Регламент проведения операций в Системе электронных торгов по сделкам с государственными и иными ценными бумагами (стр. 10 )

10.25.11. Выписка из реестра невнесенных/неполученных Компенсационных взносов – содержит информацию о невнесенных/неполученных Участником за отчетный торговый день Компенсационных взносах и формируется по завершении дополнительной торговой сессии (Приложение к настоящему Регламенту).

10.25.12. Выписка из протокола внесения Компенсационных взносов по сделкам РЕПО по письменному запросу Участника) – содержит информацию по поданным Участником в течение отчетного торгового дня заявках-поручениях по внесению Компенсационных взносов, заявках на зачет и подтверждениях на проведение зачета по внесению/получению Компенсационных взносов; формируется по завершении дополнительной торговой сессии (Приложение к настоящему Регламенту).

10.25.13. Уведомление о внесении/получении Компенсационных взносов по сделкам РЕПО – содержит информацию о Компенсационных взносах, подлежащих внесению/получению Участником по итогам отчетного торгового дня, а также о сделках РЕПО, к которым такие Компенсационные взносы относятся; формируется по завершению основной торговой сессии (Приложение к настоящему Регламенту).

10.25.14. Уведомление об окончательном завершении расчетов по сделке РЕПО - содержит информацию по сделке РЕПО с блокировкой Обеспечения, вторая часть которой не была исполнена, а также о ходе и итогах реализации Обеспечения по данной сделке на Реализационных аукционах; формируется по завершении торгового дня, в течение которого состоялся последний Реализационный аукцион, по итогам которого Остаточные обязательства по данной сделке РЕПО оказались равны 0 (Приложение к настоящему Регламенту).

10.25.15. Уведомление о величине Остаточных обязательств - содержит информацию по сделке РЕПО с блокировкой Обеспечения, вторая часть которой не была исполнена, а также о ходе и итогах реализации Обеспечения по данной сделке на Реализационных аукционах; формируется по завершении последнего дня реализации Обеспечения, если по его итогам Остаточные обязательства по данной сделке РЕПО остались больше 0 (Приложение к настоящему Регламенту).

10.25.16. Уведомление о выплате купонного дохода по Облигациям, входящим в Обеспечение по сделкам РЕПО – содержит информацию о сделке РЕПО, по Обеспечению по которой производится выплата купонного дохода (исходя из условия выпуска Облигаций), размере купонного дохода, а также о скорректированных в результате выплаты купонного дохода по Обеспечению условиях соответствующей сделки РЕПО; формируется по итогам дня выплаты купонного дохода (исходя из условия выпуска Облигаций и независимо от фактической выплаты) или по итогам первого следующего торгового дня (если в дату выплаты купонного дохода торги не проводятся) (Приложение к настоящему Регламенту).

10.26. Наряду с отчетными документами, указанными в подпункте 10.25. настоящего Регламента, Торговая система формирует и передает Участнику Биржевую информацию (с обобщенными данными о заключенных в данный торговый день сделках РЕПО) и Биржевую информацию по сделкам прямого РЕПО против Банка России, заключенным в данный торговый день (соответственно, Приложение и Приложение к настоящему Регламенту).

10.27. Условия сделки РЕПО (в части Суммы РЕПО, Суммы обязательства, Суммы обратного выкупа и Суммы возврата) пересчитываются в Системе торгов в соответствии с Положениями и настоящим Регламентом:

- непосредственно после внесения по соответствующей сделке РЕПО Компенсационного взноса (т. е. после регистрации в Системе торгов соответствующих заявки-поручения на внесение Компенсационного взноса, или заявки на зачет (для зачета без подтверждения), или подтверждения на проведение зачета (для зачета с подтверждением));

- на начало торгового дня, в который (исходя из условий выпуска Облигаций) выплачивается купонный доход по Облигациям, являющимся обеспечением по соответствующей сделке РЕПО.

10.28. При заключении сделки РЕПО, исполнении первой или второй части сделки РЕПО, а также при внесении Компенсационного взноса Облигациями размер лота по соответствующему выпуску Облигаций принимается равным одной Облигации.

При заключении сделок с Облигациями на Реализационных аукционах размер лота равен размеру лота, установленному по соответствующему выпуску Облигаций для вторичных торгов.

10.29. Сделка РЕПО, заключенная в порядке, предусмотренном Положениями, с учетом особенностей установленных настоящим Регламентом, считается заключенной с применением “Базисных условий совершения и исполнения сделок РЕПО с государственными ценными бумагами Российской Федерации на организованном рынке ценных бумаг”, утвержденных решением Совета СРО «Национальная Фондовая Ассоциация» от 22 января 2004 г. (далее – БУНФА), при условии указания в поле “Ссылка/Базисные условия”:

- в заявке РЕПО по сделке РЕПО без подтверждения; или

- в заявке РЕПО и подтверждении РЕПО или в заявке РЕПО и встречной заявке РЕПО по сделке РЕПО с подтверждением,

следующей аббревиатуры, введенной на русском языке, заглавными буквами без кавычек и пропусков:

– “БУНФА1” - в случае применения к данной сделке РЕПО первого варианта штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств по сделке (п.8.2. БУНФА); или

– “БУНФА2” - в случае применения к данной сделке РЕПО второго варианта штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств по сделке (п.8.3. БУНФА).

