Доброе утро! (стр. 7 )

СИМАНОВСКИЙ А. Ю.

Спасибо. Есть ли еще вопросы, комментарии?

БОЛЬШАКОВ А. В.

Вы, как функция, предназначенная для независимой оценки реестров банка, бывают ли у вас конфликты с руководством, когда вы оцениваете риски, а руководство и руководители структурных подразделений не согласны с этой оценкой и считает ее завышенной, как вы решаете такие вопросы? Как вы работаете с внешними аудиторами, которые должны оценивать риски, присущие деятельности банка?

ГРИШИН Е. Л.

Вся аналитическая база, которая поставлена в основу оценок, они соответственно доведены до руководства и соответственно утверждены решением. Это область деятельности исключительно нашего подразделения, как, в принципе, сама по себе эта область очень социальна. Здесь есть серьезное сочетание математических подходов и понимание непосредственно сути операции: сумма рисков не есть прямая сумма, это случайные величины. Реализация риска – это факт, то, что суммируется и представляет собой использование капитала под риском.

СИМАНОВСКИЙ А. Ю.

Я задумался над тем, почему столько вопросов выступающему, а потом обратил внимание на то, что это первый представитель банка выступает с этой темой и все заинтересованные коллеги решили обрушить на него град вопросов. Они захотели узнать правду о том, как это происходит в жизни, забыв о том, что здесь идет речь о некоторой общине, правду говорить можно, но вряд ли представитель конкретного банка или выступающий представитель аудиторской фирмы скажет здесь конкретно о проблемах, которые в этом банке возникают. Я в связи с этим могу заявить определенно, что представители компаний и банков, которые здесь выступают, безусловно, являются самым информированным, самым квалифицированным в рамках банков и фирм, от которых они выступают. Во-вторых, внутренние конфликты бывают везде и всюду и они разрешаются соответственно с регламентом, до “драки” дела никогда не доходит. И третье, все конкретные вопросы и ответы на них, картинки из жизни, они могут быть получены скорее в рамках частных общений, нежели ответов выступающих с трибуны. Давайте будем это учитывать, и не будем выпытывать все детали.

ЦАКАЕВ А. Х.

Я хочу всех поздравить с юбилейным, 10-м, конгрессом банкиров, м также приветствовать гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Мне посчастливилось представлять нашу академию на этом форуме. Более того, я, как губка, впитывал всю информацию, которую услышал на пленарном заседании. И сейчас, присутствуя на специализированной секции, посвященной актуальной проблеме – проблеме управления банковскими рисками. Для российских компаний, корпораций в сфере финансового сектора экономики они очень важны по той простой причине, что мы является современниками крупных потрясений в этой сфере. По крайней мере, последнее потрясение так сильно ударило, в частности, и по вашим банкам, что суммарная цифра убытков по мнению специалистов оценивается в 50 млрд. рублей деноминированных, а не деноминированных это порядка 50 триллионов рублей. Цифра это колоссальная, это почти 2 млрд. долларов прямых убытков коммерческими банками.

Все это говорит о том, насколько актуальна проблема управления банковскими рисками. Естественно, нам слепо копировать то, что наработано за рубежом, а порой, эти наработки, как правило, уже в странах со сложившейся экономикой, никак нельзя. Нам в этом случае, естественно, понадобиться отрабатывать собственные российские процедуры, базирующиеся на специфичной методологии риск-менеджмента в банковской сфере.

В своем докладе я хотел бы акцентировать ваше внимание на двух моментах, учитывая, что я представляю и научное, и образовательное подразделение. Для нас очень важно на этом форуме акцентировать ваше внимание на двух аспектах: первый – методологический аспект, второй – образовательный.

Прежде всего, хочу остановиться на методологических вещах. Что нас в этой сфере смущает? Во-первых, процесс формирования методологии риск-менеджмента в банковской сфере требует, чтобы мы с вами, и представители науки, и образовательной системы, и вы – представители финансовой практики шли навстречу друг другу, формируя более адекватную систему риск0менеджмента. Что для этого нужно?

Прежде всего, мы с вами должны определиться, каковы истинные, значимые для наших условий, фундаментальные принципы управления рисками? Во-вторых, какие наиболее отработанные западные технологии, методы и способы управления рисками годятся в наших условиях? В рамках это, естественно, очень важно нам определиться, какие инструменты отработанные, доведенные до программного продукта, основанные на системах “ВАР”, “РАРОК” и интегрального риск-менеджмента приемлемы для наших банков. Эту проблему решить односторонне невозможно. Пользуясь случаем, я призываю к определенной консолидации усилий. Естественно, во главе Центрального банка.

В рамках методологических вопросов хотелось бы ваше внимание остановить на следующих моментах. Сегодня на секции я услышал, что существует некое невосприятие механизмов продунциального надзора со стороны Центробанка. Это приводит к тому, что закладываются основы таких важных для коммерческого банка рисков, как риск дефицита ликвидности и риск завышенной ликвидности, которые возникают в силу необходимости привлечения дополнительных средств, чтобы создать необходимые фонды на случай возможных потерь, опять-таки в интересах коммерческих банков.

