом мы являемся свидетелями чрезвычайно интенсивных структурных сдвигов в сфере производства, занятости, распределения добавленной стоимости и т. д. То есть налицо интенсивные структурные сдвиги именно межотраслевого характера. На наш взгляд именно они, как в настоящее время, так и в среднесрочной перспективе, предопределяют характер экономической динамики и эффективность производства в России.

В этой связи наше убеждение состоит в том, что любые задачи связанные с экономическим прогнозированием не могут решаться в современной России без использования межотраслевого подхода.

Главными аргументами в пользу такой позиции являются, во-первых, количественные характеристики интенсивности структурных сдвигов в различных сферах отечественной экономики, во-вторых, мера влияния этих сдвигов на макроэкономические результаты. Рассмотрению структурных сдвигов в Российской экономике в гг., их значимости для народнохозяйственного развития посвящен параграф 1 данной главы.

Еще одним традиционным подходом к экономическому моделированию и прогнозированию, по-прежнему популярным в современных развитых странах, является построение производственных функций, причем не только для экономики в целом, но и для отдельных ее отраслей. Они дают неплохие результаты, как в смысле описания текущей экономической динамики, так и с точки зрения их прогностических способностей.

Это, на наш взгляд, также определяется многолетней стабильностью экономических систем развитых стран, высоким уровнем согласованности различных элементов экономического механизма. В том числе согласованностью в динамике совокупного спроса и факторов производства. Что касается российской экономики, то, как известно, с началом радикальных рыночных реформ принципиальным образом изменились принципы и механизмы формирования конечного спроса. Одновременно резко снизилась инвестиционная активность. Результатом явилось полное рассогласование в динамике факторов производства и динамике валовых выпусков, как по отдельным отраслям, так и в целом по народному хозяйству РФ. Анализ этих изменений и иллюстрации меры такой рассогласованности представлены во 2-м параграфе главы.

В третьем параграфе 1 главы делается обобщение из проведенного анализа и формулируется вывод о необходимости в современных российских условиях построения, для цели более адекватного анализа и прогноза, межотраслевой равновесной модели, движущим механизмом экономической динамики в которой выступает платежеспособный спрос населения, государства и бизнеса.

1.1. Макроэкономическая динамика и структурные сдвиги в РФ гг.

Следует отметить, что анализ структурных сдвигов, приведенный ниже, имеет своей целью не только иллюстрацию или обоснование необходимости именно межотраслевого подхода применительно к исследованию российской экономики, но, также, выявление тех структурных аспектов нашей экономики, которые и будут в дальнейшем предметом межотраслевого моделирования.

Основой статистической базы, используемой в диссертации для анализа положения в российской экономике, являются межотраслевые балансы России в текущих и в постоянных ценах за период гг., построенные в системе национальных счетов в разрезе 25-и отраслей промышленности и народного хозяйства. Данные межотраслевые балансы разработаны в лаборатории среднесрочного прогнозирования воспроизводственных процессов ИНП РАН и несколько отличаются от официальных агрегированных цифр[4].

Кроме того, временной ряд МОБ в постоянных ценах 1997 г. дает динамику отличную от официальной, рассчитанной, как правило, в ценах 1991 года. Причиной такого несовпадения являются радикальные изменения в структуре производства и цен в пореформенный период. Например, отметим различие спада в производстве для внутреннего потребления и в производстве на экспорт. Первый был намного глубже. Кроме того, совершенно различной была динамика цен на эти две группы товаров. С тех пор как произошла либерализация цен и внешней торговли, стоимость экспортируемых товаров измерялась в терминах мировых цен, которые были порой в разы выше внутренних. К примеру, индекс цен для сектора нефтепереработки был в 4.96 раза (в 2000 г.) выше, чем индекс цен для машиностроения в течение периода (Приложение, табл. 2). По этой причине агрегированные цифры экономического спада, измеренного в ценах 1997 г., являются более низкими, чем цифры спада, измеренного в ценах 1990 г. Аналогичные рассуждения справедливы в отношении цифр межотраслевой структуры.

В течение почти всего десятилетия после начала радикальных политических и экономических реформ в России наблюдался глубокий экономический и социальный кризис. Это нашло свое отражение в динамике и структурных составляющих всех макроэкономических показателей. Рассмотрим некоторые из них.

Валовый выпуск

С точки зрения физической динамики производства на интервале г. выделяются два периода. Первый – это гг., когда практически из года в год (за исключением, пожалуй, 1997 г.) происходило систематическое сокращение производства. И второй период – с 1999 г. (если быть более точным с октября 1998 г.) и по настоящее время, когда экономика РФ и, в особенности, промышленность стали демонстрировать довольно высокие темпы экономического роста. Достаточно сказать, что уровень промышленного производства с сентября 1998 г. по сентябрь 2001 г. возрос более чем на 50%.

