Российская торговая система RTS Plaza Workstation, версия 9.6 (стр. 29 )

1.  если в View/ Options/ Print (Вид/ Параметры/ Печать) (см. пункт 4.4) указать печать в файл, то затем по команде Print (Печать) контекстного меню соответствующей вкладки будет выполнен экспорт данных этой вкладки в файл. Ниже описывается формат данных, экспортируемых из вкладки Trade Report (Отчет о сделке) (см. пункт 23.5.1) и из вкладки Reports (Отчеты) (см. пункт 23.5.2);

2.  можно использовать дополнительную программу “Экспортер данных”.

24.5.1.  Экспорт в файл данных из вкладки Trade Report (Отчет о сделке)

На Рис. 23.1 приведен пример данных, экспортируемых в файл из вкладки Trade Report (Отчет о сделке). Представленные данные относятся к двум отчетам о сделке, именуемым ниже как отчет-1 и отчет-2. Данные, относящиеся к каждому отчету о сделке, занимают 9 строк, содержимое которых перечислено в Табл. 23.5.

Trade

PURCHASE AMSV contra: TRN2M

customer: trn1o1 currency RUR

price: 3.30100 qty: 2000 amount: 209268.22

schema: DCC

trade moment: 30/10/02 17:52 settlement date: 05 Nov 2002

status: COM transaction # 2912

memo: example 1

reply:

Trade

SELL LKOH contra: TRN2M

customer: trn1o3 currency USD

price: 8.00000 qty: 5000 amount: 40000.00

schema: DCC

trade moment: 28/10/02 17:15 settlement date: 01 Nov 2002

status: COM transaction # 2487

memo: example 2

reply:

Табл. 23.5. Содержание строк файла, экспортируемого из вкладки Trade Report (Отчет о сделке)

№ строки	Элемент строки	Значение элемента в отчете-1	Значение элемента в отчете-2
1.	сокращенное наименование вкладки	Trade	Trade
2.	наименование операции	PURCHASE	SELL
	код инструмента	AMSV	LKOH
	наименование поля	contra:	contra:
	код контрагента	TRN2M	TRN2M
3.	наименование поля	customer:	customer:
	код клиента или КТС	trn1o1	trn1o3
	наименование поля	currency	currency
	код валюты	RUR	USD
4.	наименование поля	price:	price:
	цена инструмента с пятью знаками после десятичной точки	3.30100	8.00000
	наименование поля	qty:	qty:
	количество инструмента, объем сделки	2000	5000
	наименование поля	amount:	amount:
	сумма сделки с двумя знаками после десятичной точки	209268.22	40000.00
5.	наименование поля	schema:	schema:
	код схемы расчетов по сделке	DCC	DCC
6.	наименование поля	trade moment:	trade moment:
	дата и время заключения сделки	30/10/02 17:52	28/10/02 17:15
	наименование поля	settlement date:	settlement date:
	дата расчетов проведения по сделке	05 Nov 2002	01 Nov 2002
7.	наименование поля	status:	status:
	код статуса сделки	COM	COM
	наименование поля	transaction #	transaction #
	номер сделки (транзакции) в Торговой системе	2912	2487
8.	наименование поля	memo:	memo:
	текст комментария	example 1	example 2
9.	наименование поля	reply:	reply:
	текст сообщения Торговой системы на получение отчета о сделке

24.5.2.  Экспорт в файл данных из вкладки Reports (Отчеты)

На Рис. 23.2 приведен пример данных, экспортируемых в файл из вкладки Reports (Отчеты).

Отчет начинается со строки заголовка, в которой перечислены

·  наименования всех столцов отчета (Instr, Issue, Act, Stat, Customer, Contra, Price, Qty, Amount, Settle, Trans, Moment, Clr, Memo);

·  дата и время формирование отчета (в примере на Рис. 23.2 – 11/08/03 13:36:00)

Содержание столбцов отчета совпадает с содержанием столбцов отчета о сделке, отображаемого на вкладке Reports (см. Табл. 9.2). Разделитель между столбцами отсутствует, пробелом разделены: в поле Amount объем сделки и символ валюты, в поле Moment – дата и время. Разделитель в датах – /, разделитель во времени – двоеточие, символ десятичной точки –точка. Поле с “пустым” значением не отображается в отчете (например, на Рис. 23.2 нет значений Issue)

Поле Contra пустое в том случае, если по данной бумаге правилами торговли предписан анонимный режим торговли (например, для инструмента на биржевых торгах).

