Доброе утро! (стр. 6 )

Еще раз хочу сказать, что эта методология позволяет снизить риск неадекватного управления ресурсной себестоимостью и. Соответственно. Неадекватного ценоообразования своих продуктов.

СИМАНОВСКИЙ А. Ю.

Спасибо. Пожалуйста, вопросы или комментарии.

С МЕСТА

У меня даже не один вопрос, а два.

Первый вопрос. Скажите, Вы можете привести какие-то конкретные примеры внедрения этой технологии в конкретных кредитных организациях и показать, что конкретно изменилось, может быть в стоимостном выражении. То есть, какова была эффективность такого внедрения в деньгах и методах ведения бизнеса?

Второй вопрос. Насколько я понимаю, эта методология нацелена на снижение, в том числе издержек своих собственных расходов, операционных расходов, заработной платы и т. д. Есть ли у Вас цифры, каковы в среднем, очень грубо, издержки? Сколько это процентов в среднем составляет?

МИХАЙЛОВ В. В.

Я буду говорить о наших клиентах, с которыми мы работаем. Конкретные цифры я говорить не буду, потому что это закрытая информация. Вы совершенно правильно сказали, что эта методология направлена, в первую очередь, на экономию ресурсов, связанных с процессом управления. Но эта методология не касается экономии ресурсов, связанных с привлечением. В связи с тем, что уровень такого рода расходов в банках очень велик, то экономия тоже довольно значительная.

С МЕСТА

В процентах Вы не можете сказать?

СИМАНОВСКИЙ А. Ю.

Позвольте, я немного вмешаюсь в том плане, что была в свое время реклама банка, не важно какого, а звучала она так: “Спросите о нас у наших клиентов”. Клиенты названы, можно спросить у клиентов, насколько это эффективно. Они в процентах, может быть, не будут называть, но они дадут качественную оценку. Хорошо уже то, что названы адреса клиентов.

МИХАЙЛОВ В. В.

При желании они могут с вами этой информацией поделиться.

СИМАНОВСКИЙ А. Ю.

Я не понял, кажется, там был второй вопрос. На него был ответ? В отношении использования этой методики внутри самой фирмы. Так, кажется, звучал вопрос.

С МЕСТА

Немного не так звучал вопрос. Есть ли у Вас информация, статистика какая-то в среднем, какова доля этих расходов в общих расходах банка?

МИХАЙЛОВ В. В.

Это сильно зависит от банка, и эти цифры варьируют от банка к банку. Возьмите любой отчет в рублях и убытках и все, что не будет связано с комиссионным вознаграждением, грубо говоря, процентными расходами. Это будет объект этого анализа.

СИМАНОВСКИЙ А. Ю.

Спасибо. Думаю понятно, как делать.

С МЕСТА

Я думаю, что это просто кто-то сделал.

СИМАНОВСКИЙ А. Ю.

Пожалуйста, еще вопросы, комментарии. (Нет.)

ГРИШИН Е. Л.

Уважаемые коллеги!

За последние 10 лет, как мы наблюдали, произошло сильнейшее развитие основных парадигм риска менеджмента. В сущности, что было 10 лет назад: это достаточность капитала на покупку, регуляторные требования Центральных банков, отличающиеся от определенных нормативов, общих для определенных организаций и были некоторые инструменты – оценки стоимости финансовых потоков, оценки стоимости позиций; дилеры и люди, которые непосредственно принимали решения по управлению и делали прогнозы по дальнейшей динамике цен, бизнеса и выставляли оценки в отношении рынка, контрагентом, клиентов и т. д. По существу, все прогнозы, как показала статистика, это плохая практика и длительное время заниматься оценкой котировок валют, ростом прогноза разных котировок -–это плохая практика, и вот последнее десятилетие 20 века принесло новую парадигму управления рисками. Было четко разделено ожидание и аспект случайности. Сама по себе оценка риска, как отдельной позиции, дало возможность отделить банкам фронт-офисы – продуктовые подразделения, те, кто вынужден продавать продукты от подразделений, которые должны заниматься оценкой отклонений этих ожиданий. Если в ожидание процентной маржи мы вкладываем ожидаемый доход, затраты, в том числе и операционно-стоимостной анализ и все это формирует ожидаемую процентную маржу – ожидаемый будущий доход, то отклонение от этого дохода – это риск. И одна из задач была в том, чтобы миновать этот риск, сделать оценку этого риска, сделать деятельность отдельного структурного подразделения основным структурным элементам этой составляющей, это создание ….., адекватных риску, это лимитная политика банка, это риск …….. на продукты, которое оказывает ценообразование при оперативном управлении банком.

