Рабочая программа. Наименование дисциплины Экономико-математические методы и модели в таможенной статистике (стр. 5 )

7.  Для оценки параметров модели АР(1) применяется:

а) метод наименьших квадратов;

б) метод Алмон;

в) процедура Кохрейна-Оркатта;

г) пошаговая процедура присоединения.

8.  Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в экономике (Хt, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенным лагом:

Yt = -5,0 + 1,5Xt + 2,0Xt-1 + 4,0Xt-2 + 2,5Xt-3 + 2,0Xt-4 + εt.

Чему равен краткосрочный мультипликатор:

а) -5,0;

б) 5,0;

в) 1,5;

г) 2,0.

9.  Модель спроса-предложения с учетом тренда выражается:

а) трендовой моделью;

б) системой одновременных уравнений;

в) регрессионным уравнением;

г) мультипликативной тренд-сезонной моделью.

10.  Структурная форма модели имеет вид:

St – зарплата в период t, Dt – чистый национальный доход в период t, Mt – денежная масса в период t, Ct – расходы на потребление в период t, Unt – уровень безработицы в период t, Unt-1 – уровень безработицы в период t-1, It – инвестиции в период t.

Сколько эндогенных переменных в данной системе:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

Вариант 3.

На этапе идентификации модели:

а) формируется цель исследования;

б) проверяется адекватность модели;

в) осуществляется выбор общего вида модели (состава переменных и формы связи);

г) проводится статистический анализ модели и оценка ее параметров.

2.  Значения результативного признака, полученные по уравнению регрессии, называются:

а) фактическими;

б) расчетными;

в) исходными;

г) модельными.

3.  При исследовании зависимости балансовой прибыли предприятия торговли (Y, тыс. руб.) от фонда оплаты труда (Х1, тыс. руб.) и объема продаж по безналичному расчету (Х2, тыс. руб.) получена следующая модель:

Y = 5933,100 + 0,916X1 + 0,065X2 + ε.

При увеличении только фонда оплаты труда на 1 тыс. руб. балансовая прибыль предприятия торговли в среднем:

а) увеличится на 0,916 тыс. руб.

б) увеличится на 9,16 тыс. руб.;

в) увеличится на 0,916%;

г) увеличится на 9,16%.

4.  При проверке модели множественной регрессии y=f(x1,x2,x3) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение d=3,68. При уровне значимости α=0,05 и числе наблюдений n=24 табличные значения составляют dн=1,10 и dв=1,66 . Какой вывод можно сделать по результатам теста:

а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);

б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;

в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;

г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции;

5.  Какой из следующих факторов отражается в модели через фиктивные переменные:

а) индекс потребительских цен;

б) вхождение в определенный торговый союз;

в) численность населения страны, входящей в определенный торговый союз;

г) ВВП страны, входящей в определенный торговый союз.

6.  При исследовании зависимости объема потребления продукта А (y) от времени года были введены следующие фиктивные переменные: d1 (1 - если месяц зимний, 0 – в остальных случаях), d2 (1 - если месяц весенний, 0 – в остальных случаях), d3 (1 - если месяц летний, 0 – в остальных случаях) и получено следующее уравнение Y = b0 + b1d1 + b2d2 + b3d3+ ε.

Чему равна разница среднемесячного объема потребления между летними и весенними месяцами:

а) b3;

б) b2;

в) b3 – b2;

г) b3 + b2.

7.  Получена производственная функция Кобба-Дугласа lgY = 0,18+0,23lgK+0,81lgL+ε.
В данной модели параметр 0,23 представляет собой:

а) коэффициент эластичности объема производства по затратам капитала;

б) коэффициент эластичности объема производства по затратам труда;

в) линейный коэффициент корреляции между затратами капитала и затратами труда;

г) линейный коэффициент корреляции между затратами капитала и объемом производства.

8.  По графикам автокорреляционной и частной автокорреляционной функций процесса видно, что автокорреляционная функция плавно спадает, а значения частной автокорреляционной функции близки к нулю, начиная с лага 3. Какой моделью идентифицируется исследуемый процесс:

а) АР(2);

б) СС(2);

в) АРПСС(2;0;0);

г) АРСС(2;2).

