Российская торговая система RTS Plaza Workstation, версия 9.6 (стр. 15 )

·  символ + используется, если лимиты позволяют совершить сделку на всю видимую часть котировки. Если на участника установлен бесконечный общий лимит и бесконечный лимит по типу инструмента, то + подставляется по всем котировкам этого типа инструментов, вне зависимости от их объема. Если на участника установлен конечный общий и/или конечный лимит по данному типу инструментов, то + подставляется только по котировкам, объем которых меньше текущего значения общего конечного лимита и лимита по данному типу инструментов;

·  символ ± используется, если лимит позволяет совершить сделку только на часть котировки, кратную DBQ-лоту по данной бумаге (см. п.11.7).

Если рабочая станция не имеет прав заключения сделки по котировке по списку, в который входит бумага, или прав доступа на просмотр лимитов, то выделение не используется.

Рис. 14.1. Отображение заявок на вкладках Quote Retrieval (слева) и Aggregated Orders (справа);
по заявке на продажу (Bid), выставленной участником TRN1M, имеется разрешение заключить сделку электронным способом, а по заявке на покупку (Ask) такого разрешения нет

Часть IV. Биржевые торги

16.  Операции с активами

16.1.  Активы компании. Вкладка Assets (Активы).

Вкладка Assets (Активы) (активы) содержит информацию об активах компании.

Вкладка Assets (см. Рис. 14.1) состоит из нескольких секций:

·  вверху вкладки расположен фильтр, позволяющий произвести выборку по кодам торговых счетов Customer (Счет), кодам инструментов Instr (Инст.) и другим параметрам и кнопка I/O History (Истор. вв/вы) для открытия окна I/O History (История изменения активов на торговых счетах) (см. пункт 14.2);

·  в левой части основной таблицы отображается список клиентов (РПС) с указанием депо номеров депозитарного и денежного счетов. В данной части таблица может быть отсортирована по любому столбцу в порядке убывания или возрастания. Сортировка производится щелчком левой клавишей мыши по заголовку столбца, повторный щелчок меняет направление сортировки на противоположное;

·  в правой части основной таблицы отображается информация о средствах на счетах для выбранного в левой части клиента и счета. В данной части таблицы произвольная сортировка не предусмотрена. Информация представлена в следующем виде:

o  в первой строке приводится код валюты и сумма на торговом денежном счете;

o  в строках отображается информация об инструментах на торговом счете депо. Эти строки отсортированы в алфавитном порядке по коду инструмента Instr (Инст.). Информация предоставляется по тем инструментам, которые настроены в фильтре (см. п. 14.1.1), или по всем, если фильтр не используется. Одной строкой представлены инструменты, которые не имеют выпусков или представлены только одним выпуском;

o  данные по инструменту могут быть представлены несколькими строками, если по данному инструменту имеется несколько выпусков. В этом случае в первой строке по инструменту указывается код инструмента Instr и приводится итоговая информация - сумма по всем выпускам ЦБ. В последующих строках отображаются данные по каждому выпуску ЦБ, имеющемуся на счете депо. При этом указывается код выпуска Issue (Вып.) и не указывается код ЦБ Instr. Строки с выпусками отсортированы по возрастанию внутри каждого инструмента.

Рис. 15.1. Вкладка Assets

Табл. 15.1. Параметры таблицы на вкладке Assets (Активы)

