Регламент проведения операций в Системе электронных торгов по сделкам с государственными и иными ценными бумагами (стр. 8 )

10.13. Величина Компенсационного взноса рассчитывается в Системе торгов в соответствии с Положениями:

- для Компенсационного взноса в денежной форме – с точностью до копеек;

- для Компенсационного взноса Облигациями – с округлением вверх до целого числа.

Стоимость обратного выкупа Облигаций, Сумма возврата и Сумма обязательства по сделке РЕПО рассчитываются в Системе торгов в соответствии с Положениями, исходя из условий сделки РЕПО в заявке РЕПО и с учетом внесения Компенсационных взносов в денежной форме и/или выплаты в течение Срока РЕПО купонного (процентного) дохода по Обеспечению, имевших место до момента расчета соответствующего показателя.

На основе рассчитанной в соответствии с Положениями Стоимости обратного выкупа в Системе торгов рассчитывается (путем деления Стоимости обратного выкупа на количество Облигаций, являющихся Обеспечением, с учетом НКД) цена Облигаций, являющихся Обеспечением, по второй части сделки РЕПО при ее исполнении в дату исполнения второй части сделки РЕПО в соответствии со Сроком РЕПО (с точностью до десятитысячной доли процента). Исходя из указанной рассчитанной цены Облигаций по второй части сделки РЕПО, в Системе торгов рассчитываются новые (скорректированные) Стоимость обратного выкупа Облигаций и Сумма возврата по сделке РЕПО (все с точностью до копеек).

На основе рассчитанной в соответствии с Положениями Суммы обязательства в Системе торгов рассчитывается цена Облигаций, являющихся Обеспечением, по второй части сделки РЕПО при ее исполнении в дату расчета Суммы обязательства (с точностью до десятитысячной доли процента). Исходя из указанной рассчитанной цены Облигаций по второй части сделки РЕПО, в Системе торгов рассчитывается новая (скорректированная) Сумма обязательства по сделке РЕПО (с точностью до копеек).

Ставка РЕПО при этом в Системе торгов не пересчитывается.

10.14. Цена Облигаций по второй части сделки РЕПО пересчитывается в Системе торгов в следующих случаях:

10.14.1. При пересчете в соответствии с Положениями и настоящим Регламентом Стоимости обратного выкупа/Суммы обязательства по соответствующей сделке РЕПО.

10.14.2. В результате пересчета НКД по Облигациям, переданным в качестве Компенсационного взноса Облигациями, исходя из значения НКД на дату внесения такого Компенсационного взноса Облигациями.

10.15. Для проведения всех расчетов по сделке РЕПО, а также во всех отчетных документах, формируемых Торговой системой и передаваемых Участникам сделок РЕПО, указываются новые (скорректированные) параметры сделки РЕПО, указанные в п. п.10.8. и 10.13. настоящего Регламента. При этом все такие параметры, а также иные параметры сделки РЕПО, указанные в п.10.7. настоящего Регламента, указываются с точностью, устанавливаемой п. п. 10.7., 10.8. и 10.13. настоящего Регламента, соответственно.

10.16. Заявка РЕПО по сделке РЕПО с подтверждением может быть подана как в адрес конкретного Участника-контрагента, так и в адрес предварительно сформированной Участником-инициатором заявки группы Участников-контрагентов, а также в адрес всех Участников. После регистрации в Системе торгов заявки РЕПО содержащаяся в ней информация становится доступна только адресату (адресатам).

Сделка РЕПО с подтверждением считается заключенной в момент регистрации в Системе торгов первого по времени подтверждения РЕПО, введенного любым из Участников-адресатов. При этом после заключения сделки РЕПО с подтверждением по соответствующей заявке РЕПО данная заявка РЕПО перестает учитываться в Системе торгов как заявка РЕПО, по которой может быть заключена сделка РЕПО.

Сделка РЕПО с подтверждением также считается заключенной в случае, если, при наличии в Системе торгов зарегистрированной заявки РЕПО по данной сделке РЕПО с подтверждением, в адрес Участника-инициатора такой заявки (как единственного адресата или одного из адресатов) подается встречная заявка РЕПО. Заявка РЕПО по сделке РЕПО с подтверждением считается встречной по отношению к другой заявке РЕПО по сделке РЕПО с подтверждением, если такие заявки имеют противоположную направленность, содержат одинаковые обязательные и дополнительные условия сделки РЕПО, а также, если она (встречная заявка) подана Участником, являвшимся единственным адресатом или одним из адресатов по соответствующей зарегистрированной в Системе торгов заявке РЕПО по сделке РЕПО с подтверждением, в адрес Участника-инициатора такой (последней) заявки (как единственного адресата или одного из адресатов).

10.17. Для заключения сделки РЕПО с блокировкой Обеспечения Участник/Инвестор, который по такой сделке РЕПО выступает Первоначальным покупателем Облигаций, обязан предварительно открыть раздел РЕПО.