9.  Медианный лаг представляет собой:

а) абсолютное изменение yt при изменении xt на 1 ед. своего измерения в некоторый фиксированный момент времени t, без учета воздействия лаговых значений фактора x;

б) абсолютное изменение в долгосрочном периоде t+l результата y под влиянием изменения на 1 ед. фактора x;

в) представляет собой период времени, в течение которого буде реализована половина общего воздействия фактора на результат.

г) средний период, в течение которого будет происходить изменение результата под воздействием изменения фактора в момент времени t;

10.  Структурная форма модели имеет вид:

St – зарплата в период t, Dt – чистый национальный доход в период t, Mt – денежная масса в период t, Ct – расходы на потребление в период t, Unt – уровень безработицы в период t, Unt-1 – уровень безработицы в период t-1, It – инвестиции в период t.

Перечислите эндогенные переменные:

а) St, Сt, Dt, Unt-1;

б) St, Сt, Dt;

в) Unt-1, Mt, It;

г) Mt, It.

Вариант 4.

Проблема идентифицируемости – это проблема:

а) отбора факторов в модель;

б) получения однозначно определенных параметров модели, заданной системой линейных уравнений;

в) выбора формы связи;

г) статистического анализа модели и оценки ее параметров.

2.  При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:

Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.

(3,08) (9,,44) (8,37)

В скобках указаны расчетные значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов уравнения. При уровне значимости α=0,05 табличное значение tтабл= 2,07. Значение коэффициента детерминации составляет R2 = 0,746. Какое из следующих утверждений является верным:

а) расчетное значение t-критерия Стьюдента для коэффициента b2 указывает на тот факт, что данный коэффициент является незначимым;

б) значение коэффициента детерминации указывает на тот факт, что коэффициент b2 является незначимым;

в) расчетное значение t-критерия Стьюдента для коэффициента b2 указывает на тот факт, что данный коэффициент является значимым;

г) значение коэффициента детерминации указывает на тот факт, что ни один коэффициент модели не значим.

3.  Модель зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США в стандартизованной форме имеет следующий вид:

ty = 0,53 tx1 – 2,98 tx2 + 0,38 tx3 + ε.

Какой фактор оказывает наименьшее влияние на результат:

а) X1;

б) X2;

в) X3;

г) невозможно определить.

4.  Автокорреляция - это:

а) функциональная или тесная корреляционная зависимость между факторами, включенными в модель множественной регрессии;

б) зависимость последующих уровней ряда динамики от предыдущих;

в) равенство дисперсий остатков модели множественной регрессии.

5.  Исследуется регрессионная зависимость расходов на мороженое от располагаемого личного дохода и времени года, используя наблюдения по кварталам. Сколько фиктивных переменных потребуется ввести для построения модели:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

6.  Получена производственная функция Кобба-Дугласа Y = 0,66K0,23L0,81 ε. Если затраты труда увеличить на 1%, то объем производства в среднем:

а) увеличится на 0,23%;

б) увеличится на 0,81%;

в) увеличится на 0,19%;

г) не изменится.

7.  Модель вида yt = ρ1yt-1 + εt - δ1εt-1 является моделью:

а) АР(1);

б) СС(1);

в) АРСС(1,1);

г) АРСС(1,2).

8.  Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в экономике (Хt, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенным лагом:

Yt = 0,55∙Xt + 0,25∙Xt-1 + 0,14∙Xt-2 + 0,09∙Xt-3 + εt.

(9,2) (6,3) (3,5) (3,0)

В скобках указаны значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии. Табличное значение при уровне значимости 0,05 составляет 2,07. Целесообразно ли было выбирать величину лага, равную 3:

а) да, так как все коэффициенты модели являются значимыми по t-критерию Стьюдента;

б) нет, так как по t-критерию Стьюдента все коэффициенты модели являются незначимыми;

в) нельзя сказать, так как t-критерий Стьюдента не дает ответа на данный вопрос.

9.  Какой метод применяется для оценки параметров модели, представленной сверхидентифицируемой системой одновременных уравнений:

а) метод наименьших квадратов;

б) косвенный метод наименьших квадратов;

в) обобщенный метод наименьших квадратов;

г) двухшаговый метод наименьших квадратов.

10.  Структурная форма модели имеет вид:

где: Ct – совокупное потребление в период t, Yt – совокупный доход в период t, It – инвестиции в период t, Тt – налоги в период t, Gt – государственные расходы в период t, Yt-1 – совокупный доход в период t-1.

