Тема: Депозитная политика банка (стр. 7 )

Перечень предлагаемых, Сбербанком валют довольно широк – 19 основных мировых валют.

Рисунок 6 - Доля ПАО Сбербанк на российском рынке вкладов, % [47,48,49]

Как видно представленного рисунка 6, на российском депозитном рынке Сбербанк занимает почти 50%. Несмотря на широкий спектр валют, в которых банк предлагает открыть вклад, наибольшим удельным весом в составе всех вложенных средств обладают депозиты, размещенные в рублях, то есть клиенты банка предпочитают осуществлять вложения своих средств в национальной валюте, но при этом их удельный вес с каждым годом уменьшается, что объясняется отсутствием у клиентов уверенности в стабильности рубля в период волатильности экономики [50].

Таблица 10 – Структура депозитного портфеля в разрезе валют [47,48,49]

Валюта	31.12.2015 млрд. руб.	Доля, %	31.12.2016 млрд. руб.	Доля, %	31.12.2017 млрд. руб.	Доля, %	Изменение, млрд. руб.
2016/ 2015	2017/ 2016
Рубли	10 585,9	53,2	11 341,6	60,7	12 463,1	62,9	755,7	1 121,5
Доллары США	5 710,8	28,7	1 775,1	9,5	1 684,2	8,5	-3 935,7	-90,9
Евро	2 208,7	11,1	4 409,6	23,6	4 418,6	22,3	2 200,9	9,0
Прочие валюты	1 392,9	7,0	1 158,4	6,2	1 248,3	6,3	-234,5	89,9
Всего	19 898,3	100,0	18 684,8	100,0	19 814,2	100,0	-1 113,5	1 129,4

Исходя из данных, представленных в таблице 10, в структуре депозитного портфеля Сбербанка в 2015 году преобладают рублевые вклады, вклады в долларах США занимают треть всех вложенных средств, меньшим удельным весом обладают вклады в евро и прочих мировых валютах. Начиная с 2016 года, ситуация в структуре валютных депозитов изменилась. Так преобладающей валютой вкладов по-прежнему остались рубли, однако, объемы занимающих второе место в структуре вкладов в долларах США сократились втрое, тогда как, объемы вкладов в евро выросли в два раза. В целом, по проведенному анализу структуры депозитного портфеля в разрезе валют можно сказать, вклады как в национальной валюте, так и в иностранной за 2016-2017 гг. показали положительную динамику.

Вкладчики стали реже размещать средства в валютные депозиты по причине снижения доходности, которая снизилась в 2017 году фактически до минимальных значений. Безусловно, ставки на уровне 1% или даже ниже выглядят не очень убедительно на фоне рублевых депозитов на уровне 3-7% годовых.

Таблица 11 – Динамика и структура депозитного портфеля по срокам размещения [47,48,49]

Сроки	31.12.2015 млрд. руб.	Доля, %	31.12.2016 млрд. руб.	Доля, %	31.12.2017 млрд. руб.	Доля, %	Изменение
2016/ 2015	2017/ 2016
Менее 6 месяцев	9 551,2	48,0	9 734,8	52,1	10 283,6	52,0	183,6	548,8
6-12 месяцев	1 890,3	9,5	2 597,2	13,9	2 060,7	10,4	706,9	-536,5
1-3 лет	7 103,7	35,7	1 868,5	10,0	1 941,8	9,8	-5 235,2	73,3
Более 3-х лет	1 353,1	6,8	4 484,3	24,0	5 528,2	27,8	3 131,2	1 043,9
Всего	19 898,3	100,0	18 684,8	100,0	19 814,2	100,0	-1 113,5	1 129,4

Наибольший удельный вес в структуре привлеченных средств занимают срочные вклады сроком менее 6 месяцев и вклады сроком более 3-х лет. Это говорит о том, что банк в большей степени отдает предпочтение краткосрочным и долгосрочным ресурсам.

Для любого банка оценка депозитной политики производится поэтапно. Основным условием эффективности является поддержание ликвидности на приемлемом для банка уровне и высокий уровень рентабельности.

Существует множество подходов и методик изучения эффективности депозитной политики, но все они основаны на сопоставлении процентных доходов по кредитным операциям и процентных расходов по вкладным операциям [13,29,35]. Для расчета эффективности депозитных операций были использованы следующие формулы:

1. Процентная маржа (1).

(1)

где – процент по ссудам;

     – процент, выплаченный вкладчикам;

– средняя величина доходных активов [12].

Данный коэффициент отражает полученные и уплаченные проценты, разницу между ними, и их влияние на рентабельность банка.

1. Спрэд (2).

(2)

где – процент по ссудам,;

– процент, выплаченный вкладчикам;

     К – сумма размещенных кредитов за период;

     Д – сумма привлеченных депозитов за период [12].

Такие показатели, как СПРЭД и процентная маржа представляют собой одни из самых важнейших показателей оценки доходности банка.

Исходя из формул видно, что в расчет показателей входит размер депозитного процента, который имеет большое значение при формировании депозитной политики.

1. Эффективность использования привлеченных ресурсов (3).

(3)

где – коэффициент эффективности использования привлеченных средств;

     – затраты на привлечение ресурсов [12].

Показатель эффективности использования депозитов определяет удельный вес суммы кредитных вложений, осуществляемой за счёт привлечённых ресурсов. При его значении менее 1,0 речь идёт о недостаточной эффективности привлечения; при значении более 1,0 показатель отражает использование привлечённых ресурсов не только для целей кредитования, но и для осуществления других активных операций коммерческого банка.

Таблица 10 – Динамика показателей эффективности депозитных операций5

Коэффициент	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Темп прироста, %
2016/2015	2017/2016
Процентная маржа	4,40	5,71	6,01	29,77	5,25
Спрэд	4,12	5,35	5,63	29,85	5,23
Эффективность использования привлеченных ресурсов	1,14	0,96	0,88	-15,78	-8,33

На основании проведенного анализа динамики показателей эффективности депозитных операций в Сбербанке можно сделать заключение о достаточной эффективности использования средств, принятых в депозит. Значение показателя СПРЭД демонстрирует эффективную процентную политику.