Регламент проведения операций в Системе электронных торгов по сделкам с государственными и иными ценными бумагами (стр. 7 )

9.12.6. Выписку из протокола исполнения сделок (по письменному запросу Участника) – содержит информацию о всех поданных Участником в течение отчетного торгового дня заявках на исполнение сделок с Облигациями (заявки-поручения, заявки на зачет и подтверждения на проведение зачета) и формируется по завершении дополнительной торговой сессии (Приложение к настоящему Регламенту).

9.13. Торговая система формирует и предоставляет Участникам по завершении основной (предварительная Биржевая информация) и дополнительной (итоговая Биржевая информация) торговых сессий Биржевую информацию (Приложение к настоящему Регламенту), содержащую совокупную информацию по сделкам с Облигациями, заключенным, соответственно, в ходе основной или дополнительной торговой сессии.

9.14. В случае невозможности исполнения Участником сделки с кодом расчетов Sn, заключенной за счет и по поручению Инвестора, с использованием денежной позиции Инвестора и/или позиции депо Инвестора, в Системе торгов обеспечивается исполнение заключенной сделки за счет денежной позиции данного Участника и/или позиции депо данного Участника соответственно. При этом, Участнику направляется уведомление по форме Приложения №34 к настоящему Регламенту.

10. Порядок участия в операциях РЕПО с Облигациями

10.1. Заключение в Системе торгов сделок РЕПО с Облигациями и их исполнение осуществляются в порядке, предусмотренном Положениями, с учетом особенностей установленных настоящим Регламентом.

10.2. Банк России устанавливает отдельные периоды торгов, в течение которых в Системе торгов возможно заключение и/или исполнение сделок РЕПО с Облигациями, в том числе сделок прямого РЕПО, проводимых Банком России с кредитными организациями (далее - сделки прямого РЕПО против Банка России) в соответствии с Положениями.

10.3. К заключению и исполнению сделок РЕПО с Облигациями в Системе торгов допускаются все Участники, которые при совершении таких сделок вправе действовать как от своего имени и за свой счет, так и за счет и по поручению Инвесторов.

Банк России вправе вводить ограничения на круг Участников сделок РЕПО с Облигациями, а также приостановить участие отдельных Участников в заключении сделок РЕПО с Облигациями в случаях, предусмотренных Положениями, информация о чем доводится Банком России средствами Системы торгов до сведения Участников.

К заключению сделок прямого РЕПО против Банка России в Системе торгов допускаются Участники, состав которых определяется Банком России в соответствии с Положениями.

10.4. В Обеспечение по сделкам РЕПО с Облигациями могут входить Облигации, отвечающие требованиям Положений.

Состав Обеспечения по сделкам прямого РЕПО против Банка России устанавливается Банком России.

10.5. Банк России вправе налагать ограничения на условия заключения и/или исполнения сделок РЕПО с Облигациями. Информация об этом доводится Банком России средствами Системы торгов до сведения Участников. Вводимые ограничения не распространяются на сделки РЕПО с Облигациями, заключенные до их введения.

Условия сделок прямого РЕПО против Банка России устанавливаются Банком России.

10.6. Подача Участником заявки РЕПО, подтверждения РЕПО, заявок-поручений (в том числе заявок-поручений на исполнение первой части сделки РЕПО с кодом расчетов Sn, заявок-поручений на внесение Компенсационного взноса, заявок-поручений на исполнение второй части сделки РЕПО), заявок на зачет и подтверждений на проведение зачета в Систему торгов означает его безусловное согласие:

а) для заявок РЕПО и подтверждений РЕПО – заключить сделку РЕПО с Облигациями на условиях, указанных в заявке РЕПО/подтверждении РЕПО, соответственно;

б) для заявок-поручений (в том числе заявок-поручений на исполнение первой части сделки РЕПО с кодом расчетов Sn, заявок-поручений на внесение Компенсационного взноса, заявок-поручений на исполнение второй части сделки РЕПО), заявок на зачет и подтверждений на проведение зачета – соответственно, внести Компенсационный(ые) взнос(ы) или исполнить первую(ые) и/или вторую(ые) часть(и) сделки(ок) РЕПО на условиях соответствующего(их) Уведомления(й) о внесении/получении Компенсационных взносов по сделкам РЕПО или на условиях соответствующей(их) сделки(ок) РЕПО, установленных при ее (их) заключении (с учетом особенностей заявок на зачет и подтверждений на проведение зачета).

10.7. В течение периода заключения сделок РЕПО с Облигациями Участник имеет право вводить в Систему торгов неограниченное число заявок РЕПО от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет Инвестоpа(ов).

Участник указывает в подаваемой им заявке РЕПО:

- Ставку РЕПО, в процентах годовых с точностью до десятитысячной доли процента;

- Срок РЕПО, в календарных днях (0 - для внутридневного РЕПО);

- Сумму РЕПО, в рублях с точностью до копеек;

- Начальное значение дисконта, в процентах с точностью до десятитысячной доли процента;

- Нижнее и/или Верхнее предельные значения дисконта, в процентах с точностью до десятитысячной доли процента.

