Перечислите предопределенные переменные:
а) Сt, St, Rt;
б) Сt, St, Rt, Rt-1;
в) Rt-1, Pt, t;
г) Pt.
10. Методом наименьших квадратов оценивают коэффициенты:
а) приведенной формы системы одновременных линейных уравнений;
б) структурной формы системы одновременных линейных уравнений;
в) стандартизованной формы системы одновременных линейных уравнений.
Вариант 18.
Укажите неправильную запись модели множественной регрессии:а) 
;
б) 
;
в) 
;
г) 
.
Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.
(3,08) (9,,44) (8,37)
В скобках указаны расчетные значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов уравнения. При уровне значимости α=0,05 табличное значение tтабл= 2,07. Значение коэффициента детерминации составляет R2 = 0,746. Какое из следующих утверждений является верным:
а) расчетное значение t-критерия Стьюдента для коэффициента b2 указывает на тот факт, что данный коэффициент является незначимым;
б) значение коэффициента детерминации указывает на тот факт, что коэффициент b2 является незначимым;
в) расчетное значение t-критерия Стьюдента для коэффициента b2 указывает на тот факт, что данный коэффициент является значимым;
г) значение коэффициента детерминации указывает на тот факт, что ни один коэффициент модели не значим.
ty = 0,33 tx1 – 4,98 tx2 + 2,38 tx3 + ε.
Ранжируйте факторы в порядке возрастания их воздействия на результат:
а) X1, X2, X3;
б) X1, X3, X2;
в) X2, X1, X3;
г) X3, X1, X2.
При проверке модели множественной регрессии y=f(x1,x2,x3) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение d=2,18. При уровне значимости α=0,05 и числе наблюдений n=24 табличные значения составляют dн=1,10 и dв=1,66 . Какой вывод можно сделать по результатам теста:а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);
б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;
в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;
г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции;
Для проверки гипотезы об однородности исходных данных используется:а) тест Голдфельда-Квандта;
б) тест Чоу;
в) тест Уайта;
г) тест Дарбина-Уотсона.
Зависимость спроса на масло (Y, количество масла на душу населения, кг) от цены (Х1, руб.) и от величины дохода на душу населения (Х2, тыс. руб.) выражается уравнением: Y = 0,056 X1-0,858X21,126 ε. В данной модели параметр (-0,858) представляет собой:а) коэффициент эластичности спроса на масло по доходам на душу населения;
б) коэффициент эластичности спроса на масло по цене;
в) среднее абсолютное изменение спроса на масло при изменении его цены на 1 руб.;
г) коэффициент линейной корреляции между ценой масла и количеством масла на душу населения.
Для устранения нестационарности исследуемого временного ряда был рассмотрен ряд первых разностей, который идентифицируется моделью CC(1). Какой моделью идентифицируется исходный временной ряд:а) АРСС(0;1);
б) АРПСС(0;1;1);
в) АРПСС(1;1;1);
г) АРСС(1;0).
Временные ряды факторных переменных, сдвинутых на один или более периодов времени, называются:а) лаговыми переменными;
б) фиктивными переменными;
в) бинарными переменными;
г) стандартизованными переменными.
По данным о динамике оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) и дохода населения (X, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:Yt = 0,46∙Xt + 0,24∙Xt-1 + 0,17∙Xt-2 + 0,14∙Xt-3 + εt.
Параметр модели 0,46 является:
а) средним лагом;
б) медианным лагом;
в) краткосрочным мультипликатором;
г) долгосрочным мультипликатором.
Структурная форма модели имеет вид:St – зарплата в период t, Dt – чистый национальный доход в период t, Mt – денежная масса в период t, Ct – расходы на потребление в период t, Unt – уровень безработицы в период t, Unt-1 – уровень безработицы в период t-1, It – инвестиции в период t. |
Перечислите предопределенные переменные:
а) St, Сt, Dt;
б) St, Сt, Dt, Unt-1;
в) Unt-1, Mt, It; Unt;
г) Mt, It.