Поле	Описание
Customer (Счет)	Код клиента/ РПС. В списке присутствуют все РПС компании кроме РПС депозитарной группы NON. При использовании фильтра в списке присутствуют только расчетные пары, настроенные в фильтре (см. п. 14.1.1). Содержимое списка предварительно фильтруется настройками в Options/ Default Customers (Вид/ Параметры/ Счета по умолчанию).
Depo Account (Депо. счет)	Номер депозитарного счета.
Bank Account (Банк. счет)	Номер банковского счета.
Instr (Инст.)	Код инструмента, т. е. код валюты торгового счета (в первой строке) или ЦБ (в последующих строках).
Issue (Вып.)	Код выпуска по ценной бумаге
RF Code (RF код)	12-символьный код инструмента (ISIN)
Available (Доступ.)	Свободное количество активов, доступное для биржевой торговли (Available = Total – Blocked). В строке с кодом валюты – свободные денежные средства на торговом счету, в строках с кодами инструментов – количество свободных ценных бумаг Instr.
Blocked (Блок.)	Объем блокированных активов (блокировка активов проводится автоматически при выставлении заявки).
Total (Всего)	Суммарный объем активов (свободных и блокированных) .
Initial (Исход.)	Суммарный объем активов (свободных и блокированных) на начало текущей торговой сессии.
Org Code (Орг код)	Код банка или депозитария, в котором открыт счет.
Acct Num (Счет номер)	Номер торгового счета.
Buy Av (Ср. пок.)	В строке с кодом валюты в поле Instr – пусто. В строках с кодом ЦБ в поле Instr – средняя в течение текущей торговой сессии цена сделки по покупке ценных бумаг Instr, равная Buy Av = Buy Am / Buy Qty.
Buy Qty (К-во к.)	В строке с кодом валюты торгового счета в поле Instr – пусто. В строках с кодом ЦБ в поле Instr – количество купленных в течение текущей торговой сессии ценных бумаг Instr.
Buy Am (Объ. к.)	В строке с кодом валюты торгового счета приведен суммарный по всем бумагам объем сделок по покупке ЦБ Buy Am = S (Buy Am)i в течение текущей торговой сессии. В строках с кодом ЦБ приведена (Buy Am)i – общая стоимость купленных в течение текущей торговой сессии ценных бумаг Instr.
Sell Av (Ср. про.)	В строке с кодом валюты торгового счета в поле Instr – пусто. В строках с кодом ЦБ в поле Instr – средняя в течение текущей торговой сессии цена сделки по продаже ценных бумаг Instr, равная Sell Av = Sell Am / Sell Qty .
Sell Qty (К-во п.)	В строке с кодом валюты торгового счета в поле Instr – пусто. В строках(с кодом ЦБ в поле Instr – количество проданных в течение текущей торговой сессии ценных бумаг Instr.
Sell Am (Объ. п.)	В строке с кодом валюты торгового счета в поле Instr приведен суммарный по всем бумагам объем сделок по продаже ЦБ Sell Am = S (Sell Am)i в течение текущей торговой сессии. В строках с кодом ЦБ в поле Instr приведена (Sell Am)i – общая стоимость проданных в течение текущей торговой сессии ценных бумаг Instr.

В контекстное меню (см. Рис. 14.2) вынесены команды:

·  копирования в буфер Copy (Копировать) кода ЦБ в информационном сообщении,

·  Export (Экспорт) – экспорт данных (см. пункт 4.5),

·  вывода на печать Print (Печать) (см. пункт 4.4).

Рис. 15.3.Контекстное меню на вкладке Assets

16.1.1.  Фильтр вкладки Assets (Активы)

В заголовочной области вкладки Assets (Активы) (см. Рис. 14.1) расположены поля и кнопки, активизирующие настройку и применение фильтра.

Рис. 15.4. Верхняя строка вкладки Assets

Опция Use filter (Фил.) определяет используется или нет фильтр:

·  опция установлена – фильтр используется;

·  опция не установлена – фильтр не используется.

По умолчанию фильтрация отключена (опция Use filter/ Фил. не установлена). Параметры фильтрации настроены таким образом, что в таблице отображается вся доступная информация.

Справа от кнопки Set Filter (Пар. фильтр.) расположено не редактируемое поле, в котором отображаются параметры фильтрации.

В поле отображается настройка параметров фильтра, когда фильтр активен (т. е. опция Use filter установлена).

Кнопка Set Filter (Пар. фильтр.) вызывает диалог Set filter for Assets (Параметры фильтра для активов) (см. Рис. 14.4), позволяющий задать параметры фильтрации.

Рис. 15.5. Диалог Set filter for Assets

В диалоге Set filter for Assets (Параметры фильтра для активов) в левой верхней секции Customer (Счет) задаётся фильтрация для списка Customer (Счет), а в правой верхней секции Instrument (Инструмент) – для таблицы по списку инструментов.

В каждой секции можно выбрать один из трех вариантов фильтрации:

·  All (Все) – все возможные значения (фильтр отключен);

·  Customer (Счет) и Instr (Инст.) – фильтрация по одному значению. Значение может выбираться из раскрывающегося списка. Список Customer включает в себя все расчетные пары счетов компании за исключением РПС депозитарной группы NON. Список Instr включает в себя только биржевые инструменты.

Кнопки с сердечками вызывают диалоги Favorite Customers («Любимые» счета) (см. п.4.9) и Favorite Instruments («Любимые» инструменты) (см. п.4.8) и позволяют быстро заполнить соответствующие поля Customer и Instr. Нажатие кнопок с сердечками автоматически устанавливает положение переключателя на соответствующую позицию (Customer или Instr).

Диалоги Favorite Customers и Favorite Instruments могут вызываться при помощи горячих клавиш Ctrl+K и Ctrl+I соответственно. Для указания любимых инструментов можно использовать акселераторы: Ctrl+ N (для Customer) и Alt+N (для Instr), где N – номер кнопки в диалоге Favorite Customers или Favorite Instruments;

·  Group (Группа) – фильтрация по группе значений. Если какие то группы уже создавались, то их можно выбрать из раскрывающегося списка. Если же группы не настраивались – раскрывающийся список будет пуст. Для настройки групп применяются кнопки Customer Groups (Группы счетов) и Instr Groups (Группы инст.). Порядок настройки групп подробно описан в п. 4.7 данного руководства.