Главное, что было сделано: определена концепция, как оценка риска от минимальных и максимальных потерь – отклонение от ожидаемых результатов бизнеса. По существу, это подход 1994 года и все модели, которые были связаны с оценкой стоимости финансовых инструментов, процентных рисков, оценки ГЭП процентных и связанных с этим беспроцентных ставок и процентной маржи, они вписались очень легко в общий подход, сформировав в расчетных моделях…….., заложив при управлении суммы совокупного возможного риска. 1997 год привел к некоторому разочарованию: известные события в Азии и в 1998 году в России привели к тому, что произошло переосмысление подходов и академическая школа выдвинула новые подходы – экстремальная оценка риска. Это ввело новое понятие риска, как катастрофы. Если в первом случае оценка свободного риска по действующим операциям банка ограничивалось введением процедуры контроля, который корреспондируется с собственным капиталом банка, по крайней мере, это чистые активы банка. Позиции, которые даются в распоряжение фронт-офисов, должны иметь под собой некоторую базу расчетного риска и способ контроля при организации предоставления ресурсов, это (вар-технологии и вар-мера?) Это предмет, который корреспондирует с капиталом в риске и представляет собой величину сверх собственного капитала, и это та причина, которая ведет к выходу этой организации с рынка, к его банкротству. Предотвращение этого события – есть необходимость создания и оценки стресс-лимитов, лимитов, которые позволяют ограничить собственно катастрофу или банкротство учреждения. Интеграция этого подхода в банки предполагает несколько принципиальных вещей. Одной из них является создание в структуре учреждения подразделения, которое не склонно к риску, которое имеет в своем руководстве руководителя высшего топ-менеджмента. Необходимо выработать общие принципы и утвердить их соответствующими решениями кредитного учреждения, как бы дополнительно увязав его в систему. Я имею в виду уровень надежности банка, с которым он работает, это период времени, в рамках которого можно было бы закрыть эти позиции, и соответственно, процедура отчетности и….. на принятие решений.

Главное у меня все, если будут вопросы, я готов на них ответить.

СИМАНОВСКИЙ А. Ю.

Прекрасно, Вы уложились в 10 минут.

Есть ли вопросы, комментарии?

Вопрос

Я хотел бы задать вопрос, связанный тем, что является результатом работы вашего отдела, который занимается анализом рисков: что является выходящей информацией, которая выдается руководству? Практика показывает, что отдельные банки привлекают сводные диалоги риск-менеджмента, создают отделы риск-менеджмента, которые рассчитывают современные параметры, используя современные технологии, современные подходы, но они не всегда адекватно воспринимаются руководителями и не являются тем гибким инструментом, который позволяет в данный момент понять, где находится банк с точки зрения рисков, не зашли ли мы за грань лимитов, и со временем это приводит к тому, что идея воплощения классического риск-менеджмента теряет просто смысл в данном банке. Есть ли такая проблема в Вашем банке и если есть, как Вы ее решаете?

ГРИШИН Е. Л.

Главное, что привело к успеху интеграции технологии риска менеджмента в нашем учреждении, это абсолютная начальная заинтересованность и функционирование топ-менеджмента, как ответственного лица, курирующего это направление, которое никому не подчиняется и может самостоятельно оценивать транзакции, формировать управленческие резервы, предварительно утвердив методическую базу. Как интегрированный процесс управления, все типовые операции, все базовые лимиты, которые рассматриваются, все они проходят анализ независимых риск-менеджментов. Соответственно, если речь идет о каких-то продуктах, то имеется рейтинговая система корпоративных заемщиков. Она имеет место уже 2 года, с ежеквартальным мониторингом корпоративного рейтинга, который есть в композиции с финансовой отчетностью, деловой репутации, кредитной истории, достаточности оборотов представляет нам динамику его финансового состояния в течение лимита времени мониторинга. Соответственно, при увеличении лимитов, при рассмотрении нового кредитного продукта информация принимается во внимание, если идет расширение с помощью…..клиента и создаются дополнительные резервы. Каждая операция, типовая, там есть некоторые лимиты минимальности рассмотрения. Они все проходят через подразделение, создаются резервы на момент последнего мониторинга риска банка в целом. Это касается всего кредитного продукта, валютного продукта, позиции ценных бумаг, процентные позиции, процентные ГЭПы, независимый анализ согласованный проходит ликвидность банка, где различаются бизнес кривая ликвидности, ликвидность при ожидаемом потоке возврата средств, пролонгация ресурсной базы и т. д. Есть стресс-кривая, которая предполагает отток денежных средств, соответственно в ликвидном портфеле банка они имеют лимит минимальности, рассматриваются от сроков реализации, чтобы обеспечить возможный отток.

Вопрос

Когда речь идет о банке в частном секторе, то подразделение, которое занимается рисками, работают ли они в интересах собственника банка, сколь велика их власть и насколько они независимы в оценках в таком случае, какие критерии применяются там, где речь идет о каких-то групповых институтах и вне пределов групповых институтов?

ГРИШИН Е. Л.

Подходы остаются теми же самыми и корпоративный клиент, который принимает участие в банке, его продукт проходит тот же самый анализ на возможность невозврата, возможность покрытия рисков, связанных с этим.

Подразделение не имеет абсолютной власти в учреждении. Оно в установленных рамках имеет возможность минимизировать возможные потери банка, кроме того, имеет голоса при принятии решений. Заемщики-акционеры и предоставляемый им продукт проходит тот же самый анализ.