№ п/п | № раздела дисциплины | Тематика интерактивных заданий | Вид занятия | Трудо-емкость (час.) |
1. | Раздел 3. | Структура рынка производных финансовых инструментов | ролевая игра | 1 |
2. | Раздел 4. | Операции на рынке производных финансовых инструментов | дискуссия | 1 |
3. | Раздел 5. | Риски, доходы и производные финансовые инструменты | 1 | |
4. | Раздел 6. | Арбитраж и спекуляция | выполнение интерактивных заданий | 1 |
5. | Раздел 8. | Классификация опционов. | презентация докладов | 1 |
6. Практические занятия (семинары)
№ п/п | № раздела дисциплины | Тематика практических занятий (семинаров) | Трудо-емкость (час.) |
1. | Раздел 1. Современные тенденции изменений в сфере обращения и производные инструменты | Непосредственные причины возникновения «производных». Воздействие универсализации деятельности в сфере обращения на развитие «производных». | 2 |
2. | Раздел 2. Производные финансовые инструменты | Выделение «производных» в мире товарных и финансовых инструментов. Понятие и определения. Сущность "производных". Особенные функции на финансовых рынках. | 2 |
3. | Раздел 3. Структура рынка производных финансовых инструментов | Участники рынка "производных". Формирование нового облика биржи. Срочные биржи. | 2 |
4. | Раздел 4. Операции на рынке производных финансовых инструментов | Хеджирование, арбитраж и спекуляция. Органичная связь с "производными". | 2 |
5. | Раздел 5. Риски, доходы и производные финансовые инструменты | Риски дохода и хеджирование. Сущностные взаимосвязи "производных" и хеджирования. Практическая реализация этой общности. Типы хеджирования. | 2 |
6. | Раздел 6. Арбитраж и спекуляция | Расширение и умножение арбитражных и спекулятивных сделок при применении «производных». | 2 |
7 | Раздел 7. Опционы | Ведущий инструмент среди "производных" - опцион. Назначение, варианты опционов. Внебиржевая торговля опционами. | 2 |
8 | Раздел 8. Классификация опционов | Классификация опционов и механизмы торговли ими. Биржевая торговля опционами. Внебиржевая торговля опционами. | 2 |
7. Примерная тематика докладов
1. Классификация ценных бумаг по их экономическому содержанию (функциональному назначению).
2. Отличия производных от прочих видов ценных бумаг. Виды производных, их основные черты.
3. История возникновения производных. Причины появления срочных контрактов.
4. Функции срочных контрактов. Участники рынка срочных контрактов и их цели.
5. Нормативно-правовая база и регулирование операций на срочном рынке.
6. Понятие и содержание форвардных контрактов.
7. Понятие, содержание и виды фьючерсных контрактов.
8. Различие между фьючерсными и форвардными сделками.
9. Фьючерс как биржевая сделка. Спецификация фьючерсного контракта.
10. Условия открытия позиции на фьючерсном рынке. Начальная маржа (гарантийный депозит). Дополнительная маржа.
11. Операции с фьючерсами. Вариационная маржа. Поддерживающая маржа.
12. Ценообразование на фьючерсном рынке.
13. Клиринг и расчеты на фьючерсном рынке.
14. Понятие и содержание опциона. Стороны опционного контракта.
15. Классификация опционов
16. Условия совершения биржевых опционных сделок. Условия исполнения опционного контракта.
17. Опционная премия. Ценообразование на опционном рынке.
18. Операции с опционами.
19. Структура рынка срочных контрактов. Хеджеры и спекулянты на срочном рынке.
20. Фьючерсная биржа, ее организационная структура и функции.
21. Риски операций на срочном рынке.
22. Принципы портфельных инвестиций и возможности повышения эффективности портфельных инвестиций с использованием производных.
23. Производные на фондовые индексы.
24. Опционные стратегии при формировании портфеля
25. Понятие о свопах. Виды свопов
26. Механизм использования свопов. Участники рынка свопов
27. Депозитарные расписки: АДР, ГДР. Механизм их применения
28. Опцион эмитента: характеристика, условия выпуска, категории участников операций с опционами эмитента. Варрант.
29. Стрипы, их характеристика и возможности применения.
30. Перспективы развития рынка производных финансовых инструментов в России
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
1. Налоговый кодекс РФ, часть 2, -ФЗ
2. Федеральный закон -ФЗ «О рынке ценных бумаг»
3. Закон РФ -1 «О товарных биржах и биржевой торговле»
4. Приказ ФСФР РФ -68/пз-н «Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг»
5. Постановление ФКЦБ РФ /пс «Об утверждении Положения о клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг»
6. Положение ЦБ РФ -П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»
Учебная литература:
1.Халл , фьючерсы и другие производные финансовые инструменты.6-е издание.: Пер. с англ.- М.:. Д. Вильямс», 2008.
2. Фельдман финансовые и товарные инструменты. М.: «Экономика», 2008.
3. Опционы: Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли. М.: Альпина Паблишерз, 2011.
4.Буренин , фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. М.: . 2011
5.Буренин фьючерсными контрактами Фондовой биржи РТС. М.: , 2009.
6.Choodry M. Fixed - income securities and derivatives Handbook. Princeton. Bloomberg Press. 2005.
Журналы:
1. «Финансовый менеджмент»
2. «Финансовый директор»
3. «Эксперт»
4. «Коммерсант»
5. «Компания»
6. «Секрет фирмы»
Русскоязычные Интернет-ресурсы:
www. cfin. ru – Корпоративный менеджмент
www. dis. ru/fm/ – Журнал "Финансовый менеджмент"
ecsocman. edu. ru – Федеральный образовательный портал "Экономика, социология, менеджмент"
www. erp-online. ru – О ERP-системах
www. fd. ru – Журнал "Финансовый директор"
www. finam. ru – Финансовая информация
www. finanaliz. ru – Финансовый анализ
www. finrisk. ru – Финансовые риски
www. forexpf. ru – Финансовая информация для рынка FOREX
www. fxclub. org – FOREX клуб
www. mfd. ru – Финансовая информация
www. mirfin. ru – Мир финансов
www. micex. ru – Московская межбанковская валютная биржа
www. pmfd. ru/iafd/index. html – Информационное агентство "Финансовый дом"
www. prime-tass. ru – Агентство экономической информации
www. rts. ru – Российская торговая система
www. rusbonds. ru – Рынок облигаций
www. sandp. ru – Компания Standard & Poor's
www. sf-online. ru – Журнал "Секрет фирмы"
9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
Для успешного освоения дисциплины «Производные финансовые инструменты» К необходимо лекционные материалы дополнять самостоятельным изучением специальной литературы. Решение задач и кейсов по курсу является неотъемлемым условием овладения навыками финансового анализа и принятия финансовых решений.
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем оценки выполнения заданий по курсу. Промежуточная аттестация проводится в форме теста. Итоговое испытание проводится в письменной форме (ответ на вопрос и решение задачи).
Требования к докладу
Реферат – это публичное, развёрнутое, официальное сообщение по определённому вопросу, основанное на привлечении документальных данных.
Целью выполнения работы является систематизация знаний, а также приобретение практических навыков самостоятельного решения конкретных задач.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