,

Сколько эндогенных переменных в данной системе:

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5.

Вариант 5.

Проблема спецификации модели – это проблема:

а) отбора факторов в модель;

б) получения однозначно определенных параметров модели, заданной системой линейных уравнений;

в) выбора формы связи;

г) статистического анализа модели и оценки ее параметров.

2.  Проверка значимости в целом уравнения регрессии заключается в проверке гипотезы Н0:

а) bo = 0;

б) bo = b1 = 0;

в) bo = b1 = b2 = 0;

г) bo =0; b1 =0; b2 = 0.

3.  При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:

Y = 64,12 + 0,37X1 – 3,18X2 + 2,56X3 + ε.

Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X2:

а) при увеличении численности безработных на 1% оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 3,18%;

б) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 3,18 млрд. руб.;

в) при увеличении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 3,18 млрд. руб.;

г) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 3,18 млрд. руб.

4.  При проверке гипотезы об отсутствии гетероскедастичности в модели множественной регрессии с помощью теста Голдфельда-Квандта были получены следующие значения суммы квадратов остатков регрессионных моделей, построенных по первым n/3 наблюдениям и последним n/3 наблюдениям: 813,2 и 894,1. Табличное значение при уровне значимости α=0,05 составляет 1,61. Какой вывод можно сделать по результатам теста:

а) гипотеза об отсутствии гетероскедастичности в регрессионной модели принимается;

б) гипотеза об отсутствии гетероскедастичности в регрессионной модели отвергается;

в) ничего определенного об отсутствии гетероскедастичности регрессионной модели сказать нельзя.

5.  Какой из следующих факторов отражается в модели через фиктивные переменные:

а) среднегодовая заработная плата сотрудника фирмы;

б) пол сотрудника фирмы;

в) стаж работы сотрудника фирмы;

г) уровень подготовки сотрудника фирмы.

6.  При исследовании зависимости уровня заработной платы (y, долл. США) от возраста сотрудника (x1), стажа работы (x2) и пола сотрудника (z: 1-женщины, 0-мужчины) получено следующее уравнение Y = 29776 + 271,15x – 488,08z + ε:

Чему равна разница в уровне заработной платы между работающими на фирме мужчинами и женщинами:

а) 488,08 долл. США;

б) 271,15 долл. США;

в) в 488,08/271,15 раза;

г) в 271,15/488,08 раза.

7.  Зависимость спроса на масло (Y, количество масла на душу населения, кг) от цены (Х1, руб.) и от величины дохода на душу населения (Х2, тыс. руб.) выражается уравнением: Y = 0,056 X1-0,858X21,126 ε. При увеличении дохода на душу населения на 1% количество масла на душу населения:

а) увеличится на 0,858%;

б) уменьшится на 0,858%;

в) уменьшится на 1,126%;

г) увеличится на 0,858/1,126%.

8.  Для идентификации нестационарного временного ряда используется модель:

а) Бокса-Дженкинса;

б) Хольта;

в) скользящего среднего;

г) Хольта-Уинтерса.

9.  Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в экономике (Хt, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенным лагом:

Yt = 0,45∙Xt + 0,20∙Xt-1 + 0,15∙Xt-2 + 0,10∙Xt-3 + εt.

Чему равен краткосрочный мультипликатор:

а) 0,45;

б) 0,65;

в) 0,20;

г) (0,45-0,20).

10.  Структурная форма модели имеет вид:

где: Сt – личное потребление в период t, St – зарплата в период t, Pt – прибыль в период t, Rt – общий доход в период t, Rt-1 – общий доход в период t-1,

Перечислите эндогенные переменные:

а) Rt-1, Pt, t;

б) Сt, St, Rt, Rt-1;

в) Сt, St, Rt;

г) Pt.

Вариант 6.

Проблема получения однозначно определенных параметров модели, заданной системой линейных уравнений, называется проблемой:

а) спецификации;

б) мультиколлинеарности;

в) идентифицируемости;

г) идентификации.

2.  При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:

Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.