Вариант 19.
Для определения оценок параметров линейной модели множественной регрессии путем минимизации суммы квадратов отклонений фактических значений от расчетных применяется:а) метод наименьших квадратов;
б) метод максимального правдоподобия;
в) метод Монте-Карло;
г) метод моментов.
2. Какая запись модели множественной регрессии является неверной:
а) 
б) 
;
в) ;
г) 
.
3. Получена следующая модель пространственной выборки:
Y = 123,35 + 0,53X1 - 9,89X2 + ε.
Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X2:
а) при увеличении фактора X2 на 1% результативный признак в среднем будет увеличиваться на 9,89%;
б) при увеличении только фактора X2 на 1% результативный признак в среднем будет уменьшаться на 9,89%;
в) при увеличении только фактора X2 на 1 единицу измерения результативный признак будет в среднем уменьшаться на 9,89 своих единиц измерения;
г) при увеличении только фактора X2 на 1 единицу измерения результативный признак будет уменьшаться на 9,89 своих единиц измерения.
4. Для уравнения регрессии с двумя факторными признаками значения R2 и 
составили соответственно 0,9878 и 0,9763. При добавлении в уравнение третьего фактора получили, что R2 =0,9882 и =0,9752. О чём говорит этот факт?
а) при расчете R2 и во второй раз была допущена ошибка, так как не может уменьшаться при добавлении нового фактора;
б) третий фактор оказался несущественным и его включение в модель нецелесообразно;
в) этот факт ничего не значит; им можно пренебречь.
5. При проверке модели множественной регрессии y=f(x1,x2,x3) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение d=1,79. При уровне значимости α=0,05 и числе наблюдений n=24 табличные значения составляют dн=1,10 и dв=1,66 . Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);
б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;
в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;
г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции;
6. При исследовании зависимости объема потребления продукта А (y) от времени года были введены следующие фиктивные переменные: d1 (1 - если месяц зимний, 0 – в остальных случаях), d2 (1 - если месяц весенний, 0 – в остальных случаях), d3 (1 - если месяц летний, 0 – в остальных случаях) и получено следующее уравнение Y = b0 + b1d1 + b2d2 + b3d3+ ε.
Чему равна разница среднемесячного объема потребления между весенними и осенними месяцами:
а) b0;
б) b2;
в) b0 – b2;
г) b0 + b2.
7. В производственной функции Кобба-Дугласа Y = AKαLβ ε параметр α соответствует коэффициенту:
а) корреляции;
б) детерминации;
в) эластичности;
г) автокорреляции.
8. Чему равен параметр авторегрессии в модели вида yt = -0,71yt-1 + εt:
а) 0,71;
б) 0,712;
в) -0,71;
г) (-0,71)2.
9. Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в экономике (Хt, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенным лагом:
Yt = 0,65∙Xt + 0,30∙Xt-1 + 0,10∙Xt-2 + 0,05∙Xt-3 + εt.
Чему равен краткосрочный мультипликатор:
а) 0,05;
б) 0,65;
в) 0,30;
г) 0,95.
10. Структурная форма модели имеет вид:
где: Ct – совокупное потребление в период t, Yt – совокупный доход в период t, It – инвестиции в период t, Тt – налоги в период t, Gt – государственные расходы в период t, Yt-1 – совокупный доход в период t-1. |
Сколько предопределенных переменных в данной системе:
а) 2;
б) 3;
в) 4;
г) 5.
Вариант 20.
При проверке адекватности модели
получили, что значения коэффициента детерминации и критерия Фишера позволяют говорить об адекватности модели, тогда как по критерию Стьюдента коэффициенты b1 и b2 приходится признать незначимыми. Данный факт свидетельствует о том, что в модели присутствует: а) автокорреляция;
б) мультиколлинеарность;
в) гетероскедастичность;
г) гомоскедастичность.