Касаясь этой проблематики, нам кажется, что мы должны, учитывая наработанное в плане классификации, в плане организации риск-менеджмента и учитывая, что главной проблемой для российских банков является обеспечение финансовой устойчивости, то есть обеспечение текущей ликвидности банка, рассматривать всю гамму банковских рисков в ракурсе трех уровней значимости этой проблемы для коммерческих банков.

Естественно, разграничение этой совокупности рисков по трем уровням, которые показывают истинную ситуацию с ликвидностью банков, будет не одинаковое для различных банков.

К первому уровню, на наш взгляд, следует отнести ту совокупность рисков, которую вы в рамках организации риск-менеджмента выявляете, идентифицируете, оцениваете, которые влияют на доходность банка. Из числа проблем ликвидности хотелось бы отметить, в частности, это, так называемые, ценовые риски плюс риск избыточной ликвидности.

Второй уровень по значимости этого вопроса – это уровень прямых финансовых потерь банка. Какие банковские риски относятся к этому уровню? Естественно, это кредитные риски, плюс риски несбалансированной ликвидности, когда банку в силу сложившейся ситуации нужно обеспечить приобретение определенных ликвидных ресурсов. В этом время ни МБК, ни прочие капиталы не позволяют это банку сделать.

Третий уровень – это уровень дефицита ликвидности и того самого состояния банкротства.

Если в таком ракурсе рассматривать эту проблему, то мы в этом плане продвинемся. Если мы в ракурсе этого будем моделировать систему риск-менеджмента кредитной организации, тогда надо будет решить следующие вопросы – вопросы сортировок наработанных за рубежом стратегий риск-менеджмента и попытаться это адаптировать на российскую ниву.

Естественно, в этой тяжелой работе следует выделять два направления в силу того, что банк может пойти как по пути разрешения риск, так и по пути снижения степени влияния рисков на финансовую устойчивость кредитной организации.

В группе стратегии, условно говоря, снижения степени риска, я бы хотел выделить пять крупных блоков стратегии снижения степени рисков.

СИМАНОВСКИЙ А. Ю.

Я прошу прощения, пять групп меня немного смутили, потому что Вы уже говорите 11 минут.

ЦАКАЕВ А. Х.

Насколько это актуально в плане методологии подхода к риск-менеджменту. Раз время не позволяет, я перейду ко второй части. Я представляю учебное заведение, и хотел бы довести до вас следующее.

Никакие наработанные процедуры со стороны как собственных, так и заморских консалтинговых компаний не помогут коммерческому банку. Почему? Потому что мы на сегодняшний день имеет риск-менеджмент в двух видах: риск-менеджмент на предприятии и риск-менеджмент как вид коммерческой деятельности. Я призываю вас в принципе не жадничать, пользоваться услугами консалтинговых фирм, но при этом думать о том, чтобы у себя взращивать риск-менеджмент. Как это будет выглядеть? В какой форме это будет определяться? Это жизнь вам покажет.

Но, поскольку я представляю Академию народного хозяйства, я хочу довести до вас следующее. У нас уже второй год действует учебная программа “Риск-менеджмент на предприятии”. Мы начали не с финансовых компаний, а с осени этого года мы набираем группу банкиров, и добро пожаловать к нам, в академию.

СИМАНОВСКИЙ А. Ю.

Спасибо. Будут вопросы? (Нет.)

СКОТТ БУДЖИ

Добрый день!

Спасибо за приглашение на конгресс. Я плохо говорю по-русски и поэтому свое сообщение представлю на английском языке. Я буду говорить об управлении рисками, но несколько слов скажу об общих вещах. Когда мы ведем речь об управлении рисками, мы подозреваем целый ряд вещей.

В принципе я буду говорить очень кратко о нашем общем взгляде на риски, на анализ риска, кредитного риска в том числе. Прежде всего, когда мы с вами говорим о банках, то, очевидно, мы говорим о трех основных характеристиках банков.

Банки принимают на себя большие риски: кредитный риск – это риск, связанный с процентом, риск ликвидности, риск рыночный, операционный и т. д. Это дело банка, это его бизнес, поэтому он принимает на себя риски.

Кроме того, банк – это организация. За пределами России вы найдете банки в значительном соотношении между активами и долгами. Вы в других компаниях такого не увидите, 20 к 1 – такого рода соотношение, наверное, совсем не характерно для другого рода предприятий. Затем, когда мы с вами говорим об активах и пассивах банка, их трудно оценить.

Здесь можно говорить о том, что есть подвижные показатели. В финансовых российских учреждениях больше капитала. Но если мы посмотрим на третий момент, то мы увидим, что стоимость активов и пассивов подвержена значительным колебаниям. Есть активы неликвидные, поэтому существует определенный риск, связанный именно с этим.

Я говорю об этом, потому что для нас управление риском, системы, которые банки вводят, чтобы управлять этими рисками, является ключевыми. Мы чаще всего проводим аналитическую работу именно в этом плане. Мы анализируем процесс управления риском в кредитных учреждениях.