(3,08) (9,,44) (8,37)

В скобках указаны расчетные значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов уравнения. При уровне значимости α=0,05 (tтабл= 2,07) можно утверждать, что значимы коэффициенты регрессии:

а) b0, b1 и b3;

б) b2;

в) все коэффициенты;

г) ни один не значим;

3.  При наличии гетероскедастичности в линейной модели множественной регрессии оценка параметров модели, полученная методом наименьших квадратов, будет:

а) состоятельная, эффективная, несмещенная;

б) состоятельная, эффективная, смещенная;

в) состоятельная, неэффективная, несмещенная;

г) состоятельная, неэффективная, смещенная;

4.  При проверке модели множественной регрессии y=f(x1,x2,x3) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение d=1,13. При уровне значимости α=0,05 и числе наблюдений n=20 табличные значения составляют dн=1,00 и dв=1,68. Какой вывод можно сделать по результатам теста:

а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);

б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;

в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;

г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции;

5.  Коэффициент эластичности является параметром:

а) линейной модели множественной регрессии;

б) степенной модели множественной регрессии;

в) модели регрессии в стандартизованной форме.

6.  При исследовании зависимости объема потребления продукта А (y) от времени года были введены следующие фиктивные переменные: d1 (1 - если месяц зимний, 0 – в остальных случаях), d2 (1 - если месяц весенний, 0 – в остальных случаях), d3 (1 - если месяц летний, 0 – в остальных случаях) и получено следующее уравнение Y = b0 + b1d1 + b2d2 + b3d3+ ε.

Чему равен среднемесячный объем потребления для зимних месяцев:

а) b1;

б) b0 + b1;

в) b0;

г) b0 – b1.

7.  Зависимость ежедневного среднедушевого потребления кофе (в чашках) от среднегодовой цены кофе выражается уравнением: Y = 2,34 X-0,25ε. Параметр (-0,25) показывает, что :

а) при увеличении среднегодовой цены кофе на 1 руб. ежедневное среднедушевое потребление кофе в среднем уменьшится на 0,25 чашки;

б) при увеличении среднегодовой цены кофе на 1 руб. ежедневное среднедушевое потребление кофе увеличится на 0,25 чашки;

в) при увеличении среднегодовой цены кофе на 1% ежедневное среднедушевое потребление кофе уменьшится на 0,25%;

г) при увеличении среднегодовой цены кофе на 1% ежедневное среднедушевое потребление кофе увеличится на 0,25%.

8.  По графикам автокорреляционной и частной автокорреляционной функций процесса видно, что частная автокорреляционная функция плавно спадает, а значения автокорреляционной функции близки к нулю, начиная с лага 2. Какой моделью идентифицируется исследуемый процесс:

а) СС(1);

б) АР(1);

в) АРПСС(1;0;1);

г) АРСС(0;1).

9.  Долгосрочный мультипликатор представляет собой:

а) средний период, в течение которого будет происходить изменение результата под воздействием изменения фактора в момент времени t;

б) абсолютное изменение yt при изменении xt на 1 ед. своего измерения в некоторый фиксированный момент времени t, без учета воздействия лаговых значений фактора x;

в) абсолютное изменение в долгосрочном периоде t+l результата y под влиянием изменения на 1 ед. фактора x;

г) представляет собой период времени, в течение которого будет реализована половина общего воздействия фактора на результат.

10.  Структурная форма макроэкономической модели имеет вид:

где: Сt – расходы на потребление в период t, Yt – чистый национальный продукт в период t, Yt-1 – чистый национальный продукт в период t-1, Dt – чистый национальный доход в период t, It – инвестиции в период t, Tt – косвенные налоги в период t, Gt – государственные расходы в период t.

Перечислите предопределенные переменные:

а) Сt, Yt, It, Dt;

б) Сt, Yt, It, Dt, Yt-1;

в) Yt-1, Tt, Gt;

г) Tt, Сt.

Вариант 7.

На каком этапе эконометрического моделирования осуществляется оценка точности и адекватности модели:

а) информационный;

б) параметризации;

в) верификации;

г) идентификации.

2.  При расчете частных коэффициентов эластичности Y по факторам Х1, Х2, Х3 получены следующие значения:0,43, -0,56, 0,15. Какой фактор оказывает наибольшее влияние на результат:

а) X1;

б) X2;

в) X3;

г) невозможно определить; надо рассчитать стандартизованные коэффициенты.

3.  При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:

Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.