10.30. В случае невозможности исполнения Участником первой/второй части сделки РЕПО, заключенной за счет и по поручению Инвестора, с использованием денежной позиции Инвестора и/или позиции депо Инвестора, в Системе торгов обеспечивается исполнение первой/второй части сделки РЕПО за счет денежной позиции данного Участника и/или позиции депо данного Участника соответственно. При этом, Участнику направляется уведомление по форме Приложения №34 к настоящему Регламенту.

11. Проведение операций по обмену Облигаций одного выпуска

на Облигации другого выпуска

11.1. Порядок проведения операций по обмену Облигаций одного выпуска на Облигации другого выпуска (далее – операции по обмену Облигаций) определяется Положениями и настоящим Регламентом.

11.2. Операции по обмену Облигаций осуществляются в Системе торгов на основании извещения Банка России в день, установленный Эмитентом Облигаций.

Операции по обмену Облигаций включают размещение (доразмещение) в форме аукциона Банком России как Генеральным агентом Эмитента Облигаций одного выпуска (далее - размещаемые Облигации) и продажу Банку России как Генеральному агенту Эмитента Облигаций другого выпуска (далее - выкупаемые Облигации) по фиксированным ценам (далее – цены выкупа). При этом покупка Банком России выкупаемых Облигаций осуществляется только у тех Участников и Инвесторов, которые приобрели размещаемые Облигации по итогам аукциона.

Выпуски размещаемых и выкупаемых при проведении операций по обмену Облигаций, фиксированные цены выкупа и иные условия проведения данных операций (при наличии таковых) устанавливаются Банком России на основании поручения Эмитента Облигаций.

11.3. Операции по обмену Облигаций осуществляются одновременно с проведением вторичных торгов (если Банком России не будет установлено иное) во время, устанавливаемое Банком России. Вторичные торги по выкупаемым Облигациям не проводятся до проведения расчетов по итогам операций по их обмену.

11.4. В операциях по обмену Облигаций в Системе торгов могут принимать участие Участники и Инвесторы, на торговых разделах для учета Облигаций которых зарезервированы выкупаемые Облигации, сведения о которых в установленном порядке переданы Депозитарием в Торговую систему до начала проведения соответствующих операций обмена.

11.5. Подача в Систему торгов и удовлетворение заявок на покупку размещаемых на аукционе Облигаций (аукционных заявок) осуществляются в порядке, установленном Положениями и настоящим Регламентом для аукционов по размещению выпусков Облигаций. При этом:

11.5.1. Подача Участником аукционной заявки в Систему торгов означает его безусловное согласие совершить:

- за свой счет или за счет обслуживаемого этим Участником Инвестора(ов) сделку покупки размещаемых Облигаций на указанных в заявке условиях; и

- соответственно, за свой счет или за счет того(тех) же Инвестора(ов) сделку продажи выкупаемых Облигаций в количестве, определяемом в соответствии с настоящим Регламентом, по установленной Банком России цене выкупа.

Возможность приобретения размещаемых Облигаций только Участниками или Инвесторами, являющимися владельцами выкупаемых Облигаций, а также обязательная последующая продажа этими же Участниками или Инвесторами Банку России необходимого количества выкупаемых Облигаций обеспечиваются путем установления однозначного соответствия для каждого участвующего в операциях по обмену Участника или Инвестора(ов) между позицией депо Участника или Инвестора по выкупаемым Облигациям и его(их) позицией депо по размещаемым Облигациям, указываемой в аукционной заявке.

11.5.2. Аукционная заявка на покупку размещаемых Облигаций принимается к исполнению в Системе торгов в случае, если:

11.5.2.1. Суммарная стоимость выкупаемых Облигаций, находящихся на позиции депо, соответствующей указанной в данной заявке позиции депо, по установленной Банком России цене выкупа больше или равна общей сумме покупки размещаемых Облигаций в случае полного удовлетворения данной заявки и всех ранее поданных и принятых к исполнению в Системе торгов аукционных заявок в счет позиции депо, соответствующей данной позиции депо по выкупаемым Облигациям, или меньше ее на сумму, меньшую, чем цена одной выкупаемой Облигации по установленной Банком России цене выкупа.

11.5.2.2. Плановая денежная позиция, соответствующая указанному в аукционной заявке идентификатору денежной позиции за вычетом лимита по денежным средствам, установленного в счет данной денежной позиции в соответствии с подпунктами 11.5.3.1 и 11.5.3.2 на момент подачи данной заявки (без учета этой заявки), больше или равна:

а) сумме, складывающейся из стоимости одной выкупаемой Облигации по установленной Банком России цене выкупа и величины комиссионного вознаграждения Торговой системы, взимаемого в случае полного удовлетворения данной заявки (при приеме к исполнению первой аукционной заявки в счет позиции депо, соответствующей данной позиции депо по выкупаемым Облигациям);