Регламент проведения операций в Системе электронных торгов по сделкам с государственными и иными ценными бумагами (стр. 9 )

-  Верхнем предельном значении дисконта;

-  Нижнем предельном значении дисконта;

-  коде расчетов по первой части сделок прямого РЕПО;

-  минимальной Ставке РЕПО в заявках РЕПО;

-  максимальном объеме заявок, поданных Участником по одной Ставке РЕПО на аукционе РЕПО (3 млрд. руб., если иное не установлено Банком России для конкретного аукциона РЕПО);

-  перечне ценных бумаг, с которыми заключаются сделки прямого РЕПО.

10.23.5. Банк России вправе предоставить Торговой системе информацию, указанную в подпункте 10.23.4 настоящего Регламента (всю или частично) без указания конкретного аукциона РЕПО и/или сессии РЕПО, на который(ые) распространяются соответствующие условия. В этом случае такие условия распространяются на все соответствующие аукционы РЕПО и/или сессии РЕПО, проводимые после получения Торговой системой от Банка России указанной информации в письменной форме и/или в форме электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО. При этом информация, переданная Банком России Торговой системе для конкретного аукциона РЕПО и/или сессии РЕПО перед началом проведения такого аукциона РЕПО и/или сессии РЕПО (но не позднее, чем за один час до начала его проведения) имеет приоритет в отношении этого аукциона РЕПО и/или этой сессии РЕПО перед соответствующей информацией, переданной Банком России Торговой системе ранее без указания конкретного аукциона РЕПО и/или сессии РЕПО, на который(ые) распространяются соответствующие условия.

10.23.6. Торговая система до начала аукциона РЕПО и/или сессии РЕПО средствами Системы торгов доводит полученную от Банка России в соответствии с подпунктом 10.23.4 настоящего Регламента информацию до сведения Участников, допущенных Банком России к аукциону РЕПО и/или сессии РЕПО.

10.23.7. В установленное Банком России время Участники имеют право вводить в Систему торгов неограниченное число заявок РЕПО на продажу Облигаций для заключения сделок прямого РЕПО против Банка России на аукционе РЕПО или сессии РЕПО.

10.23.8. В Системе торгов осуществляется контроль за соответствием условий заявки РЕПО Участника установленным Банком России условиям аукциона РЕПО или сессии РЕПО. При несоответствии заявки РЕПО хотя бы одному из условий, установленных Банком России, заявка РЕПО Участника в Системе торгов не регистрируется.

Помимо оснований, указанных в абзаце первом настоящего подпункта не подлежит регистрации в Системе торгов заявка РЕПО:

-  поданная Участником, не допущенным к заключению сделок прямого РЕПО против Банка России на данном аукционе РЕПО или на данной сессии РЕПО с учетом информации, полученной Торговой системой от Банка России в соответствии с подпунктом 10.23.4 настоящего Регламента; или

-  получившая отрицательный результат при проверке на обеспеченность Облигациями и/или денежными средствами, проводимой Торговой системой в соответствии с Положениями.

10.23.9. Участник вправе снять заявку РЕПО, введенную им в Систему торгов, до окончания установленного Банком России времени принятия заявок на аукцион РЕПО или до регистрации в Системе торгов соответствующего Подтверждения РЕПО Банка России – для сессии РЕПО.

10.23.10. Для контроля за правильностью введенных на аукционе РЕПО заявок РЕПО Участник имеет возможность получить с помощью средств Системы торгов информацию о введенных им на аукционе РЕПО заявках РЕПО.

10.23.11. Прием и снятие на аукционе РЕПО заявок РЕПО Участников прекращается после окончания времени приема заявок РЕПО, установленного Банком России для данного аукциона РЕПО.

Прием на сессии РЕПО заявок РЕПО Участников прекращается после окончания времени приема заявок РЕПО, установленного Банком России для данной сессии РЕПО.

10.23.12. По итогам приема на аукционе РЕПО заявок РЕПО Участников Банк России средствами Системы торгов формирует сводный реестр заявок РЕПО, принятых (зарегистрированных) на аукционе РЕПО.

10.23.13. В установленное Банком России для данного аукциона РЕПО время в ответ на зарегистрированные в Системе торгов заявки РЕПО Участников от имени Банка России в Систему торгов вводится Подтверждение РЕПО/встречная заявка РЕПО Банка России с указанием ставки отсечения (минимальной Ставки РЕПО).

Заявка РЕПО Участника на аукционе РЕПО удовлетворяется в объеме и по Ставке РЕПО, указанным в данной заявке РЕПО, при условии, что Ставка РЕПО в ней не ниже ставки отсечения.

До установленного Банком России для данной сессии РЕПО времени Банк России вправе ввести в Систему торгов Подтверждение РЕПО/встречную заявку РЕПО в ответ на любую зарегистрированную в Системе торгов заявку РЕПО Участника. При этом удовлетворяется заявка РЕПО Участника, в ответ на которую Банком России введено Подтверждение РЕПО/встречная заявка РЕПО.

10.23.14. Частичное удовлетворение заявок РЕПО не допускается.