(3,08) (9,,44) (8,37)

В скобках указаны расчетные значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов уравнения. При уровне значимости α=0,05 табличное значение tтабл= 2,07. Значение коэффициента детерминации составляет R2 = 0,746. Какое из следующих утверждений является верным:

а) расчетное значение t-критерия Стьюдента для коэффициента b1 указывает на тот факт, что данный коэффициент является незначимым;

б) значение коэффициента детерминации указывает на тот факт, что коэффициент b1 является незначимым;

в) расчетное значение t-критерия Стьюдента для коэффициента b1 указывает на тот факт, что данный коэффициент является значимым;

г) значение коэффициента детерминации указывает на тот факт, что все коэффициенты модели значимы.

4.  При проверке модели множественной регрессии y=f(x1,x2,x3) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение d=1,18. При уровне значимости α=0,05 и числе наблюдений n=24 табличные значения составляют dн=1,10 и dв=1,66 . Какой вывод можно сделать по результатам теста:

а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);

б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;

в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;

г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции;

5.  Изучается зависимость спроса на товар (Y, руб.) от дохода населения (X, тыс. руб.) по трем регионам (А, В, С). Сколько фиктивных переменных, характеризующих проживание опрошенных в том или ином регионе, необходимо включить в уравнение регрессии:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

6.  Получена производственная функция Кобба-Дугласа lgY = 0,18+0,23lgK+0,81lgL+ε. Если затраты труда увеличить на 1%, то объем производства в среднем:

а) увеличится на 0,23%;

б) увеличится на 0,81%;

в) увеличится на 100,81%;

г) не изменится.

7.  Марковский процесс описывается уравнением:

а) Y = AKαLβ ε;

б) yt = b0+ b1yt-1 + εt – γ1εt-1;

в) yt= b0+ b1yt-1 + εt;

г) yt = εt – γ1εt-1.

8.  В методе Алмон предполагается, что коэффициенты при лаговых значениях переменной:

а) подчиняются нормальному закону распределения;

б) подчиняются полиномиальному закону распределения;

в) убывают в геометрической прогрессии;

г) убывают в арифметической прогрессии.

9.  Система одновременных регрессионных уравнений содержит 3 эндогенные и 4 экзогенные переменные. Первое уравнение системы включает 2 эндогенные и 2 экзогенные переменные. Тогда можно утверждать, что:

а) первое уравнение идентифицируемо по необходимому условию;

б) первое уравнение идентифицируемо по достаточному условию;

в) первое уравнение сверхидентифицируемо по необходимому условию;

г) первое уравнение неидентифицируемо по необходимому условию.

10.  Структурная форма модели имеет вид:

Где: Ct – расходы на потребление в период t, Ct-1 – расходы на потребление в период t-1, Yt – ВВП в период t, It – инвестиции в период t, It-1 – инвестиции в период t-1, rt – процентная ставка в период t, Gt – государственные расходы в период t, Mt – денежная масса в период t-1.

Перечислите эндогенные переменные:

а) Ct-1, It-1, Gt, Mt;

б) Сt, Yt, rt, It;

в) Сt, Yt, rt, It, Ct-1, Yt-1, It-1;

г) Gt, Mt.

Вариант 8.

Какой критерий позволяет проверить значимость отдельных параметров модели множественной регрессии:

а) коэффициент детерминации R2;

б) t-критерий Стьюдента;

в) F-критерий Фишера;

г) средняя относительная ошибка аппроксимации .

2.  При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:

Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.

Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X2:

а) при увеличении численности безработных на 1% оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98%;

б) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 4,98 млрд. руб.

в при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98 млрд. руб.;

г) при увеличении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98млрд. руб.;

3.  При наличии автокорреляции в линейной модели множественной регрессии оценка параметров модели, полученная методом наименьших квадратов, будет:

а) состоятельная, эффективная, несмещенная;

б) состоятельная, эффективная, смещенная;

в) состоятельная, неэффективная, несмещенная;

г) состоятельная, неэффективная, смещенная.

4.  При проверке модели множественной регрессии y=f(x1,x2,x3) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение d=0,89. При уровне значимости α=0,05 и числе наблюдений n=20 табличные значения составляют dн=1,00 и dв=1,68. Какой вывод можно сделать по результатам теста:

а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);

б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;

в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;

г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции;

5.  При исследовании зависимости уровня заработной платы (y) от стажа (x) и образования (z) получено следующее уравнение:

Чему равна разница между средним уровнем заработной платы сотрудников со средним и высшим образованием:

а) b0;

б) b2 – b0;

в) b2;

г) b2 - b1.