Помимо выше перечисленных параметров фильтрацию можно провести еще по ряду параметров:

·  Depo Account (Депо счет) – номер депозитарного счета;

·  Bank Account (Банк. счет) – номер банковского счета.

Значения этих параметров могут быть введены с клавиатуры или выбраны из раскрывающегося списка, в котором запоминаются ранее вводимые значения параметров.

При завершении работы с ТС параметры фильтрации и состояние опции Use filter (Фил.) сохраняются и при следующем сеансе работы устанавливаются автоматически.

16.2.  История изменения активов на торговых счетах (I/O History)

Окно I/O History (История изменения активов на торговых счетах) (см. Рис. 14.5) предназначено:

·  для просмотра истории изменения активов на торговых счетах;

·  для возврата на торговый счет активов с регистра поставки в Клиринговом центре.

Окно открывается при нажатии на кнопку I/O History (Истор. вв/вы) на вкладке Assets (Активы) (см. пункт 14.1).

Вывод активов с торговых счетов на регистры поставки в Клиринговом центре производится на вкладке Assets Withdrawal (Вывод активов) (см. пункт 14.3).

В окне имеется список операций, в результате которых изменилось состояние активов, имеющихся на определенной паре торговых счетов, т. е. изменилась сумма на торговом денежном счете или количество ЦБ на счете депо. Каждая операция характеризуется параметрами, перечисленными в Табл. 15.2.

При выборе кода актива (кода валюты или ЦБ) в поле фильтра Instr (Инст.) в окне I/O History (История изменения активов на торговых счетах) остаются пары торговых счетов, у которых изменено количество указанного в фильтре актива. Код измененного актива может быть перенесен в поле фильтра Instr (Инст.) с помощью указателя мыши из поля Instr (Инст.) в списке операций.

Для того чтобы получить список состояний всех пар торговых счетов, нажмите кнопку All (Все) в заголовке окна.

Возврат на торговый счет активов с регистра поставки в Клиринговом центре производится нажатием на Return from FORTS (Вернуть из FORTS) (см. Операция 14‑1).

Рис. 15.6. Окно I/O History

Табл. 15.2. Параметры операций с активами на торговых счетах, отображаемых в окне I/O History

Поле	Описание
Moment (Момент)	Дата и время изменения активов торговых счетов.
Code (Код)	Код направления изменения активов на торговых счетах, см. Табл. 15.3.
Customer (Счет)	Код торговых счетов, см. Табл. 13.3.
Instr (Инст.)	Код измененного актива, т. е. код валюты или код ЦБ.
Issue (Вып.)	Код выпуска ЦБ.
Amount (Сумма)	Объем изменения актива.
Account (Внеш. счет)	Код "внешнего" счета, на который или с которого переведены активы.
Status (Статус)	Состояние приказа на изменение актива, см. Табл. 15.3.

Табл. 15.3. Значения полей Customer (Счет), Code (Код), Status (Статус) в окне I/O History для разных операций с активами

Операция	Customer	Code	Status
Вывод пользователем средств через торговую станцию	Код торговых счетов, которые используются при выводе	O	ASS_TS
Пополнение торговых счетов	Unknown	I	ASS_CC
Вывод средств по инициативе Клирингового центра	ADMIN	Z	ASS_WAC ASS_WFB
Вывод активов с торгового счет на поставочный регистр в Клиринговом центре	Код торговых счетов, с которых выводятся активы	F	DF
Возврат на торговый счет активов с поставочного регистра в Клиринговом центре	Код торговых счетов, которые использовались при выводе	I	RF

Операция 14‑1. Возврат активов с регистра поставки в Клиринговом центре на торговый счет

1. Откройте вкладку Assets (Активы) (см. пункт 14.1) и нажмите кнопку I/O History (Истор. вв/вы).

2. В открывшемся окне I/O History (История изменения активов на торговых счетах) выделите запись об операции вывода актива на регистр поставки в Клиринговом центре (запись с Code (Код) = F, Status (Статус) = DF, см. Рис. 14.5).

3. Нажмите Return from FORTS (Вернуть из FORTS). Система формирует команду на возврат активов с регистра поставки в Клиринговом центре на торговый счет, указанный в поле Customer (Счет) (Customer = trn2m1 на Рис. 14.5).

4. В открывающемся информационном окне отображается сообщение Request for assets return from FORTS was submitted to Clearing Center. It may take some time to perform this operation. Нажмите OK.

5. После выполнения возврата активов с регистра поставки в Клиринговом центре в окне I/O History появляется запись об этой операции (запись с Code = I, Status = RF, см. Рис. 14.5).