2. Проверка гипотезы Н0: bo = b1 = b2 = 0 позволяет:
а) оценить значимость уравнения регрессии в целом;
б) оценить значимость параметров модели: bo, b1, b2;
в) проверить гипотезу об однородности исходных данных.
3. При исследовании зависимости балансовой прибыли предприятия торговли (Y, тыс. руб.) от фонда оплаты труда (Х1, тыс. руб.) и объема продаж по безналичному расчету (Х2, тыс. руб.) получена следующая модель:
Y = 5933,100 + 0,916X1 + 0,065X2 + ε.
Значение коэффициента детерминации составляет R2 = 0,814. Какая доля вариации (в %) результативного признака Y объясняется вариацией входящих в модель факторных признаков:
а) 81,4;
б) 0,814;
в) 18,6;
г) 0,816.
4. Для проверки гипотезы об отсутствии гетероскедастичности в модели множественной регрессии, построенной по 36 наблюдениям, с помощью теста Голдфельда-Квандта были построены регрессионные модели по первым m наблюдениям и последним m наблюдениям. Затем получены значения суммы квадратов остатков этих моделей, рассчитано значение F-критерия Фишера, сопоставлено с табличным значением и сделан соответствующий вывод. Чему равно значение m:
а) 18;
б) 12;
в) 9;
г) 6.
5. При исследовании зависимости объема потребления продукта А (y) от времени года были введены следующие фиктивные переменные: d1 (1 - если месяц зимний, 0 – в остальных случаях), d2 (1 - если месяц весенний, 0 – в остальных случаях), d3 (1 - если месяц летний, 0 – в остальных случаях) и получено следующее уравнение Y = b0 + b1d1 + b2d2 + b3d3+ ε.
Чему равен среднемесячный объем потребления для осенних месяцев:
а) b0;
б) b0 + b1;
в) b0 + b2;
г) b0 + b3.
6. Зависимость спроса на масло (Y, количество масла на душу населения, кг) от цены (Х1, руб.) и от величины дохода на душу населения (Х2, тыс. руб.) выражается уравнением:
Y = 0,056 X1-0,858X21,126 ε. При увеличении цены масла на 1% количество масла на душу населения в среднем:
а) увеличится на 0,858%;
б) уменьшится на 0,858%;
в) уменьшится на 1,126%;
г) увеличится на 1,126%.
7. Временной ряд, вероятностные свойства которого не изменяются во времени, называется:
а) стационарным;
б) однородным;
в) нестационарным;
г) интегрируемым.
8. Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в экономике (Хt, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенным лагом:
Yt = 0,55∙Xt + 0,25∙Xt-1 + 0,14∙Xt-2 + 0,09∙Xt-3 + εt.
Чему равен долгосрочный мультипликатор:
а) 0,55;
б) 0,25;
в) 0,80;
г) 1,03.
9. Модель спроса-предложения с учетом тренда записывается системой:
а) независимых уравнений;
б) одновременных уравнений;
в) рекурсивных уравнений.
10. Система одновременных регрессионных уравнений содержит 3 эндогенные и 4 экзогенные переменные. Первое уравнение системы включает 2 эндогенные и 3 экзогенные переменные. Тогда можно утверждать, что:
а) первое уравнение идентифицируемо по необходимому условию;
б) первое уравнение идентифицируемо по достаточному условию;
в) первое уравнение сверхидентифицируемо по необходимому условию;
г) первое уравнение неидентифицируемо по необходимому условию.
Вариант 21.
Проблема идентифицируемости возникает при построении:а) моделей временных рядов;
б) систем линейных одновременных уравнений;
в) регрессионного уравнения;
г) тренд-сезонных моделей.
2. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.
Значение коэффициента детерминации составляет R2 = 0,746. Какая доля вариации (в %) результативного признака Y объясняется вариацией входящих в модель факторных признаков:
а) 74,6;
б) 0,746;
в) 25,4;
г) 55,74;
3. Получено следующее уравнение регрессии в стандартизованной форме:
ty = 0,19 tx1 – 0,34 tx2 + 0,51 tx3 + ε.