InstrIssueActStatCustomerContraPriceQtyAmountSettleTransMomentClrMemo11/08/03 13:36:00

LKOHSQCOMtrn1m5TRN2M17..00 USD12/08//08/03 14:35:02DCC

LKOHPQCOMtrn1m5TRN2M17..00 USD12/08//08/03 14:34:35DCC

EESRPQCOMtrn1m4TROYM0..00 USD08/08//08/03 11:35:27DCC

EESRPQCOMtrn1m4TROYM0..00 USD08/08//08/03 11:35:23DCC

EESRPQCOMtrn1m4TROYM0..00 USD08/08//08/03 11:35:19DCC

EESRPQCOMtrn1m4TROYM0..00 USD08/08//08/03 11:35:14DCC

EESRPQCOMtrn1m4TROYM0..00 USD08/08//08/03 11:35:12DCC

EESRPQCOMtrn1m4TROYM0..00 USD08/08//08/03 11:35:10DCC

EESRPQCOMtrn1m4TROYM0..00 USD08/08//08/03 11:35:08DCC

Рис. 23.7. Данные отчета о сделках, экспортируемые в файл из вкладки Reports

Глоссарий

Адресная заявка 

– отчет о сделке, подписанный с одной стороны и адресованный указанному в ней Участнику торгов.

Волатильность 

– статистический показатель, характеризующий тенденцию рыночной цены или дохода изменяться во времени. Является важнейшим финансовым показателем в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени.

Время торговой сессии T_торгов

– время, в течение которого проводились торги (за вычетом времени технических и административных остановок). Для биржевого рынка – время, в течение которого проводился двойной встречный аукцион. Для Классического рынка – время, в течение которого рассчитывается официальная статистика.

Встречные заявки 

– заявки, удовлетворяющие следующим условиям:

o  заявки относятся к одному виду (обычные или адресные);

o  заявки содержат одну и ту же валюту платежа;

o  заявки направлены на противоположные действия (покупка – продажа);

o  заявки содержат указания на один и тот же инструмент;

o  заявки совпадают по указанному количеству инструмента (заявки также считаются встречными, если заявка, большая по количеству инструмента, допускает ее частичное исполнение);

o  заявки содержат цену покупки большую или равную цене продажи.

Договор купли-продажи (Договор) 

– договор купли-продажи ЦБ.

Завершение сделки

– момент исполнения всех обязательств по договору между покупателем и продавцом.

Заявка 

– объявление участником торговли обязательства выполнить сделку с инструментом на определенных условиях, в которые входят

o  котировка (цена) инструмента;

o  объем сделки (количество инструмента);

o  валюта платежа;

o  условия исполнения сделки.

Инициатор сделки 

– участник торгов, обратившийся к другому участнику торгов с целью заключения сделки.

Квитовка

– установление взаимного соответствия двух или более документов (котировок, отчетов, поручений и пр.) по определенному набору критериев.

Клиринговый центр

– структурное подразделение Партнерства, обеспечивающее подготовку и проведение расчетов по сделкам, заключенным участниками торговли.

Количество котировок по спреду N(X)

– минимальное количество односторонних заявок, цены которых лежат в пределах спреда X; устанавливается в условиях, которым должны удовлетворять заявки ММ по контрольным ЦБ.

Контрагент

– физическое или юридическое лицо, с которым брокер или дилер заключает договор в отношении проведения операций с ценными бумагами, имеющее лицензию на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в качестве брокера или дилера.

Контрольная ЦБ

– ценная бумага, при торговле которой ММ должен выполнять требования по спреду, числу и объему заключаемых сделок.

Конфирматор сделки 

– участник торгов, подтверждающий введенный инициатором отчет о сделке.

Котировка 

– стоимость инструмента в заявке (термин котировка часто используется как синоним термина заявка).

Курс конвертации валюты

– курс, установленный Центральным банком Российской Федерации на день, предшествующий дню подачи платежных документов в банк Плательщика.

При расчетах по аккредитиву используется курс, установленный Центральным банком Российской Федерации на день, предшествующий дню открытия аккредитива.

Листинг (список ЦБ)

– группа инструментов, торгуемых по одинаковым правилам и регламенту.

Лимитированная заявка 

– заявка, допускающая исполнение по указанной в ней или по лучшей цене.

Маркет-мейкер (ММ) 

– участник торгов, в обязанности которого входит:

поддержание в течение определенного времени торговой сессии двусторонних котировок по ряду контрольных ЦБ, удовлетворяющих требованиям по спреду;

совершение сделок по контрольным ЦБ, так что число и объем сделок должны быть не менее установленных.

ММ-заявка

– заявка на продажу или на покупку, которая выставлена трейдером ММ на вкладке Market Making. В Торговой системе может быть выставлено до трех ММ-заявок на продажу и до трех ММ-заявок на покупку. Контроль выполнения маркет-мейкером требований по спреду проверяется Торговой системой по лучшим заявкам маркет-мейкера. В число лучших заявок входят как ММ-заявки, так и обычные заявки на продажу или на покупку, выставленной трейдером на одной из других операционных вкладок.

Момент совершения сделки

– момент достижения сторонами устного соглашения о всех существенных условиях сделки или подписания письменного договора о заключении сделки, в результате которого возникают обязательства в отношении ценных бумаг и/или денежных средств.

Место заключения сделки

фондовая биржа, Классический рынок, торговая система или иная торговая площадка.