16.3.  Вывод активов с торгов (Assets Withdrawal/ Вывод активов)

Вкладка Assets Withdrawal (Вывод активов) предназначена для быстрого вывода активов с торговых счетов на биржевых торгах

·  на свои основные счета;

·  на регистры поставки в Клиринговом центре в обеспечение расчетов по фьючерсным контрактам.

Направление вывода активов регулируется опцией Deliver to FORTS (Отправ. в FORTS). При наличии флажка в поле опции осуществляется вывод на регистры поставки, в отсутствие флажка – на свои основные счета.

Возврат активов с регистра поставки в Клиринговом центре на торговые счета производится в диалоге I/O History (История изменения активов на торговых счетах) (см. пункт 14.2).

Элементы вкладки Assets Withdrawal (Вывод активов) (см. Рис. 14.6) перечислены в Табл. 15.4.

При выводе денежных средств с торгового счета Торговая система проверяет, чтобы свободный остаток денежных средств на счете после операции вывода не был менее размера резервного остатка. Резервный остаток необходим для предотвращения последствий округления цены сделки. Его величина задается администратором системы и указана на вкладке Info (Инфо) в строке Section=bl_option, Name=reserve_asset. По умолчанию она составляет Value=0 рублей.

Поэтому в случае, когда часть денежных средств заблокирована, с денежного торгового счета разрешается вывести все свободные средства за вычетом резервного остатка. В отсутствие блокировки денежных средств с денежного торгового счета разрешается вывести все свободные средства.

Для вывода всех активов с торгового счета удобно использовать имеющуюся на вкладке опцию Withdraw All (Вывести все). При постановке флажка в поле опции по команде Withdraw (Вывести) выводятся:

·  все ЦБ (если переключатель выводимых активов в положении Withdraw Securities/ Вывести ЦБ);

·  все денежные средства за вычетом резервного остатка (если переключатель выводимых активов в положении Withdraw Money/ Вывести деньги).

Для вывода денежных средств, составляющих резервный остаток, следует повторно вывести денежные средства, задав с клавиатуры величину остатка в поле Withdrawal Amount (Выводимая сумма).

Рис. 15.9. Вкладка Assets Withdrawal, вывод денежных средств (вверху) и ЦБ (внизу)

Табл. 15.4. Элементы вкладки Assets Withdrawal

Поле, кнопка или переключатель	Описание
Customer (Счет)	Раскрывающийся список кодов всех пар торговых счетов трейдера. Кнопка вызывает диалог Favorite Customers («Любимые» счета) (см. п. 4.9), позволяющий быстро заполнять поле нужным кодом РПС.
Withdraw from Depo (Из депозитария)	Если для конкретного кода РПС существует только одна депозитарная группа, то поле Withdraw from Depo заполняется кодом рынка, соответствующим этой депозитарной группе, и не доступно для редактирования. Значение по умолчанию для поля Withdraw from Depo – GTS.
Withdraw Money или Withdraw Securities (Вывести деньги или Вывести ЦБ)	Переключатель выводимых активов – Withdraw Money (вывод денежных средств) и Withdraw Securities (вывод ценных бумаг).
Deliver to FORTS (Отправ. в FORTS)	Опция направления вывода активов регулируется. При наличии флажка осуществляется вывод на регистры поставки, в отсутствие флажка – на свои основные счета.
Currency (Валюта)	Код валюты на торговом денежном счете.
Account (Р/счет)	Номер торгового счета в банке.
Available (Доступно)	Свободное количество денежных средств на торговом счете.
Withdrawal Amount (Выводимая сумма)	Количество денежных средств, выводимых с торгового счета.
Withdraw All (Вывести все)	Опция вывода всех денежных средств с торгового счета.
Instr (Инст.)	Раскрывающийся список кодов ценных бумаг на торговом счете депо. В списке представлены бумаги, относящиеся к депозитарной группе, выбранной в поле Withdraw from Depo (Из депозитария). Кнопка вызывает диалог Favorite Instruments («Любимые» инструменты) (см. п.4.8), позволяющий быстро заполнять поле нужным кодом ЦБ.
Issue (Вып.)	Раскрывающийся список кода выпуска ценной бумаги.
Account (Р/счет)	Номер торгового счета депо в депозитарии.
Available (Доступно)	Свободное количество ценных бумаг выбранного выпуска на торговом счете депо.
Withdrawal Amount (Выводимая сумма)	Количество ценных бумаг, выводимых с торгового счет депо а.
Withdraw All (Вывести все)	Опция вывода всех ценных бумаг с торгового счета депо.
Withdraw (Вывести)	Команда вывода активов.
Reset (Очистить)	Команда очистки полей вкладки.

Операция 14‑2. Вывод активов с торговых счетов на основные счета