10.18. Первая часть сделки РЕПО с кодом расчетов Sn может быть исполнена в порядке, установленном Положениями, только в период торгов, установленный Банком России для исполнения соответствующих сделок, в дату исполнения первой части сделки РЕПО с кодом расчетов Sn в соответствии с кодом расчетов, указанном в соответствующей заявке РЕПО. Если дата исполнения первой части сделки РЕПО с кодом расчетов Sn в соответствии с кодом расчетов, указанным в соответствующей заявке РЕПО, приходится на день, когда торги Облигациями не проводятся, то исполнение первой части такой сделки РЕПО должно быть произведено в течение первого следующего за данным днем торгового дня. При этом Срок РЕПО и иные параметры сделки РЕПО в Системе торгов не пересчитываются.

10.19. Вторая часть сделки РЕПО должна быть исполнена в порядке, установленном Положениями, в период торгов, установленный Банком России для исполнения соответствующих сделок:

- в дату исполнения второй части сделки РЕПО в соответствии со Сроком РЕПО, исходя из рассчитанной в Системе торгов Суммы возврата по данной сделке РЕПО; или

- в первый торговый день, следующий за днем невнесения (неисполнения обязательств по внесению) Компенсационного взноса по данной сделке РЕПО, исходя из рассчитанной в Системе торгов на соответствующую дату Суммы обязательства по данной сделке РЕПО.

Вторая часть сделки РЕПО может быть исполнена в порядке, установленном Положениями, в период торгов, установленный Банком России для исполнения соответствующих сделок, в любой день в течение Срока РЕПО, исходя из рассчитанной в Системе торгов на соответствующую дату Суммы обязательства по данной сделке РЕПО.

Если дата, когда должна быть исполнена вторая часть сделки РЕПО, приходится на день, когда торги Облигациями не проводятся, то исполнение второй части такой сделки РЕПО должно быть произведено в течение первого следующего за данным днем торгового дня. При этом Срок РЕПО и иные параметры сделки РЕПО в Системе торгов не пересчитываются.

Вторая часть сделки РЕПО может быть исполнена только после исполнения:

- первой части данной сделки РЕПО; и

- обязательства по внесению Компенсационного взноса по данной сделке РЕПО, возникшего у любой из сторон по данной сделке РЕПО.

10.20. При исполнении первой части сделки РЕПО с кодом расчетов Sn или исполнении второй части сделки РЕПО одна и та же сделка РЕПО не может быть включена Участником одновременно в заявку-поручение и в заявку на зачет/подтверждение на проведение зачета.

10.21. Торговая система уведомляет Участника, являющегося стороной по соответствующей сделке РЕПО, о наступлении даты исполнения:

- первой части сделки РЕПО с кодом расчетов Sn;

- второй части сделки РЕПО в соответствии со Сроком РЕПО или в результате изменения первоначальной даты исполнения второй части сделки РЕПО в соответствии с Положениями при неисполнении стороной по сделке РЕПО обязательства по внесению Компенсационного взноса.

Торговая система уведомляет Участника о наступлении каждой указанной в настоящем подпункте даты исполнения посредством размещения соответствующих отметок в Системе торгов в информации о параметрах исполнения соответствующей сделки РЕПО.

10.22. В случае неисполнения второй части сделки РЕПО с блокировкой Обеспечения в установленную условиями такой сделки дату Торговая система производит реализацию Обеспечения в соответствии с Положениями в форме ежедневных аукционов в Системе торгов.

Порядок проведения вышеуказанных аукционов по реализации Обеспечения (Реализационных аукционов), сроки проведения Реализационных аукционов и период времени в течение торгов, в который проводятся Реализационные аукционы, устанавливаются Торговой системой по согласованию с Банком России.

10.23. Сделки прямого РЕПО против Банка России совершаются в Системе торгов с учетом следующих особенностей:

10.23.1. По сделкам прямого РЕПО против Банка России Участники могут выступать только продавцами Облигаций по первым частям, а покупателем Облигаций по первым частям может выступать только Банк России.

10.23.2. Заключение сделок прямого РЕПО против Банка России проводится в Системе торгов Банком России в форме аукциона РЕПО и/или сессии РЕПО по фиксированной Ставке РЕПО и/или по Ставке РЕПО, не ниже установленной Банком России минимальной Ставки РЕПО (далее – нефиксированная Ставка РЕПО).

10.23.3. Участники-кредитные организации, с которыми Банк России в соответствии с Положениями совершает сделки прямого РЕПО против Банка России, могут заключать сделки прямого РЕПО как от своего имени за свой счет, так и от своего имени за счет и по поручению обслуживаемых им Инвесторов-кредитных организаций.

10.23.4. Не позднее, чем за один час до начала проведения аукциона РЕПО и/или сессии РЕПО Банк России в письменной и/или в форме электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО информирует Торговую систему о следующих условиях такого аукциона РЕПО и/или такой сессии РЕПО:

-  Участниках, допущенных к заключению сделок прямого РЕПО против Банка России на данном аукционе РЕПО и/или на данной сессии РЕПО;

-  форме проведения сделок прямого РЕПО против Банка России (аукцион РЕПО и/или сессия РЕПО по фиксированной и/или нефиксированной Ставке РЕПО);

-  временном регламенте проведения сделок прямого РЕПО;

-  допустимых Сроках РЕПО для данного аукциона РЕПО и/или данной сессии РЕПО;

-  значении фиксированной ставки РЕПО (для сессии РЕПО по фиксированной Ставке РЕПО);

-  обязательности блокировки Обеспечения;

-  Начальном значении дисконта;