Какой фактор оказывает наибольшее влияние на результат:
а) X1;
б) X2;
в) X3;
г) невозможно определить.
4. При проверке гипотезы об отсутствии гетероскедастичности в модели множественной регрессии с помощью теста Голдфельда-Квандта были получены следующие значения суммы квадратов остатков регрессионных моделей, построенных по первым n/3 наблюдениям и последним n/3 наблюдениям: 3918,2 и 894,1. Табличное значение при уровне значимости α=0,05 составляет 1,61. Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) гипотеза об отсутствии гетероскедастичности в регрессионной модели принимается;
б) гипотеза об отсутствии гетероскедастичности в регрессионной модели отвергается;
в) ничего определенного об отсутствии гетероскедастичности регрессионной модели сказать нельзя.
5. При проверке модели множественной регрессии y=f(x1,x2,x3) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение d=2,07. При уровне значимости α=0,05 и числе наблюдений n=20 табличные значения составляют dн=1,00 и dв=1,68. Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);
б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;
в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;
г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции.
6. На фирме работают сотрудники с высшим, средним и начальным образованием. Сколько фиктивных переменных необходимо включить в уравнение регрессии для исследования зависимости уровня заработной платы сотрудников от их стажа и образования:
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.
7. Получена производственная функция Кобба-Дугласа Y = 0,66K0,23L0,81 ε. Если затраты капитала увеличить на 1%, то объем производства в среднем:
а) увеличится на 0,23%;
б) увеличится на 0,81%;
в) увеличится на 0,66/0,23%;
г) не изменится.
8. Модель вида yt = ρ1yt-1 + ρ2yt-2+ εt является моделью:
а) АР(2);
б) СС(2);
в) АРСС(2,0);
г) АРСС(0,2).
9. По данным о динамике оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) и дохода населения (X, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:
Yt = 0,50∙Xt + 0,25∙Xt-1 + 0,13∙Xt-2 + 0,13∙Xt-3 + εt.
Чему равен долгосрочный мультипликатор:
а) 0,50;
б) 0,25;
в) 0,13;
г) 1,01.
10. Система одновременных регрессионных уравнений содержит 3 эндогенные и 4 экзогенные переменные. Первое уравнение системы включает 2 эндогенные и 2 экзогенные переменные. Тогда можно утверждать, что:
а) первое уравнение идентифицируемо по необходимому условию;
б) первое уравнение идентифицируемо по достаточному условию;
в) первое уравнение сверхидентифицируемо по необходимому условию;
г) первое уравнение неидентифицируемо по необходимому условию.
Вариант 22.
Для устранения мультиколлинеарности применяется:а) переход к стандартизованным переменным;
б) включение фиктивных переменных;
в) метод присоединения наиболее информативных переменных.
г) инструментальные переменные.
2. При исследовании зависимости балансовой прибыли предприятия торговли (Y, тыс. руб.) от фонда оплаты труда (Х1, тыс. руб.) и объема продаж по безналичному расчету (Х2, тыс. руб.) получена следующая модель:
Y = 5933,100 + 0,916X1 + 0,065X2 + ε.
При увеличении только объема продаж по безналичному расчету на 1 тыс. руб. балансовая прибыль предприятия торговли в среднем:
а) увеличится на 65 руб.
б) увеличится на 650 руб.;
в) увеличится на 0,065%;
г) увеличится на 6,5%.
3. Получено следующее уравнение регрессии в стандартизованной форме:
ty = 0,19 tx1 – 0,34 tx2 + 0,51 tx3 + ε.
Ранжируйте факторы в порядке убывания их влияния на результат:
а) X3, X1, X2;
б) X1, X2, X3;
в) X3, X2, X1;
г) X2, X1, X3.