10.23.15. Одновременно с регистрацией в Системе торгов Подтверждения РЕПО Банка России в ответ на удовлетворяемую заявку РЕПО Участника в Системе торгов производится регистрация соответствующих сделок прямого РЕПО против Банка России.

10.23.16. По окончании аукциона РЕПО или сессии РЕПО в Системе торгов автоматически снимаются все неудовлетворенные заявки РЕПО.

10.23.17. Исполнение второй части сделки прямого РЕПО против Банка России осуществляется в день исполнения второй части такой сделки прямого РЕПО против Банка России в Системе торгов в течение всего торгового дня (если иное не установлено Банком России) в порядке, установленном Положениями.

В случае досрочного исполнения второй части сделки прямого РЕПО в дату заключения сделки прямого РЕПО с кодом расчетов Т0 или в дату исполнения первой части сделки прямого РЕПО с кодом расчетов Sn Стоимость обратного выкупа равна Стоимости покупки.

10.24. Обязательства Участника по уплате комиссионного вознаграждения Торговой системы по сделкам РЕПО включаются в расчет нетто-обязательств данного Участника, рассчитываемые Торговой системой по результатам последнего периода торгов торговой сессии, в течение которой данным Участником осуществлялись действия, за которые Торговой системой взимается комиссионное вознаграждение.

Обязательства/требования Участника по денежным средствам и по Облигациям по исполненным первым и/или вторым частям сделок РЕПО и по внесенным Компенсационным взносам включаются в расчет нетто-обязательств/нетто-требований соответствующего Участника, рассчитываемые Торговой системой по результатам периода торгов, в течение которого исполнялись первые и/или вторые части сделок РЕПО и/или вносились Компенсационные взносы по сделкам РЕПО данного Участника.

10.25. По сделкам РЕПО, по которым Участник выступает стороной по сделке, Торговая система формирует и предоставляет данному Участнику следующие отчетные документы:

10.25.1. Выписка из реестра сделок – содержит общую информацию о первых частях сделок РЕПО, а также о сделках при реализации Обеспечения по сделкам РЕПО на Реализационных аукционах, заключенных в отчетный период торгов, и формируется по завершении основной и дополнительной торговых сессий (Приложение к настоящему Регламенту).

10.25.2. Приложение 1 к Выписке из реестра сделок (Параметры сделок РЕПО) – содержит информацию об условиях сделок РЕПО, заключенных в отчетный период торгов и формируется по завершении основной и дополнительной торговых сессий (Приложение к настоящему Регламенту).

10.25.3. Выписка из реестра исполненных сделок – содержит информацию об исполненных за отчетный период торгов первых частях сделок РЕПО с кодом расчетов Sn и вторых частей сделок РЕПО и формируется по завершении основной и дополнительной торговых сессий (Приложение к настоящему Регламенту).

10.25.4. Выписка из реестра неисполненных сделок – содержит информацию о неисполненных за отчетный торговый день первых частях сделок РЕПО с кодом расчетов Sn и вторых частей сделок РЕПО и формируется по завершении дополнительной торговой сессии (Приложение к настоящему Регламенту).

10.25.5. Выписка по нетто-обязательствам Участника по денежным средствам и Облигациям – содержит информацию об обязательствах/требованиях Участника по денежным средствам и Облигациям по сделкам РЕПО за отчетный период торгов и формируется по завершении основной и дополнительной торговых сессий (Приложение к настоящему Регламенту).

10.25.6. Выписка из протокола торгов (по письменному запросу Участника) – содержит общую информацию по поданным Участником в течение отчетного торгового дня заявкам РЕПО и подтверждениям РЕПО и формируется по завершении дополнительной торговой сессии (Приложение к настоящему Регламенту).

10.25.7. Приложение 1 к выписке из протокола торгов (параметры сделок РЕПО) (по письменному запросу Участника) – содержит информацию об условиях сделок РЕПО, по которым Участником в отчетный торговый день подавались заявки РЕПО и подтверждения РЕПО, и формируется по завершении дополнительной торговой сессии (Приложение к настоящему Регламенту).

10.25.8. Выписка из протокола исполнения сделок (по письменному запросу Участника) – содержит информацию по поданным Участником в течение отчетного торгового дня заявках-поручениях на исполнение первых частей сделок РЕПО с кодом расчетов Sn, заявках–поручениях на исполнение вторых частей сделок РЕПО, заявках на зачет и подтверждениях на проведение зачета по первым частям сделок РЕПО с кодом расчетов Sn РЕПО вторым частям сделок РЕПО; формируется по завершении дополнительной торговой сессии (Приложение к настоящему Регламенту).

10.25.9. Выписка из реестра внесенных/полученных Компенсационных взносов – содержит информацию о внесенных/полученных Участником за отчетный период торгов Компенсационных взносах и формируется по завершении основной и дополнительной торговых сессий (Приложение к настоящему Регламенту).

10.25.10. Приложение 1 к выписке из реестра внесенных/полученных Компенсационных взносов - содержит информацию о внесенных/полученных Участником за отчетный период торгов Компенсационных взносах, а также условиях соответствующих сделок РЕПО до и после внесения/получения Компенсационных взносов, и формируется по завершении основной и дополнительной торговых сессий (Приложение к настоящему Регламенту).