Неттинг

процесс, при котором требования клиента зачитываются против его обязательств. По резкльтатам неттинга для каждого клиента определяется чистое сальдо – позиция.

Объем по спреду V(X)

– минимальное значение суммарного объема (шт. ЦБ) односторонних заявок, цены которых лежат в пределах спреда X; устанавливается в условиях, которым должны удовлетворять заявки ММ по контрольным ЦБ.

Объем торгов

– объем сделок по контрольной ЦБ, заключенных за некоторый период по всем счетам (собственному и клиентским) участника торговли. Объем торгов измеряется в валюте котирования для акций или в валюте номинала для облигаций (руб., USD). В объеме торгов не учитываются сделки репо на биржевых торгах и внебиржевые сделки.

Остаток заблокированный 

– количество ЦБ и/или денежных средств Участника клиринга, заблокированное под исполнение сделок.

Отчет о сделке 

– сообщение о факте заключения сделки, направляемое участником торгов в Торговую систему.

Оформление сделки

– фиксация в Торговой системе сделки, заключенной участниками торгов.

Подтверждение отчета 

– сообщение, направляемое участником торгов в торговую систему и подтверждающее факт заключения сделки, отчет о которой был введен его контрагентом.

Расчетный банк

– кредитная организация, аккредитованная Партнерством и осуществляющая расчетное обслуживание участников расчетов.

Расчетный депозитарий 

– организация, имеющая депозитарную лицензию, аккредитованная Партнерством и осуществляющая депозитарное обслуживание участников расчетов.

Рыночная заявка 

– заявка, предусматривающая покупку или продажу указанного в ней количества инструмента по лучшим ценам, доступным в момент активации заявки.

Свободный остаток 

– количество ЦБ и денежных средств Участников клиринга, которые могут быть использованы Участниками клиринга для исполнения обязательств при осуществлении клиринга с полным предварительным обеспечением.

Свободный остаток денежных средств

– остаток денежных средств на торговом счете участника расчетов, в пределах которого участником торговли могут выставляться приказы на покупку ценных бумаг (рассчитывается как разница лимита денежных средств и сумм всех действующих приказов).

Свободный остаток ценных бумаг

– остаток ценных бумаг на торговом счете депо участника расчетов, в пределах которого участником торговли могут выставляться приказы (рассчитывается как разница между лимитом ценных бумаг и суммарным количеством ценных бумаг этого вида во всех приказах на продажу ценных бумаг).

Сделка 

– заключение соглашения (в устной или письменной форме), при котором одна сторона соглашается продать, а другая сторона соглашается купить ценные бумаги по оговоренной цене и на оговоренных условиях.

Система гарантированных котировок (СГК) 

– подсистема биржевых торгов в Торговой системе, в которой объявление котировок и совершение сделок сопряжено с предъявлением требования о 100%-ом предварительном депонировании денежных средств и ценных бумаг, являющихся объектом сделки в Расчетном депозитарии и Расчетной организации.

Спред Х

– интервал цен ЦБ (руб., USD, %); устанавливается в условиях, которым должны удовлетворять заявки ММ по контрольным ЦБ.

Торговая система (ТС) 

– торговая система Партнерства.

Торговая сессия 

– торговая сессия в Торговой системе.

Торговых счетов пара

– торговый денежный счет в расчетном банке и торговый счет депо в расчетном депозитарии, участвующие в расчетах по сделке. В состав заявок на биржевых торгах входит ссылка на пару торговых счетов в виде кода торговых счетов (КТС).

Торговый денежный счет 

– банковский счет (субсчет), открытый участнику клиринга в расчетном банке в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных актов РФ, указанный в Условиях и предназначенный для проведения расчетов по итогам совершенных сделок. Счет имеет специальный режим функционирования, а) предполагающий возможность исполнения распоряжений клирингового центра или третьего лица по поручению владельца счета; б) технологически ограничивающий возможность проведения операций владельцем счета по нему в течение торговой сессии.

Торговый счет депо 

– счет депо участника клиринга в расчетном депозитарии, предназначенный для учета ценных бумаг участников клиринга и проведения операций с ценными бумагами по итогам совершенных сделок.

Требование по спреду

– условия на заявки, выставленные ММ для контрольных ЦБ. В требованиях указывается минимальное значение суммарного объема заявок на покупку и заявок на продажу (в штуках ЦБ) и минимальное количество односторонних заявок, цены которых лежат в пределах спреда X.

Трейдер

– ответственное лицо компании, уполномоченное совершать сделки с ценными бумагами.

Условие активации обычной заявки 

– условие, при выполнении которого обычная заявка вступает в действие (активируется). Условие активации указываются участником торгов при формировании заявки.

Участник торговли

– профессиональный участник рынка ценных бумаг – член Партнерства, осуществляющий брокерские и/или дилерские операции в торговой системе.

Ценная бумага, ЦБ 

– ценная бумага; финансовый инструмент, имеющий код в Торговой системе.