4. При проверке гипотезы об отсутствии гетероскедастичности в модели множественной регрессии с помощью теста Голдфельда-Квандта были получены следующие значения суммы квадратов остатков регрессионных моделей, построенных по первым n/3 наблюдениям и последним n/3 наблюдениям: 813,2 и 894,1. Табличное значение при уровне значимости α=0,05 составляет 1,61. Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) гипотеза об отсутствии гетероскедастичности в регрессионной модели принимается;
б) гипотеза об отсутствии гетероскедастичности в регрессионной модели отвергается;
в) ничего определенного об отсутствии гетероскедастичности регрессионной модели сказать нельзя.
5. При исследовании зависимости уровня заработной платы (y) от возраста сотрудника (x1), стажа (x2) и пола сотрудника (z) получено следующее уравнение 
:
Чему равна разница между средним уровнем заработной платы сотрудников со средним и высшим образованием:
а) 21577,1;
б) 6179,3;
в) 21577,1/6179,3;
г) 21577,1-6179,3.
6. Получена производственная функция Кобба-Дугласа lgY = 0,18+0,23lgK+0,81lgL+ε. В данной модели параметр 0,81 представляет собой:
а) коэффициент эластичности объема производства по затратам капитала;
б) коэффициент эластичности объема производства по затратам труда;
в) линейный коэффициент корреляции между затратами капитала и затратами труда;
г) линейный коэффициент корреляции между затратами труда и объемом среднее относительное изменение результативного признака при изменении затрат труда на 1%.
7. Модель авторегрессии скользящего среднего АРСС(2,1) описывается уравнением:
а) yt = b0+ b1yt-1 + εt;
б) yt = b0+ b1yt-1 + b2yt-2 + εt – γ1εt-1;
в) yt = b0+ b1yt-1 + εt – γ1εt-1;
г) yt = εt – γ1εt-1 – γ2εt-2.
8. Какой из перечисленных ниже методов следует применять для оценки параметров модели:
yt = b0xt + b1xt-1 + b2xt-2 + b3xt-3 +… + εt.
а) метод Кохрейна-Оркатта;
б) метод Алмон;
в) метод Койка;
г) метод полиномов.
9. По данным о динамике оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) и дохода населения (X, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:
Yt = 0,65∙Xt + 0,30∙Xt-1 + 0,10∙Xt-2 + 0,05∙Xt-3 + εt.
Параметр модели 0,65 является:
а) краткосрочным мультипликатором;
б) долгосрочным мультипликатором;
в) средним лагом;
г) медианным лагом.
10. Структурная форма макроэкономической модели имеет вид:
где: Сt – расходы на потребление в период t, Yt – чистый национальный продукт в период t, Yt-1 – чистый национальный продукт в период t-1, Dt – чистый национальный доход в период t, It – инвестиции в период t, Tt – косвенные налоги в период t, Gt – государственные расходы в период t. |
Перечислите эндогенные переменные:
а) Yt-1, Tt, Gt;
б) Сt, Yt, It, Dt;
в) Сt, Yt, It, Dt, Yt-1;
г) Tt.
Вариант 23.
Производственная функция Кобба-Дугласа представляет собой:а) систему одновременных уравнений;
б) регрессионную модель с одним уравнением;
в) модель временного ряда;
г) аддитивную тренд-сезонную модель.
2. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.
При уменьшении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем:
а) увеличится на 4,98 млрд. руб.;
б) уменьшится на 4,98 млрд. руб.;
в) увеличится на 4,98%;
г) останется неизменным.
3. При расчете частных коэффициентов эластичности Y по факторам Х1, Х2, Х3 получены следующие значения:
-0,36, 
0,43, 
0,29. Упорядочите факторы по силе воздействия на результат:
а) X1, X3, X2;
б) X3, X1, X2;
в) X1, X2, X3;
г) X3, X2, X1.
4. Уравнение регрессии Y по X1 и X2, построенное по 100 наблюдениям, проверяется на гетероскедастичность. Получено, что 
=26,49; 
=49,03; F=1,85. Табличное значение при уровне значимости α=0,05 составляет 1,84. Какой тест применялся? Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) Тест Глейзера. Гипотеза об отсутствии гетероскедастичности в регрессионной модели принимается.