10.8. При указании в заявке РЕПО следующих параметров РЕПО из числа взаимосвязанных в соответствии с Положениями Суммы РЕПО, количества Облигаций, являющихся Обеспечением и Начального значения дисконта:

10.8.1. Суммы РЕПО и количества Облигаций, являющихся Обеспечением:

В этом случае в Системе торгов рассчитывается (путем деления Суммы РЕПО на количество Облигаций, являющихся Обеспечением, и с учетом НКД) цена Облигаций по первой части данной сделки РЕПО с точностью до десятитысячной доли процента. Исходя из рассчитанной цены Облигаций по первой части данной сделки РЕПО, в Системе торгов рассчитывается новая (скорректированная) Сумма РЕПО, на основе которой в Системе торгов рассчитывается Начальное значение дисконта (с точностью до десятитысячной доли процента) для данной сделки РЕПО.

10.8.2. Суммы РЕПО и Начального значения дисконта:

В этом случае в Системе торгов рассчитывается, исходя из Суммы РЕПО и Начального значения дисконта, количество Облигаций, являющихся Обеспечением, с последующим округлением результата вверх до целого числа. Затем в Системе торгов рассчитывается (путем деления Суммы РЕПО на количество Облигаций, являющихся Обеспечением, и с учетом НКД) цена Облигаций по первой части данной сделки РЕПО с точностью до десятитысячной доли процента. Исходя из рассчитанной цены Облигаций по первой части данной сделки РЕПО, в Системе торгов рассчитывается новая (скорректированная) Сумма РЕПО (с точностью до копеек), на основе которой в Системе торгов рассчитывается новое (скорректированное) Начальное значение дисконта (с точностью до десятитысячной доли процента) для данной сделки РЕПО.

10.8.3. Количества Облигаций, являющихся Обеспечением, и Начального значения дисконта:

В этом случае в Системе торгов рассчитывается, исходя из количества Облигаций, являющихся Обеспечением, и Начального значения дисконта, Сумму РЕПО. Затем в Системе торгов рассчитывается, исходя из количества Облигаций, являющихся Обеспечением, и рассчитанной ранее Суммы РЕПО (путем деления Суммы РЕПО на количество Облигаций, являющихся Обеспечением, и с учетом НКД), цена Облигаций по первой части данной сделки РЕПО с точностью до десятитысячной доли процента. Исходя из рассчитанной цены Облигаций по первой части данной сделки РЕПО, в Системе торгов рассчитывается новая (скорректированная) Сумма РЕПО (с точностью до копеек), на основе которой в Системе торгов рассчитывается новое (скорректированное) Начальное значение дисконта (с точностью до десятитысячной доли процента) для данной сделки РЕПО.

10.8.4. Суммы РЕПО, количества Облигаций, являющихся Обеспечением, и Начального значения дисконта:

В этом случае в Системе торгов рассчитывается, исходя из Суммы РЕПО и количества Облигаций, являющихся Обеспечением, (путем деления Суммы РЕПО на количество Облигаций, являющихся Обеспечением, и с учетом НКД) цена Облигаций по первой части данной сделки РЕПО с точностью до десятитысячной доли процента. Исходя из рассчитанной цены Облигаций по первой части данной сделки РЕПО, в Системе торгов рассчитывается новая (скорректированная) Сумма РЕПО (с точностью до копеек), на основе которой в Системе торгов рассчитывается новое (скорректированное) Начальное значение дисконта (с точностью до десятитысячной доли процента) для данной сделки РЕПО.

10.9. Для указанных в заявке РЕПО/подтверждении РЕПО Нижнего и Верхнего предельного значений дисконта, а также для указанного в заявке РЕПО/подтверждении РЕПО или рассчитанного в соответствии с Положениями и настоящим Регламентом Начального значения дисконта должны соблюдаться следующие соотношения:

10.9.1. Верхнее предельное значение дисконта больше Нижнего предельного значения дисконта.

10.9.2. Начальное значение дисконта больше, Нижнего предельного значения дисконта и меньше Верхнего предельного значения дисконта.

10.10. При несоблюдении хотя бы одного из указанных в п.10.9. настоящего Регламента соотношении соответствующая заявка РЕПО/подтверждение РЕПО не регистрируется в Системе торгов (отклоняется Торговой системой).

Если Нижнее и/или Верхнее предельные значения дисконта в заявке РЕПО/подтверждении РЕПО не указаны и/или Начальное значение дисконта в заявке РЕПО/подтверждении РЕПО не указано и не может быть рассчитано в соответствии с Положениями и настоящим Регламентом, то соблюдение соответствующего соотношения, указанного в п.10.9. настоящего Регламента, при регистрации в Системе торгов соответствующей заявки РЕПО/подтверждения РЕПО не проверяется.

10.11. Если по Облигациям на день подачи заявки РЕПО/подтверждения РЕПО для заключения сделки РЕПО, по которой указанные Облигации являются Обеспечением, отсутствует рыночная цена, используемая в соответствии с Положениями для расчета Стоимости Обеспечения, в соответствующей заявке РЕПО/подтверждении РЕПО должны быть указаны и Сумма РЕПО, и количество Облигаций, являющихся Обеспечением, а указание Начального значения дисконта не допускается. При несоблюдении любого из указанных в настоящем подпункте требований соответствующая заявка РЕПО/подтверждение РЕПО не регистрируется в Системе торгов (отклоняется Системой торгов).

10.12. В заявках РЕПО/подтверждениях РЕПО для заключения сделок РЕПО, Обеспечение по которым не имеет рыночной цены, используемой в соответствии с Положениями для расчета Стоимости Обеспечения, допускается указание Нижнего и/или Верхнего предельного значений дисконта. Начальное значение дисконта по таким сделкам РЕПО не рассчитывается, а расчет Дисконта и контроль возникновения обязательства внести Компенсационный взнос не производятся Системой торгов до дня появления соответствующей рыночной цены.