6.  Зависимость спроса на масло (Y, количество масла на душу населения, кг) от цены (Х1, руб.)
и от величины дохода на душу населения (Х2, тыс. руб.) выражается уравнением:
lgY = -1,25 - 0,858lgX1 + 1,126lgX2+ε. При увеличении цены масла на 1% количество масла на душу населения в среднем:

а) увеличится на 0,858%;

б) уменьшится на 0,858%;

в) уменьшится на 85,8%;

г) увеличится на 100,858%.

7.  Модель вида yt = εt - δ1εt-1 – δ2εt-2 является моделью:

а) АР(2);

б) СС(2);

в) АРСС(1,2);

г) СС(3).

8.  Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в экономике (Хt, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенным лагом:

Yt = 0,45∙Xt + 0,25∙Xt-1 + 0,15∙Xt-2 + 0,05∙Xt-3 + εt.

Чему равен долгосрочный мультипликатор:

а) 0,45;

б) 0,90;

в) 0,65;

г) 0,25.

9.  Коэффициенты приведенной формы системы линейных одновременных уравнений являются нелинейными комбинациями:

а) эндогенных переменных системы;

б) экзогенных переменных системы;

в) коэффициентов структурной формы системы.

10.  Структурная форма макроэкономической модели имеет вид:

где: Сt – расходы на потребление в период t, Yt – чистый национальный продукт в период t, Yt-1 – чистый национальный продукт в период t-1, Dt – чистый национальный доход в период t, It – инвестиции в период t, Tt – косвенные налоги в период t, Gt – государственные расходы в период t.

Сколько предопределенных переменных в данной системе:

а) 4;

б) 5;

в) 3;

г) 1.

Вариант 9.

Укажите неправильную последовательность этапов эконометрического моделирования:

а) идентификация, информационный, верификация;

б) информационный, верификация, идентификация;

в) постановочный, априорный, параметризация;

г) априорный, параметризация, идентификация.

2.  Согласно методу наименьших квадратов минимизируется:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

3.  При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:

Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.

При увеличении только официального курса рубля по отношению к доллару США на 1 руб. оборот розничной торговли в среднем:

а) увеличится на 2,38 млрд. руб.;

б) увеличится на 2,38%;

в) уменьшится на 2,38 млрд. руб.;

г) останется неизменным.

4.  Проверить гипотезу об отсутствии гетероскедастичности в модели позволяет тест:

а) Дарбина-Уотсона;

б) Бреуша-Годфри;

в) Голдфельда-Квандта;

г) Чоу.

5.  При проверке модели множественной регрессии y=f(x1,x2,x3) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение d=1,96. При уровне значимости α=0,05 и числе наблюдений n=20 табличные значения составляют dн=1,00 и dв=1,68. Какой вывод можно сделать по результатам теста:

а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);

б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;

в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;

г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции;

6.  Изучается зависимость спроса на товар (Y, руб.) по трем регионам (А, В, С). Сколько фиктивных переменных, характеризующих проживание опрошенных в том или ином регионе, необходимо включить в уравнение регрессии:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

7.  Функция Кобба-Дугласа имеет вид Y = 0,66K0,23L0,81 ε. Можно сказать, что эффект от масштаба производства:

а) возрастающий;

б) убывающий;

в) постоянный.

8.  Процесс Юла описывается уравнением:

а) Y = AKαLβ ε;

б) yt = b0+ b1yt-1 + b2yt-2 + εt;

в) yt= b0+ b1yt-1 + εt – γ1εt-1;

г) yt = εt – γ1εt-1 – γ2εt-2.

9.  Краткосрочный мультипликатор представляет собой:

а) представляет собой период времени, в течение которого буде реализована половина общего воздействия фактора на результат;

б) абсолютное изменение в долгосрочном периоде t+l результата y под влиянием изменения на 1 ед. фактора x;

в) абсолютное изменение yt при изменении xt на 1 ед. своего измерения в некоторый фиксированный момент времени t, без учета воздействия лаговых значений фактора x;