Снижение выпуска продукции в период гг. происходило во всех секторах экономики. При этом наиболее серьезный спад производства наблюдался в обрабатывающих секторах экономики. В целом выпуск обрабатывающих секторов в 1997 составлял примерно 37 % от уровня 1990 (Приложение, таб. 1). Самая неблагоприятная ситуация сложилась в легкой промышленности (18 %), химической промышленности (24 %) и машиностроении (34 %).

Характерной особенностью структурных изменений совокупного общественного продукта этого периода (Приложение, таб. 2) явился рост в 1.4 раза доли секторов топливной промышленности (с 9.9 % до 13.6 %) в общем выпуске продукции (в том числе нефтедобывающая отрасль - 1.3 раза, газовая - рост больше чем в 2 раза). Доля группы обрабатывающих секторов в производстве снизилась с 19.7 % до 14.5 %, то есть приблизительно в 1.35 раза (машиностроение - в 1.4 раза, легкая промышленность - в 2.8 раза). Доля строительства сократилась в 1.5 раза, доля сельского хозяйства выросла в 1.8 раза. С другой стороны рост доли сферы услуг (исключая торговый сектор) можно расценивать как положительный факт (здравоохранение, образование, культура - 1.8 раза, жилищно-коммунальное хозяйство услуги - 1.4).

Рисунок 1.1

В то же время с началом экономического роста, а по ряду отраслей уже с 1997 г., картина стала постепенно выправляться в том смысле, что стала снижаться доля электроэнергетики и энергопроизводящих отраслей. Одновременно постепенно стала увеличиваться доля обрабатывающих отраслей промышленности и отраслей, производящих конструкционные материалы, включая металлургию (Приложение, таб. 2, рис.1.1.) .

Из приведенных цифр с очевидностью следует, что в условиях столь существенных структурных сдвигов, использование для анализа и прогнозирования развития российского народного хозяйства такого макроэкономического агрегата как суммарный по экономике валовый выпуск (то, что в советское время называлось валовым общественным продуктом) – вещь не более содержательная, чем средняя температура по больнице. Различные составляющие этого агрегата в гг. не только имели существенно различающуюся динамику, но и различные воспроизводственные возможности, обусловленные, различающимися способностями и механизмами адаптации к новой рыночной среде, несопоставимыми возможностями роста в условиях доминирующего влияния на выпуск платежеспособного спроса, что показали итоги гг. и т. д. и т. п. Таким образом, содержательное объяснение макроэкономической динамики, понимание итоговых характеристик производства требует достаточно пристального отраслевого и, зачастую, внутриотраслевого анализа.

Необходимость межотраслевого анализа становится еще более очевидной, если принять во внимание также влияние ценовой компоненты на структурные и динамические характеристики валовых выпусков (таблица 1.1.).

Таблица 1.1.

Доли отраслей и отраслевых комплексов
в валовом выпуске - в текущих ценах соответствующих лет
	1990	1997	2000
Электроэнергетика	2,5	4,1	3,5
Топливная промышленность	7,0	13,1	18,5
Металлургия	5,5	5,9	7,4
Прочие конструкционных материалов	5,8	8,2	8,0
Обрабатывающая промышленность	24,0	16,0	14,1
Транспорт и связь	5,8	7,7	7,4
Строительство	4,8	7,5	6,3
Сельское хозяйство	18,5	6,0	6,3
Отрасли непроизводственной сферы	23,0	29,6	26,9
Прочие отрасли	3,2	1,9	1,6
Всего	100,0	100,0	100,0

О том, как резко повлияло на изменение отраслевых пропорций изменение ценовых соотношений можно судить, например, и по следующему графику.

Рисунок 1.2

Валовый внутренний продукт

Сделанные выше выводы в полной мере относятся (по крайней мере, в части российской экономики) к любым макроэкономическим агрегатом, в том числе и к такому, традиционно используемому при анализе и прогнозировании, как ВВП.

Валовая добавленная стоимость (ВДС)

Доля ТЭК (электроэнергетика плюс топливные отрасли) в структуре ВДС выросла более чем в три раза, с 7% до 24% (). (Приложение, таб. 3). Наоборот, доля группы обрабатывающих секторов сократилась почти втрое - с 21.5 % до 7.8% (машиностроение: с 17% до 5%, легкая промышленность: с 4.3% до 0.6%). Доля грузового транспорта и услуг связи для сферы производства повысилась в 1.5 раза и достигла 10 %. Доля торговли и сферы обращения в ВДС выросла чрезвычайно: с 4 % до 18 % (22% в 1999 г.). Интересно сравнить цифры доли сектора в ВДС с долями численности занятых сектора в общей по народному хозяйству занятости в 1997 г., последние были таковы: отрасли ТЭК - 3.4 %, группа обрабатывающих секторов - 19 %, транспорт и связь - 5.4 %, сфера обращения - 10 %.