б) Тест Глейзера. Гипотеза об отсутствии гетероскедастичности в регрессионной модели отвергается.
в) Тест Голдфельда-Квандта. Гипотеза об отсутствии гетероскедастичности в регрессионной модели принимается.
г) Тест Голдфельда-Квандта. Гипотеза об отсутствии гетероскедастичности в регрессионной модели отвергается.
5. При исследовании зависимости объема потребления продукта А (y) от времени года были введены следующие фиктивные переменные: d1 (1 - если месяц зимний, 0 – в остальных случаях), d2 (1 - если месяц весенний, 0 – в остальных случаях), d3 (1 - если месяц летний, 0 – в остальных случаях) и получено следующее уравнение Y = b0 + b1d1 + b2d2 + b3d3+ ε.
Чему равна разница среднемесячного объема потребления между летними и осенними месяцами:
а) b0;
б) b3;
в) b0 – b3;
г) b0 + b3.
6. Параметры какой из приведенных моделей характеризуют среднее изменение результативного признака (в %) при изменении факторного на 1%:
а) y = b0+ b1x1 + b2x2+ ε;
б) y = b0+ b1lnx1 + b2lnx2+ ε;
в) y = b0x1b1x2b2ε;
г) lny = b0+ b1lnx1 + b2lnx2+ ε;
7. По графикам автокорреляционной и частной автокорреляционной функций процесса видно, что автокорреляционная функция плавно спадает, а значения частной автокорреляционной функции близки к нулю, начиная с лага 2. Какой моделью идентифицируется исследуемый процесс:
а) АР(1);
б) СС(1);
в) АРПСС(1;0;0);
г) АРСС(2;0).
8. По данным о динамике оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) и дохода населения
(X, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:
Yt = 0,45∙Xt + 0,20∙Xt-1 + 0,15∙Xt-2 + 0,05∙Xt-3 + εt.
Параметр модели 0,45 является:
а) краткосрочным мультипликатором;
б) долгосрочным мультипликатором;
в) средним лагом;
г) медианным лагом.
9. Метод Койка применяется для оценки параметров модели:
а) авторегрессии порядка p;
б) скользящего среднего порядка q;
в) с распределенным лагом с конечной величиной лага;
г) с распределенным лагом с бесконечной величиной лага.
10. Система одновременных регрессионных уравнений содержит 3 эндогенные и 4 экзогенные переменные. Первое уравнение системы включает 3 эндогенные и 2 экзогенные переменные. Тогда можно утверждать, что:
а) первое уравнение идентифицируемо по необходимому условию;
б) первое уравнение идентифицируемо по достаточному условию;
в) первое уравнение сверхидентифицируемо по необходимому условию;
г) первое уравнение неидентифицируемо по необходимому условию.
Вариант 24.
К регрессионным моделям относится:а) модель зависимости спроса на товар А от цены на товар А;
б) тренд-сезонная модель для изучения зависимости спроса на товар А от времени года;
в) модель зависимости спроса на товар А от доходов населения;
г) модель спроса-предложения.
2. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.
Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X1:
в) при увеличении только денежных доходов населения на 1 млрд. руб. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 330 млн. руб.;
а) при увеличении денежных доходов населения на 1% оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 0,33%;
б) при увеличении только денежных доходов населения на 1 млрд. руб. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 330 млн. руб.;
г) при уменьшении только денежных доходов населения на 1 млрд. руб. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 0,33 млрд. руб.
3. Получено следующее уравнение регрессии в стандартизованной форме:
ty = 0,19 tx1 – 0,34 tx2 + 0,51 tx3 + ε.
Ранжируйте факторы в порядке возрастания их влияния на результат:
а) X1, X2, X3;
б) X3, X1, X2;
в) X2, X1, X3;
г) X2, X3, X1.
4. При проверке гипотезы об отсутствии гетероскедастичности в модели множественной регрессии с помощью теста Голдфельда-Квандта были получены следующие значения суммы квадратов остатков регрессионных моделей, построенных по первым n/3 наблюдениям и последним n/3 наблюдениям: 813,2 и 894,1. Табличное значение при уровне значимости α=0,05 составляет 1,61. Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) гипотеза об отсутствии гетероскедастичности в регрессионной модели принимается;
б) гипотеза об отсутствии гетероскедастичности в регрессионной модели отвергается;
в) ничего определенного об отсутствии гетероскедастичности регрессионной модели сказать нельзя.
5. Какой из следующих факторов отражается в модели через фиктивные переменные:
а) денежные доходы населения;
б) среднегодовая цена товара А;
в) принадлежность к определенной социальной группе населения;
г) ежемесячное среднедушевое потребление товара А.
6. Зависимость спроса на масло (Y, количество масла на душу населения, кг) от цены (Х1, руб.) и от величины дохода на душу населения (Х2, тыс. руб.) выражается уравнением: Y = 0,056 X1-0,858X21,126ε. Чему равен коэффициент эластичности спроса на масло по доходам на душу населения:
а) 0,858;
б) 1,126/(-0,858);
в) 1,126;
г) 0,056.
7. Модель скользящего среднего СС(2) описывается уравнением:
а) yt = b0+ b1yt-1 + b2yt-2 + εt;
б) yt = b0+ b1yt-1 + b2yt-2 + εt;
в) yt = εt – γ1εt-1;
г) yt = εt – γ1εt-1 – γ2εt-2.
8. В методе Койка предполагается, что коэффициенты при лаговых значениях переменной:
а) подчиняются нормальному закону распределения;
б) подчиняются полиномиальному закону распределения;
в) убывают в геометрической прогрессии;
г) убывают в арифметической прогрессии.
9. По данным о динамике оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) и дохода населения (X, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:
Yt = 0,55∙Xt + 0,25∙Xt-1 + 0,14∙Xt-2 + 0,09∙Xt-3 + εt.
Параметр модели 0,55 является:
а) краткосрочным мультипликатором;
б) долгосрочным мультипликатором;
в) средним лагом;
г) медианным лагом.
10. Какая из приведенных ниже систем уравнений является системой рекурсивных уравнений:
а) 
;
б) 
;
в) 
.
Вариант 25.
Укажите правильную последовательность этапов эконометрического моделирования:а) параметризация, информационный, идентификация, верификация;
б) постановочный, априорный, параметризация, информационный;
в) постановочный, априорный, параметризация, информационный;
г) априорный, информационный, параметризация, идентификация.
2. При определении доверительных интервалов для коэффициентов регрессионной модели получили, что для коэффициента b1 нижняя и верхняя границы имеют разные знаки. Это говорит о том, что:
а) коэффициент b1 является незначимым;
б) это невозможно; при расчете была допущена ошибка;
в) этот факт ничего не значит, им можно пренебречь.
3. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.
Верно ли утверждение: «Численность безработных оказывает наибольшее влияние на оборот розничной торговли»:
а) верно, так как коэффициент при факторе «численность безработных» имеет наибольшее по модулю значение;
б) не верно, так как факторы измерены в разных единицах, и по данным коэффициентам модели нельзя судить о силе воздействия факторов на результат.
в) не верно, так как коэффициент при факторе «численность безработных» не является наибольшим;
4. Тест Бреуша-Годфри позволяет проверить гипотезу:
а) об отсутствии в модели автокорреляции между соседними уровнями;
б) об отсутствии гетероскедастичности в модели;
в) об отсутствии в модели автокорреляции между соседними и более удаленными уровнями;
г) об однородности исходных данных.
5. При проверке модели множественной регрессии y=f(x1,x2,x3) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение d=2,51. При уровне значимости α=0,05 и числе наблюдений n=20 табличные значения составляют dн=1,00 и dв=1,68. Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);
б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
